有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

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【提出】: 2022/06/24 9:16
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【項目】: 71項目

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	537,206,002	48,762,906
コール・ローン	11,841,890	10,213,038
国債証券	6,824,381,521	7,056,282,602
地方債証券	122,632,715	345,061,278
特殊債券	532,100,977	218,485,430
社債券	832,899,943	906,311,828
派生商品評価勘定	39,973,128	292,237,739
未収入金	52,593	12,107,241
未収利息	32,240,043	27,919,426
前払費用	5,764,153	4,015,528
差入委託証拠金	239,220,200	254,439,302
流動資産合計	9,178,313,165	9,175,836,318
資産合計	9,178,313,165	9,175,836,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	46,786,692	264,038,486
未払金	83,145,651	30,460,453
未払解約金	-	394,689
未払利息	1	-
流動負債合計	129,932,344	294,893,628
負債合計	129,932,344	294,893,628
純資産の部
元本等
元本	3,265,244,170	3,099,191,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,783,136,651	5,781,751,045
元本等合計	9,048,380,821	8,880,942,690
純資産合計	9,048,380,821	8,880,942,690
負債純資産合計	9,178,313,165	9,175,836,318

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
1.	期首	2020年 3月26日	2021年 3月26日
	期首元本額	3,608,513,905円	3,265,244,170円
	期首からの追加設定元本額	208,478,057円	530,240,665円
	期首からの一部解約元本額	551,747,792円	696,293,190円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	1,694,625,106円	1,531,348,690円
	グローバル・ラップ・バランス安定成長型	75,137,889円	71,341,968円
	グローバル・ラップ・バランス成長型	96,415,881円	85,806,820円
	グローバル・ラップ・バランス積極成長型	689,597,572円	666,337,034円
	グローバル・ラップ・バランス積極型	227,380,885円	216,188,407円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定型)	46,981,464円	47,201,326円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	78,249,080円	81,895,527円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(成長型)	90,095,608円	99,948,104円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	152,160,847円	168,292,512円
	年金積立グローバル・ラップ・バランス(積極型)	114,599,838円	130,831,257円
	計	3,265,244,170円	3,099,191,645円
2.	受益権の総数	3,265,244,170口	3,099,191,645口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2020年 3月26日至 2021年 3月25日	自 2021年 3月26日至 2022年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2021年 3月25日現在	2022年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2021年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△226,146,257
地方債証券	△632,576
特殊債券	△973,124
社債券	15,830,830
合計	△211,921,127

(2022年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△440,835,252
地方債証券	△20,428,577
特殊債券	△9,047,098
社債券	△30,978,709
合計	△501,289,636

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(債券関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	2,219,076,975	-	2,214,765,254	△4,311,721
	売建	726,579,184	-	723,769,538	2,809,646
合計		2,945,656,159	-	2,938,534,792	△1,502,075

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	買建	1,042,447,179	-	1,021,114,932	△21,332,247
	売建	1,139,568,644	-	1,105,492,853	34,075,791
合計		2,182,015,823	-	2,126,607,785	12,743,544

(注)1.時価の算定方法

債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,458,443,920	-	2,481,461,393	23,017,473
	米ドル	1,213,380,480	-	1,230,587,212	17,206,732
	加ドル	177,114,597	-	181,471,680	4,357,083
	メキシコペソ	38,328,805	-	39,036,400	707,595
	ユーロ	576,420,684	-	575,235,341	△1,185,343
	英ポンド	173,995,195	-	174,549,260	554,065
	スウェーデンクローナ	27,152,847	-	27,210,150	57,303
	ノルウェークローネ	33,076,628	-	33,855,600	778,972
	トルコリラ	8,058,065	-	8,118,000	59,935
	ポーランドズロチ	16,080,083	-	15,707,000	△373,083
	豪ドル	86,821,764	-	86,576,430	△245,334
	ニュージーランドドル	33,575,823	-	33,029,550	△546,273
	シンガポールドル	15,533,894	-	15,690,720	156,826
	イスラエルシュケル	14,139,435	-	14,429,930	290,495
	南アフリカランド	26,873,367	-	27,771,400	898,033
	香港・オフショア人民元	17,892,253	-	18,192,720	300,467
	売建	2,416,686,018	-	2,445,025,957	△28,339,939
	米ドル	1,257,905,538	-	1,281,706,647	△23,801,109
	加ドル	255,627,850	-	262,770,300	△7,142,450
	メキシコペソ	27,446,450	-	27,482,000	△35,550
	ユーロ	593,879,090	-	590,774,500	3,104,590
	英ポンド	86,970,460	-	86,007,620	962,840
	スイスフラン	12,320,700	-	12,219,900	100,800
	スウェーデンクローナ	17,355,810	-	17,267,250	88,560
	ノルウェークローネ	51,077,040	-	51,632,960	△555,920
	デンマーククローネ	13,704,930	-	13,649,700	55,230
	豪ドル	40,405,350	-	40,104,650	300,700
	ニュージーランドドル	4,727,500	-	4,631,730	95,770
	南アフリカランド	55,265,300	-	56,778,700	△1,513,400
合計		4,875,129,938	-	4,926,487,350	△5,322,466

