有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/05/20-2023/05/22)

公社債投信マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 5月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	39,524,766
国債証券	10,087,700
特殊債券	100,484,000
社債券	5,678,902,370
未収入金	100,001,000
未収利息	7,161,577
前払費用	818,589
流動資産合計	5,936,980,002
資産合計	5,936,980,002
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	56,196
未払利息	70
流動負債合計	100,056,266
負債合計	100,056,266
純資産の部
元本等
元本	5,294,952,358
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	541,971,378
元本等合計	5,836,923,736
純資産合計	5,836,923,736
負債純資産合計	5,936,980,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 5月22日現在]
1.	期首	2022年 5月20日
	期首元本額	5,509,796,809円
	期中追加設定元本額	5,227,149円
	期中一部解約元本額	220,071,600円
	元本の内訳※
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	409,127,624円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	715,310,752円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	314,312,761円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	559,403,755円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	315,821,623円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	443,423,200円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	338,521,949円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	522,218,365円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	251,569,392円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	265,955,925円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	518,143,909円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	641,143,103円
	合計	5,294,952,358円
2.	受益権の総数	5,294,952,358口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 5月20日 至 2023年 5月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 5月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 5月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	500
特殊債券	45,000
社債券	5,959,812
合計	6,005,312

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 5月22日現在]
1口当たり純資産額	1.1024円
(1万口当たり純資産額)	(11,024円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第338回利付国債(10年)	10,000,000	10,087,700
国債証券 合計		10,000,000	10,087,700
特殊債券	い第872号商工債券	100,000,000	100,484,000
特殊債券 合計		100,000,000	100,484,000
社債券	第32回フランス相互信用連合銀行	200,000,000	198,142,000
	第6回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	100,000,000	100,381,048
	第9回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付	100,000,000	95,291,000
	第9回マラヤン・バンキング	100,000,000	99,553,000
	第1回バークレイズ・ピーエルシー期限前償還条項付	100,000,000	100,089,000
	第10回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	200,000,000	197,586,000
	第11回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付	100,000,000	100,000,000
	第24回ルノー	100,000,000	100,222,000
	第3回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2018)	100,000,000	99,883,820
	第27回東急不動産ホールディングス(グリーン)	100,000,000	100,241,000
	第30回東レ	100,000,000	99,898,000
	第15回Zホールディングス	100,000,000	99,999,418
	第15回楽天グループ	100,000,000	94,989,000
	第13回富士フイルムホールディングス	100,000,000	99,933,000
	第16回富士フイルムホールディングス(ソーシャル)	200,000,000	199,716,000
	第10回資生堂	100,000,000	99,823,000
	第1回日本製鉄	100,000,000	100,029,000
	第2回日本製鉄	100,000,000	99,919,000
	第67回神戸製鋼所	100,000,000	99,407,000
	第27回ジェイ エフ イー ホールディングス	200,000,000	200,076,000
	第17回パナソニック	100,000,000	100,408,000
	第34回ソニー	100,000,000	99,958,000
	第37回ソニーグループ	100,000,000	100,139,000
	第46回IHI	200,000,000	200,001,792
	第1回明治安田生命2018基金	200,000,000	199,954,966
	第1回明治安田生命2019基金	100,000,000	99,884,000
	第1回日本生命2021基金劣後特約付	100,000,000	99,601,000
	第37回丸井グループ	100,000,000	99,936,416
	第18回みずほフィナンシャルグループ期限前償還条項付	100,000,000	99,693,000
	第28回芙蓉総合リース	100,000,000	99,145,000
	第29回SBIホールディングス	100,000,000	100,182,000
	第8回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,885,000
	第14回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,917,207
	第15回イオンフィナンシャルサービス	100,000,000	99,527,000
	第74回アコム	100,000,000	100,223,347
	第79回アコム	100,000,000	99,859,000
	第179回オリックス	100,000,000	100,754,000
	第199回オリックス	200,000,000	199,536,000
	第27回三井住友ファイナンス&リース	100,000,000	99,360,000
	第32回三井住友ファイナンス&リース	200,000,000	198,346,000
	第70回三菱UFJリース	100,000,000	99,719,000
	第75回三菱UFJリース	100,000,000	99,891,000
	第36回大和証券グループ本社	100,000,000	99,234,000
	第1回野村ホールディングス	200,000,000	199,949,802
	第3回野村ホールディングス	100,000,000	98,774,000
	第2回ソフトバンク	100,000,000	99,891,000
	第5回ソフトバンク	200,000,000	199,954,554
社債券 合計		5,700,000,000	5,678,902,370
合計		5,810,000,000	5,789,474,070

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。