有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/21-2024/06/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託 受益証券	TMA日本株アクティブマザーファンド	15,944,196,975	48,703,144,079
親投資信託受益証券 合計		15,944,196,975	48,703,144,079
合計		15,944,196,975	48,703,144,079

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA日本株アクティブマザーファンド」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA日本株アクティブマザーファンド」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2023年 6月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		214,492	100,265
コール・ローン		1,117,350,049	1,314,851,541
株式		92,965,002,650	108,754,364,200
未収入金		180,738,290	218,977,289
未収配当金		475,949,400	488,964,740
未収利息		―	2,451
流動資産合計		94,739,254,881	110,777,260,486
資産合計		94,739,254,881	110,777,260,486
負債の部
流動負債
未払金		184,046,914	219,199,341
未払解約金		600,330,206	682,420,921
未払利息		2,404	―
流動負債合計		784,379,524	901,620,262
負債合計		784,379,524	901,620,262
純資産の部
元本等
元本	※1	36,198,377,442	35,970,438,037
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		57,756,497,915	73,905,202,187
元本等合計		93,954,875,357	109,875,640,224
純資産合計		93,954,875,357	109,875,640,224
負債純資産合計		94,739,254,881	110,777,260,486

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日
有価証券の評価基準及び評価方法		株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2022年 6月21日 至 2023年 6月20日	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日
本書における開示対象ファンドの当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2023年 6月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	36,377,398,215円	36,198,377,442円
	同期中における追加設定元本額	6,296,242,322円	6,558,691,677円
	同期中における一部解約元本額	6,475,263,095円	6,786,631,082円
	同期末における元本額	36,198,377,442円	35,970,438,037円
	元本の内訳*
	日本株アクティブファンド<適格機関投資家限定>	113,153,120円	102,162,261円
	東京海上セレクション・日本株式	15,887,956,220円	15,944,196,975円
	東京海上セレクション・バランス30	1,241,201,463円	1,074,268,612円
	東京海上セレクション・バランス50	5,083,579,682円	4,692,044,167円
	東京海上セレクション・バランス70	5,321,018,887円	5,300,005,469円
	東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型)	190,017,893円	510,320,273円
	TMAバランス25VA〈適格機関投資家限定〉	9,957,618円	7,045,699円
	TMAバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	21,303,873円	17,530,204円
	TMAバランス75VA〈適格機関投資家限定〉	2,543,201円	2,406,179円
	東京海上・日本株式GARP<適格機関投資家限定>	8,327,645,485円	8,320,458,198円
	計	36,198,377,442円	35,970,438,037円
2.※1	本書における開示対象ファンドの計算期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,198,377,442口	35,970,438,037口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2022年 6月21日 至 2023年 6月20日	自 2023年 6月21日 至 2024年 6月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券であります。当該有価証券には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2023年 6月20日現在]	[2024年 6月20日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 該当事項はありません。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2022年6月21日 至 2023年6月20日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	14,759,170,531円
合計	14,759,170,531円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2023年3月21日から2023年6月20日まで)を指しております。
 
(自 2023年6月21日 至 2024年6月20日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,240,711,788円
合計	△1,240,711,788円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2024年3月22日から2024年6月20日まで)を指しております。
 
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2023年 6月20日現在]		[2024年 6月20日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	2.5956円 25,956円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	3.0546円 30,546円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