(2022年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	5,108,308,075	-	5,365,635,215	257,327,140
	米ドル	2,714,620,247	-	2,844,377,530	129,757,283
	加ドル	242,063,954	-	257,215,982	15,152,028
	メキシコペソ	83,132,404	-	89,909,841	6,777,437
	ユーロ	983,173,807	-	1,023,271,533	40,097,726
	英ポンド	272,194,944	-	284,613,171	12,418,227
	スイスフラン	131,189,429	-	136,819,381	5,629,952
	スウェーデンクローナ	95,643,201	-	102,633,990	6,990,789
	ノルウェークローネ	57,058,732	-	61,777,397	4,718,665
	デンマーククローネ	7,591,463	-	7,892,220	300,757
	トルコリラ	582,901	-	608,782	25,881
	ポーランドズロチ	28,061,395	-	29,373,799	1,312,404
	豪ドル	131,263,538	-	139,785,108	8,521,570
	ニュージーランドドル	195,822,483	-	210,330,162	14,507,679
	南アフリカランド	47,754,862	-	53,364,216	5,609,354
	香港・オフショア人民元	118,154,715	-	123,662,103	5,507,388
	売建	5,159,102,764	-	5,400,974,195	△241,871,431
	米ドル	2,647,482,517	-	2,772,643,087	△125,160,570
	加ドル	143,245,210	-	151,372,189	△8,126,979
	メキシコペソ	17,602,940	-	18,612,489	△1,009,549
	ユーロ	1,121,745,146	-	1,164,332,355	△42,587,209
	英ポンド	439,176,450	-	456,926,742	△17,750,292
	スイスフラン	197,695,310	-	206,281,531	△8,586,221
	スウェーデンクローナ	58,656,500	-	63,780,900	△5,124,400
	ノルウェークローネ	80,689,310	-	87,543,778	△6,854,468
	トルコリラ	616,575	-	608,782	7,793
	ポーランドズロチ	19,004,483	-	19,395,139	△390,656
	豪ドル	175,741,600	-	187,876,315	△12,134,715
	ニュージーランドドル	174,148,100	-	184,611,825	△10,463,725
	南アフリカランド	8,591,000	-	9,229,660	△638,660
	香港・オフショア人民元	74,707,623	-	77,759,403	△3,051,780
合計		10,267,410,839	-	10,766,609,410	15,455,709

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(金利関連)

(2021年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	金利先物取引
	売建	217,400,785	-	217,389,808	10,977
合計		217,400,785	-	217,389,808	10,977

(注)1.時価の算定方法

金利先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.金利先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(2022年 3月25日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(1口当たり情報)

