有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	440,159,419	795,589,244
コール・ローン	73,411,075	908,130
出資金	1,968,593,622	-
株式	39,136,151,005	29,749,969,583
投資証券	958,346,773	655,527,982
派生商品評価勘定	90,166	12,811
未収配当金	32,946,683	16,528,531
未収利息	109	-
流動資産合計	42,609,698,852	31,218,536,281
資産合計	42,609,698,852	31,218,536,281
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	73,273	302,734
未払金	205,360,800	-
未払解約金	79,334,544	55,182,797
流動負債合計	284,768,617	55,485,531
負債合計	284,768,617	55,485,531
純資産の部
元本等
元本	18,259,221,910	15,425,784,695
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,065,708,325	15,737,266,055
元本等合計	42,324,930,235	31,163,050,750
純資産合計	42,324,930,235	31,163,050,750
負債純資産合計	42,609,698,852	31,218,536,281

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
1.	期首	平成26年 3月26日	平成27年 3月26日
	期首元本額	25,983,602,244円	18,259,221,910円
	期首からの追加設定元本額	698,182,105円	3,117,285,018円
	期首からの一部解約元本額	8,422,562,439円	5,950,722,233円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	8,054,550,440円	6,948,450,437円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	272,384,628円	247,840,587円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	606,398,579円	524,341,385円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	4,469,522,603円	3,603,135,037円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,869,988,179円	1,405,660,396円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	2,006,026,717円	1,661,300,575円
	北米株式ファンド	61,569,653円	56,047,030円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	46,865,244円	57,194,434円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	104,214,566円	120,688,685円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	141,625,610円	161,467,316円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	335,540,341円	345,971,259円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	290,535,350円	293,687,554円
	計	18,259,221,910円	15,425,784,695円
2.	受益権の総数	18,259,221,910口	15,425,784,695口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 3月26日 至 平成27年 3月25日	自 平成27年 3月26日 至 平成28年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 3月25日現在	平成28年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
出資金	△98,741,571
株式	4,213,512,447
投資証券	121,938,011
合計	4,236,708,887

(平成28年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,551,795,457
投資証券	23,542,955
合計	△1,528,252,502

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成27年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	米ドル	63,455,693	-	63,545,859	90,166
	売建	79,334,544	-	79,407,817	△73,273
	米ドル	79,334,544	-	79,407,817	△73,273
合計		142,790,237	-	142,953,676	16,893

(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,615,707	-	2,628,518	12,811
	米ドル	2,615,707	-	2,628,518	12,811
	売建	55,182,797	-	55,485,531	△302,734
	米ドル	55,182,797	-	55,485,531	△302,734
合計		57,798,504	-	58,114,049	△289,923

