有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/03/26-2023/03/27)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
資産の部
流動資産
預金	206,417,561	255,851,423
コール・ローン	19,802,011	19,766,982
株式	16,754,432,309	13,660,286,417
新株予約権証券	2,919,295	5,192,527
投資証券	146,551,756	92,390,722
派生商品評価勘定	863,049	29,343
未収入金	141,266,352	107,516,595
未収配当金	29,708,986	28,695,745
流動資産合計	17,301,961,319	14,169,729,754
資産合計	17,301,961,319	14,169,729,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,177,555	35,366
未払金	12,863,241	64,670,459
未払解約金	46,276,377	2,092,120
未払利息	-	4
流動負債合計	60,317,173	66,797,949
負債合計	60,317,173	66,797,949
純資産の部
元本等
元本	3,503,067,486	2,776,028,445
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,738,576,660	11,326,903,360
元本等合計	17,241,644,146	14,102,931,805
純資産合計	17,241,644,146	14,102,931,805
負債純資産合計	17,301,961,319	14,169,729,754

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式、新株予約権証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
1.	期首	2021年 3月26日	2022年 3月26日
	期首元本額	3,644,381,728円	3,503,067,486円
	期首からの追加設定元本額	559,377,385円	688,761,956円
	期首からの一部解約元本額	700,691,627円	1,415,800,997円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,537,673,213円	1,266,278,371円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	49,246,210円	36,106,514円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	68,826,048円	51,080,026円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	662,468,715円	500,709,522円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	284,806,858円	203,501,826円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	402,284,738円	286,369,325円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	22,857,370円	17,280,502円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	55,040,107円	46,286,134円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	79,735,890円	68,963,831円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	166,503,538円	145,072,304円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	173,624,799円	154,380,090円
	計	3,503,067,486円	2,776,028,445円
2.	受益権の総数	3,503,067,486口	2,776,028,445口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 3月26日 至 2022年 3月25日	自 2022年 3月26日 至 2023年 3月27日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 3月25日現在	2023年 3月27日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	496,254,766
新株予約権証券	1,302,455
投資証券	373,221
合計	497,930,442

(2023年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△109,663,960
新株予約権証券	2,038,188
投資証券	△5,432,769
合計	△113,058,541

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	100,230,419	-	101,092,428	862,009
	英ポンド	100,230,419	-	101,092,428	862,009
	売建	146,506,796	-	147,683,311	△1,176,515
	米ドル	1,031,791	-	1,040,255	△8,464
	ユーロ	74,150,205	-	74,804,294	△654,089
	英ポンド	46,276,377	-	46,520,344	△243,967
	スイスフラン	17,027,736	-	17,229,030	△201,294
	スウェーデンクローナ	932,828	-	945,936	△13,108
	ノルウェークローネ	1,313,328	-	1,324,438	△11,110
	デンマーククローネ	5,435,418	-	5,480,941	△45,523
	ポーランドズロチ	339,113	-	338,073	1,040
合計		246,737,215	-	248,775,739	△314,506

(2023年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	9,829,480	-	9,810,109	△19,371
	英ポンド	9,829,480	-	9,810,109	△19,371
	売建	11,921,600	-	11,908,252	13,348
	英ポンド	2,092,120	-	2,108,115	△15,995
	スイスフラン	9,829,480	-	9,800,137	29,343
合計		21,751,080	-	21,718,361	△6,023

