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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 358,518,703 | 774,364,546 | |
| 合計 | 358,518,703 | 774,364,546 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,777,986 |
| 金銭信託 | 279,713,763 |
| コール・ローン | 95,348,321 |
| 国債証券 | 23,724,171,370 |
| 地方債証券 | 916,330,873 |
| 特殊債券 | 1,107,007,363 |
| 社債券 | 676,445,351 |
| 派生商品評価勘定 | 620,997 |
| 未収入金 | 2,144,298,267 |
| 未収利息 | 261,641,046 |
| 前払費用 | 157,738,086 |
| 流動資産合計 | 29,366,093,423 |
| 資産合計 | 29,366,093,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 623,963 |
| 未払金 | 2,115,651,582 |
| 未払解約金 | 1,080,000 |
| 流動負債合計 | 2,117,355,545 |
| 負債合計 | 2,117,355,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,615,464,641 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,633,273,237 |
| 元本等合計 | 27,248,737,878 |
| 純資産合計 | 27,248,737,878 |
| 負債純資産合計 | 29,366,093,423 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 14,592,252,328円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 558,512,984円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 2,535,300,671円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 73,219,811円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 14,568,327円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 88,798,229円 |
| 明治安田外国債券オープン | 358,518,703円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 69,845,270円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 107,681,120円 |
| 明治安田DC外国債券オープン | 2,901,107,949円 |
| 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 7,726,923,651円 |
| グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) | 737,083,126円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 4,755,154円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 5,377,332円 |
| 明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募) | 33,215,930円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 494,370,039円 |
| 計 | 12,615,464,641円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1599円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (21,599円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B 4.25% | 2,150,000 | 2,268,417.97 | |
| US TREASURY N/B 4.25% | 6,820,000 | 7,195,632.84 | ||
| US TREASURY N/B 2.75% | 1,860,000 | 1,930,912.50 | ||
| US TREASURY N/B 3.5% | 5,690,000 | 5,978,500.80 | ||
| US TREASURY N/B 3.5% | 1,645,000 | 1,728,406.64 | ||
| US TREASURY N/B 8.125% | 990,000 | 1,224,738.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 9,800,000 | 13,363,984.42 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 660,000 | 900,023.44 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 950,000 | 1,295,488.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 2,650,000 | 3,613,730.48 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 950,000 | 1,295,488.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 5,770,000 | 7,868,386.74 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 850,000 | 1,159,121.09 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 1,850,000 | 2,522,792.97 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 590,000 | 804,566.40 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 8,520,000 | 11,618,484.41 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 1,850,000 | 2,522,792.97 | ||
| US TREASURY N/B 4.5% | 8,800,000 | 12,185,937.54 | ||
| US TREASURY N/B 4.25% | 590,000 | 790,323.43 | ||
| US TREASURY N/B 4.75% | 360,000 | 517,275.00 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,880,000 | 2,054,046.88 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,060,000 | 1,158,132.81 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 170,000 | 185,738.28 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 50,000 | 54,628.90 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,360,000 | 1,485,906.25 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 440,000 | 480,734.37 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 780,000 | 852,210.94 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 410,000 | 447,957.03 | ||
| UNITED MEXICAN 3.5% | 800,000 | 827,120.00 | ||
| REP OF POLAND 6.375% | 400,000 | 454,080.00 | ||
| 小計 | 70,695,000 | 88,785,559.94 | ||
| (9,598,606,885) | ||||
| イギリスポンド | TREASURY 8% | 2,330,000 | 3,185,249.80 | |
| TREASURY 8% | 50,000 | 68,353.00 | ||
| TREASURY 4.5% | 7,435,000 | 10,243,199.50 | ||
| 小計 | 9,815,000 | 13,496,802.30 | ||
| (2,059,612,030) | ||||
| スイスフラン | SWISS (GOVT) 2% | 610,000 | 700,341.00 | |
| 小計 | 610,000 | 700,341.00 | ||
| (79,404,662) | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOV'T 3.25% | 1,145,000 | 1,239,691.50 | |
| 小計 | 1,145,000 | 1,239,691.50 | ||
| (99,373,670) | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA GOVT 4.16% | 4,810,000 | 4,936,022.00 | |
| 小計 | 4,810,000 | 4,936,022.00 | ||
| (137,073,330) | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 1,100,000 | 1,325,280.00 | |
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 3,180,000 | 4,333,608.60 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 3,290,000 | 4,483,513.30 | ||
| 小計 | 7,570,000 | 10,142,401.90 | ||
| (134,488,249) | ||||
| デンマーククローネ | DENMARK - BULLET 3% | 8,840,000 | 10,403,619.20 | |
| 小計 | 8,840,000 | 10,403,619.20 | ||
| (172,283,933) | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 6.5% | 22,780,000 | 23,948,614.00 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% | 16,290,000 | 19,605,015.00 | ||
