- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
(注)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(注)時価の算定方法
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 76,979,366 | 74,723,870 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 4,195,830 | 7,720,327 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 14,568,327 | 31,466,129 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 44,065,910 | 62,115,306 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド | 25,172,145 | 42,430,167 | |
| 合計 | 164,981,578 | 218,455,799 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 34,555,672 |
| コール・ローン | 11,503,796 |
| 株式 | 4,023,456,450 |
| 未収配当金 | 27,518,500 |
| 流動資産合計 | 4,097,034,418 |
| 資産合計 | 4,097,034,418 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,280,000 |
| 流動負債合計 | 1,280,000 |
| 負債合計 | 1,280,000 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,219,347,445 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △123,593,027 |
| 元本等合計 | 4,095,754,418 |
| 純資産合計 | 4,095,754,418 |
| 負債純資産合計 | 4,097,034,418 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 4,081,471,901円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 745,500,232円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 607,624,688円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 423,611,145円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 1,501,942,587円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 668,988,656円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 76,979,366円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 468,396,447円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 287,175,375円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 662,004,011円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 78,710,625円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 19,454,196円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 32,085,037円 |
| 計 | 4,219,347,445円 |
| 2.元本の欠損 | 123,593,027円 |
| 3.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9707円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (9,707円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 大成建設 | 282,000 | 725.00 | 204,450,000 | |
| 日本たばこ産業 | 23,400 | 4,655.00 | 108,927,000 | ||
| 東ソー | 45,000 | 435.00 | 19,575,000 | ||
| カネカ | 132,000 | 940.00 | 124,080,000 | ||
| 花王 | 24,700 | 5,612.00 | 138,616,400 | ||
| 武田薬品工業 | 22,400 | 5,105.00 | 114,352,000 | ||
| 中外製薬 | 5,600 | 3,365.00 | 18,844,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 28,900 | 3,875.00 | 111,987,500 | ||
| 昭和シェル石油 | 42,800 | 965.00 | 41,302,000 | ||
| TOTO | 44,700 | 3,390.00 | 151,533,000 | ||
| 日立金属 | 18,100 | 1,080.00 | 19,548,000 | ||
| 住友電気工業 | 15,200 | 1,216.00 | 18,483,200 | ||
| SMC | 4,400 | 24,835.00 | 109,274,000 | ||
| ダイキン工業 | 20,600 | 8,139.00 | 167,663,400 | ||
| 日立製作所 | 269,000 | 467.00 | 125,623,000 | ||
| 日本電産 | 10,300 | 7,221.00 | 74,376,300 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 29,700 | 652.00 | 19,364,400 | ||
| ソニー | 64,200 | 2,965.00 | 190,353,000 | ||
| スタンレー電気 | 34,700 | 2,219.00 | 76,999,300 | ||
| いすゞ自動車 | 60,200 | 1,055.50 | 63,541,100 | ||
| ヤマハ発動機 | 115,400 | 1,647.00 | 190,063,800 | ||
| ニコン | 86,200 | 1,632.00 | 140,678,400 | ||
| オリンパス | 31,100 | 4,025.00 | 125,177,500 | ||
| 任天堂 | 2,500 | 15,855.00 | 39,637,500 | ||
| 東北電力 | 57,700 | 1,356.00 | 78,241,200 | ||
| 東日本旅客鉄道 | 8,300 | 9,650.00 | 80,095,000 | ||
| 日本電信電話 | 39,600 | 4,752.00 | 188,179,200 | ||
| 三菱商事 | 81,900 | 1,789.00 | 146,519,100 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 17,200 | 4,642.00 | 79,842,400 | ||
| 良品計画 | 900 | 23,410.00 | 21,069,000 | ||
| しまむら | 11,800 | 13,800.00 | 162,840,000 | ||
| 新生銀行 | 300,000 | 135.00 | 40,500,000 | ||
| スルガ銀行 | 66,200 | 1,797.00 | 118,961,400 | ||
| 東京海上ホールディングス | 40,300 | 3,435.00 | 138,430,500 | ||
| アイフル | 476,500 | 371.00 | 176,781,500 | ||
| オリックス | 52,900 | 1,531.50 | 81,016,350 | ||
| ヒューリック | 86,900 | 1,033.00 | 89,767,700 | ||
| 日本M&Aセンター | 28,400 | 6,610.00 | 187,724,000 | ||
| エムスリー | 7,600 | 2,793.00 | 21,226,800 | ||
| ベネッセホールディングス | 5,700 | 3,125.00 | 17,812,500 | ||
| 小計 | 2,695,000 | 4,023,456,450 | |||
| 合計 | 4,023,456,450 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式40銘柄 | 98.2% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 29,635,338 |
| コール・ローン | 10,102,040 |
| 株式 | 1,017,555,000 |
| 未収入金 | 9,571,426 |
| 未収配当金 | 7,122,950 |
| 流動資産合計 | 1,073,986,754 |
| 資産合計 | 1,073,986,754 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 20,765,425 |
| 未払解約金 | 410,000 |
| 流動負債合計 | 21,175,425 |
| 負債合計 | 21,175,425 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 572,167,409 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 480,643,920 |
| 元本等合計 | 1,052,811,329 |
| 純資産合計 | 1,052,811,329 |
