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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)

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    2020/06/23 9:12
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    【項目】
    55項目
    ハイ・イールド ボンド オープンマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2020年 3月30日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金700,699,999
    コール・ローン360,565,231
    社債券21,764,588,957
    派生商品評価勘定1,568,600
    未収入金53,841
    未収利息360,082,482
    前払費用29,000,860
    流動資産合計23,216,559,970
    資産合計23,216,559,970
    負債の部
    流動負債
    未払金78,626,590
    未払解約金290,800,000
    未払利息296
    流動負債合計369,426,886
    負債合計369,426,886
    純資産の部
    元本等
    元本3,318,304,899
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)19,528,828,185
    元本等合計22,847,133,084
    純資産合計22,847,133,084
    負債純資産合計23,216,559,970

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法社債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2020年 3月30日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額6.8852円
    (10,000口当たり純資産額)(68,852円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2019年10月 1日
    至 2020年 3月30日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2020年 3月30日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    社債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2020年 3月30日現在
    期首2019年10月 1日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,222,450,443円
    同期中における追加設定元本額611,258,534円
    同期中における一部解約元本額515,404,078円
    期末元本額3,318,304,899円
    期末元本額の内訳*
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース168,404,113円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース471,689,960円
    ハイ・イールド ボンド オープンCコース17,190,016円
    ハイ・イールド ボンド オープンDコース162,851,114円
    ハイブリッド・インカムオープン97,540,086円
    ハイ・イールド ボンド オープンAコース(野村SMA向け)240,548,309円
    ハイ・イールド ボンド オープンBコース(野村SMA向け)219,292,871円
    ハイ・イールド ボンド オープン Aコース(野村SMA・EW向け)1,034,490,052円
    ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)906,298,378円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2020年3月30日現在)

    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2020年3月30日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    社債券米ドル1011778 BC / NEW RED FIN600,000.00606,753.00
    1011778 BC / NEW RED FIN825,000.00788,910.37
    1011778 BC / NEW RED FIN175,000.00162,846.25
    ACI WORLDWIDE INC150,000.00143,781.37
    ACRISURE LLC / FIN INC600,000.00585,375.00
    ADAMS HOMES INC150,000.00144,375.00
    ADT SEC CORP50,000.0046,693.25
    ADVANCED DRAINAGE SYSTEM100,000.0086,854.25
    AG ISSUER LLC200,000.00169,500.00
    AHERN RENTALS INC300,000.00170,623.50
    AIR CANADA625,000.00607,062.50
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW275,000.00279,994.00
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW525,000.00535,497.37
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW100,000.00107,332.20
    ALBERTSONS COS LLC/SAFEW175,000.00171,815.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY175,000.00174,517.00
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY675,000.00660,183.75
    ALBERTSONS COS/SAFEWAY175,000.00170,187.50
    ALCOA NEDERLAND HOLDING375,000.00343,331.25
    ALCOA NEDERLAND HOLDING200,000.00185,176.00
    ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN374,000.00279,576.22
    ALLEGHENY TECHNOLOGIES150,000.00124,725.00
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CO200,000.00150,000.00
    ALLIED UNIVERSAL HOLDCO1,300,000.001,278,058.60
    ALLY FINANCIAL INC150,000.00131,438.25
    ALLY FINANCIAL INC175,000.00164,280.37
    ALLY FINANCIAL INC225,000.00241,249.50
    ALTICE FINANCING SA800,000.00788,440.00
    ALTICE FINANCING SA400,000.00358,120.00
    ALTICE FRANCE SA1,375,000.001,389,657.50
    ALTICE FRANCE SA675,000.00715,797.00
    ALTICE FRANCE SA1,025,000.00969,188.75
    AMC ENTERTAINMENT HOLDIN525,000.00219,226.87
    AMC NETWORKS INC700,000.00633,500.00
    AMERICAN AIRLINES GROUP300,000.00247,875.00
    AMERICAN WOODMARK CORP275,000.00252,599.18
    AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00134,620.50
    AMERIGAS PART/FIN CORP300,000.00269,241.00
    AMERIGAS PART/FIN CORP150,000.00138,082.50
    AMERIGAS PART/FIN CORP175,000.00158,719.31
    AMKOR TECHNOLOGY INC100,000.0092,445.00
    AMSTED INDUSTRIES100,000.0098,854.25
    ANIXTER INC100,000.0099,999.50
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI350,000.00205,625.00
