有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド	536,575,209	618,671,215
合計		536,575,209	618,671,215

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの計算期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「ドイチェ・日本株ファンド・マザーファンド」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	-	7,994,668
コール・ローン	10,610,785	-
株式	694,265,390	610,248,180
未収配当金	183,125	437,140
未収利息	2	-
流動資産合計	705,059,302	618,679,988
資産合計	705,059,302	618,679,988
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	554,934,825	536,575,209
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	150,124,477	82,104,779
元本等合計	705,059,302	618,679,988
純資産合計	705,059,302	618,679,988
負債純資産合計	705,059,302	618,679,988

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
1.受益権の総数	554,934,825口	536,575,209口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.2705円 (12,705円)	1.1530円 (11,530円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年3月11日 至 平成27年9月10日)	(自 平成27年9月11日 至 平成28年3月10日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
株式	△25,180,293	△24,189,202
合計	△25,180,293	△24,189,202

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成27年9月10日現在)	(平成28年3月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	599,686,237	554,934,825
期中追加設定元本額	30,426	178,021
期中一部解約元本額	44,781,838	18,537,637
期末元本額	554,934,825	536,575,209
2.元本の内訳
ドイチェ・日本株ファンド	554,934,825	536,575,209

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

銘柄	数量	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
安藤・間	14,000	545.00	7,630,000
東急建設	7,800	863.00	6,731,400
鹿島建設	33,000	672.00	22,176,000
五洋建設	18,800	456.00	8,572,800
大和ハウス工業	8,600	3,057.00	26,290,200
カルビー	3,100	4,610.00	14,291,000
明治ホールディングス	1,000	8,950.00	8,950,000
キッコーマン	2,000	3,830.00	7,660,000
ダイセル	3,900	1,469.00	5,729,100
ニフコ	2,700	5,390.00	14,553,000
日本新薬	1,000	4,070.00	4,070,000
小野薬品工業	1,300	22,580.00	29,354,000
ペプチドリーム	4,200	4,395.00	18,459,000
日本電産	2,700	8,181.00	22,088,700
ダブル・スコープ	1,400	4,170.00	5,838,000
キーエンス	200	59,270.00	11,854,000
シスメックス	2,300	7,240.00	16,652,000
カシオ計算機	1,800	2,203.00	3,965,400
村田製作所	400	14,305.00	5,722,000
小糸製作所	1,800	5,050.00	9,090,000
日産自動車	8,300	1,100.00	9,130,000
トヨタ自動車	700	6,154.00	4,307,800
富士重工業	3,200	4,029.00	12,892,800
島津製作所	4,000	1,766.00	7,064,000
朝日インテック	3,500	5,150.00	18,025,000
大研医器	9,200	851.00	7,829,200
ヤマハ	2,300	3,370.00	7,751,000
岡村製作所	5,800	988.00	5,730,400
相鉄ホールディングス	26,000	688.00	17,888,000
日本航空	3,900	4,003.00	15,611,700
ファインデックス	8,000	1,198.00	9,584,000
野村総合研究所	1,600	3,855.00	6,168,000
大塚商会	1,200	5,510.00	6,612,000
日本電信電話	4,500	4,863.00	21,883,500
KDDI	1,200	2,943.50	3,532,200
NTTドコモ	5,300	2,560.00	13,568,000
エヌ・ティ・ティ・データ	3,300	5,550.00	18,315,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	2,300	2,838.00	6,527,400
SCSK	5,500	4,155.00	22,852,500
三菱商事	3,500	2,042.00	7,147,000
良品計画	600	22,800.00	13,680,000
ニトリホールディングス	900	9,360.00	8,424,000
ファーストリテイリング	200	34,030.00	6,806,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,800	535.60	6,320,080
かんぽ生命保険	1,400	2,637.00	3,691,800
東京海上ホールディングス	4,000	3,957.00	15,828,000
オリエントコーポレーション	16,500	215.00	3,547,500
日立キャピタル	2,200	2,572.00	5,658,400
東急不動産ホールディングス	29,100	767.00	22,319,700
三井不動産	4,000	2,697.00	10,788,000
日本M&Aセンター	600	5,950.00	3,570,000
テンプホールディングス	3,800	1,446.00	5,494,800
エムスリー	3,900	2,716.00	10,592,400
アウトソーシング	2,100	3,175.00	6,667,500
セプテーニ・ホールディングス	2,400	2,406.00	5,774,400
エラン	2,500	1,095.00	2,737,500
藤田観光	12,000	521.00	6,252,000
合計			610,248,180

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。