| 負債純資産合計 | 1,073,986,754 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末が休日のため、平成27年4月21日から平成28年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 422,706,164円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 333,357,287円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 183,896,042円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DC中小型株式オープン | 345,592,906円 |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 23,272,498円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 79,432,584円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 35,065,995円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 4,195,830円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 25,568,204円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 15,736,206円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 36,282,125円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 4,266,301円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 1,019,131円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 1,735,629円 |
| 計 | 572,167,409円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8400円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (18,400円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | ショーボンドホールディングス | 3,500 | 4,635.00 | 16,222,500 | |
| 前田建設工業 | 35,000 | 801.00 | 28,035,000 | ||
| ピーエス三菱 | 28,500 | 394.00 | 11,229,000 | ||
| 東洋建設 | 38,900 | 466.00 | 18,127,400 | ||
| 大氣社 | 5,900 | 2,583.00 | 15,239,700 | ||
| サッポロホールディングス | 43,000 | 559.00 | 24,037,000 | ||
| アリアケジャパン | 6,300 | 6,350.00 | 40,005,000 | ||
| 住友精化 | 37,000 | 506.00 | 18,722,000 | ||
| ミルボン | 4,700 | 4,535.00 | 21,314,500 | ||
| JCRファーマ | 5,600 | 2,756.00 | 15,433,600 | ||
| 富士製薬工業 | 5,300 | 1,850.00 | 9,805,000 | ||
| ダイト | 4,000 | 3,195.00 | 12,780,000 | ||
| UMNファーマ | 5,600 | 2,580.00 | 14,448,000 | ||
| ジオスター | 19,300 | 816.00 | 15,748,800 | ||
| ニチアス | 23,000 | 681.00 | 15,663,000 | ||
| 東京鐵鋼 | 40,000 | 337.00 | 13,480,000 | ||
| 愛知製鋼 | 28,000 | 409.00 | 11,452,000 | ||
| 牧野フライス製作所 | 15,000 | 646.00 | 9,690,000 | ||
| 津田駒工業 | 51,000 | 100.00 | 5,100,000 | ||
| オイレス工業 | 7,200 | 1,543.00 | 11,109,600 | ||
| 小森コーポレーション | 15,400 | 1,191.00 | 18,341,400 | ||
| 竹内製作所 | 15,000 | 1,420.00 | 21,300,000 | ||
| ホシザキ電機 | 2,300 | 9,290.00 | 21,367,000 | ||
| デンヨー | 7,200 | 1,093.00 | 7,869,600 | ||
| 寺崎電気産業 | 11,100 | 610.00 | 6,771,000 | ||
| TOA | 9,300 | 1,004.00 | 9,337,200 | ||
| エンプラス | 2,200 | 3,800.00 | 8,360,000 | ||
| プレス工業 | 28,900 | 350.00 | 10,115,000 | ||
| カルソニックカンセイ | 24,000 | 709.00 | 17,016,000 | ||
| 朝日インテック | 7,600 | 5,320.00 | 40,432,000 | ||
| ニホンフラッシュ | 13,000 | 1,033.00 | 13,429,000 | ||
| 前田工繊 | 14,700 | 1,120.00 | 16,464,000 | ||
| 三菱鉛筆 | 5,900 | 4,910.00 | 28,969,000 | ||
| 北海道電力 | 14,600 | 928.00 | 13,548,800 | ||
| ファーストエスコ | 24,000 | 542.00 | 13,008,000 | ||
| イーレックス | 8,200 | 1,657.00 | 13,587,400 | ||
| 静岡ガス | 20,100 | 745.00 | 14,974,500 | ||
| メタウォーター | 4,200 | 2,538.00 | 10,659,600 | ||
| インターネットイニシアティブ | 4,400 | 2,258.00 | 9,935,200 | ||
| ガリバーインターナショナル | 16,200 | 1,393.00 | 22,566,600 | ||
| シークス | 6,400 | 3,115.00 | 19,936,000 | ||
| サンエー | 4,500 | 5,320.00 | 23,940,000 | ||
| セリア | 4,500 | 6,780.00 | 30,510,000 | ||
| クスリのアオキ | 3,000 | 6,260.00 | 18,780,000 | ||
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8,600 | 1,844.00 | 15,858,400 | ||
| サックスバー ホールディングス | 12,800 | 1,435.00 | 18,368,000 | ||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 20,900 | 540.00 | 11,286,000 | ||
| アニコム ホールディングス | 8,100 | 2,872.00 | 23,263,200 | ||
| ポケットカード | 24,700 | 540.00 | 13,338,000 | ||
| タカラレーベン | 45,100 | 619.00 | 27,916,900 | ||
| ジェイエイシーリクルートメント | 36,700 | 1,360.00 | 49,912,000 | ||
| カカクコム | 8,000 | 2,106.00 | 16,848,000 | ||
| アウトソーシング | 8,100 | 3,875.00 | 31,387,500 | ||
| EPSホールディングス | 13,000 | 1,340.00 | 17,420,000 | ||
| サイバーエージェント | 2,800 | 5,160.00 | 14,448,000 | ||
| メタップス | 3,800 | 1,817.00 | 6,904,600 | ||
| 東祥 | 7,000 | 4,535.00 | 31,745,000 | ||
| 小計 | 873,100 | 1,017,555,000 | |||
| 合計 | 1,017,555,000 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式57銘柄 | 96.7% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 672,267,517 |
| コール・ローン | 229,161,332 |
| 国債証券 | 8,782,832,100 |
| 地方債証券 | 210,422,000 |
| 特殊債券 | 112,731,872 |
| 社債券 | 7,264,850,560 |
| 未収入金 | 387,598,750 |
| 未収利息 | 26,969,369 |
| 前払費用 | 1,398,087 |
| 流動資産合計 | 17,688,231,587 |
| 資産合計 | 17,688,231,587 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,082,453,500 |
| 未払解約金 | 1,750,000 |
| 流動負債合計 | 1,084,203,500 |
| 負債合計 | 1,084,203,500 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,778,857,825 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 4,825,170,262 |
| 元本等合計 | 16,604,028,087 |
| 純資産合計 | 16,604,028,087 |
| 負債純資産合計 | 17,688,231,587 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 8,877,447,039円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 5,594,401,061円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 2,692,990,275円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) | 56,993,986円 |