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI150,000.0093,948.75
    ANTERO MIDSTREAM PART/FI325,000.00190,961.87
    ANTERO RESOURCES FINANCE300,000.00148,602.00
    APERGY CORP75,000.0056,890.68
    ARAMARK SERVICES INC400,000.00372,220.00
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN200,000.00142,893.50
    ARCHROCK PARTNERS LP/FIN200,000.00142,500.00
    ARCONIC INC200,000.00181,394.78
    ARCONIC ROLLED PRODUCTS125,000.00117,812.50
    ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA1,000,000.00971,800.00
    ARROW BIDCO LLC75,000.0034,030.87
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP100,000.0085,750.00
    ASBURY AUTOMOTIVE GROUP100,000.0085,750.00
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN341,000.00202,035.85
    ASCENT RESOURCES/ARU FIN275,000.0083,817.93
    ASGN INCORPORATED650,000.00611,357.50
    AVANTOR INC425,000.00439,473.37
    AVIS BUDGET CAR/FINANCE100,000.0079,242.50
    AVON INTERNATIONAL CAPIT100,000.0087,583.60
    BANK OF AMERICA CORP50,000.0047,040.75
    BANK OF AMERICA CORP650,000.00662,548.25
    BANK OF AMERICA CORP100,000.00104,583.50
    BANK OF AMERICA CORP125,000.00117,586.87
    BARCLAYS PLC650,000.00583,501.75
    BASIC ENERGY SERVICES75,000.0049,500.00
    BAUSCH HEALTH AMERICAS425,000.00439,683.75
    BAUSCH HEALTH COS INC14,000.0013,746.25
    BAUSCH HEALTH COS INC550,000.00550,690.25
    BAUSCH HEALTH COS INC1,275,000.001,286,921.25
    BAUSCH HEALTH COS INC400,000.00397,780.00
    BAUSCH HEALTH COS INC200,000.00186,750.00
    BAUSCH HEALTH COS INC300,000.00302,415.00
    BAUSCH HEALTH COS INC425,000.00391,531.25
    BCD ACQUISITION INC300,000.00250,491.00
    BEACON ESCROW CORP350,000.00314,564.25
    BEACON ROOFING SUPPLY IN100,000.0089,125.00
    BEAZER HOMES USA650,000.00558,184.25
    BEAZER HOMES USA400,000.00316,029.99
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP300,000.00306,561.60
    BERRY GLOBAL ESCROW CORP100,000.00100,257.50
    BERRY GLOBAL INC150,000.00142,582.50
    BIG RIVER STEEL/BRS FIN225,000.00208,680.75
    BLUE RACER MID LLC/FINAN50,000.0037,767.00
    BLUE RACER MID LLC/FINAN75,000.0044,140.68
    BMC EAST LLC1,075,000.001,030,650.87
    BOMBARDIER INC200,000.00150,230.00
    BOMBARDIER INC85,000.0060,244.17
    BOMBARDIER INC275,000.00195,937.50
    BOYD GAMING CORP825,000.00666,641.25
    BOYD GAMING CORP325,000.00289,523.81
    BOYD GAMING CORP275,000.00218,088.75
    BOYNE USA INC175,000.00166,534.37
    BROOKFIELD RESID PROPERT150,000.00119,437.50
    BROOKFIELD RESIDENTIAL125,000.00109,843.12
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC202,000.00194,635.58
    BUILDERS FIRSTSOURCE INC100,000.0090,562.50
    BWAY HOLDING CO1,025,000.00993,501.75
    CALLON PETROLEUM CO300,000.0051,750.00
    CALLON PETROLEUM CO325,000.0058,091.31
    CALPINE CORP500,000.00448,750.00
    CALPINE CORP425,000.00399,273.68
    CALPINE CORP425,000.00391,000.00
    CALPINE CORP550,000.00504,691.00
    CAMELOT FINANCE SA275,000.00264,171.05
    CAPITOL INV MERGER SUB 2125,000.00113,593.12
    CARDTRONICS INC / USA125,000.00117,968.12
    CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN150,000.00139,687.50
    CARLSON TRAVEL INC200,000.00141,749.00
    CARRIZO OIL & GAS INC450,000.0093,361.50
    CARRIZO OIL & GAS INC75,000.0013,219.12
    CATALENT PHARMA SOLUTION175,000.00164,682.43
    CATALENT PHARMA SOLUTION75,000.0070,072.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP300,000.00296,229.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP50,000.0050,562.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP500,000.00514,377.50
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP150,000.00151,420.12
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP675,000.00674,628.75
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP800,000.00798,440.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP225,000.00226,341.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP400,000.00390,220.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP1,000,000.00973,125.00
    CCO HLDGS LLC/CAP CORP600,000.00577,875.00
    CCO HOLDINGS LLC1,075,000.001,071,721.25
    CDK GLOBAL INC150,000.00158,002.50
    CDK GLOBAL INC50,000.0048,687.50
    CDW LLC/CDW FINANCE900,000.00912,649.50
    CDW LLC/CDW FINANCE150,000.00147,082.50
    CEDAR FAIR LP100,000.0083,555.00
    CEDAR FAIR LP/CANADA'S W375,000.00338,904.37
