有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/12-2025/03/10)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	年金日本債券アクティブマザーファンド	1,009,887,579	1,305,784,639
	親投資信託受益証券 小計		1,305,784,639
	合 計		1,305,784,639

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
三井住友・DC年金日本債券ファンドは、「年金日本債券アクティブマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
年金日本債券アクティブマザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(2025年3月10日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	75,381
コール・ローン	12,243,723
国債証券	974,261,480
地方債証券	255,937,730
特殊債券	40,005,000
社債券	19,522,120
未収入金	936,250
未収利息	3,337,861
前払費用	475,782
流動資産合計	1,306,795,327
資産合計	1,306,795,327
負債の部
流動負債
未払解約金	1,032,942
流動負債合計	1,032,942
負債合計	1,032,942
純資産の部
元本等
元本	1,009,887,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	295,874,806
元本等合計	1,305,762,385
純資産合計	1,305,762,385
負債純資産合計	1,306,795,327

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

	項 目	自 2024年3月12日 至 2025年3月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
		(1) 金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。
		(2) 金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
		(3) 時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

	項 目	(2025年3月10日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数	1,009,887,579口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.2930円 (1万口当たりの純資産額12,930円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	項 目	自 2024年3月12日 至 2025年3月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1) 金融商品の内容 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
		2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
		3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
		(2) 金融商品に係るリスク 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。なお、投資信託協会の流動性リスク管理規制に抵触する場合には、流動性リスクを管理する会議で審議の上、流動性リスクの管理責任者が対処方針を決定します。その後、決定した対処方針やその実施等について、リスク管理会議に報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	項 目	(2025年3月10日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1) 有価証券(国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。
		(2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
		(3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 2024年3月12日 至 2025年3月10日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(2025年3月10日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,076,019,462円
同期中における追加設定元本額	73,530,273円
同期中における一部解約元本額	139,662,156円
2025年3月10日現在の元本の内訳
三井住友・DC年金日本債券ファンド	1,009,887,579円
合 計	1,009,887,579円

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	468 2年国債	16,000,000	15,928,640
	469 2年国債	86,000,000	85,742,860
	470 2年国債	4,000,000	3,994,560
	156 5年国債	32,000,000	31,358,720
	157 5年国債	4,000,000	3,909,480
	167 5年国債	49,000,000	47,668,670
	174 5年国債	12,000,000	11,767,440
	4 40年国債	4,000,000	3,772,120
	10 40年国債	12,000,000	7,628,640
	14 40年国債	10,000,000	5,481,600
	16 40年国債	5,000,000	3,338,950
	17 40年国債	8,000,000	6,987,600
	357 10年国債	24,000,000	22,827,600
	359 10年国債	34,000,000	32,143,940
	362 10年国債	28,000,000	26,210,520
	367 10年国債	103,000,000	95,277,060
	372 10年国債	28,000,000	26,618,480
	373 10年国債	21,000,000	19,541,550
	374 10年国債	2,000,000	1,886,460
	375 10年国債	5,000,000	4,827,300
	376 10年国債	4,000,000	3,779,400
	377 10年国債	31,000,000	30,014,820
	20 30年国債	15,000,000	16,252,950
	27 30年国債	8,000,000	8,620,960
	32 30年国債	3,000,000	3,114,750
	39 30年国債	10,000,000	9,552,900
	46 30年国債	3,000,000	2,625,930
	48 30年国債	10,000,000	8,530,800
	52 30年国債	2,000,000	1,380,260
	59 30年国債	11,000,000	7,679,760
	60 30年国債	4,000,000	2,922,000
	64 30年国債	6,000,000	3,758,400
	67 30年国債	22,000,000	14,316,940
	70 30年国債	15,000,000	9,864,150
	72 30年国債	2,000,000	1,302,200
	74 30年国債	9,000,000	6,341,940
	75 30年国債	8,000,000	6,092,320
	76 30年国債	9,000,000	7,019,370
	78 30年国債	4,000,000	3,108,400
	80 30年国債	13,000,000	11,114,480
	82 30年国債	17,000,000	14,463,090
	84 30年国債	3,000,000	2,726,640
	85 30年国債	8,000,000	7,597,120
	136 20年国債	5,000,000	5,114,650
	140 20年国債	24,000,000	24,675,120
	141 20年国債	5,000,000	5,134,000
	145 20年国債	20,000,000	20,490,600
	147 20年国債	2,000,000	2,024,920
	149 20年国債	35,000,000	35,000,000
	150 20年国債	20,000,000	19,775,400
	153 20年国債	6,000,000	5,825,700
	156 20年国債	4,000,000	3,488,040
	163 20年国債	11,000,000	9,471,220
	164 20年国債	17,000,000	14,365,000
	166 20年国債	23,000,000	19,753,090
	167 20年国債	14,000,000	11,624,900
	168 20年国債	14,000,000	11,384,520
	169 20年国債	19,000,000	15,127,230
	170 20年国債	4,000,000	3,163,240
	173 20年国債	20,000,000	15,766,600
	175 20年国債	14,000,000	11,076,100
	182 20年国債	13,000,000	10,989,290
	183 20年国債	8,000,000	7,082,480
	184 20年国債	4,000,000	3,354,160
	185 20年国債	12,000,000	10,024,440
	186 20年国債	9,000,000	8,028,000
	189 20年国債	13,000,000	12,289,030
	190 20年国債	20,000,000	18,552,400
	191 20年国債	33,000,000	31,589,580
	国債証券 小計		974,261,480
地方債証券	745 東京都公債	20,000,000	20,002,500
	25-5 愛知県15年	80,000,000	80,642,960
	28-4 広島県公債	30,000,000	29,562,450
	29-2 広島県公債	15,000,000	14,726,850
	29-1 埼玉県公債	20,000,000	19,677,180
	10 埼玉県20年	40,000,000	41,408,080
	2-3 大阪市5年	30,000,000	29,913,270
	27-2 横浜市公債	20,000,000	20,004,440
	地方債証券 小計		255,937,730
特殊債券	43 福祉医療機構	40,000,000	40,005,000
	特殊債券 小計		40,005,000
社債券	107 中日本高速道	20,000,000	19,522,120
	社債券 小計		19,522,120
	合 計		1,289,726,330

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。