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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

【提出】: 2021/12/24 9:03
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【項目】: 31項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
資産の部
流動資産
預金	537,206,002	83,175,505
コール・ローン	11,841,890	11,957,208
国債証券	6,824,381,521	7,437,564,979
地方債証券	122,632,715	357,504,057
特殊債券	532,100,977	233,326,337
社債券	832,899,943	880,605,388
派生商品評価勘定	39,973,128	23,549,989
未収入金	52,593	23,237,597
未収利息	32,240,043	28,840,498
前払費用	5,764,153	2,251,559
差入委託証拠金	239,220,200	225,642,932
流動資産合計	9,178,313,165	9,307,656,049
資産合計	9,178,313,165	9,307,656,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,786,692	16,828,605
未払金	83,145,651	31,418,310
未払利息	1	1
流動負債合計	129,932,344	48,246,916
負債合計	129,932,344	48,246,916
純資産の部
元本等
元本	3,265,244,170	3,278,242,828
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,783,136,651	5,981,166,305
元本等合計	9,048,380,821	9,259,409,133
純資産合計	9,048,380,821	9,259,409,133
負債純資産合計	9,178,313,165	9,307,656,049

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	3,608,513,905円	3,265,244,170円
	期首からの追加設定元本額	208,478,057円	26,176,667円
	期首からの一部解約元本額	551,747,792円	13,178,009円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,694,625,106円	1,694,503,424円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	75,137,889円	71,014,905円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	96,415,881円	91,071,443円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	689,597,572円	689,597,572円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	227,380,885円	227,380,885円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	46,981,464円	47,830,438円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	78,249,080円	79,749,866円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	90,095,608円	94,440,617円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	152,160,847円	157,439,487円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	114,599,838円	125,214,191円
	計	3,265,244,170円	3,278,242,828円
2.	受益権の総数	3,265,244,170口	3,278,242,828口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2021年 9月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,219,076,975	-	2,214,765,254	△4,311,721
	売建	726,579,184	-	723,769,538	2,809,646
合計		2,945,656,159	-	2,938,534,792	△1,502,075

(2021年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,002,444,874	-	1,994,603,766	△7,841,108
	売建	920,333,246	-	909,007,698	11,325,548
合計		2,922,778,120	-	2,903,611,464	3,484,440

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,458,443,920	-	2,481,461,393	23,017,473
	米ドル	1,213,380,480	-	1,230,587,212	17,206,732
	加ドル	177,114,597	-	181,471,680	4,357,083
	メキシコペソ	38,328,805	-	39,036,400	707,595
	ユーロ	576,420,684	-	575,235,341	△1,185,343
	英ポンド	173,995,195	-	174,549,260	554,065
	スウェーデンクローナ	27,152,847	-	27,210,150	57,303
	ノルウェークローネ	33,076,628	-	33,855,600	778,972
	トルコリラ	8,058,065	-	8,118,000	59,935
	ポーランドズロチ	16,080,083	-	15,707,000	△373,083
	豪ドル	86,821,764	-	86,576,430	△245,334
	ニュージーランドドル	33,575,823	-	33,029,550	△546,273
	シンガポールドル	15,533,894	-	15,690,720	156,826
	イスラエルシュケル	14,139,435	-	14,429,930	290,495
	南アフリカランド	26,873,367	-	27,771,400	898,033
	香港・オフショア人民元	17,892,253	-	18,192,720	300,467
	売建	2,416,686,018	-	2,445,025,957	△28,339,939
	米ドル	1,257,905,538	-	1,281,706,647	△23,801,109
	加ドル	255,627,850	-	262,770,300	△7,142,450
	メキシコペソ	27,446,450	-	27,482,000	△35,550
	ユーロ	593,879,090	-	590,774,500	3,104,590
	英ポンド	86,970,460	-	86,007,620	962,840
	スイスフラン	12,320,700	-	12,219,900	100,800
	スウェーデンクローナ	17,355,810	-	17,267,250	88,560
	ノルウェークローネ	51,077,040	-	51,632,960	△555,920
	デンマーククローネ	13,704,930	-	13,649,700	55,230
	豪ドル	40,405,350	-	40,104,650	300,700
	ニュージーランドドル	4,727,500	-	4,631,730	95,770
	南アフリカランド	55,265,300	-	56,778,700	△1,513,400
合計		4,875,129,938	-	4,926,487,350	△5,322,466

(2021年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,574,043,792	-	1,579,557,076	5,513,284
	米ドル	958,970,241	-	963,760,162	4,789,921
	加ドル	32,677,357	-	33,173,392	496,035
	メキシコペソ	12,112,926	-	12,214,334	101,408
	ユーロ	289,343,420	-	289,034,340	△309,080
	英ポンド	20,531,549	-	20,777,199	245,650
	スイスフラン	16,036,379	-	16,128,882	92,503
	スウェーデンクローナ	60,499,655	-	60,480,000	△19,655
	ノルウェークローネ	22,257,043	-	22,561,110	304,067
	デンマーククローネ	14,288,422	-	14,248,480	△39,942
	トルコリラ	4,453,607	-	4,437,180	△16,427
	ポーランドズロチ	16,316,510	-	16,032,618	△283,892
	豪ドル	84,691,151	-	84,563,120	△128,031
	ニュージーランドドル	10,357,651	-	10,390,558	32,907
	シンガポールドル	10,387,523	-	10,396,016	8,493
	イスラエルシュケル	3,493,760	-	3,519,530	25,770
	南アフリカランド	17,626,598	-	17,840,155	213,557
	売建	1,557,202,019	-	1,559,521,143	△2,319,124
	米ドル	626,573,551	-	629,424,277	△2,850,726
	加ドル	115,976,000	-	116,106,872	△130,872
	ユーロ	386,387,870	-	387,283,756	△895,886
	英ポンド	69,034,030	-	69,156,229	△122,199
	スイスフラン	81,231,700	-	81,002,829	228,871
	スウェーデンクローナ	27,811,440	-	27,724,800	86,640
	ノルウェークローネ	42,950,460	-	43,719,390	△768,930
	トルコリラ	64,580,608	-	61,683,058	2,897,550
	豪ドル	6,654,940	-	6,697,270	△42,330
	ニュージーランドドル	60,445,320	-	61,405,857	△960,537
	南アフリカランド	75,556,100	-	75,316,805	239,295
合計		3,131,245,811	-	3,139,078,219	3,194,160

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	217,400,785	-	217,389,808	10,977
合計		217,400,785	-	217,389,808	10,977

(2021年 9月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	330,643,447	-	330,600,663	42,784
合計		330,643,447	-	330,600,663	42,784

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2021年 9月25日現在
1口当たり純資産額	2.7711円	1口当たり純資産額	2.8245円
(1万口当たり純資産額)	(27,711円)	(1万口当たり純資産額)	(28,245円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

開示資料

決算