    CENTENE CORP450,000.00446,060.25
    CENTENE CORP175,000.00181,781.25
    CENTENE CORP450,000.00437,872.50
    CENTENE CORP550,000.00545,490.00
    CENTENE CORP375,000.00339,843.75
    CENTENE ESCROW I CORP800,000.00828,440.00
    CENTRAL GARDEN & PET CO150,000.00144,114.75
    CENTURY COMMUNITIES225,000.00197,998.87
    CENTURY COMMUNITIES325,000.00275,578.06
    CENTURYLINK INC250,000.00253,125.00
    CENTURYLINK INC975,000.00966,137.25
    CENTURYLINK INC200,000.00209,251.00
    CENTURYLINK INC275,000.00296,575.12
    CENTURYLINK INC375,000.00369,375.00
    CENTURYLINK INC150,000.00138,420.00
    CF INDUSTRIES INC325,000.00308,074.00
    CHANGE HEALTH / FIN INC270,000.00252,414.90
    CHARLES RIVER LABORATORI150,000.00153,655.12
    CHEMOURS CO250,000.00213,001.25
    CHENIERE CORP CHRISTI HD500,000.00439,728.30
    CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00209,431.60
    CHENIERE CORP CHRISTI HD250,000.00212,621.80
    CHENIERE ENERGY PARTNERS550,000.00490,561.50
    CHENIERE ENERGY PARTNERS300,000.00242,790.00
    CHESAPEAKE ENERGY CORP200,000.0032,000.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS325,000.00318,006.00
    CHS/COMMUNITY HEALTH SYS200,000.00198,054.00
    CHURCHILL DOWNS INC175,000.00157,591.00
    CINEMARK USA INC1,025,000.00734,478.10
    CIT GROUP INC75,000.0074,284.50
    CITGO PETROLEUM CORP275,000.00250,943.27
    CITIGROUP INC400,000.00340,629.99
    CITIGROUP INC775,000.00728,879.75
    CITIGROUP INC350,000.00356,707.75
    CLEAN HARBORS INC100,000.0097,827.00
    CLEAN HARBORS INC50,000.0046,197.87
    CLEAR CHANNEL WORLDWIDE500,000.00437,775.00
    CLEARWATER SEAFOODS INC125,000.00108,593.12
    CLEARWAY ENERGY OP LLC200,000.00197,251.00
    CLEARWAY ENERGY OP LLC325,000.00311,661.18
    CLEARWAY ENERGY OP LLC275,000.00253,343.75
    CLEAVER-BROOKS INC100,000.0080,874.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC100,000.0091,862.50
    CLEVELAND-CLIFFS INC225,000.00139,623.75
    CLIFFS NATURAL RESOURCES143,000.00106,892.50
    CLOUD CRANE LLC150,000.00119,063.25
    CNX MIDSTREAM PTR/CNX125,000.0086,744.68
    CNX RESOURCES CORP325,000.00231,586.87
    COEUR MINING INC475,000.00398,403.87
    COGENT COMMUNICATIONS GR475,000.00472,300.10
    COLFAX CORP100,000.0096,124.50
    COLFAX CORP100,000.0096,655.00
    COMMERCIAL METALS CO100,000.0092,874.50
    COMMERCIAL METALS CO200,000.00188,102.50
    COMMERCIAL METALS CO250,000.00224,635.62
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00242,213.75
    COMMSCOPE FINANCE LLC250,000.00247,968.00
    COMMSCOPE FINANCE LLC300,000.00283,290.00
    COMMSCOPE INC21,000.0020,867.70
    COMMSCOPE INC625,000.00567,918.75
    COMMSCOPE TECH FINANCE L300,000.00274,500.00
    COMPASS MINERALS INTERNA175,000.00162,846.25
    CONNECT FINCO SARL/CONNE600,000.00515,250.00
    CONSOL ENERGY INC250,000.00229,375.00
    CONSOLIDATED ENERGY FIN150,000.00128,781.37
    CONSTELLIUM NV250,000.00218,106.25
    COOKE OMEGA/ALPHA VESSEL325,000.00327,741.70
    CRC ESCROW ISSUER LLC650,000.00453,375.00
    CREDIT ACCEPTANC125,000.00115,500.00
    CREDIT ACCEPTANC150,000.00140,235.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG200,000.00187,675.00
    CRESTWOOD MID PARTNER LP525,000.00308,421.75
    CRESTWOOD MID PARTNER LP250,000.00134,393.75
    CRESTWOOD MIDSTREAM PART300,000.00166,876.50
    CROWNROCK LP/CROWNROCK F500,000.00263,735.00
    CSC HOLDINGS LLC400,000.00431,250.00
    CSC HOLDINGS LLC300,000.00309,405.00
    CSC HOLDINGS LLC1,000,000.001,001,967.50
    CSC HOLDINGS LLC600,000.00639,375.00
    CSC HOLDINGS LLC1,100,000.001,083,500.00
    CSTN MERGER SUB INC300,000.00245,623.50
    DAE FUNDING LLC325,000.00288,234.37
    DAE FUNDING LLC375,000.00340,304.62
    DAE FUNDING LLC600,000.00520,482.00
    DANA INC125,000.00102,187.50
    DARLING INGREDIENTS INC100,000.0094,696.75
    DAVITA HEALTHCARE PARTNE350,000.00349,389.25
    DAVITA HEALTHCARE PARTNE400,000.00398,001.99
    DCP MIDSTREAM OPERATING475,000.00322,985.75
    DCP MIDSTREAM OPERATING375,000.00230,418.75
    DELEK LOGISTICS PARTNERS175,000.00170,844.62
    DELL INT LLC/EMC CORP25,000.0025,842.76
    DENBURY RESOURCES INC292,000.0090,388.60
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON475,000.00386,826.70
    DIAMOND SPORTS GR/DIAMON425,000.00288,468.75
    DIGICEL LIMITED525,000.00288,067.50
    DISH DBS CORP300,000.00300,327.00