| 明治安田先進国コアファンド(年2回決算型) | 38,892,021円 |
| 明治安田DC先進国コアファンド | 137,416円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 220,720,996円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 44,065,910円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 268,609,197円 |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 1,087,809,731円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 653,740,229円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 665,335,905円 |
| 明治安田DC日本債券オープン | 6,015,340,160円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 43,763,755円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 33,339,814円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 2,650,108,705円 |
| 計 | 11,778,857,825円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4096円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,096円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第362回利付国債2年 | 376,000,000 | 378,538,000 | |
| 第127回利付国債5年 | 280,000,000 | 284,608,800 | ||
| 第1回利付国債40年 | 16,000,000 | 25,421,280 | ||
| 第2回利付国債40年 | 18,000,000 | 27,751,500 | ||
| 第3回利付国債40年 | 15,000,000 | 23,310,900 | ||
| 第3回利付国債40年 | 12,000,000 | 18,648,720 | ||
| 第4回利付国債40年 | 21,000,000 | 32,939,340 | ||
| 第4回利付国債40年 | 18,000,000 | 28,233,720 | ||
| 第5回利付国債40年 | 12,000,000 | 18,146,280 | ||
| 第6回利付国債40年 | 26,000,000 | 38,674,480 | ||
| 第7回利付国債40年 | 50,000,000 | 71,291,000 | ||
| 第8回利付国債40年 | 45,000,000 | 59,756,850 | ||
| 第328回利付国債10年 | 171,000,000 | 180,808,560 | ||
| 第342回利付国債10年 | 203,000,000 | 206,865,120 | ||
| 第342回利付国債10年 | 100,000,000 | 101,904,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 646,000,000 | 658,299,840 | ||
| 第342回利付国債10年 | 100,000,000 | 101,904,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 50,000,000 | 50,952,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 114,000,000 | 116,170,560 | ||
| 第342回利付国債10年 | 150,000,000 | 152,856,000 | ||
| 第342回利付国債10年 | 615,000,000 | 626,709,600 | ||
| 第342回利付国債10年 | 15,000,000 | 15,285,600 | ||
| 第4回利付国債30年 | 20,000,000 | 28,203,400 | ||
| 第18回利付国債30年 | 39,000,000 | 53,647,620 | ||
| 第19回利付国債30年 | 35,000,000 | 48,224,050 | ||
| 第22回利付国債30年 | 26,000,000 | 37,002,420 | ||
| 第23回利付国債30年 | 25,000,000 | 35,638,000 | ||
| 第26回利付国債30年 | 25,000,000 | 35,375,750 | ||
| 第27回利付国債30年 | 45,000,000 | 64,941,300 | ||
| 第28回利付国債30年 | 14,000,000 | 20,317,640 | ||
| 第29回利付国債30年 | 54,000,000 | 77,676,840 | ||
| 第31回利付国債30年 | 85,000,000 | 119,840,650 | ||
| 第31回利付国債30年 | 56,000,000 | 78,953,840 | ||
| 第32回利付国債30年 | 86,000,000 | 123,855,480 | ||
| 第33回利付国債30年 | 25,000,000 | 34,441,500 | ||
| 第36回利付国債30年 | 136,000,000 | 190,030,080 | ||
| 第37回利付国債30年 | 20,000,000 | 27,601,800 | ||
| 第38回利付国債30年 | 60,000,000 | 81,614,400 | ||
| 第40回利付国債30年 | 72,000,000 | 98,258,400 | ||
| 第40回利付国債30年 | 35,000,000 | 47,764,500 | ||
| 第44回利付国債30年 | 85,000,000 | 114,530,700 | ||
| 第49回利付国債30年 | 23,000,000 | 29,297,630 | ||
| 第99回利付国債20年 | 130,000,000 | 162,571,500 | ||
| 第100回利付国債20年 | 20,000,000 | 25,326,600 | ||
| 第105回利付国債20年 | 250,000,000 | 315,497,500 | ||
| 第112回利付国債20年 | 51,000,000 | 64,951,050 | ||
| 第113回利付国債20年 | 135,000,000 | 172,401,750 | ||
| 第115回利付国債20年 | 76,000,000 | 98,413,920 | ||
| 第116回利付国債20年 | 26,000,000 | 33,782,060 | ||
| 第117回利付国債20年 | 73,000,000 | 93,837,850 | ||
| 第120回利付国債20年 | 125,000,000 | 152,291,250 | ||
| 第121回利付国債20年 | 20,000,000 | 25,267,600 | ||
| 第121回利付国債20年 | 118,000,000 | 149,078,840 | ||
| 第123回利付国債20年 | 4,000,000 | 5,180,480 | ||
| 第126回利付国債20年 | 40,000,000 | 51,334,000 | ||
| 第128回利付国債20年 | 84,000,000 | 106,777,440 | ||
| 第129回利付国債20年 | 77,000,000 | 96,725,860 | ||
| 第130回利付国債20年 | 42,000,000 | 52,855,320 | ||
| 第130回利付国債20年 | 30,000,000 | 37,753,800 | ||
| 第132回利付国債20年 | 32,000,000 | 39,846,400 | ||
| 第137回利付国債20年 | 100,000,000 | 124,888,000 | ||
| 第139回利付国債20年 | 155,000,000 | 191,119,650 | ||
| 第141回利付国債20年 | 16,000,000 | 20,037,440 | ||
| 第143回利付国債20年 | 124,000,000 | 153,440,080 | ||
| 第145回利付国債20年 | 36,000,000 | 45,235,080 | ||
| 第146回利付国債20年 | 103,000,000 | 129,579,150 | ||
| 第146回利付国債20年 | 40,000,000 | 50,322,000 | ||
| 第147回利付国債20年 | 35,000,000 | 43,482,250 | ||
| 第148回利付国債20年 | 133,000,000 | 162,934,310 | ||
| 第149回利付国債20年 | 51,000,000 | 62,524,470 | ||
| 第150回利付国債20年 | 100,000,000 | 120,802,000 | ||
| 第151回利付国債20年 | 55,000,000 | 64,443,500 | ||
| 第152回利付国債20年 | 62,000,000 | 72,647,880 | ||
| 第153回利付国債20年 | 65,000,000 | 77,353,250 | ||
| 第153回利付国債20年 | 45,000,000 | 53,552,250 | ||
| 第154回利付国債20年 | 40,000,000 | 46,870,400 | ||
| 第154回利付国債20年 | 47,000,000 | 55,072,720 | ||
| 第155回利付国債20年 | 12,000,000 | 13,599,360 | ||
| 第155回利付国債20年 | 42,000,000 | 47,597,760 | ||
| 第155回利付国債20年 | 5,000,000 | 5,666,400 | ||
| 第155回利付国債20年 | 10,000,000 | 11,332,800 | ||
| 第156回利付国債20年 | 100,000,000 | 101,594,000 | ||
