有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

北米株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	157,791,738	212,013,704
コール・ローン	3,224,490	1,522,604
株式	25,402,205,922	21,179,286,048
投資証券	682,288,981	442,615,135
派生商品評価勘定	73,145	623,676
未収入金	142,995,864	-
未収配当金	13,548,134	18,824,819
流動資産合計	26,402,128,274	21,854,885,986
資産合計	26,402,128,274	21,854,885,986
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	26,247	-
未払金	170,519,244	-
未払解約金	15,636,686	54,280,953
未払利息	2	2
流動負債合計	186,182,179	54,280,955
負債合計	186,182,179	54,280,955
純資産の部
元本等
元本	11,426,123,652	8,625,280,604
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,789,822,443	13,175,324,427
元本等合計	26,215,946,095	21,800,605,031
純資産合計	26,215,946,095	21,800,605,031
負債純資産合計	26,402,128,274	21,854,885,986

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	15,425,784,695円	11,426,123,652円
	期首からの追加設定元本額	1,600,797,972円	232,420,361円
	期首からの一部解約元本額	5,600,459,015円	3,033,263,409円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	5,141,356,221円	3,895,363,825円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	182,302,572円	125,295,471円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	335,348,344円	248,338,238円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	2,673,679,897円	1,916,318,592円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	1,044,215,326円	777,842,815円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	1,107,407,860円	786,776,143円
	北米株式ファンド	50,745,681円	41,783,844円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	53,737,263円	51,768,287円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	116,121,899円	105,034,524円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	148,519,938円	135,110,044円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	314,412,259円	287,864,545円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	258,276,392円	253,784,276円
	計	11,426,123,652円	8,625,280,604円
2.	受益権の総数	11,426,123,652口	8,625,280,604口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,972,051,230
投資証券	35,241,766
合計	3,007,292,996

(平成30年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,262,903,341
投資証券	27,351,236
合計	2,290,254,577

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	3,326,299	-	3,300,052	△26,247
	米ドル	3,326,299	-	3,300,052	△26,247
	売建	17,315,422	-	17,242,277	73,145
	米ドル	15,636,686	-	15,575,022	61,664
	加ドル	1,678,736	-	1,667,255	11,481
合計		20,641,721	-	20,542,329	46,898

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	54,280,953	-	53,657,277	623,676
	米ドル	54,280,953	-	53,657,277	623,676
合計		54,280,953	-	53,657,277	623,676

