有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

外国株式マザーファンド(A号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成29年12月15日現在)	(平成30年12月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	3,329,554	8,505,652
金銭信託	-	18,876,723
コール・ローン	18,767,961	-
株式	1,234,208,799	1,264,387,999
派生商品評価勘定	-	17,099
未収入金	-	34,972,459
未収配当金	1,441,021	1,787,753
流動資産合計	1,257,747,335	1,328,547,685
資産合計	1,257,747,335	1,328,547,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	25,413
未払金	-	35,073,632
未払解約金	1,380,086	-
未払利息	53	-
その他未払費用	2	295
流動負債合計	1,380,141	35,099,340
負債合計	1,380,141	35,099,340
純資産の部
元本等
元本	570,510,029	605,576,771
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	685,857,165	687,871,574
元本等合計	1,256,367,194	1,293,448,345
純資産合計	1,256,367,194	1,293,448,345
負債純資産合計	1,257,747,335	1,328,547,685

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理
	「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年12月15日現在)		(平成30年12月17日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		570,510,029口		605,576,771口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	2.2022円	1口当たり純資産額	2.1359円
		(10,000口当たりの純資産額	22,022円)	(10,000口当たりの純資産額	21,359円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年12月17日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年12月16日 至 平成30年12月17日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年12月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	600,339,502円
同期中における追加設定元本額	91,043,504円
同期中における一部解約元本額	120,872,977円
平成29年12月15日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	9,544,770円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	40,753,477円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	31,057,770円
三井住友・DC外国株式アクティブ	475,649,192円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,683,372円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	251,264円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	250,986円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	319,198円
合計	570,510,029円

(平成30年12月17日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	570,510,029円
同期中における追加設定元本額	129,939,550円
同期中における一部解約元本額	94,872,808円
平成30年12月17日現在における元本の内訳
三井住友・DCバランスファンド(安定型)	10,938,861円
三井住友・DCバランスファンド(安定成長型)	44,737,675円
三井住友・DCバランスファンド(成長型)	35,431,312円
三井住友・DC外国株式アクティブ	503,602,271円
SMAM・バランスファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	10,107,951円
SMAM・バランスファンドVA株40型(適格機関投資家専用)	237,535円
SMAM・バランスファンドVA株60型(適格機関投資家専用)	232,434円
SMAM・バランスファンドVA株80型(適格機関投資家専用)	288,732円
合計	605,576,771円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

