有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)

外国債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	187,828,394,199	47.10
	フランス	39,291,631,724	9.85
	イタリア	35,637,268,743	8.94
	イギリス	24,934,940,380	6.25
	ドイツ	24,824,997,866	6.23
	スペイン	22,372,516,460	5.61
	ベルギー	9,362,495,391	2.35
	オーストラリア	7,897,785,176	1.98
	オランダ	7,264,903,598	1.82
	カナダ	7,214,485,642	1.81
	オーストリア	5,422,702,415	1.36
	メキシコ	3,292,773,964	0.83
	アイルランド	2,867,502,036	0.72
	ポーランド	2,361,728,122	0.59
	フィンランド	2,180,580,635	0.55
	南アフリカ	2,157,891,746	0.54
	デンマーク	2,061,778,648	0.52
	マレーシア	1,811,652,404	0.45
	シンガポール	1,566,553,646	0.39
	スウェーデン	1,318,278,543	0.33
	ノルウェー	893,415,037	0.22
	小計	392,564,276,375	98.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,195,554,135	1.55
合計(純資産総額)		398,759,830,510	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	アメリカ	857,577,175	0.22
	買建	ドイツ	1,058,591,917	0.27

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	2,225,100,800	0.56

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	T 2.625% 02/15/29	20,000,000	11,464.71	2,292,942,028	11,693.54	2,338,708,385	2.625	2029/2/15	0.59
アメリカ	国債証券	T 2.75% 05/31/23	20,000,000	11,253.40	2,250,680,256	11,317.14	2,263,428,057	2.750	2023/5/31	0.57
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/27	18,750,000	11,127.48	2,086,403,630	11,418.79	2,141,023,125	2.375	2027/5/15	0.54
アメリカ	国債証券	T 2.25% 08/15/46	19,200,000	10,037.27	1,927,157,286	10,870.98	2,087,229,600	2.250	2046/8/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.625% 01/31/26	18,000,000	11,316.98	2,037,057,696	11,501.30	2,070,234,122	2.625	2026/1/31	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.375% 05/15/29	18,010,000	11,367.11	2,047,217,277	11,465.57	2,064,949,953	2.375	2029/5/15	0.52
アメリカ	国債証券	T 2.125% 12/31/21	18,500,000	10,958.87	2,027,392,214	11,004.11	2,035,760,403	2.125	2021/12/31	0.51
アメリカ	国債証券	T 2.625% 12/31/25	16,700,000	11,205.28	1,871,282,291	11,494.49	1,919,580,778	2.625	2025/12/31	0.48
アメリカ	国債証券	T 1.75% 05/15/23	17,500,000	10,759.13	1,882,847,800	10,939.88	1,914,480,431	1.750	2023/5/15	0.48
アメリカ	国債証券	T 2.875% 08/15/28	15,920,000	11,448.56	1,822,611,058	11,885.78	1,892,216,681	2.875	2028/8/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 3% 02/15/49	14,970,000	11,719.38	1,754,391,290	12,636.88	1,891,741,685	3.000	2049/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.5% 02/15/46	16,500,000	10,471.19	1,727,746,969	11,419.64	1,884,240,712	2.500	2046/2/15	0.47
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/46	16,000,000	10,464.38	1,674,302,200	11,422.19	1,827,550,800	2.500	2046/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	T 2.5% 05/15/24	15,900,000	11,296.52	1,796,147,918	11,306.08	1,797,667,072	2.500	2024/5/15	0.45
アメリカ	国債証券	T 3% 09/30/25	15,000,000	11,440.48	1,716,072,145	11,704.17	1,755,626,207	3.000	2025/9/30	0.44
アメリカ	国債証券	T 3.125% 11/15/28	14,400,000	11,686.73	1,682,890,118	12,131.61	1,746,952,380	3.125	2028/11/15	0.44
アメリカ	国債証券	T 1.375% 09/30/20	15,970,000	10,799.25	1,724,640,498	10,861.63	1,734,602,419	1.375	2020/9/30	0.43
アメリカ	国債証券	T 2.875% 05/15/28	14,260,000	11,445.15	1,632,079,734	11,869.62	1,692,607,990	2.875	2028/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.25% 04/30/24	15,000,000	11,074.18	1,661,127,720	11,185.29	1,677,794,020	2.250	2024/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375% 01/31/23	15,000,000	11,103.69	1,665,553,692	11,148.71	1,672,307,480	2.375	2023/1/31	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.5% 01/15/22	15,000,000	11,005.38	1,650,807,937	11,094.27	1,664,141,480	2.500	2022/1/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.25% 11/15/27	14,650,000	10,907.56	1,597,958,189	11,326.92	1,659,394,146	2.250	2027/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	T 2.375% 04/30/26	14,600,000	11,200.08	1,635,212,128	11,354.99	1,657,829,003	2.375	2026/4/30	0.42
アメリカ	国債証券	T 1.75% 11/30/21	15,050,000	10,859.14	1,634,301,594	10,916.49	1,642,932,642	1.750	2021/11/30	0.41
アメリカ	国債証券	T 2.125% 08/15/21	14,950,000	10,963.70	1,639,074,468	10,978.59	1,641,299,434	2.125	2021/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.625% 08/31/22	15,000,000	10,829.96	1,624,495,044	10,893.52	1,634,029,355	1.625	2022/8/31	0.41
アメリカ	国債証券	T 1.875% 10/31/22	14,650,000	10,824.62	1,585,808,069	10,974.33	1,607,740,584	1.875	2022/10/31	0.40
アメリカ	国債証券	T 3% 05/15/47	12,750,000	12,223.48	1,558,494,576	12,562.03	1,601,658,825	3.000	2047/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 2.75% 11/15/23	13,900,000	11,300.74	1,570,803,828	11,367.75	1,580,117,598	2.750	2023/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	T 3.125% 08/15/44	12,000,000	11,881.72	1,425,806,465	12,727.90	1,527,348,232	3.125	2044/8/15	0.38

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.45
合計	98.45

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	地域	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	簿価金額 (現地通貨)	帳簿価額 (円)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 5YR NOTE	買建	29	アメリカドル	3,459,576.87	376,678,730	3,440,804.76	374,634,822	0.09
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US 10YR NOTE	買建	17	アメリカドル	2,219,130.53	241,618,932	2,201,234.46	239,670,408	0.06
	アメリカ	シカゴ商品取引所	US LONG BOND	買建	14	アメリカドル	2,275,618.5	247,769,342	2,234,312.5	243,271,945	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-SCHATZ	買建	14	ユーロ	1,572,336	190,975,930	1,568,210	190,474,786	0.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BOBL FU	買建	15	ユーロ	2,034,540	247,115,228	2,015,550	244,808,703	0.06
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO-BUND	買建	30	ユーロ	5,223,510	634,447,525	5,131,800	623,308,428	0.16

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

種類	資産の名称	買建 / 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカドル	買建	10,830,000.00	1,161,084,233	1,178,087,400	0.30
	カナダドル	買建	900,000.00	72,491,501	74,322,000	0.02
	ユーロ	買建	6,840,000.00	806,690,472	830,786,400	0.21
	イギリスポンド	買建	1,010,000.00	133,040,476	141,905,000	0.04

(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。