| 第156回利付国債20年 | 171,000,000 | 173,725,740 | ||
| 第156回利付国債20年 | 10,000,000 | 10,159,400 | ||
| 第156回利付国債20年 | 386,000,000 | 392,152,840 | ||
| 第18回メキシコ合衆国円貨債券 | 300,000,000 | 302,514,000 | ||
| 国債証券計 | 7,595,000,000 | 8,782,832,100 | ||
| 地方債証券 | 平成23年度第9回京都府公募公債 | 100,000,000 | 105,643,000 | |
| 平成24年度第13回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 104,779,000 | ||
| 地方債証券計 | 200,000,000 | 210,422,000 | ||
| 特殊債券 | S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 31,878,000 | 33,283,501 | |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 74,289,000 | 79,448,371 | ||
| 特殊債券計 | 106,167,000 | 112,731,872 | ||
| 社債券 | 第12回ポスコ円貨社債 | 100,000,000 | 100,131,000 | |
| 第16回ルノー円貨社債 | 400,000,000 | 403,044,000 | ||
| 第16回ルノー円貨社債 | 100,000,000 | 100,761,000 | ||
| 第540回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 102,611,000 | ||
| 第547回東京電力(一般担保付) | 130,000,000 | 137,867,600 | ||
| 第549回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,418,000 | ||
| 第558回東京電力(一般担保付) | 168,000,000 | 173,597,760 | ||
| 第565回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 103,303,000 | ||
| 第568回東京電力(一般担保付) | 110,000,000 | 113,060,200 | ||
| 第482回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 104,025,000 | ||
| 第492回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,343,000 | ||
| 第495回関西電力(一般担保付) | 100,000,000 | 102,522,000 | ||
| 第430回九州電力(一般担保付) | 100,000,000 | 101,363,000 | ||
| 第9回長谷工コーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,911,000 | ||
| 第5回ヒューリック無担保社債 | 100,000,000 | 104,996,000 | ||
| 第1回沢井製薬無担保社債 | 200,000,000 | 204,088,000 | ||
| 第1回マルホ無担保社債 | 100,000,000 | 101,131,000 | ||
| 第13回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 101,579,000 | ||
| 第14回パナソニック無担保社債 | 100,000,000 | 104,009,000 | ||
| 第26回ソニー無担保社債 | 300,000,000 | 316,818,000 | ||
| 第29回ソニー無担保社債 | 300,000,000 | 304,083,000 | ||
| 第54回クレディセゾン無担保社債 | 600,000,000 | 601,644,000 | ||
| 第11回東京センチュリーリース無担保社債 | 200,000,000 | 200,172,000 | ||
| 第15回東京センチュリーリース無担保社債 | 300,000,000 | 300,162,000 | ||
| 第65回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 100,959,000 | ||
| 第66回アコム無担保社債 | 100,000,000 | 101,625,000 | ||
| 第71回アコム無担保社債 | 200,000,000 | 200,862,000 | ||
| 第2回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,679,000 | ||
| 第3回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 201,826,000 | ||
| 第6回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 200,568,000 | ||
| 第7回オリエントコーポレーション無担保社債 | 100,000,000 | 100,573,000 | ||
| 第171回オリックス無担保社債 | 100,000,000 | 104,533,000 | ||
| 第175回オリックス無担保社債 | 200,000,000 | 208,562,000 | ||
| 第3回野村證券無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 103,855,000 | ||
| 第6回NECキャピタルソリューション無担保社債 | 300,000,000 | 306,504,000 | ||
| 第13回ダイビル無担保社債 | 100,000,000 | 103,974,000 | ||
| 第101回住友不動産無担保社債 | 100,000,000 | 100,901,000 | ||
| 第33回相鉄ホールディングス無担保社債 | 100,000,000 | 101,056,000 | ||
| 第110回東日本旅客鉄道無担保社債 | 100,000,000 | 126,121,000 | ||
| 第534回東京電力(一般担保付) | 100,000,000 | 105,443,000 | ||
| 第43回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 203,426,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 200,000,000 | 203,326,000 | ||
| 第44回ソフトバンク無担保社債 | 100,000,000 | 101,663,000 | ||
| 第46回ソフトバンク無担保社債 | 300,000,000 | 301,755,000 | ||
| 社債券計 | 7,108,000,000 | 7,264,850,560 | ||
| 合計 | 16,370,836,532 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 国債証券63銘柄 | 52.9% | 53.6% |
| 地方債証券2銘柄 | 1.3% | 1.3% | |
| 特殊債券2銘柄 | 0.7% | 0.7% | |
| 社債券42銘柄 | 43.7% | 44.4% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | △85,076,948 |
| 金銭信託 | 156,727,950 |
| コール・ローン | 53,425,139 |
| 株式 | 7,263,800,812 |
| 投資証券 | 88,527,495 |
| 派生商品評価勘定 | 2,114,831 |
| 未収入金 | 475,089,128 |
| 未収配当金 | 9,322,881 |
| 未収利息 | 1 |
| 流動資産合計 | 7,963,931,289 |
| 資産合計 | 7,963,931,289 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 37,867 |
| 未払解約金 | 499,840,000 |
| 流動負債合計 | 499,877,867 |
| 負債合計 | 499,877,867 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,428,219,690 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 3,035,833,732 |
| 元本等合計 | 7,464,053,422 |
| 純資産合計 | 7,464,053,422 |
| 負債純資産合計 | 7,963,931,289 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| (2)投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。 | |
| (3)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 4,313,591,917円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 2,187,815,248円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 2,073,187,475円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 234,873,161円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 25,172,145円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 153,348,924円 |
| 明治安田DC外国株式リサーチオープン | 3,242,968,348円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 90,515,615円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 278,152,888円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 5,991,314円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 13,612,330円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 383,584,965円 |