2021年 3月25日現在		2022年 3月25日現在
1口当たり純資産額	2.7711円	1口当たり純資産額	2.8656円
(1万口当たり純資産額)	(27,711円)	(1万口当たり純資産額)	(28,656円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-0.125%-22/10/27	235,000.00	233,380.85
		US TREASURY N/B-0.125%-22/10/31	196,000.00	194,865.02
		US TREASURY N/B-0.125%-23/01/31	2,170,000.00	2,146,017.48
		US TREASURY N/B-0.375%-24/08/15	4,690,000.00	4,482,156.03
		US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30	598,000.00	555,018.74
		US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31	694,000.00	642,166.87
		US TREASURY N/B-0.75%-26/08/31	2,231,000.00	2,076,442.25
		US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15	473,000.00	469,692.69
		US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15	1,476,000.00	1,504,020.82
		US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15	816,000.00	815,521.87
		US TREASURY N/B-1.25%-31/08/15	1,135,000.00	1,031,342.58
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	81,000.00	102,154.91
		US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15	916,000.00	746,110.61
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	927,000.00	993,736.67
		US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	192,000.00	198,097.49
		US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	1,337,000.00	1,414,086.33
		US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	1,256,000.00	1,332,782.79
		US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	265,000.00	257,991.99
		US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15	1,262,000.00	1,363,970.48
		US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15	476,000.00	423,742.26
		US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15	882,000.00	760,776.67
		US TREASURY N/B-2.0%-51/08/15	921,000.00	819,690.00
	国債証券小計		23,229,000.00	22,563,765.40
	国債証券小計			(2,754,358,842)
	地方債証券	ONTARIO TEACHERS' FINANC-2.0%-31/04/16	542,000.00	505,403.44
	地方債証券小計		542,000.00	505,403.44
	地方債証券小計			(61,694,597)
	特殊債券	FNGT 2004-T3 1A1-6.0%-44/02/25	9,291.63	9,997.78
		FNR 1999-37 F-0.587%-29/06/25	1,790.94	1,792.74
		FNR 2000-13 F-0.837%-23/09/25	228.54	228.31
		FNW 2004-W2 5AF-0.537%-44/03/25	5,940.32	5,952.66
		FNW 2004-W8 2A-6.5%-44/06/25	13,665.56	14,865.31
		FSPC T-21 A-0.547%-29/10/25	5,520.00	5,506.57
		FSPC T-61 1A1-1.541%-44/07/25	29,592.38	30,367.63
		PSP CAPITAL INC-1.625%-28/10/26	502,000.00	471,703.84
	特殊債券小計		568,029.37	540,414.84
	特殊債券小計			(65,968,439)
	社債券	ABBVIE INC-2.3%-22/11/21	320,000.00	321,129.82
		AERCAP IRELAND CAP/GLOBA-1.15%-23/10/29	290,000.00	277,254.47
		AMERICAN TOWER CORP-1.3%-25/09/15	155,000.00	144,607.00
		AT&T INC-1.65%-28/02/01	255,000.00	232,325.14
		BANK OF AMERICA CORP-3.004%-23/12/20	231,000.00	231,792.86
		BANK OF AMERICA CORP-1.486%-24/05/19	215,000.00	212,040.68
		BPCE SA-1.0%-26/01/20	300,000.00	274,569.27
		BRISTOL-MYERS SQUIBB CO-0.537%-23/11/13	300,000.00	292,499.88
		CANADIAN PACIFIC RAILWAY-1.35%-24/12/02	225,000.00	216,175.94
		CHARLES SCHWAB CORP-0.75%-24/03/18	165,000.00	159,528.57
		CIGNA CORP-3.75%-23/07/15	75,000.00	76,205.78
		DISCOVERY COMMUNICATIONS-3.9%-24/11/15	175,000.00	176,823.43
		EQUITABLE FINANCIAL LIFE-0.5%-23/04/06	290,000.00	285,215.39
		GILEAD SCIENCES INC-0.75%-23/09/29	243,000.00	237,231.62
		GOLDMAN SACHS GROUP INC-0.627%-23/11/17	270,000.00	266,802.09
		IBM CORP-2.85%-22/05/13	335,000.00	335,787.88
		INTERCONTINENTALEXCHANGE-0.7%-23/06/15	160,000.00	157,439.08
		JPMORGAN CHASE & CO-1.514%-24/06/01	280,000.00	276,980.32
		MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN-0.85%-23/06/09	310,000.00	304,895.75
		MET LIFE GLOB FUNDING I-1.95%-23/01/13	330,000.00	329,836.58
		MORGAN STANLEY-0.529%-24/01/25	300,000.00	295,361.07
		NASDAQ INC-0.445%-22/12/21	105,000.00	103,511.49
		NEXTERA ENERGY CAPITAL-0.65%-23/03/01	290,000.00	286,066.74
		NTT FINANCE CORP-1.162%-26/04/03	200,000.00	184,986.57
		PRINCIPAL LFE GLB FND II-1.25%-25/06/23	90,000.00	84,733.67
		SIEMENS FINANCIERINGSMAT-1.2%-26/03/11	250,000.00	232,616.25
		STARBUCKS CORP-1.3%-22/05/07	110,000.00	110,019.40
	UNITEDHEALTH GROUP INC-1.25%-26/01/15	50,000.00	47,027.60
	VERIZON COMMUNICATIONS-2.1%-28/03/22	105,000.00	97,976.32
社債券小計		6,424,000.00	6,251,440.66
社債券小計			(763,113,361)
米ドル小計			30,763,029.37	29,861,024.34
米ドル小計				(3,645,135,239)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01	345,000.00	347,658.57
		CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01	780,000.00	777,738.00
		CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01	432,000.00	369,155.65
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	190,000.00	249,429.91
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	52,000.00	61,092.77
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01	135,000.00	141,888.37
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01	96,000.00	86,724.28
加ドル小計			2,030,000.00	2,033,687.55
加ドル小計				(197,898,135)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03	8,848,100.00	8,458,230.58
メキシコペソ		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-36/11/20	2,759,600.00	3,117,485.62
メキシコペソ小計			11,607,700.00	11,575,716.20
メキシコペソ小計				(70,362,990)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22	375,000.00	385,637.25
		BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22	200,000.00	194,884.00
		BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22	374,000.00	386,674.48
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	165,000.00	244,649.78
		BELGIUM KINGDOM-1.4%-53/06/22	160,000.00	153,248.41
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-24/05/31	558,000.00	556,812.12
