有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

日本大型株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	178,296,050	329,047,530
株式	29,795,458,380	24,513,416,770
未収入金	-	124,918,370
未収配当金	45,618,200	32,600,600
流動資産合計	30,019,372,630	24,999,983,270
資産合計	30,019,372,630	24,999,983,270
負債の部
流動負債
未払金	-	122,078,478
未払解約金	-	1,092,251
未払利息	241	243
流動負債合計	241	123,170,972
負債合計	241	123,170,972
純資産の部
元本等
元本	13,481,040,392	11,766,596,304
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,538,331,997	13,110,215,994
元本等合計	30,019,372,389	24,876,812,298
純資産合計	30,019,372,389	24,876,812,298
負債純資産合計	30,019,372,630	24,999,983,270

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
1.	期首	2017年 3月28日	2018年 3月27日
	期首元本額	17,531,159,533円	13,481,040,392円
	期首からの追加設定元本額	243,949,661円	2,135,378,609円
	期首からの一部解約元本額	4,294,068,802円	3,849,822,697円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,860,967,809円	5,797,384,418円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	189,941,058円	154,182,833円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	359,694,358円	264,331,205円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	3,004,529,745円	2,314,347,979円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,307,482,559円	969,727,780円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,411,010,451円	1,050,521,824円
	日本大型株式ファンド	75,738,898円	-円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	60,356,268円	58,926,570円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	155,107,231円	146,106,293円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	195,621,514円	187,821,761円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	435,769,263円	422,235,243円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	424,821,238円	401,010,398円
	計	13,481,040,392円	11,766,596,304円
2.	受益権の総数	13,481,040,392口	11,766,596,304口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2017年 3月28日 至 2018年 3月26日	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2018年 3月26日現在	2019年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2018年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,782,059,333
合計	1,782,059,333

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,638,278,088
合計	△1,638,278,088

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2018年 3月26日現在		2019年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.2268円	1口当たり純資産額	2.1142円
(1万口当たり純資産額)	(22,268円)	(1万口当たり純資産額)	(21,142円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大林組	267,800	1,098.00	294,044,400
大和ハウス工業	97,000	3,444.00	334,068,000
アサヒグループホールディングス	91,600	4,700.00	430,520,000
宝ホールディングス	103,800	1,312.00	136,185,600
ニチレイ	122,700	2,693.00	330,431,100
東レ	222,000	719.70	159,773,400
昭和電工	39,400	3,680.00	144,992,000
信越化学工業	50,400	9,109.00	459,093,600
三井化学	125,600	2,686.00	337,361,600
花王	82,600	8,442.00	697,309,200
資生堂	61,200	7,808.00	477,849,600
日東電工	26,100	5,771.00	150,623,100
武田薬品工業	100,300	4,599.00	461,279,700
沢井製薬	51,600	6,400.00	330,240,000
第一三共	100,400	4,250.00	426,700,000
大塚ホールディングス	67,300	4,346.00	292,485,800
JXTGホールディングス	661,000	526.80	348,214,800
日本特殊陶業	75,400	2,080.00	156,832,000
新日鐵住金	181,600	1,962.00	356,299,200
SUMCO	100,600	1,235.00	124,241,000
アマダホールディングス	123,500	1,060.00	130,910,000
小松製作所	95,800	2,554.50	244,721,100
ダイキン工業	28,600	12,225.00	349,635,000
THK	78,100	2,701.00	210,948,100
日立製作所	166,100	3,519.00	584,505,900
三菱電機	216,000	1,403.00	303,048,000
マブチモーター	21,300	3,790.00	80,727,000
日本電産	39,600	13,360.00	529,056,000
ルネサスエレクトロニクス	397,300	518.00	205,801,400
パナソニック	346,000	940.10	325,274,600
ソニー	119,200	4,630.00	551,896,000
キーエンス	10,500	69,090.00	725,445,000
村田製作所	23,100	16,015.00	369,946,500
SCREENホールディングス	34,700	4,425.00	153,547,500
トヨタ自動車	129,700	6,610.00	857,317,000
日野自動車	188,900	941.00	177,754,900
アイシン精機	92,700	4,045.00	374,971,500
本田技研工業	225,800	2,962.50	668,932,500
スズキ	61,500	4,978.00	306,147,000
バンダイナムコホールディングス	39,300	5,140.00	202,002,000
任天堂	11,000	30,450.00	334,950,000
中部電力	84,900	1,761.00	149,508,900
電源開発	108,400	2,743.00	297,341,200
東京瓦斯	78,700	3,072.00	241,766,400
東京急行電鉄	125,100	1,905.00	238,315,500
西武ホールディングス	179,000	1,842.00	329,718,000
日本郵船	75,300	1,618.00	121,835,400
日本航空	129,400	3,828.00	495,343,200
野村総合研究所	48,500	4,890.00	237,165,000
大塚商会	72,700	3,870.00	281,349,000
日本電信電話	231,700	4,760.00	1,102,892,000
NTTドコモ	46,000	2,433.50	111,941,000
ソフトバンクグループ	42,400	10,705.00	453,892,000
伊藤忠商事	246,000	2,023.50	497,781,000
三菱商事	217,000	3,182.00	690,494,000
スズケン	29,300	6,150.00	180,195,000
J.フロント リテイリング	158,900	1,262.00	200,531,800
良品計画	13,200	25,570.00	337,524,000
丸井グループ	155,600	2,214.00	344,498,400
アインホールディングス	34,700	8,070.00	280,029,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,338,300	553.40	740,615,220
三井住友トラスト・ホールディングス	11,800	4,053.00	47,825,400
三井住友フィナンシャルグループ	152,100	3,915.00	595,471,500
SBIホールディングス	103,000	2,389.00	246,067,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	93,400	3,353.00	313,170,200
東京海上ホールディングス	38,400	5,368.00	206,131,200
T&Dホールディングス	384,600	1,139.50	438,251,700
三井不動産	134,200	2,770.50	371,801,100
三菱地所	250,300	1,993.50	498,973,050
パーソルホールディングス	115,500	1,781.00	205,705,500
リクルートホールディングス	40,200	3,015.00	121,203,000
合 計	9,815,700		24,513,416,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。