| 計 | 4,428,219,690円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.6856円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (16,856円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年4月11日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | AMAZON.COM INC | 1,500 | 594.60 | 891,900.00 | |
| ABBOTT LABORATORIES | 14,200 | 42.37 | 601,654.00 | ||
| AMERICAN EXPRESS CO | 8,800 | 59.50 | 523,600.00 | ||
| ANADARKO PETROLEUM CORP | 9,300 | 48.29 | 449,097.00 | ||
| APPLE INC | 14,100 | 108.66 | 1,532,106.00 | ||
| B/E AEROSPACE INC | 6,600 | 47.36 | 312,576.00 | ||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 25,200 | 52.18 | 1,314,936.00 | ||
| CELGENE CORP | 6,700 | 106.26 | 711,942.00 | ||
| JPMORGAN CHASE & CO | 9,700 | 57.74 | 560,078.00 | ||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 10,400 | 71.07 | 739,128.00 | ||
| DANAHER CORP | 9,900 | 93.19 | 922,581.00 | ||
| WALT DISNEY CO/THE | 11,900 | 96.42 | 1,147,398.00 | ||
| DOLLAR TREE INC | 6,700 | 79.66 | 533,722.00 | ||
| CITIGROUP INC | 17,300 | 40.47 | 700,131.00 | ||
| ECOLAB INC | 7,400 | 111.63 | 826,062.00 | ||
| EOG RESOURCES INC | 3,600 | 73.47 | 264,492.00 | ||
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6,900 | 95.21 | 656,949.00 | ||
| EXXON MOBIL CORP | 13,500 | 83.21 | 1,123,335.00 | ||
| NEXTERA ENERGY INC | 12,300 | 116.81 | 1,436,763.00 | ||
| FRANKLIN RESOURCES INC | 7,200 | 37.24 | 268,128.00 | ||
| GILEAD SCIENCES INC | 5,700 | 96.09 | 547,713.00 | ||
| GENERAL ELECTRIC CO | 33,400 | 30.79 | 1,028,386.00 | ||
| WW GRAINGER INC | 2,650 | 230.64 | 611,196.00 | ||
| F5 NETWORKS INC | 1,900 | 97.45 | 185,155.00 | ||
| HOME DEPOT INC | 7,800 | 133.62 | 1,042,236.00 | ||
| INTEL CORP | 13,000 | 31.63 | 411,190.00 | ||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 10,000 | 39.54 | 395,400.00 | ||
| MICROSOFT CORP | 32,300 | 54.42 | 1,757,766.00 | ||
| NIKE INC -CL B | 10,900 | 59.42 | 647,678.00 | ||
| WELLS FARGO & CO | 27,900 | 47.07 | 1,313,253.00 | ||
| MONSANTO CO | 7,600 | 86.63 | 658,388.00 | ||
| ORACLE CORP | 18,100 | 40.36 | 730,516.00 | ||
| PEPSICO INC | 8,800 | 105.08 | 924,704.00 | ||
| PFIZER INC | 37,400 | 32.50 | 1,215,500.00 | ||
| US BANCORP | 25,100 | 39.38 | 988,438.00 | ||
| PRICELINE GROUP INC/THE | 510 | 1,274.15 | 649,816.50 | ||
| SCHLUMBERGER LTD | 8,400 | 73.85 | 620,340.00 | ||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 8,200 | 70.17 | 575,394.00 | ||
| STARBUCKS CORP | 10,600 | 61.04 | 647,024.00 | ||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 10,000 | 57.89 | 578,900.00 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 6,800 | 142.21 | 967,028.00 | ||
| UNION PACIFIC CORP | 7,700 | 79.17 | 609,609.00 | ||
| UNITED TECHNOLOGIES CORP | 7,200 | 101.32 | 729,504.00 | ||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,400 | 125.68 | 930,032.00 | ||
| WAL-MART STORES INC | 6,200 | 68.06 | 421,972.00 | ||
| TRANSDIGM GROUP INC | 1,850 | 224.14 | 414,659.00 | ||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 11,200 | 100.88 | 1,129,856.00 | ||
| VISA INC-CLASS A SHARES | 14,400 | 78.03 | 1,123,632.00 | ||
| ACCENTURE PLC-CL A | 6,700 | 112.83 | 755,961.00 | ||
| MEAD JOHNSON NUTRITION CO | 3,400 | 84.57 | 287,538.00 | ||
| EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 6,000 | 70.09 | 420,540.00 | ||
| FACEBOOK INC-A | 8,900 | 110.63 | 984,607.00 | ||
| EATON CORP PLC | 6,800 | 59.91 | 407,388.00 | ||
| ABBVIE INC | 9,900 | 58.47 | 578,853.00 | ||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 9,600 | 81.37 | 781,152.00 | ||
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 13,300 | 52.51 | 698,383.00 | ||
| ALLERGAN PLC | 2,220 | 236.00 | 523,920.00 | ||
| ALPHABET INC-CL A | 2,080 | 759.47 | 1,579,697.60 | ||
| 小計 | 615,110 | 44,389,903.10 | |||
| (4,798,992,424) | |||||
| カナダドル | BARRICK GOLD CORP | 8,400 | 19.75 | 165,900.00 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 12,500 | 61.85 | 773,125.00 | ||
| SUNCOR ENERGY INC | 25,800 | 35.82 | 924,156.00 | ||
| 小計 | 46,700 | 1,863,181.00 | |||
| (154,886,236) | |||||
| オーストラリアドル | RIO TINTO LTD | 9,500 | 43.26 | 410,970.00 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 51,800 | 11.78 | 610,204.00 | ||
| BRAMBLES LTD | 69,200 | 12.06 | 834,552.00 | ||
| 小計 | 130,500 | 1,855,726.00 | |||
| (151,353,012) | |||||
| イギリスポンド | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 7,100 | 41.90 | 297,490.00 | |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 23,200 | 17.405 | 403,796.00 | ||
| INMARSAT PLC | 53,900 | 10.12 | 545,468.00 | ||
| WHITBREAD PLC | 10,000 | 37.98 | 379,800.00 | ||
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 10,300 | 67.78 | 698,134.00 | ||
