純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額は、信託財産の純資産総額に年率10,000分の6.6(税抜10,000分の6)を乗じて得た額を超えないものとします。
※提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率10,000分の2.75(税抜10,000分の2.5)を乗じて得た額となります。

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#2 その他投資資産の主要なもの（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資 比率株価指数先物取引日本NK225 先物 0709月買建42716,926,280,00017,592,400,0000.36%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的とします。
一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

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#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2025年7月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	86	403,283
追加型株式投資信託	792	31,832,427
株式投資信託 合計	878	32,235,710
単位型公社債投資信託	70	133,434
追加型公社債投資信託	14	1,452,354
公社債投資信託 合計	84	1,585,788
総合計	962	33,821,498

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託86403,283追加型株式投資信託79231,832,427株式投資信託 合計87832,235,710単位型公社債投資信託70133,434追加型公社債投資信託141,452,354公社債投資信託 合計841,585,788総合計96233,821,498

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#5 信託報酬等（連結）

託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次の1.の額に2.の額を加算して得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
1.信託財産の純資産総額に年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12)以内(提出日現在は、年率10,000分の13.2(税抜10,000分の12))を乗じて得た額
2.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まないものとします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。ただし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該品貸料に、当該現金の運用により生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除して得た額(当該額が負数のときは零とします。)に100分の55(税抜100分の50)以内の率を乗じて得た額。

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#6 投資制限（連結）

④ デリバティブ取引等(信託約款)
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

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#7 投資方針（連結）

ファンドは、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を日経平均トータルリターン・インデックスの変動率に一致させることを目的として、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資として運用を行ないます。
② 日経平均トータルリターン・インデックスを構成する全銘柄の株式を組入れることを原則とします。

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#8 投資有価証券の主要銘柄（連結）

34,484,805,4802,988.00
35,847,036,0000.73e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率株式99.64%合計99.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">業種投資比率水産・農林業0.07%鉱業0.07%建設業1.73%食料品2.90%繊維製品0.11%パルプ・紙0.06%化学5.62%医薬品5.61%石油・石炭製品0.22%ゴム製品0.68%ガラス・土石製品0.61%鉄鋼0.05%非鉄金属1.52%金属製品0.01%機械4.96%電気機器26.97%輸送用機器3.84%精密機器3.25%その他製品2.87%電気・ガス業0.18%陸運業0.93%海運業0.41%空運業0.27%情報・通信業12.22%卸売業3.35%小売業12.10%銀行業0.81%証券、商品先物取引業0.17%保険業1.31%その他金融業0.85%不動産業1.21%サービス業4.67%合計99.64%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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#9 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年7月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,433,598,048	0.36
純資産総額		4,881,601,332,028	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式4,864,167,733,98099.64内 日本4,864,167,733,98099.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,433,598,0480.36純資産総額4,881,601,332,028100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)17,592,400,0000.36内 日本17,592,400,0000.36

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

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#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

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#11 注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">第24期 自2024年7月11日 至2025年7月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。(1口当たり情報)

	第23期 2024年7月10日現在	第24期 2025年7月10日現在
1口当たり純資産額	42,948円	40,721円

e border="0" style="border-collapse:collapse">第23期 2024年7月10日現在第24期 2025年7月10日現在1口当たり純資産額42,948円40,721円

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#12 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)東京証券取引所 市場相場第15計算期間末 (2016年7月10日)1,323,987,316,8761,347,243,422,62615,37115,64115,390第16計算期間末 (2017年7月10日)2,102,343,305,7422,134,074,476,19020,47320,78220,470第17計算期間末 (2018年7月10日)2,530,888,474,1272,574,398,752,36222,62723,01622,650第18計算期間末 (2019年7月10日)2,711,831,005,2902,763,696,193,77021,96022,38021,980第19計算期間末 (2020年7月10日)2,831,521,073,2102,881,629,539,08522,77323,17622,800第20計算期間末 (2021年7月10日)3,777,359,880,5843,825,724,014,35628,58628,95228,910第21計算期間末 (2022年7月10日)3,338,691,939,0633,404,034,680,29327,08027,61027,215第22計算期間末 (2023年7月10日)3,944,536,745,3174,015,834,668,56532,97433,57033,010第23計算期間末 (2024年7月10日)5,127,411,167,5505,202,028,088,17542,94843,57342,8602024年7月末日4,760,355,125,240-40,143-40,1308月末日4,737,356,114,812-39,700-39,6409月末日4,726,918,849,851-39,201-39,17010月末日4,866,403,020,893-40,397-40,38011月末日4,745,151,851,268-39,496-39,43012月末日4,874,724,188,840-41,282-41,3002025年1月末日4,813,598,780,914-40,948-41,0002月末日4,533,090,363,363-38,465-38,5203月末日4,394,062,877,536-37,175-37,2104月末日4,465,413,044,224-37,622-37,6005月末日4,673,262,869,738-39,633-39,6806月末日4,957,579,946,174-42,312-42,270第24計算期間末 (2025年7月10日)4,778,170,891,4694,861,716,018,10140,72141,43340,7507月末日4,881,601,332,028-42,183-42,190e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。

2025/10/03 9:14

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年7月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年7月31日

Ⅰ 資産総額	5,098,765,097,746円
Ⅱ 負債総額	217,163,765,718円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,881,601,332,028円
Ⅳ 発行済数量	115,724,394口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	42,183円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額5,098,765,097,746円Ⅱ 負債総額217,163,765,718円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,881,601,332,028円Ⅳ 発行済数量115,724,394口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)42,183円

2025/10/03 9:14

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

(単位:百万円)

負債合計

19,435

21,592

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2025/10/03 9:14

#15 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/10/03 9:14

#16 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年7月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2025/10/03 9:14