    DISH DBS CORP150,000.00142,129.50
    DISH DBS CORP400,000.00376,498.00
    DISH DBS CORP325,000.00329,810.00
    DONNELLEY FINANCIAL SOL550,000.00510,809.75
    DOWNSTREAM DEVELOPMENT175,000.00129,280.37
    DRAX FINCO PLC400,000.00396,502.00
    EAGLE INT GLO/RUYI US FI425,000.00248,091.62
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00159,251.00
    EG GLOBAL FINANCE PLC200,000.00167,251.00
    ELDORADA RESORTS INC850,000.00791,056.75
    ELDORADO RESORTS INC150,000.00140,343.30
    EMBARQ CORP350,000.00337,636.25
    EMC CORP134,000.00132,519.30
    ENDEAVOR ENERGY RESOURCE200,000.00137,110.00
    ENERGIZER GAMMA ACQ INC75,000.0072,041.25
    ENERGIZER HOLDINGS INC200,000.00200,110.00
    ENERGIZER SPINCO INC275,000.00267,095.12
    ENERSYS125,000.00119,062.50
    ENLINK MIDSTREAM LLC200,000.00106,606.50
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER580,000.00264,498.85
    ENLINK MIDSTREAM PARTNER225,000.0075,443.62
    ENPRO INDUSTRIES INC150,000.00145,561.87
    ENSIGN DRILLING INC550,000.00197,983.50
    ENTERPRISE DEVELOP AUTH750,000.00652,496.24
    EQUINIX INC150,000.00147,667.50
    ESH HOSPITALITY INC395,000.00318,470.72
    ESH HOSPITALITY INC125,000.0091,943.75
    EW SCRIPPS CO175,000.00155,530.37
    EXELA INTERMED/EXELA FIN450,000.00104,625.00
    EXTERRAN NRG SOLUTIONS/F275,000.00180,812.50
    FAIRSTONE FINANCIAL INC325,000.00310,779.62
    FELCOR LODGING LP525,000.00505,966.12
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS175,000.00153,673.80
    FERRELLGAS LP/FERRELLGAS250,000.00220,936.25
    FINANCIAL & RISK US HOLD200,000.00211,610.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00163,251.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L400,000.00322,502.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00159,251.00
    FIRST QUANTUM MINERALS L200,000.00157,110.00
    FIRSTCASH INC125,000.00117,343.12
    FIVE POINT OP CO LP/FIVE125,000.00103,433.75
    FORD MOTOR CREDIT CO LLC200,000.00159,774.00
    FORESTAR GROUP INC325,000.00327,842.12
    FORESTAR GROUP INC125,000.00106,953.12
    FORTRESS TRANS & INFRAST50,000.0047,017.00
    FORTRESS TRANS & INFRAST200,000.00148,017.00
    FOXTROT ESCROW ISSUER225,000.00174,797.55
    FREEPORT-MCMORAN C & G500,000.00437,337.50
    FREEPORT-MCMORAN INC325,000.00293,717.12
    FREEPORT-MCMORAN INC350,000.00299,687.50
    FREEPORT-MCMORAN INC400,000.00341,020.00
    FRONT RANGE BIDCO INC375,000.00361,063.12
    FRONTDOOR INC125,000.00117,682.18
    FRONTIER COMMUNICATIONS275,000.00259,338.75
    FRONTIER COMMUNICATIONS300,000.00298,665.00
    FTS INTERNATIONAL INC700,000.00215,905.20
    GARDA WORLD SECURITY150,000.00137,625.00
    GCI LLC125,000.00123,296.87
    GCP APPLIED TECHNOLOGIES100,000.0091,854.25
    GENESIS ENERGY LP/FIN125,000.0085,468.75
    GENWORTH HOLDINGS INC750,000.00658,125.00
    GEO GROUP INC/THE250,000.00151,893.75
    GFL ENVIRONMENTAL INC50,000.0048,625.00
    GLP CAPITAL LP / FIN II100,000.0093,247.00
    GO DADDY OPCO/FINCO200,000.00183,110.00
    GOLDMAN SACHS GROUP INC325,000.00280,086.62
    GRAHAM HOLDINGS CO200,000.00195,958.50
    GRAPHIC PACKAGING INTERN100,000.0098,654.25
    GRAY ESCROW INC875,000.00838,293.75
    GRAY TELEVISION INC350,000.00346,939.25
    GRAY TELEVISION INC875,000.00809,856.25
    GREIF INC175,000.00166,346.25
    GREYSTAR REAL ESTATE PAR225,000.00205,868.25
    GRIFFON CORPORATION325,000.00302,453.12
    GRINDING MED/MC GRINDING325,000.00268,927.75
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC725,000.00665,172.27
    GROUP 1 AUTOMOTIVE INC150,000.00154,311.75
    GULFPORT ENERGY CORP125,000.0027,812.50
    GULFPORT ENERGY CORP650,000.00143,809.25
    GULFPORT ENERGY CORP175,000.0038,244.93
    H&E EQUIPMENT SERVICES300,000.00281,563.50
    HALYARD HEALTH INC200,000.00193,250.00
    HARLAND CLARKE HOLDINGS525,000.00293,178.90
    HAT HOLDINGS I LLC/HAT275,000.00262,967.37
    HCA INC720,000.00746,542.80
    HCA INC500,000.00518,127.50
    HCA INC450,000.00461,002.50
    HCA INC600,000.00621,045.00
    HCA INC1,175,000.001,250,552.50
    HCA INC275,000.00250,109.17
    HEALTHSOUTH CORP233,000.00230,962.41
    HERTZ CORP625,000.00359,765.62
    HERTZ CORP475,000.00254,386.25
    HESS MIDSTREAM675,000.00490,500.56
    HESS MIDSTREAM PARTNERS275,000.00193,531.25
    HEXION INC375,000.00321,590.62
    HILL-ROM HOLDINGS INC100,000.0099,354.25
    HILTON DOMESTIC OPERATIN750,000.00681,406.87