| VODAFONE GROUP PLC | 125,900 | 2.275 | 286,422.50 | ||
| COMPASS GROUP PLC | 46,700 | 12.64 | 590,288.00 | ||
| JOHNSON MATTHEY PLC | 19,900 | 27.20 | 541,280.00 | ||
| 小計 | 297,000 | 3,742,678.50 | |||
| (571,132,739) | |||||
| スイスフラン | NOVARTIS AG-REG | 7,300 | 72.00 | 525,600.00 | |
| NESTLE SA-REG | 15,500 | 72.55 | 1,124,525.00 | ||
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 16,900 | 13.00 | 219,700.00 | ||
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 5,600 | 60.20 | 337,120.00 | ||
| 小計 | 45,300 | 2,206,945.00 | |||
| (250,223,424) | |||||
| 香港ドル | AIA GROUP LTD | 132,800 | 43.25 | 5,743,600.00 | |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 33,500 | 39.95 | 1,338,325.00 | ||
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 27,000 | 68.25 | 1,842,750.00 | ||
| 小計 | 193,300 | 8,924,675.00 | |||
| (124,409,969) | |||||
| スウェーデンクローナ | ATLAS COPCO AB-A SHS | 17,200 | 203.20 | 3,495,040.00 | |
| 小計 | 17,200 | 3,495,040.00 | |||
| (46,344,230) | |||||
| ユーロ | ADIDAS AG | 4,600 | 103.00 | 473,800.00 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 11,100 | 24.045 | 266,899.50 | ||
| SAP SE | 6,300 | 67.51 | 425,313.00 | ||
| BAYER AG-REG | 7,000 | 101.75 | 712,250.00 | ||
| BASF SE | 6,000 | 63.09 | 378,540.00 | ||
| LINDE AG | 1,300 | 121.45 | 157,885.00 | ||
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 4,000 | 43.26 | 173,040.00 | ||
| WIRECARD AG | 3,900 | 33.75 | 131,625.00 | ||
| BANCA GENERALI SPA | 25,700 | 24.19 | 621,683.00 | ||
| INGENICO GROUP | 4,300 | 98.30 | 422,690.00 | ||
| PERNOD-RICARD SA | 3,800 | 96.94 | 368,372.00 | ||
| SOCIETE GENERALE | 6,300 | 30.885 | 194,575.50 | ||
| AXA SA | 25,700 | 19.92 | 511,944.00 | ||
| BNP PARIBAS | 6,000 | 41.935 | 251,610.00 | ||
| ORPEA | 5,500 | 75.40 | 414,700.00 | ||
| TOTAL SA | 15,500 | 40.01 | 620,155.00 | ||
| SUEZ ENVIRONNEMENT CO | 33,100 | 16.365 | 541,681.50 | ||
| KONINKLIJKE DSM NV | 7,500 | 49.335 | 370,012.50 | ||
| ASML HOLDING NV | 4,100 | 88.65 | 363,465.00 | ||
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 6,500 | 76.55 | 497,575.00 | ||
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 48,800 | 6.516 | 317,980.80 | ||
| UCB SA | 7,500 | 71.40 | 535,500.00 | ||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 30,800 | 23.22 | 715,176.00 | ||
| 小計 | 275,300 | 9,466,472.80 | |||
| (1,166,458,778) | |||||
| 合計 | 7,263,800,812 | ||||
| (7,263,800,812) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 株式58銘柄 | 64.3% | 66.1% |
| カナダドル | 株式3銘柄 | 2.1% | 2.1% |
| オーストラリアドル | 株式3銘柄 | 2.0% | 2.1% |
| イギリスポンド | 株式8銘柄 | 7.6% | 7.9% |
| スイスフラン | 株式4銘柄 | 3.4% | 3.4% |
| 香港ドル | 株式3銘柄 | 1.7% | 1.7% |
| スウェーデンクローナ | 株式1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| ユーロ | 株式23銘柄 | 15.6% | 16.1% |
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 口数(口) | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 投資証券 | |||||
| 米ドル | CROWN CASTLE INTL CORP | 9,300 | 88.05 | 818,865.00 | |
| 小計 | 9,300 | 818,865.00 | |||
| (88,527,495) | |||||
| 投資証券計 | 88,527,495 | ||||
| (88,527,495) | |||||
| 合計 | 88,527,495 | ||||
| (88,527,495) | |||||
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 投資証券1銘柄 | 1.2% | 100.0% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (平成28年4月11日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 332,303,614 | - | 330,226,650 | 2,076,964 | |
| 米ドル | 315,622,078 | - | 313,533,786 | 2,088,292 | |
| カナダドル | 10,115,241 | 10,153,108 | △37,867 | ||
| ユーロ | 6,566,295 | - | 6,539,756 | 26,539 | |
| 合計 | - | - | - | 2,076,964 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成28年4月11日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,777,986 |
| 金銭信託 | 279,713,763 |
| コール・ローン | 95,348,321 |
| 国債証券 | 23,724,171,370 |
| 地方債証券 | 916,330,873 |
| 特殊債券 | 1,107,007,363 |
| 社債券 | 676,445,351 |
| 派生商品評価勘定 | 620,997 |
| 未収入金 | 2,144,298,267 |
| 未収利息 | 261,641,046 |
| 前払費用 | 157,738,086 |
| 流動資産合計 | 29,366,093,423 |
| 資産合計 | 29,366,093,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 623,963 |
| 未払金 | 2,115,651,582 |
| 未払解約金 | 1,080,000 |
| 流動負債合計 | 2,117,355,545 |
| 負債合計 | 2,117,355,545 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,615,464,641 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 14,633,273,237 |
| 元本等合計 | 27,248,737,878 |
| 純資産合計 | 27,248,737,878 |
| 負債純資産合計 | 29,366,093,423 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年4月11日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、平成27年4月11日から平成28年4月11日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成28年4月11日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成27年4月11日 至 平成28年4月11日)の元本状況 | |
| 期首(平成27年4月11日)の元本額 | 14,592,252,328円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 558,512,984円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 2,535,300,671円 |
