半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

		第 56 期 [ 平成29年7月19日現在 ]	第 57 期中間計算期間末 [ 平成30年1月19日現在 ]
1	期首元本額	480,080,794円	477,456,152円
	期中追加設定元本額	8,590,428円	2,139,945円
	期中一部解約元本額	11,215,070円	11,548,706円
2	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	163,685円	―
3	受益権の総数	477,456,152口	468,047,391口
4	1口当たり純資産額	0.9997円	1.0007円
	(1万口当たり純資産額)	(9,997円)	(10,007円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	第 56 期 [ 平成29年7月19日現在 ]	第 57 期中間計算期間末 [ 平成30年1月19日現在 ]
1	中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
「公社債投信マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成29年7月19日現在 ]	[ 平成30年1月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		67,427,791	361,782,910
特殊債券		400,347,656	400,387,868
社債券		9,030,234,997	8,796,231,557
未収入金		―	100,761,000
未収利息		17,513,183	15,412,977
前払費用		―	145,903
流動資産合計		9,515,523,627	9,674,722,215
資産合計		9,515,523,627	9,674,722,215
負債の部
流動負債
未払金		―	400,000,000
未払解約金		1,028,293	1,572,506
未払利息		120	644
流動負債合計		1,028,413	401,573,150
負債合計		1,028,413	401,573,150
純資産の部
元本等
元本		8,709,370,596	8,473,650,955
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		805,124,618	799,498,110
元本等合計		9,514,495,214	9,273,149,065
純資産合計		9,514,495,214	9,273,149,065
負債純資産合計		9,515,523,627	9,674,722,215

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成29年7月19日現在 ]	[ 平成30年1月19日現在 ]
1	期首	平成28年7月20日	平成29年7月20日
	期首元本額	9,309,675,501円	8,709,370,596円
	期首からの追加設定元本額	29,490,272円	14,017,507円
	期首からの一部解約元本額	629,795,177円	249,737,148円
	元本の内訳*
	追加型・公社債証券投資信託(1月設定)	697,041,138円	668,199,007円
	追加型・公社債証券投資信託(2月設定)	1,387,605,397円	1,345,313,994円
	追加型・公社債証券投資信託(3月設定)	434,643,572円	426,386,551円
	追加型・公社債証券投資信託(4月設定)	787,395,221円	768,599,185円
	追加型・公社債証券投資信託(5月設定)	381,866,479円	379,112,465円
	追加型・公社債証券投資信託(6月設定)	524,196,303円	489,682,071円
	追加型・公社債証券投資信託(7月設定)	435,939,456円	426,913,838円
	追加型・公社債証券投資信託(8月設定)	1,042,300,784円	1,035,355,811円
	追加型・公社債証券投資信託(9月設定)	695,110,709円	684,447,364円
	追加型・公社債証券投資信託(10月設定)	391,733,704円	389,671,084円
	追加型・公社債証券投資信託(11月設定)	942,101,433円	926,043,468円
	追加型・公社債証券投資信託(12月設定)	989,436,400円	933,926,117円
	(合 計)	8,709,370,596円	8,473,650,955円
2	受益権の総数	8,709,370,596口	8,473,650,955口
3	1口当たり純資産額	1.0924円	1.0944円
	(1万口当たり純資産額)	(10,924円)	(10,944円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成29年7月19日現在 ]	[ 平成30年1月19日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。