    HJ HEINZ CO650,000.00618,091.42
    HOLLY NRG PRTNR/FIN CORP175,000.00142,734.37
    HORIZON PHARMA USA INC200,000.00194,110.00
    HUDBAY MINERALS INC100,000.0080,874.50
    HUDBAY MINERALS INC150,000.00126,606.75
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS250,000.00251,365.00
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS700,000.00692,203.75
    HUGHES SATELLITE SYSTEMS475,000.00487,275.18
    HUNT COS INC300,000.00226,340.25
    IAA SPINCO INC150,000.00141,292.50
    IAMGOLD CORP250,000.00229,686.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN275,000.00262,970.12
    ICAHN ENTERPRISES/FIN675,000.00623,531.25
    ICAHN ENTERPRISES/FIN125,000.00117,380.62
    ICAHN ENTERPRISES/FIN525,000.00493,826.55
    ICAHN ENTERPRISES/FIN450,000.00403,875.00
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC200,000.00188,685.60
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC175,000.00158,558.75
    IHEARTCOMMUNICATIONS INC225,000.00193,623.75
    ILFC E-CAPITAL TRUST I300,000.00184,429.50
    INCEPTION MRGR/RACKSPACE338,000.00288,145.00
    INDIGO NATURAL RES LLC150,000.0088,266.75
    INEOS GROUP HOLDINGS SA200,000.00172,494.00
    INSTALLED BUILDING PRODU50,000.0047,587.87
    IQVIA INC150,000.00153,613.12
    IRON MOUNTAIN INC325,000.00306,946.25
    IRON MOUNTAIN INC400,000.00366,786.99
    J2 CLOUD LLC/GLOBAL INC875,000.00871,723.12
    JACOBS ENTERTAINMENT INC550,000.00468,184.75
    JAGGED PEAK ENERGY LLC200,000.00129,423.50
    JAMES HARDIE INTL FIN200,000.00181,708.50
    JBS INVESTMENTS II GMBH200,000.00195,908.00
    JEFFERIES FIN LLC / JFIN200,000.00191,423.50
    JELD-WEN INC100,000.0085,874.50
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00132,745.50
    JPMORGAN CHASE & CO275,000.00286,521.12
    JPMORGAN CHASE & CO150,000.00144,645.75
    JPMORGAN CHASE & CO525,000.00452,416.12
    KAISER ALUMINUM CORP175,000.00152,836.25
    KAR AUCTION SERVICES INC325,000.00296,281.37
    KB HOME175,000.00173,022.50
    KB HOME50,000.0050,193.75
    KB HOME150,000.00147,531.37
    KEHE DISTRIBUTORS LLC/FI125,000.00126,328.12
    KENNEDY-WILSON INC765,000.00682,425.90
    KFC HLD/PIZZA HUT/TACO300,000.00278,090.25
    KINROSS GOLD CORP125,000.00125,918.75
    KIRS MIDCO 3 PLC600,000.00537,753.00
    KORN/FERRY INTERNATIONAL125,000.00110,200.00
    KRAFT FOODS INC75,000.0086,816.53
    KRAFT HEINZ FOODS CO50,000.0050,130.29
    KRAFT HEINZ FOODS CO125,000.00116,479.41
    KRAFT HEINZ FOODS CO125,000.00122,598.20
    KRAFT HEINZ FOODS CO284,000.00259,259.47
    KRAFT HEINZ FOODS CO400,000.00429,184.23
    KRAFT HEINZ FOODS CO850,000.00761,146.85
    KRAFT HEINZ FOODS CO600,000.00546,001.12
    KRATON POLYMERS LLC/CAP275,000.00216,818.25
    L BRANDS INC200,000.00150,570.00
    L BRANDS INC250,000.00196,387.50
    L BRANDS INC525,000.00392,595.00
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP225,000.00204,182.77
    LADDER CAP FIN LLLP/CORP650,000.00541,125.00
    LAMAR MEDIA CORP50,000.0049,778.50
    LAMAR MEDIA CORP75,000.0076,166.25
    LAMAR MEDIA CORP225,000.00210,656.25
    LAMAR MEDIA CORP150,000.00137,625.00
    LAREDO PETROLEUM INC250,000.00109,187.50
    LCPR SR SECURED FIN DAC200,000.00193,110.00
    LENNAR CORP100,000.00100,370.00
    LENNAR CORP250,000.00245,710.00
    LENNAR CORP250,000.00236,335.00
    LEVEL 3 FINANCING INC500,000.00496,235.00
    LEVEL 3 FINANCING INC375,000.00375,031.87
    LHMC FINCO SARL200,000.00165,600.00
    LIFEPOINT HEALTH INC100,000.0094,437.00
    LIONS GATE CAPITAL HOLD200,000.00167,582.00
    LIONS GATE CAPITAL HOLD625,000.00519,534.37
    LITHIA MOTORS INC100,000.0087,874.50
    LITHIA MOTORS INC75,000.0064,312.50
    LIVE NATION ENTERTAINMEN200,000.00189,708.50
    LIVE NATION ENTERTAINMEN275,000.00253,151.25
    MAGNOLIA OIL GAS/MAG FIN200,000.00125,000.00
    MALLINCKRODT FIN/SB175,000.0045,280.37
    MANITOWOC COMPANY INC100,000.0089,711.75
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR425,000.00365,764.35
    MARRIOTT OWNERSHIP RESOR100,000.0076,354.25
    MASONITE INTERNATIONAL C100,000.0097,854.25
    MASONITE INTERNATIONAL C250,000.00242,637.50
    MATADOR RESOURCES CO150,000.0045,386.25
    MATCH GROUP INC150,000.00143,031.37
    MATTAMY GROUP CORP250,000.00216,951.25
    MATTEL INC300,000.00286,126.50
    MATTEL INC100,000.0093,930.00
    MATTEL INC100,000.0076,530.50
    MATTHEWS INTERNATIONAL C425,000.00388,341.62