通 貨	銘 柄	株 数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CHEVRON CORPORATION	2,094	113.83	238,360.02
	CONOCOPHILLIPS	1,470	64.55	94,888.50
	EOG RESOURCES INC	1,483	100.08	148,418.64
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,421	59.87	85,075.27
	AVERY DENNISON CORP	964	91.20	87,916.80
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	454	174.76	79,341.04
	EATON CORP PLC	1,354	70.58	95,565.32
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,058	136.44	144,353.52
	RAYTHEON COMPANY	644	169.85	109,383.40
	ROCKWELL AUTOMATION INC	580	156.74	90,909.20
	STANLEY BLACK & DECKER INC	727	118.36	86,047.72
	UNION PACIFIC CORP	797	142.57	113,628.29
	GENERAL MOTORS CO	2,479	35.10	87,012.90
	CARNIVAL CORP	1,602	56.33	90,240.66
	TEXAS ROADHOUSE INC	1,427	62.08	88,588.16
	ALPHABET INC-CL A	341	1,051.71	358,633.11
	COMCAST CORP-CLASS A	3,529	36.34	128,243.86
	ELECTRONIC ARTS INC	992	80.16	79,518.72
	THE WALT DISNEY CO.	1,212	112.20	135,986.40
	AMAZON.COM INC	187	1,591.91	297,687.17
	HOME DEPOT INC	747	172.29	128,700.63
	NORDSTROM INC	1,309	48.61	63,630.49
	COSTCO WHOLESALE CORP	667	207.06	138,109.02
	COCA-COLA CO/THE	2,756	49.34	135,981.04
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	804	151.57	121,862.28
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.	1,671	82.50	137,857.50
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,617	35.80	129,488.60
	DANAHER CORP	760	100.40	76,304.00
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	553	160.13	88,551.89
	UNITEDHEALTH GROUP INC	1,058	265.02	280,391.16
	GILEAD SCIENCES INC	1,764	65.57	115,665.48
	JOHNSON & JOHNSON	1,374	133.00	182,742.00
	PFIZER INC	3,901	43.80	170,863.80
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	691	234.19	161,825.29
	ZOETIS INC	807	88.45	71,379.15
	BANK OF AMERICA CORP	7,921	24.48	193,906.08
	BB & T CORPORATION	1,701	45.66	77,667.66
	CULLEN/FROST BANKERS,INC.	672	92.13	61,911.36
	SVB FINANCIAL GROUP	294	191.71	56,362.74
	WELLS FARGO & COMPANY	3,314	46.54	154,233.56
	AMERICAN EXPRESS COMPANY	1,259	105.70	133,076.30
	CME GROUP INC.	635	187.64	119,151.40
	MORGAN STANLEY	2,850	39.64	112,974.00
	S&P GLOBAL INC	536	166.62	89,308.32
	MARSH & MCLENNAN COS	1,803	83.00	149,649.00
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	734	140.48	103,112.32
	ADOBE INC	668	230.00	153,640.00
	ANSYS INC	637	149.71	95,365.27
	PTC INC	1,151	85.02	97,858.02
	SYNOPSYS INC	1,432	87.65	125,514.80
	VISA INC	1,338	135.09	180,750.42
	VMWARE INC	645	158.58	102,284.10
	APPLE INC	1,136	165.48	187,985.28
	NETAPP INC	1,519	61.43	93,312.17
	CMS ENERGY CORPORATION	3,238	52.89	171,257.82
	NEXTERA ENERGY INC	846	181.24	153,329.04
	BROADCOM INC	570	254.83	145,253.10
	CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP	4,213	12.74	53,673.62
	ENTEGRIS INC	2,963	26.00	77,038.00
	INTEL CORP	4,617	47.86	220,969.62
	XILINX INC	1,001	88.82	88,908.82
米ドル 小計		94,987		7,841,643.85
				(889,791,327)
カナダドル	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	1,610	51.92	83,591.20
	NUTRIEN LTD	1,183	62.87	74,375.21
	CAE INC	4,607	26.14	120,426.98
	TORONTO-DOMINION BANK	2,086	69.58	145,143.88
カナダドル 小計		9,486		423,537.27
				(35,915,960)
ユーロ	NESTE OYJ	688	71.84	49,425.92
	TOTAL SA	1,260	49.10	61,866.00
	LINDE PLC	421	139.30	58,645.30
	AIRBUS SE	789	88.67	69,960.63
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,090	61.00	66,490.00
	VALEO SA	1,239	24.02	29,760.78
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	291	251.95	73,317.45
	VIVENDI SA	2,481	21.29	52,820.49
	INDITEX	2,495	24.55	61,252.25
	MAISONS DU MONDE SA	1,616	17.37	28,069.92
	KERRY GROUP PLC-A	722	89.80	64,835.60
	ERSTE GROUP BANK AG	2,234	32.31	72,180.54
	ING GROEP NV-CVA	9,152	10.21	93,515.13
	INTESA SANPAOLO	22,658	2.01	45,633.21
	DEUTSCHE BOERSE AG	451	106.85	48,189.35
	NOKIA OYJ	9,714	5.28	51,289.92
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	4,886	15.10	73,803.03
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,482	18.51	45,954.23
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,040	17.63	71,245.40
ユーロ 小計		68,709		1,118,255.15
				(143,449,770)
英ポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,580	23.58	84,416.40
	DS SMITH PLC	16,205	3.11	50,446.16
	RIO TINTO PLC	2,047	36.75	75,237.48
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	983	61.00	59,963.00
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	15,478	2.99	46,418.52
	DIAGEO PLC	2,440	28.25	68,930.00
	3I GROUP PLC	6,105	7.79	47,594.58
	BEAZLEY PLC	8,389	5.05	42,364.45
	HALMA PLC	3,623	13.01	47,135.23
英ポンド 小計		58,850		522,505.82
				(74,624,281)
スイスフラン	NESTLE SA-REGISTERED	1,812	83.84	151,918.08
	LONZA GROUP AG-REG	406	301.50	122,409.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	1,582	87.02	137,665.64
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	255	297.60	75,888.00
スイスフラン 小計		4,055		487,880.72
				(55,476,916)
スウェーデンクローナ	ALFA LAVAL AB	3,411	194.55	663,610.05
	HEXAGON AB-B SHS	1,745	415.40	724,873.00
スウェーデンクローナ 小計		5,156		1,388,483.05
				(17,397,692)
オーストラリアドル	BHP BILLITON LTD	2,562	32.40	83,008.80
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,101	68.81	75,759.81
	MACQUARIE GROUP LTD	829	113.18	93,826.22
オーストラリアドル 小計		4,492		252,594.83
				(20,551,115)
香港ドル	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	25,000	29.90	747,500.00
	AIA GROUP LTD	11,000	64.05	704,550.00
香港ドル 小計		36,000		1,452,050.00
				(21,083,766)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	12,200	6.06	73,932.00
シンガポールドル 小計		12,200		73,932.00
				(6,097,172)
合 計		293,935		1,264,387,999
				(1,264,387,999)

(注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

通貨	銘柄数		組入株式時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	株式	61銘柄	68.8%	70.4%
カナダドル	株式	4銘柄	2.8%	2.8%
ユーロ	株式	19銘柄	11.1%	11.3%
英ポンド	株式	9銘柄	5.8%	5.9%
スイスフラン	株式	4銘柄	4.3%	4.4%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	1.3%	1.4%
オーストラリアドル	株式	3銘柄	1.6%	1.6%
香港ドル	株式	2銘柄	1.6%	1.7%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.5%	0.5%

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。