有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

日本債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,735,298,000	62.24
地方債証券	日本	534,771,000	1.69
特殊債券	日本	1,034,299,991	3.26
社債券	日本	8,582,564,549	27.07
	アメリカ	200,333,453	0.63
	ドイツ	99,304,000	0.31
	フランス	200,752,000	0.63
	オランダ	200,102,817	0.63
	スウェーデン	200,119,186	0.63
	韓国	500,796,314	1.58
	小計	9,983,972,319	31.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	421,393,013	1.33
合計(純資産総額)		31,709,734,323	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第362回利付国債(2年)	3,900,000,000	100.65	3,925,518,000	100.61	3,923,985,000	0.100	2018/3/15	12.37
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	2,300,000,000	104.03	2,392,713,000	103.56	2,382,041,000	0.300	2025/12/20	7.51
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	1,600,000,000	101.68	1,626,976,000	101.45	1,623,216,000	0.100	2021/3/20	5.12
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	1,300,000,000	101.62	1,321,138,000	101.37	1,317,914,000	0.100	2020/12/20	4.16
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	1,200,000,000	105.03	1,260,360,000	104.57	1,254,912,000	0.400	2025/9/20	3.96
日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	600,000,000	115.60	693,636,000	114.54	687,294,000	1.200	2035/9/20	2.17
日本	国債証券	第140回利付国債(20年)	500,000,000	124.32	621,635,000	123.31	616,585,000	1.700	2032/9/20	1.94
日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	400,000,000	140.23	560,940,000	139.11	556,444,000	2.200	2041/3/20	1.75
日本	国債証券	第8回利付国債(40年)	400,000,000	127.69	510,760,000	126.86	507,456,000	1.400	2055/3/20	1.60
日本	特殊債券	第109回福岡北九州高速道路債券	500,000,000	100.91	504,593,991	100.91	504,593,991	2.090	2016/9/20	1.59
日本	国債証券	第121回利付国債(20年)	400,000,000	125.96	503,840,000	125.03	500,152,000	1.900	2030/9/20	1.58
日本	国債証券	第133回利付国債(20年)	400,000,000	125.54	502,188,000	124.56	498,252,000	1.800	2031/12/20	1.57
日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	400,000,000	125.43	501,740,000	124.46	497,860,000	1.800	2031/9/20	1.57
日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	400,000,000	124.56	498,260,000	123.51	494,072,000	1.700	2033/6/20	1.56
日本	国債証券	第153回利付国債(20年)	400,000,000	117.53	470,148,000	116.47	465,884,000	1.300	2035/6/20	1.47
日本	国債証券	第331回利付国債(10年)	400,000,000	106.19	424,780,000	105.78	423,120,000	0.600	2023/9/20	1.33
日本	国債証券	第30回利付国債(30年)	300,000,000	139.83	419,493,000	138.78	416,355,000	2.300	2039/3/20	1.31
日本	社債券	第1回明治安田生命2012基金特定目的会社B号特定社債(一般担保付)	400,000,000	100.88	403,536,000	100.84	403,384,000	0.850	2017/8/9	1.27
日本	国債証券	第47回利付国債(30年)	300,000,000	129.20	387,612,000	128.36	385,092,000	1.600	2045/6/20	1.21
日本	国債証券	第127回利付国債(20年)	300,000,000	126.46	379,392,000	125.51	376,533,000	1.900	2031/3/20	1.19
日本	社債券	第1回日本電産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.43	301,302,000	100.42	301,284,000	0.386	2017/9/20	0.95
日本	国債証券	第26回利付国債(30年)	200,000,000	139.51	279,026,000	138.27	276,548,000	2.400	2037/3/20	0.87
日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	138.33	276,674,000	137.28	274,568,000	2.200	2039/9/20	0.87
日本	特殊債券	第21回道路債券	200,000,000	137.55	275,106,000	136.45	272,906,000	2.750	2033/6/20	0.86
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	200,000,000	124.59	249,194,000	123.53	247,076,000	1.700	2033/9/20	0.78
日本	国債証券	第49回利付国債(30年)	200,000,000	124.09	248,192,000	123.28	246,564,000	1.400	2045/12/20	0.78
日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	200,000,000	115.74	231,480,000	114.70	229,408,000	1.200	2035/3/20	0.72
日本	国債証券	第155回利付国債(20年)	200,000,000	111.78	223,578,000	110.76	221,520,000	1.000	2035/12/20	0.70
日本	社債券	第37回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	107.57	215,140,000	107.18	214,362,000	1.390	2022/5/31	0.68
日本	社債券	第6回株式会社りそな銀行無担保社債(劣後特約付)	200,000,000	107.44	214,884,000	107.17	214,342,000	2.084	2020/3/4	0.68

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	62.24
地方債証券	1.69
特殊債券	3.26
社債券	31.49
合 計	98.67

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。