    MEDNAX INC150,000.00115,886.25
    MEG ENERGY CORP325,000.00158,437.50
    MERCER INTL INC100,000.0084,812.50
    MERCER INTL INC150,000.00124,686.75
    MERITAGE HOMES CORP225,000.00222,398.10
    MERITAGE HOMES CORP325,000.00301,842.12
    MERLIN ENTERTAINMENTS PL350,000.00291,739.87
    MGIC INVESTMENT CORP275,000.00255,404.87
    MGM GROWTH/MGM FINANCE1,150,000.00999,062.50
    MGM RESORTS INTL394,000.00339,836.82
    MGM RESORTS INTL686,000.00610,917.30
    MICHAELS STORES INC75,000.0054,060.00
    MIDCONTINENT COMM & FIN125,000.00119,505.31
    MINERAL RESOURCES LTD275,000.00259,555.31
    MOSS CREEK RESOURCES HLD550,000.00170,385.87
    MOSS CREEK RESOURCES HLD350,000.00111,489.87
    MOTION BONDCO DAC400,000.00290,000.00
    MOUNTAIN PROVINCE DIAMON100,000.0073,625.00
    MPT OPER PARTNERSP/FINL225,000.00224,718.75
    MPT OPER PARTNERSP/FINL375,000.00341,953.12
    MRT MID PART/MRT MID FIN380,000.00212,306.00
    MTS SYSTEMS CORP75,000.0070,203.18
    MUELLER WATER PRODUCTS375,000.00355,703.43
    MURPHY OIL CORP300,000.00169,876.50
    MURPHY OIL CORP275,000.00141,970.12
    MURPHY OIL CORP375,000.00196,406.25
    MURPHY OIL USA INC100,000.0094,180.00
    NABORS INDUSTRIES INC175,000.0043,145.37
    NATHAN'S FAMOUS INC100,000.0092,500.00
    NATIONSTAR MTG175,000.00156,844.62
    NATIONSTAR MTG175,000.00153,781.25
    NATIONSTAR MTG HLD INC100,000.0082,437.50
    NAVIENT CORP50,000.0047,317.00
    NAVIENT CORP250,000.00226,875.00
    NAVIENT CORP100,000.0093,283.00
    NAVIENT CORP800,000.00700,264.00
    NAVIENT CORP225,000.00197,437.50
    NAVIENT CORP200,000.00173,110.00
    NAVIENT CORP50,000.0041,875.00
    NCR CORP175,000.00163,406.25
    NCR CORP700,000.00663,204.50
    NCR CORP275,000.00251,561.06
    NCR CORP50,000.0046,277.50
    NETFLIX INC250,000.00256,875.00
    NETFLIX INC900,000.00904,297.50
    NETFLIX INC200,000.00210,110.00
    NETFLIX INC600,000.00643,170.00
    NETFLIX INC375,000.00382,293.75
    NETFLIX INC175,000.00173,346.25
    NEW ENTERPRISE STONE & L625,000.00580,339.06
    NEWELL RUBBERMAID INC525,000.00507,776.06
    NEWELL RUBBERMAID INC300,000.00293,880.30
    NEWELL RUBBERMAID INC150,000.00153,060.18
    NEWMARK GROUP INC150,000.00152,382.73
    NEXSTAR ESCROW INC475,000.00442,605.00
    NEXTERA ENERGY OPERATING250,000.00242,188.75
    NEXTERA ENERGY OPERATING350,000.00335,342.70
    NIELSEN FINANCE LLC/CO1,025,000.00951,036.00
    NINE ENERGY SERVICE INC100,000.0026,350.00
    NORTHWEST ACQ/DOMINION100,000.0048,716.00
    NOVA CHEMICALS CORP400,000.00348,102.00
    NOVA CHEMICALS CORP375,000.00319,447.50
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    NOVELIS CORP475,000.00427,796.87
    NRG ENERGY INC500,000.00522,775.00
    NRG ENERGY INC150,000.00146,332.50
    NUFARM AUSTRALIA/AMERICA225,000.00190,922.06
    NUSTAR LOGISTICS LP150,000.00111,082.80
    NWH ESCROW CORP300,000.00108,000.00
    OCI NV200,000.00175,000.00
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    OLIN CORP175,000.00149,721.25
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    OPEN TEXT CORP250,000.00226,796.87
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    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C250,000.00230,762.50
    OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C150,000.00132,082.50
    OWENS-BROCKWAY800,000.00787,728.00
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    OWENS-BROCKWAY400,000.00371,000.00
    OXFORD FIN LLC/CO-ISS II100,000.0098,843.60
    PAR PHARMACEUTICAL INC425,000.00425,095.62
    PARAMOUNT RESOURCES LTD300,000.00212,623.50
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    PATRICK INDUSTRIES INC275,000.00269,099.18
    PATTERN ENERGY GROUP INC175,000.00176,092.87
    PBF HOLDING CO LLC125,000.0074,062.50
    PBF LOGISTICS LP/FINANCE750,000.00418,102.50
    PDC ENERGY INC325,000.00175,498.37
    PERFORMANCE FOOD GROUP I400,000.00351,029.99
    PGT ESCROW ISSUER INC175,000.00166,432.43
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    PILGRIM'S PRIDE CORP600,000.00603,330.00
    PLASTIPAK HOLDINGS INC125,000.00111,718.75
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    POST HOLDINGS INC450,000.00446,160.37
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    POST HOLDINGS INC200,000.00192,000.00
    PRECISION DRILLING CORP150,000.0060,188.25
    PRESIDIO HOLDING INC150,000.00132,843.75