| 小計 | 39,070,000 | 43,553,629.00 | ||
| (264,806,064) | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 5.75% | 3,820,000 | 4,571,394.00 | |
| POLAND GOVT BOND 5.75% | 660,000 | 789,822.00 | ||
| 小計 | 4,480,000 | 5,361,216.00 | ||
| (153,813,287) | ||||
| 南アフリカランド | REP SOUTH AFRICA 8% | 5,610,000 | 5,551,095.00 | |
| REP SOUTH AFRICA 8% | 10,100,000 | 9,993,950.00 | ||
| 小計 | 15,710,000 | 15,545,045.00 | ||
| (112,235,224) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 6.5% | 2,300,000 | 3,934,380.00 | |
| BTPS 3.5% | 8,790,000 | 9,441,339.00 | ||
| ITALY GOV'T INT 5.75% | 3,010,000 | 3,058,461.00 | ||
| BTPS 4.5% | 370,000 | 408,110.00 | ||
| BTPS 4.25% | 1,870,000 | 2,089,725.00 | ||
| BTPS 5% | 2,830,000 | 3,544,858.00 | ||
| BTPS 9% | 4,100,000 | 6,486,610.00 | ||
| BTPS 9% | 4,500,000 | 7,119,450.00 | ||
| BTPS 6.5% | 1,750,000 | 2,658,250.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 3,570,000 | 5,714,856.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 960,000 | 1,536,768.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 1,225,000 | 1,960,980.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.5% | 200,000 | 319,840.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 1,300,000 | 1,888,250.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 270,000 | 392,175.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 390,000 | 566,475.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 3,650,000 | 5,804,595.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 750,000 | 1,192,725.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 290,000 | 461,187.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.1% | 1,670,000 | 1,824,141.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 780,000 | 891,930.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 9,270,000 | 10,600,245.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 200,000 | 228,700.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 425,000 | 485,987.50 | ||
| SPANISH GOV'T 4.2% | 1,960,000 | 2,535,652.00 | ||
| BELGIAN 0304 5% | 3,600,000 | 6,039,000.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 300,000 | 471,660.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 1,280,000 | 2,012,416.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 210,000 | 330,162.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 4.85% | 1,090,000 | 1,570,472.00 | ||
| UNITED MEXICAN 2.375% | 500,000 | 521,150.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 400,000 | 462,400.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 420,000 | 485,520.00 | ||
| REP OF POLAND 3.375% | 1,300,000 | 1,522,430.00 | ||
| 小計 | 65,530,000 | 88,560,899.50 | ||
| (10,912,474,036) | ||||
| 国債証券計 | 23,724,171,370 | |||
| (23,724,171,370) | ||||
| 地方債証券 | ||||
| 米ドル | ONTARIO PROVINCE 4% | 3,300,000 | 3,576,375.00 | |
| 小計 | 3,300,000 | 3,576,375.00 | ||
| (386,641,901) | ||||
| カナダドル | ONTARIO PROVINCE 4% | 3,460,000 | 3,899,593.00 | |
| QUEBEC PROVINCE 6.25% | 1,730,000 | 2,472,221.90 | ||
| 小計 | 5,190,000 | 6,371,814.90 | ||
| (529,688,972) | ||||
| 地方債証券計 | 916,330,873 | |||
| (916,330,873) | ||||
| 特殊債券 | ||||
| 米ドル | NED WATERSCHAPBK 1.875% | 5,000,000 | 5,093,500.00 | |
| 小計 | 5,000,000 | 5,093,500.00 | ||
| (550,658,285) | ||||
| オーストラリアドル | QUEENSLAND TREAS 5.5% | 70,000 | 80,682.00 | |
| QUEENSLAND TREAS 5.5% | 1,630,000 | 1,878,738.00 | ||
| QUEENSLAND TREAS 4.75% | 2,080,000 | 2,399,072.00 | ||
| BK NED GEMEENTEN 5.25% | 800,000 | 918,000.00 | ||
| EUROPEAN INVT BK 6.25% | 500,000 | 583,725.00 | ||
| 小計 | 5,080,000 | 5,860,217.00 | ||
| (477,959,298) | ||||
| ノルウェークローネ | EUROPEAN INVT BK 3% | 5,600,000 | 5,961,200.00 | |
| 小計 | 5,600,000 | 5,961,200.00 | ||
| (78,389,780) | ||||
| 特殊債券計 | 1,107,007,363 | |||
| (1,107,007,363) | ||||
| 社債券 | ||||
| 米ドル | DEXIA CRED SA NY 2.25% | 6,150,000 | 6,257,010.00 | |
| 小計 | 6,150,000 | 6,257,010.00 | ||
| (676,445,351) | ||||
| 社債券計 | 676,445,351 | |||
| (676,445,351) | ||||
| 合計 | 26,423,954,957 | |||
| (26,423,954,957) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券11銘柄 | 35.2% | 36.3% |
| 地方債証券1銘柄 | 1.4% | 1.5% | |
| 特殊債券1銘柄 | 2.0% | 2.1% | |
| 社債券1銘柄 | 2.5% | 2.6% | |
| カナダドル | 地方債証券2銘柄 | 1.9% | 2.0% |
| オーストラリアドル | 特殊債券4銘柄 | 1.8% | 1.8% |
| イギリスポンド | 国債証券2銘柄 | 7.6% | 7.8% |
| スイスフラン | 国債証券1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| シンガポールドル | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| マレーシアリンギット | 国債証券1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券2銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ノルウェークローネ | 特殊債券1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| デンマーククローネ | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| メキシコペソ | 国債証券2銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| ポーランドズロチ | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| 南アフリカランド | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券21銘柄 | 40.0% | 41.3% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (平成28年4月11日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 73,490,881 | - | 74,114,844 | △623,963 | |
| 南アフリカランド | 73,490,881 | - | 74,114,844 | △623,963 | |
| 買建 | 73,141,636 | 73,762,633 | 620,997 | ||
| 南アフリカランド | 73,141,636 | - | 73,762,633 | 620,997 | |
| 合計 | - | - | - | △2,966 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