| 平成28年4月11日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 73,219,811円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 14,568,327円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 88,798,229円 |
| 明治安田外国債券オープン | 358,518,703円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 69,845,270円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 107,681,120円 |
| 明治安田DC外国債券オープン | 2,901,107,949円 |
| 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 7,726,923,651円 |
| グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) | 737,083,126円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 4,755,154円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 5,377,332円 |
| 明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募) | 33,215,930円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 494,370,039円 |
| 計 | 12,615,464,641円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.1599円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (21,599円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年4月11日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年4月11日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B 4.25% | 2,150,000 | 2,268,417.97 | |
| US TREASURY N/B 4.25% | 6,820,000 | 7,195,632.84 | ||
| US TREASURY N/B 2.75% | 1,860,000 | 1,930,912.50 | ||
| US TREASURY N/B 3.5% | 5,690,000 | 5,978,500.80 | ||
| US TREASURY N/B 3.5% | 1,645,000 | 1,728,406.64 | ||
| US TREASURY N/B 8.125% | 990,000 | 1,224,738.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 9,800,000 | 13,363,984.42 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 660,000 | 900,023.44 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 950,000 | 1,295,488.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 2,650,000 | 3,613,730.48 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 950,000 | 1,295,488.28 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 5,770,000 | 7,868,386.74 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 850,000 | 1,159,121.09 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 1,850,000 | 2,522,792.97 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 590,000 | 804,566.40 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 8,520,000 | 11,618,484.41 | ||
| US TREASURY N/B 8% | 1,850,000 | 2,522,792.97 | ||
| US TREASURY N/B 4.5% | 8,800,000 | 12,185,937.54 | ||
| US TREASURY N/B 4.25% | 590,000 | 790,323.43 | ||
| US TREASURY N/B 4.75% | 360,000 | 517,275.00 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,880,000 | 2,054,046.88 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,060,000 | 1,158,132.81 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 170,000 | 185,738.28 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 50,000 | 54,628.90 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 1,360,000 | 1,485,906.25 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 440,000 | 480,734.37 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 780,000 | 852,210.94 | ||
| US TREASURY N/B 3% | 410,000 | 447,957.03 | ||
| UNITED MEXICAN 3.5% | 800,000 | 827,120.00 | ||
| REP OF POLAND 6.375% | 400,000 | 454,080.00 | ||
| 小計 | 70,695,000 | 88,785,559.94 | ||
| (9,598,606,885) | ||||
| イギリスポンド | TREASURY 8% | 2,330,000 | 3,185,249.80 | |
| TREASURY 8% | 50,000 | 68,353.00 | ||
| TREASURY 4.5% | 7,435,000 | 10,243,199.50 | ||
| 小計 | 9,815,000 | 13,496,802.30 | ||
| (2,059,612,030) | ||||
| スイスフラン | SWISS (GOVT) 2% | 610,000 | 700,341.00 | |
| 小計 | 610,000 | 700,341.00 | ||
| (79,404,662) | ||||
| シンガポールドル | SINGAPORE GOV'T 3.25% | 1,145,000 | 1,239,691.50 | |
| 小計 | 1,145,000 | 1,239,691.50 | ||
| (99,373,670) | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA GOVT 4.16% | 4,810,000 | 4,936,022.00 | |
| 小計 | 4,810,000 | 4,936,022.00 | ||
| (137,073,330) | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 1,100,000 | 1,325,280.00 | |
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 3,180,000 | 4,333,608.60 | ||
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 3,290,000 | 4,483,513.30 | ||
| 小計 | 7,570,000 | 10,142,401.90 | ||
| (134,488,249) | ||||
| デンマーククローネ | DENMARK - BULLET 3% | 8,840,000 | 10,403,619.20 | |
| 小計 | 8,840,000 | 10,403,619.20 | ||
| (172,283,933) | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 6.5% | 22,780,000 | 23,948,614.00 | |
| MEXICAN BONOS 8.5% | 16,290,000 | 19,605,015.00 | ||
| 小計 | 39,070,000 | 43,553,629.00 | ||
| (264,806,064) | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 5.75% | 3,820,000 | 4,571,394.00 | |
| POLAND GOVT BOND 5.75% | 660,000 | 789,822.00 | ||
| 小計 | 4,480,000 | 5,361,216.00 | ||
| (153,813,287) | ||||
| 南アフリカランド | REP SOUTH AFRICA 8% | 5,610,000 | 5,551,095.00 | |
| REP SOUTH AFRICA 8% | 10,100,000 | 9,993,950.00 | ||
| 小計 | 15,710,000 | 15,545,045.00 | ||
| (112,235,224) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 6.5% | 2,300,000 | 3,934,380.00 | |
| BTPS 3.5% | 8,790,000 | 9,441,339.00 | ||