    PRESTIGE BRANDS INC300,000.00287,250.00
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC150,000.00145,706.25
    PRIME SECSRVC BRW/FINANC125,000.00106,625.00
    PTC INC150,000.00140,625.00
    PTC INC100,000.0094,500.00
    QORVO INC400,000.00398,248.80
    QORVO INC125,000.00115,703.12
    QTS LP/FINANCE225,000.00221,342.62
    QUEBECOR MEDIA INC250,000.00255,403.75
    RADIAN GROUP INC225,000.00220,217.62
    RADIAN GROUP INC100,000.0096,854.25
    REALOGY GROUP/CO-ISSUER300,000.00284,481.00
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    REALOGY GROUP/CO-ISSUER100,000.0081,757.50
    RESIDEO FUNDING INC125,000.00106,240.62
    ROYAL BK SCOTLND GRP PLC800,000.00670,296.00
    SANJEL CORP ZCPN15,000.000.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP400,000.00397,008.40
    SBA COMMUNICATIONS CORP200,000.00194,730.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP550,000.00537,625.00
    SCHWEITZER-MAUDUIT INTL175,000.00175,619.93
    SCIENCE APPLICATIONS INT150,000.00142,968.75
    SCOTTS MIRACLE-GRO CO175,000.00156,200.62
    SEALED AIR CORP375,000.00374,062.50
    SEALED AIR CORP225,000.00210,937.50
    SELECT MEDICAL CORP275,000.00270,326.37
    SENSATA TECH UK FIN CO689,000.00676,701.35
    SERVICE CORP INTL875,000.00908,862.50
    SERVICE CORP INTL125,000.00127,100.00
    SESI LLC50,000.0020,375.00
    SESI LLC125,000.0032,031.87
    SEVEN GENERATIONS ENERGY275,000.00154,324.50
    SHEA HOMES LP/FNDG CP150,000.00129,093.75
    SINCLAIR TELEVISION GROU150,000.00134,031.37
    SINCLAIR TELEVISION GROU375,000.00323,243.43
    SINCLAIR TELEVISION GROU125,000.00101,543.75
    SIRIUS XM RADIO INC175,000.00175,871.32
    SIRIUS XM RADIO INC300,000.00304,126.50
    SIRIUS XM RADIO INC300,000.00295,665.00
    SIRIUS XM RADIO INC775,000.00784,145.00
    SLM CORP400,000.00354,988.00
    SLM CORP90,000.0065,427.07
    SM ENERGY CO950,000.00283,615.37
    SONIC AUTOMOTIVE INC200,000.00181,708.50
    SOTHEBY'S200,000.00143,322.00
    SOUTHWESTERN ENERGY CO271,000.00168,689.37
    SPCM SA400,000.00378,988.00
    SPECTRUM BRANDS INC175,000.00164,057.25
    SPECTRUM BRANDS INC75,000.0064,390.68
    SPEEDWAY MOT/SPEEDWAY FD100,000.0092,750.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP150,000.00143,808.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP500,000.00475,610.00
    SPRINGLEAF FINANCE CORP800,000.00771,500.00
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    SPRINGLEAF FINANCE CORP450,000.00397,372.50
    SPRINT CAPITAL CORP325,000.00358,946.25
    SPRINT CAPITAL CORP1,200,000.001,477,320.00
    SPRINT COMMUNICATIONS225,000.00243,773.10
    SPRINT COMMUNICATIONS350,000.00354,035.50
    SPRINT CORP500,000.00514,917.50
    SPRINT CORP150,000.00161,658.75
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    SPX FLOW INC125,000.00122,030.62
    SPX FLOW INC400,000.00389,417.00
    SS&C TECHNOLOGIES INC625,000.00651,921.87
    STANDARD INDUSTRIES INC775,000.00695,149.81
    STAPLES INC650,000.00574,845.70
    STAPLES INC500,000.00382,775.00
    STAR MERGER SUB INC200,000.00200,125.00
    STATION CASINOS LLC125,000.00100,337.50
    STEVENS HOLDING CO INC100,000.00100,604.25
    SUBURBAN PROPANE PARTNRS250,000.00233,817.50
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN825,000.00764,152.12
    SUMMIT MATERIALS LLC/FIN100,000.0093,604.25
    SUMMIT MID HLDS LLC / FI25,000.005,390.15
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    SUMMIT MIDSTREAM PARTNER75,000.001,114.50
    SUNOCO LP/FINANCE CORP275,000.00268,131.87
    SUNOCO LP/FINANCE CORP475,000.00388,807.68
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    SUPERIOR PLUS/GEN PRTNR75,000.0072,296.81
    T-MOBILE USA INC125,000.00124,690.12
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    TALEN ENERGY SUPPLY LLC275,000.00204,728.56
    TALEN ENERGY SUPPLY LLC625,000.00559,718.75
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    TALLGRASS NRG PRTNR/FIN200,000.00127,078.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00162,506.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS400,000.00316,248.80
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    TARGA RESOURCES PARTNERS400,000.00327,795.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS200,000.00159,000.00
    TARGA RESOURCES PARTNERS175,000.00129,718.75
    TASEKO MINES LTD375,000.00193,476.00