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成30年 3月26日現在
1口当たり純資産額	2.2944円	1口当たり純資産額	2.5275円
(1万口当たり純資産額)	(22,944円)	(1万口当たり純資産額)	(25,275円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	46,529	61.56	2,864,325.24
	ANTERO RESOURCES CORP	61,530	19.35	1,190,605.50
	CHEVRON CORP	26,789	112.98	3,026,621.22
	HALLIBURTON CO	43,471	46.44	2,018,793.24
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	32,699	65.49	2,141,457.51
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	15,822	158.04	2,500,508.88
	BALL CORP	58,912	38.77	2,284,018.24
	SEALED AIR CORP	39,555	41.12	1,626,501.60
	VULCAN MATERIALS CO	14,438	115.60	1,669,032.80
	AMETEK INC	22,100	74.61	1,648,881.00
	ILLINOIS TOOL WORKS	14,714	156.91	2,308,773.74
	L3 TECHNOLOGIES INC	12,815	201.70	2,584,785.50
	NORTHROP GRUMMAN CORP	6,243	345.77	2,158,642.11
	PARKER HANNIFIN CORP	14,671	169.24	2,482,920.04
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	33,625	49.77	1,673,516.25
	SMITH (A.O.) CORP	24,977	62.45	1,559,813.65
	VERISK ANALYTICS INC	15,344	102.11	1,566,775.84
	CSX CORP	45,192	54.27	2,452,569.84
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	28,665	67.39	1,931,734.35
	APTIV PLC	25,891	81.21	2,102,608.11
	NIKE INC -CL B	26,789	64.63	1,731,373.07
	ARAMARK	28,177	39.07	1,100,875.39
	DUNKIN' BRANDS GROUP INC	15,475	59.06	913,953.50
	MCDONALD'S CORP	14,930	154.98	2,313,851.40
	SERVICEMASTER GLOBAL HOLDING	22,005	50.06	1,101,570.30
	STARBUCKS CORP	34,130	56.31	1,921,860.30
	COMCAST CORP-CLASS A	51,899	33.17	1,721,489.83
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	22,663	30.53	691,901.39
	THE WALT DISNEY CO.	22,852	98.54	2,251,836.08
	AMAZON.COM INC	3,844	1,495.56	5,748,932.64
	BOOKING HOLDINGS INC	936	2,087.01	1,953,441.36
	HOME DEPOT INC	12,078	171.80	2,075,000.40
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	14,175	59.38	841,711.50
	WAYFAIR INC- CLASS A	8,245	67.58	557,197.10
	COSTCO WHOLESALE CORP	3,740	180.84	676,341.60
	ALTRIA GROUP INC	52,378	59.27	3,104,444.06
	COCA-COLA CO/THE	90,748	42.33	3,841,362.84
	HERSHEY CO/THE	19,202	96.06	1,844,544.12
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	17,845	143.80	2,566,111.00
	ATHENAHEALTH INC	10,693	139.26	1,489,107.18
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	78,803	26.30	2,072,518.90
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	11,552	135.32	1,563,216.64
	HUMANA INC	11,255	261.60	2,944,308.00
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	13,072	121.17	1,583,934.24
	ANAPTYSBIO INC	7,084	110.47	782,569.48
	BIOGEN INC	7,825	260.13	2,035,517.25
	CELGENE CORP	22,014	84.98	1,870,749.72
	ELI LILLY & CO	37,721	74.76	2,820,021.96
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	6,549	147.98	969,121.02
	MYLAN NV	41,359	38.87	1,607,624.33
	NEKTAR THERAPEUTICS	13,191	103.00	1,358,673.00
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	19,829	81.50	1,616,063.50
	PUMA BIOTECHNOLOGY INC	15,010	69.85	1,048,448.50
	REGENERON PHARMACEUTICALS	4,055	321.29	1,302,830.95
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,661	204.65	2,386,423.65
	CITIGROUP INC	41,570	67.90	2,822,603.00
	JPMORGAN CHASE & CO	44,831	107.01	4,797,365.31
	SVB FINANCIAL GROUP	6,488	239.55	1,554,200.40
	WELLS FARGO & CO	64,397	50.98	3,282,959.06
	CME GROUP INC	14,826	158.12	2,344,287.12
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	6,190	245.26	1,518,159.40
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	28,727	70.32	2,020,082.64
	SYNCHRONY FINANCIAL	78,811	32.51	2,562,145.61
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	61,025	56.77	3,464,389.25
PROGRESSIVE CORP	54,751	59.68	3,267,539.68
ACTIVISION BLIZZARD INC	38,303	68.04	2,606,136.12
ADOBE SYSTEMS INC	21,962	215.02	4,722,269.24
ALPHABET INC-CL C	7,870	1,021.57	8,039,755.90
AMDOCS LTD	37,843	65.70	2,486,285.10
COSTAR GROUP INC	4,311	361.42	1,558,081.62
FACEBOOK INC-A	15,742	159.39	2,509,117.38
FIDELITY NATIONAL INFORMATIO	11,440	94.86	1,085,198.40
GARTNER INC	8,006	117.69	942,226.14
MASTERCARD INC	25,606	171.83	4,399,878.98
MICROSOFT CORP	38,010	87.18	3,313,711.80
SALESFORCE.COM INC	26,813	114.43	3,068,211.59
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	27,299	51.55	1,407,263.45
TYLER TECHNOLOGIES INC	5,761	207.37	1,194,658.57
ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	7,455	241.70	1,801,873.50
VISA INC-CLASS A SHARES	35,541	117.00	4,158,297.00
WORLDPAY INC-CLASS A	11,765	80.57	947,906.05
AMPHENOL CORP-CL A	18,229	85.33	1,555,480.57
APPLE INC	21,366	164.94	3,524,108.04
FLEX LTD	56,227	16.66	936,741.82
NRG ENERGY INC	111,228	29.79	3,313,482.12
SEMPRA ENERGY	12,535	108.97	1,365,938.95
BROADCOM LTD	10,948	242.48	2,654,671.04
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13,835	94.01	1,300,628.35
TEXAS INSTRUMENTS INC	30,251	101.36	3,066,241.36
米ドル小計		2,357,728		195,793,705.42
				(20,558,339,069)
加ドル	CANADIAN NATURAL RESOURCES	51,545	38.59	1,989,121.55
	SUNCOR ENERGY INC	80,568	42.90	3,456,367.20
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	2,505	863.19	2,162,290.95
加ドル小計		134,618		7,607,779.70
				(620,946,979)
合 計		2,492,346		21,179,286,048
				(21,179,286,048)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	12,746	1,813,373.42
		EQUINIX INC	2,324	933,504.32
		INVITATION HOMES INC	67,055	1,468,504.50
米ドル小計			82,125	4,215,382.24
				(442,615,135)
	合計			442,615,135
				(442,615,135)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	89銘柄	97.9%	―	95.1%
	投資証券	3銘柄	―	2.1%	2.0%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	2.9%

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。