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 3月25日現在		平成28年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.3180円	1口当たり純資産額	2.0202円
(1万口当たり純資産額)	(23,180円)	(1万口当たり純資産額)	(20,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	92,831	46.27	4,295,290.37
	BAKER HUGHES INC	98,470	44.68	4,399,639.60
	CHEVRON CORP	73,760	94.85	6,996,136.00
	PHILLIPS 66	25,779	88.06	2,270,098.74
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	22,865	141.76	3,241,342.40
	CROWN HOLDINGS INC	43,738	48.63	2,126,978.94
	PPG INDUSTRIES INC	25,061	108.95	2,730,395.95
	VULCAN MATERIALS CO	22,556	105.11	2,370,861.16
	DOVER CORP	21,057	64.61	1,360,492.77
	FASTENAL CO	30,372	48.90	1,485,190.80
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	28,401	111.32	3,161,599.32
	NORTHROP GRUMMAN CORP	12,798	194.20	2,485,371.60
	REXNORD CORP	70,547	19.65	1,386,248.55
	ROPER TECHNOLOGIES INC	8,939	180.53	1,613,757.67
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	50,378	37.77	1,902,777.06
	SMITH (A.O.) CORP	16,113	74.85	1,206,058.05
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15,261	86.86	1,325,570.46
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	15,106	99.06	1,496,400.36
	NIELSEN HOLDINGS PLC	18,760	52.00	975,520.00
	VERISK ANALYTICS INC	33,996	77.61	2,638,429.56
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	52,175	57.84	3,017,802.00
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	25,600	72.37	1,852,672.00
	CARTER'S INC	7,243	101.25	733,353.75
	MATTEL INC	33,747	32.35	1,091,715.45
	NIKE INC -CL B	28,209	61.65	1,739,084.85
	POLARIS INDUSTRIES INC	22,615	97.91	2,214,234.65
	ARAMARK	30,890	32.51	1,004,233.90
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	932	471.37	439,316.84
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	26,265	45.32	1,190,329.80
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54,246	22.07	1,197,209.22
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	38,602	51.08	1,971,790.16
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	30,773	35.74	1,099,827.02
	STARBUCKS CORP	43,885	58.36	2,561,128.60
	COMCAST CORP-CLASS A	66,079	60.01	3,965,400.79
	THE WALT DISNEY CO.	32,665	97.22	3,175,691.30
	TIME WARNER CABLE	5,267	202.70	1,067,620.90
	AMAZON.COM INC	6,612	582.95	3,854,465.40
	AUTOZONE INC	1,497	803.06	1,202,180.82
	DOLLAR TREE INC	25,790	78.52	2,025,030.80
	LOWE'S COS INC	56,871	74.77	4,252,244.67
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,346	1,301.19	1,751,401.74
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	23,410	88.70	2,076,467.00
	COSTCO WHOLESALE CORP	13,756	151.43	2,083,071.08
	KROGER CO	86,361	37.65	3,251,491.65
	SYSCO CORP	38,708	46.24	1,789,857.92
	ALTRIA GROUP INC	52,050	60.88	3,168,804.00
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,873	96.50	856,244.50
	COCA-COLA CO/THE	73,879	45.58	3,367,404.82
	HERSHEY CO/THE	28,557	90.07	2,572,128.99
	COLGATE-PALMOLIVE CO	22,594	69.91	1,579,546.54
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	8,519	93.27	794,567.13
	ATHENAHEALTH INC	13,460	133.58	1,797,986.80
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	171,476	17.93	3,074,564.68
	DIPLOMAT PHARMACY INC	44,339	26.56	1,177,643.84
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	30,664	67.38	2,066,140.32
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	12,250	117.91	1,444,397.50
	ABBVIE INC	65,343	56.12	3,667,049.16
	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	40,263	17.18	691,718.34
	AMGEN INC	29,089	149.24	4,341,242.36
	BIOGEN INC	9,588	254.69	2,441,967.72
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	66,039	62.52	4,128,758.28
	CELGENE CORP	26,582	100.54	2,672,554.28
	ELI LILLY & CO	32,201	71.12	2,290,135.12
	ENDO INTERNATIONAL PLC	40,692	29.63	1,205,703.96
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC	113,148	10.39	1,175,607.72
MALLINCKRODT PLC	25,767	60.06	1,547,566.02
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,220	370.80	1,935,576.00
CITIGROUP INC	64,907	41.94	2,722,199.58
JPMORGAN CHASE & CO	64,366	59.48	3,828,489.68
MGIC INVESTMENT CORP	255,437	7.35	1,877,461.95
PACWEST BANCORP	47,431	36.80	1,745,460.80
US BANCORP	58,653	40.78	2,391,869.34
AMERICAN EXPRESS CO	42,322	60.47	2,559,211.34
BLACKROCK INC	9,174	334.28	3,066,684.72
E*TRADE FINANCIAL CORP	107,309	24.66	2,646,239.94
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	10,764	234.35	2,522,543.40
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	22,013	96.39	2,121,833.07
SYNCHRONY FINANCIAL	100,925	28.45	2,871,316.25
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	49,480	33.69	1,666,981.20
JONES LANG LASALLE INC	26,304	115.83	3,046,792.32
ADOBE SYSTEMS INC	32,425	92.52	2,999,961.00
ALPHABET INC-CL C	12,792	735.30	9,405,957.60
AMDOCS LTD	52,817	58.93	3,112,505.81
ANSYS INC	14,404	87.30	1,257,469.20
CADENCE DESIGN SYS INC	73,742	23.00	1,696,066.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	23,209	60.32	1,399,966.88
COSTAR GROUP INC	6,016	183.22	1,102,251.52
FACEBOOK INC-A	45,617	113.05	5,157,001.85
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	34,060	62.62	2,132,837.20
LINKEDIN CORP - A	3,506	111.03	389,271.18
MASTERCARD INC-CLASS A	33,053	91.91	3,037,901.23
NETSUITE INC	17,456	66.44	1,159,776.64
SALESFORCE.COM INC	14,602	72.44	1,057,768.88
SERVICENOW INC	33,106	61.69	2,042,309.14
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	38,978	60.97	2,376,488.66
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,233	121.69	636,803.77
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	8,497	179.31	1,523,597.07
VISA INC-CLASS A SHARES	48,996	74.14	3,632,563.44
AMPHENOL CORP-CL A	62,958	57.17	3,599,308.86
APPLE INC	55,524	105.67	5,867,221.08
COMMSCOPE HOLDING CO INC	46,632	26.52	1,236,680.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15,567	72.59	1,130,008.53
NATIONAL INSTRUMENTS CORP	40,733	29.56	1,204,067.48
TE CONNECTIVITY LTD	39,191	60.96	2,389,083.36
T-MOBILE US INC	42,099	37.00	1,557,663.00
NRG ENERGY INC	374,570	13.14	4,921,849.80
SEMPRA ENERGY	22,540	102.55	2,311,477.00
BROADCOM LTD	14,970	153.00	2,290,410.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	31,965	56.70	1,812,415.50
米ドル小計		4,505,268		253,580,855.66
				(28,733,246,754)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	121,723	35.22	4,287,084.06
	MEG ENERGY CORP	154,476	6.29	971,654.04
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	27,404	171.15	4,690,194.60
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	3,653	530.63	1,938,391.39
加ドル小計		307,256		11,887,324.09
				(1,016,722,829)
合 計		4,812,524		29,749,969,583
				(29,749,969,583)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	28,568	2,866,798.80
		SIMON PROPERTY GROUP INC	14,488	2,918,462.72
米ドル小計			43,056	5,785,261.52
				(655,527,982)
	合計			655,527,982
				(655,527,982)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	109銘柄	97.8%	―	94.5%
	投資証券	2銘柄	―	2.2%	2.2%
加ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	3.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。