    TAYLOR MORRISON225,000.00215,437.50
    TAYLOR MORRISON225,000.00207,843.75
    TAYLOR MORRISON125,000.00115,156.25
    TAYLOR MORRISON COMM150,000.00136,656.37
    TAYLOR MORRISON COMM/MON225,000.00214,030.12
    TEGNA INC475,000.00425,421.87
    TEGNA INC225,000.00204,468.75
    TELECOM ITALIA CAPITAL1,125,000.001,176,525.00
    TELESAT CANADA/TELESAT L150,000.00140,625.00
    TELESAT CANADA/TELESAT L375,000.00350,831.25
    TENET HEALTHCARE CORP500,000.00486,227.50
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00121,243.75
    TENET HEALTHCARE CORP125,000.00122,656.25
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    TENNANT CO450,000.00433,685.25
    TENNECO INC200,000.00123,015.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN225,000.00222,237.00
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00175,971.25
    TERRAFORM POWER OPERATIN175,000.00168,341.25
    TMS INTERNATIONAL CORP175,000.00152,905.37
    TOPBUILD ESCROW CORP200,000.00177,508.50
    TPC GROUP INC525,000.00441,658.87
    TRANSDIGM INC725,000.00723,420.95
    TRANSDIGM INC550,000.00531,052.50
    TRANSDIGM INC1,200,000.001,098,660.00
    TRANSMONTAIGE PARTNERS125,000.00101,067.81
    TRI POINTE GROUP INC200,000.00179,708.50
    TRI POINTE HOLDINGS INC100,000.0090,655.50
    TRINSEO OP / TRINSEO FIN500,000.00411,250.00
    TRIUMPH GROUP INC525,000.00440,835.15
    TRIVIUM PACKAGING FIN200,000.00198,124.40
    TRONOX FINANCE PLC500,000.00439,372.50
    TTM TECHNOLOGIES INC175,000.00148,530.37
    TWIN RIVER WORLDWIDE HLD150,000.00113,781.37
    UNITED CONTINENTAL HLDGS450,000.00440,415.00
    UNITED CONTINENTAL HLDGS150,000.00131,062.50
    UNITED RENTALS NORTH AM275,000.00259,532.62
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    UNIVISION COMMUNICATIONS375,000.00323,283.75
    UNIVISION COMMUNICATIONS450,000.00376,875.00
    UPC HOLDING BV723,000.00686,343.90
    US CONCRETE INC350,000.00316,314.25
    US FOODS INC700,000.00643,128.50
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00120,124.40
    USA COM PART/USA COM FIN200,000.00126,360.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS825,000.00864,996.00
    VENATOR FIN SARL/VENATOR175,000.00136,937.50
    VIASAT INC150,000.00147,457.50
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.0089,562.50
    VICI PROPERTIES / NOTE150,000.00132,132.75
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.0092,582.50
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.0088,305.00
    VICI PROPERTIES / NOTE100,000.0093,562.50
    VIDEOTRON LTD150,000.00149,995.50
    VIDEOTRON LTD / LTEE75,000.0072,147.56
    VIKING CRUISES LTD75,000.0050,263.87
    VIPER ENERGY PARTNERS LP375,000.00313,331.25
    VIRGIN MEDIA SECURED FIN1,190,000.001,173,003.82
    VIRGIN MEDIA SECURED FIN750,000.00743,850.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC275,000.00249,931.11
    VISTRA OPERATIONS CO LLC450,000.00458,249.62
    VISTRA OPERATIONS CO LLC500,000.00515,900.00
    VISTRA OPERATIONS CO LLC725,000.00729,110.75
    VIZIENT INC75,000.0071,515.68
    VODAFONE GROUP PLC925,000.00972,089.97
    VTR FINANCE BV180,000.00164,474.10
    WABASH NATIONAL CORP125,000.0098,593.12
    WASTE PRO USA INC100,000.0091,583.25
    WEEKLEY HOMES LLC/ FINAN225,000.00204,467.62
    WESTERN DIGITAL CORP100,000.00100,375.00
    WHITING PETROLEUM CORP325,000.0032,524.37
    WILLIAMS SCOTSMAN INTL450,000.00413,993.25
    WMG ACQUISITION CORP325,000.00324,562.87
    WMG ACQUISITION CORP125,000.00125,442.81
    WPX ENERGY INC525,000.00424,428.90
    WPX ENERGY INC150,000.0083,920.12
    WPX ENERGY INC150,000.0083,145.00
    WPX ENERGY INC275,000.00143,000.00
    WR GRACE & CO-CONN225,000.00233,606.25
    WYNN LAS VEGAS LLC/CORP275,000.00239,593.75
    WYNN RESORTS FINANCE LLC125,000.00109,453.12
    XPO LOGISTICS INC350,000.00333,303.25
    ZIGGO BOND CO BV690,000.00643,057.57
    ZIGGO BOND CO BV200,000.00186,125.00
    ZIGGO BV200,000.00191,893.50
    小計銘柄数:718228,674,000.00202,122,854.36
    (21,764,588,957)
    組入時価比率:95.3%100.0%
    合計21,764,588,957
    (21,764,588,957)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2020年 3月30日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建238,442,600-236,874,0001,568,600
    米ドル238,442,600-236,874,0001,568,600
    合計238,442,600-236,874,0001,568,600

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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