			(単位:円)
銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
鹿島建設	405,900	2,680.00	1,087,812,000
山崎製パン	192,100	3,378.00	648,913,800
アサヒグループホールディングス	98,700	5,696.00	562,195,200
キッコーマン	413,500	1,828.00	755,878,000
味の素	184,900	5,559.00	1,027,859,100
ニチレイ	89,400	3,524.00	315,045,600
東洋水産	59,400	9,462.00	562,042,800
クラレ	24,100	1,804.00	43,476,400
レゾナック・ホールディングス	127,900	3,486.00	445,859,400
信越化学工業	650,600	6,184.00	4,023,310,400
エア・ウォーター	305,900	2,163.00	661,661,700
三井化学	177,100	4,263.00	754,977,300
東京応化工業	268,900	4,435.00	1,192,571,500
富士フイルムホールディングス	220,800	3,688.00	814,310,400
資生堂	88,100	4,641.00	408,872,100
ユニ・チャーム	129,700	5,211.00	675,866,700
アステラス製薬	793,100	1,497.00	1,187,270,700
中外製薬	129,200	5,142.00	664,346,400
エーザイ	8,600	6,286.00	54,059,600
ロート製薬	245,800	3,188.00	783,610,400
JCRファーマ	543,900	584.00	317,637,600
第一三共	791,800	5,464.00	4,326,395,200
住友電気工業	510,600	2,518.50	1,285,946,100
DMG森精機	336,700	4,156.00	1,399,325,200
ディスコ	44,700	62,110.00	2,776,317,000
SMC	18,100	76,690.00	1,388,089,000
小松製作所	275,100	4,559.00	1,254,180,900
荏原製作所	38,600	12,045.00	464,937,000
ダイキン工業	25,800	23,025.00	594,045,000
三菱重工業	314,800	1,640.00	516,272,000
イビデン	251,200	7,150.00	1,796,080,000
日立製作所	235,900	17,040.00	4,019,736,000
三菱電機	417,700	2,481.00	1,036,313,700
富士電機	101,000	9,045.00	913,545,000
安川電機	53,500	5,875.00	314,312,500
ニデック	176,400	7,341.00	1,294,952,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション	91,300	3,375.00	308,137,500
富士通	477,800	2,398.00	1,145,764,400
ルネサスエレクトロニクス	1,304,700	3,128.00	4,081,101,600
ソニーグループ	336,000	12,795.00	4,299,120,000
日本光電工業	128,300	4,647.00	596,210,100
アドバンテスト	254,000	5,836.00	1,482,344,000
キーエンス	24,300	69,160.00	1,680,588,000
シスメックス	390,900	2,473.00	966,695,700
村田製作所	842,800	3,358.00	2,830,122,400
東京エレクトロン	98,000	34,890.00	3,419,220,000
デンソー	54,400	2,427.50	132,056,000
トヨタ自動車	1,726,900	3,084.00	5,325,759,600
本田技研工業	722,700	1,663.50	1,202,211,450
スズキ	726,900	1,830.50	1,330,590,450
島津製作所	122,800	3,936.00	483,340,800
バンダイナムコホールディングス	564,700	2,998.50	1,693,252,950
任天堂	256,100	8,488.00	2,173,776,800
九州旅客鉄道	184,800	3,372.00	623,145,600
SGホールディングス	443,700	1,454.00	645,139,800
日本郵船	138,500	4,596.00	636,546,000
ANAホールディングス	302,400	2,920.00	883,008,000
GMOペイメントゲートウェイ	131,300	8,243.00	1,082,305,900
Appier Group	123,400	1,180.00	145,612,000
野村総合研究所	386,000	4,292.00	1,656,712,000
メドレー	52,700	3,620.00	190,774,000
JTOWER	71,100	1,737.00	123,500,700
大塚商会	168,100	2,908.50	488,918,850
ANYCOLOR	146,400	2,707.00	396,304,800
KDDI	403,000	4,155.00	1,674,465,000
KADOKAWA	179,700	2,981.00	535,685,700
東宝	102,900	4,646.00	478,073,400
カプコン	216,500	2,930.00	634,345,000
ソフトバンクグループ	315,300	10,210.00	3,219,213,000
三井物産	132,500	7,429.00	984,342,500
三菱商事	381,900	3,054.00	1,166,322,600
トラスコ中山	151,000	2,476.00	373,876,000
エービーシー・マート	381,100	2,919.00	1,112,430,900
クスリのアオキホールディングス	103,600	3,037.00	314,633,200
良品計画	423,900	2,644.00	1,120,791,600
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	251,200	3,742.00	939,990,400
ファーストリテイリング	14,900	39,810.00	593,169,000
楽天銀行	238,400	2,749.00	655,361,600
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,203,700	1,547.00	3,409,123,900
三井住友フィナンシャルグループ	319,800	10,000.00	3,198,000,000
千葉銀行	430,600	1,367.50	588,845,500
第一生命ホールディングス	174,400	3,965.00	691,496,000
オリックス	314,000	3,449.00	1,082,986,000
SREホールディングス	95,300	4,620.00	440,286,000
三井不動産	426,200	1,425.00	607,335,000
三菱地所	186,400	2,430.50	453,045,200
サイバーエージェント	815,000	985.30	803,019,500
リクルートホールディングス	263,600	8,229.00	2,169,164,400
ベイカレント・コンサルティング	220,800	3,125.00	690,000,000
アンビスホールディングス	177,700	2,409.00	428,079,300
合 計	27,943,900	-	108,754,364,200

 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。