| ITALY GOV'T INT 5.75% | 3,010,000 | 3,058,461.00 | ||
| BTPS 4.5% | 370,000 | 408,110.00 | ||
| BTPS 4.25% | 1,870,000 | 2,089,725.00 | ||
| BTPS 5% | 2,830,000 | 3,544,858.00 | ||
| BTPS 9% | 4,100,000 | 6,486,610.00 | ||
| BTPS 9% | 4,500,000 | 7,119,450.00 | ||
| BTPS 6.5% | 1,750,000 | 2,658,250.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 3,570,000 | 5,714,856.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 960,000 | 1,536,768.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 8.5% | 1,225,000 | 1,960,980.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 5.5% | 200,000 | 319,840.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 1,300,000 | 1,888,250.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 270,000 | 392,175.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 3.25% | 390,000 | 566,475.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 3,650,000 | 5,804,595.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 750,000 | 1,192,725.00 | ||
| NETHERLANDS GOVT 5.5% | 290,000 | 461,187.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.1% | 1,670,000 | 1,824,141.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 780,000 | 891,930.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 9,270,000 | 10,600,245.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 200,000 | 228,700.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.6% | 425,000 | 485,987.50 | ||
| SPANISH GOV'T 4.2% | 1,960,000 | 2,535,652.00 | ||
| BELGIAN 0304 5% | 3,600,000 | 6,039,000.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 300,000 | 471,660.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 1,280,000 | 2,012,416.00 | ||
| BELGIAN 0331 3.75% | 210,000 | 330,162.00 | ||
| REP OF AUSTRIA 4.85% | 1,090,000 | 1,570,472.00 | ||
| UNITED MEXICAN 2.375% | 500,000 | 521,150.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 400,000 | 462,400.00 | ||
| IRISH GOVT 2.4% | 420,000 | 485,520.00 | ||
| REP OF POLAND 3.375% | 1,300,000 | 1,522,430.00 | ||
| 小計 | 65,530,000 | 88,560,899.50 | ||
| (10,912,474,036) | ||||
| 国債証券計 | 23,724,171,370 | |||
| (23,724,171,370) | ||||
| 地方債証券 | ||||
| 米ドル | ONTARIO PROVINCE 4% | 3,300,000 | 3,576,375.00 | |
| 小計 | 3,300,000 | 3,576,375.00 | ||
| (386,641,901) | ||||
| カナダドル | ONTARIO PROVINCE 4% | 3,460,000 | 3,899,593.00 | |
| QUEBEC PROVINCE 6.25% | 1,730,000 | 2,472,221.90 | ||
| 小計 | 5,190,000 | 6,371,814.90 | ||
| (529,688,972) | ||||
| 地方債証券計 | 916,330,873 | |||
| (916,330,873) | ||||
| 特殊債券 | ||||
| 米ドル | NED WATERSCHAPBK 1.875% | 5,000,000 | 5,093,500.00 | |
| 小計 | 5,000,000 | 5,093,500.00 | ||
| (550,658,285) | ||||
| オーストラリアドル | QUEENSLAND TREAS 5.5% | 70,000 | 80,682.00 | |
| QUEENSLAND TREAS 5.5% | 1,630,000 | 1,878,738.00 | ||
| QUEENSLAND TREAS 4.75% | 2,080,000 | 2,399,072.00 | ||
| BK NED GEMEENTEN 5.25% | 800,000 | 918,000.00 | ||
| EUROPEAN INVT BK 6.25% | 500,000 | 583,725.00 | ||
| 小計 | 5,080,000 | 5,860,217.00 | ||
| (477,959,298) | ||||
| ノルウェークローネ | EUROPEAN INVT BK 3% | 5,600,000 | 5,961,200.00 | |
| 小計 | 5,600,000 | 5,961,200.00 | ||
| (78,389,780) | ||||
| 特殊債券計 | 1,107,007,363 | |||
| (1,107,007,363) | ||||
| 社債券 | ||||
| 米ドル | DEXIA CRED SA NY 2.25% | 6,150,000 | 6,257,010.00 | |
| 小計 | 6,150,000 | 6,257,010.00 | ||
| (676,445,351) | ||||
| 社債券計 | 676,445,351 | |||
| (676,445,351) | ||||
| 合計 | 26,423,954,957 | |||
| (26,423,954,957) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券11銘柄 | 35.2% | 36.3% |
| 地方債証券1銘柄 | 1.4% | 1.5% | |
| 特殊債券1銘柄 | 2.0% | 2.1% | |
| 社債券1銘柄 | 2.5% | 2.6% | |
| カナダドル | 地方債証券2銘柄 | 1.9% | 2.0% |
| オーストラリアドル | 特殊債券4銘柄 | 1.8% | 1.8% |
| イギリスポンド | 国債証券2銘柄 | 7.6% | 7.8% |
| スイスフラン | 国債証券1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| シンガポールドル | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| マレーシアリンギット | 国債証券1銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券2銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ノルウェークローネ | 特殊債券1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| デンマーククローネ | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| メキシコペソ | 国債証券2銘柄 | 1.0% | 1.0% |
| ポーランドズロチ | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| 南アフリカランド | 国債証券1銘柄 | 0.4% | 0.4% |
| ユーロ | 国債証券21銘柄 | 40.0% | 41.3% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (平成28年4月11日現在) | |||||
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市 場 取 引 以 外 の 取 引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | 73,490,881 | - | 74,114,844 | △623,963 | |
| 南アフリカランド | 73,490,881 | - | 74,114,844 | △623,963 | |
| 買建 | 73,141,636 | 73,762,633 | 620,997 | ||
| 南アフリカランド | 73,141,636 | - | 73,762,633 | 620,997 | |
| 合計 | - | - | - | △2,966 | |
為替予約取引
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
① 計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。
・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