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 3月25日現在		2023年 3月27日現在
1口当たり純資産額	4.9219円	1口当たり純資産額	5.0803円
(1万口当たり純資産額)	(49,219円)	(1万口当たり純資産額)	(50,803円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	LINDE PLC	9,006	344.75	3,104,818.50
	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	10,554	89.58	945,427.32
米ドル小計		19,560		4,050,245.82
				(529,164,616)
ユーロ	ENI SPA	93,491	12.17	1,137,972.45
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	79,270	9.91	786,041.32
	TENARIS SA	55,817	12.82	715,853.02
	TOTALENERGIES SE	44,463	51.81	2,303,628.03
	AKZO NOBEL	10,610	66.40	704,504.00
	SYMRISE AG	11,998	98.10	1,177,003.80
	GEA GROUP AG	22,826	41.70	951,844.20
	KNORR-BREMSE AG	7,604	59.02	448,788.08
	LEGRAND SA	11,494	80.62	926,646.28
	MTU AERO ENGINES AG	3,706	224.80	833,108.80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	20,072	142.30	2,856,245.60
	THALES SA	4,515	135.10	609,976.50
	WOLTERS KLUWER	18,795	113.20	2,127,594.00
	MICHELIN (CGDE)	36,524	26.95	984,504.42
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	5,545	813.40	4,510,303.00
	AMADEUS IT GROUP SA	17,400	58.00	1,009,200.00
	JUST EAT TAKEAWAY	14,787	16.78	248,214.58
	SODEXO	8,802	86.62	762,429.24
	SCOUT24 SE	12,388	54.66	677,128.08
	ZALANDO SE	11,656	33.96	395,837.76
	DANONE	16,205	56.27	911,855.35
	BAYER AG-REG	20,496	55.55	1,138,552.80
	EUROFINS SCIENTIFIC	13,957	60.44	843,561.08
	QIAGEN N.V.	25,996	42.48	1,104,310.08
	SANOFI	24,176	97.10	2,347,489.60
	ABN AMRO BANK NV-CVA	59,444	14.36	853,615.84
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	91,355	8.97	819,637.06
	BNP PARIBAS	31,820	50.47	1,605,955.40
	ALLFUNDS GROUP PLC	170,696	5.79	989,183.32
	DEUTSCHE BOERSE AG	9,045	179.10	1,619,959.50
	EURONEXT NV	23,896	68.94	1,647,390.24
	SAMPO OYJ-A SHS	24,903	42.92	1,068,836.76
	CANCOM SE	9,460	32.36	306,125.60
	DASSAULT SYSTEMES SE	17,131	37.20	637,273.20
	CELLNEX TELECOM SA	37,069	34.00	1,260,346.00
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	147,822	11.72	1,733,212.95
	E.ON SE	148,989	11.03	1,644,093.61
	IBERDROLA SA	169,502	11.07	1,876,387.14
	ASML HOLDING NV	5,077	598.70	3,039,599.90
ユーロ小計		1,538,802		49,614,208.59
				(6,979,230,722)
英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	14,206	64.16	911,456.96
	GLENCORE PLC	257,166	4.42	1,138,473.88
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	492,056	1.43	706,297.18
	WEIR GROUP PLC/THE	24,678	17.43	430,260.93
	EXPERIAN PLC	54,064	25.98	1,404,582.72
	BURBERRY GROUP PLC	31,706	23.43	742,871.58
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	10,550	139.75	1,474,362.50
	WHITBREAD PLC	26,610	28.17	749,603.70
	B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA	182,305	4.64	847,535.94
	NEXT PLC	12,328	66.94	825,236.32
	OCADO GROUP PLC	33,733	4.39	148,155.33
	TESCO PLC	304,149	2.50	762,805.69
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	65,430	28.72	1,879,149.60
	DIAGEO PLC	59,735	35.99	2,149,862.65
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,507	61.04	1,251,747.28
	CONVATEC GROUP PLC	205,029	2.18	448,603.45
	NATWEST GROUP PLC	561,480	2.58	1,451,425.80
	IG GROUP HOLDINGS PLC	149,270	6.98	1,042,650.95
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	17,398	77.50	1,348,345.00
	BEAZLEY PLC/UK	207,060	5.64	1,168,853.70
	HISCOX LTD	76,671	10.58	811,562.53
	NATIONAL GRID PLC	122,405	10.58	1,295,656.92
英ポンド小計		2,928,536		22,989,500.61
				(3,675,561,357)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,309	198.30	457,874.70
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12,880	139.25	1,793,540.00
	NESTLE SA-REG	43,522	109.64	4,771,752.08
	NOVARTIS AG-REG	26,594	76.36	2,030,717.84
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	13,730	258.40	3,547,832.00
	JULIUS BAER GROUP LTD	15,129	61.80	934,972.20
	UBS GROUP AG-REG	50,244	17.26	867,211.44
スイスフラン小計		164,408		14,403,900.26
				(2,047,082,304)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	33,136	243.40	8,065,302.40
ノルウェークローネ小計		33,136		8,065,302.40
				(100,654,973)
デンマーククローネ	DANSKE BANK A/S	46,478	136.35	6,337,275.30
	SIMCORP A/S	10,443	491.70	5,134,823.10
	ORSTED A/S	10,835	547.50	5,932,162.50
デンマーククローネ小計		67,756		17,404,260.90
				(328,592,445)
合 計		4,752,198		13,660,286,417
				(13,660,286,417)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
英ポンド	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	16,804	186,524.40
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	43,315	391,351.02
英ポンド小計			60,119	577,875.42
				(92,390,722)
スイスフラン	新株予約権証券	CIE FINANCIERE RICHEMO-CW	34,146.00	36,536.22
スイスフラン小計			34,146.00	36,536.22
				(5,192,527)
	合計			97,583,249
				(97,583,249)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株予約権 証券時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	2銘柄	100.0%	―	―	3.8%
ユーロ	株式	39銘柄	100.0%	―	―	50.8%
英ポンド	株式	22銘柄	97.5%	―	―	26.7%
	投資証券	2銘柄	―	―	2.5%	0.7%
スイスフラン	株式	7銘柄	99.7%	―	―	14.9%
	新株予約権証券	1銘柄	―	0.3%	―	0.0%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.7%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	2.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。