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-26/01/31	710,000.00	695,765.92
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%-28/01/31	984,000.00	937,219.65
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%-31/10/31	502,000.00	464,732.52
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%-35/07/30	145,000.00	149,872.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%-37/07/30	81,000.00	71,502.39
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	58,000.00	86,315.89
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%-42/07/30	244,000.00	210,865.44
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.9%-52/10/31	224,000.00	214,108.16
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	48,000.00	62,614.99
		BUNDESOBLIGATION-0.0%-26/10/09	879,000.00	870,883.30
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15	964,000.00	986,189.35
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-31/08/15	1,241,000.00	1,186,672.71
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-35/05/15	1,019,000.00	941,279.84
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-36/05/15	635,000.00	581,427.58
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	151,000.00	259,690.44
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%-50/08/15	115,000.00	97,210.65
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%-72/03/01	60,000.00	50,479.68
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-23/03/01	500,000.00	506,222.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%-26/04/01	2,157,000.00	2,074,041.14
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%-28/03/15	80,000.00	74,776.22
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%-28/07/15	190,000.00	179,075.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%-31/12/01	997,000.00	906,457.44
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%-40/03/01	233,000.00	259,172.19
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	34,000.00	47,658.79
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%-41/03/01	111,000.00	101,199.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	205,000.00	287,975.92
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%-45/04/30	162,000.00	136,489.15
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%-51/09/01	97,000.00	81,290.46
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	75,000.00	74,705.87
		FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15	295,000.00	302,180.59
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-31/09/15	140,000.00	130,670.68
		FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15	56,000.00	42,619.18
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25	2,146,000.00	2,120,632.13
		FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25	1,613,000.00	1,477,756.91
		FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	97,000.00	98,240.63
		FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	106,000.00	163,706.43
		FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25	463,000.00	388,819.52
		FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25	404,000.00	412,802.34
		FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	62,000.00	103,502.02
		FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25	78,000.00	83,599.30
		IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15	160,000.00	164,176.00
		IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18	123,000.00	111,876.86
		IRISH TREASURY-0.35%-32/10/18	185,000.00	171,224.53
		IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	136,000.00	144,190.05
		IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15	35,000.00	34,925.97
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15	361,000.00	362,108.98
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15	388,000.00	381,539.71
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-31/07/15	344,000.00	323,944.44
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-38/01/15	50,000.00	43,480.78
		NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	221,000.00	339,089.14
		NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15	73,000.00	57,349.53
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20	30,000.00	36,417.42
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99	76,000.00	49,416.34
		REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20	100,000.00	103,705.80
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20	357,000.00	363,180.38
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20	72,000.00	66,741.06
		REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	105,000.00	122,352.30
		REPUBLIC OF AUSTRIA-0.25%-36/10/20	96,000.00	84,914.01
	REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20	92,000.00	74,407.30
	REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20	49,000.00	44,043.55
国債証券小計		23,246,000.00	22,921,414.91
国債証券小計			(3,079,492,093)
地方債証券	ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.5%-25/05/06	310,000.00	307,809.85
	ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.1%-28/05/19	627,000.00	589,777.51
	ONTARIO TEACHERS'FINANC-0.9%-41/05/20	185,000.00	162,670.31
地方債証券小計		1,122,000.00	1,060,257.67
地方債証券小計			(142,445,617)
特殊債券	CPPIB CAPITAL INC-0.25%-27/04/06	500,000.00	483,542.50
	EUROPEAN INVESTMENT BANK-0.375%-27/09/15	21,000.00	20,755.43
	NEDER WATERSCHAPSBANK-0.0%-26/11/16	652,000.00	630,923.44
特殊債券小計		1,173,000.00	1,135,221.37
特殊債券小計			(152,516,991)
社債券	COMCAST CORP-0.0%-26/09/14	125,000.00	118,813.50
	ENEL FINANCE INTL NV-0.0%-26/05/28	100,000.00	94,758.00
	FIDELITY NATL INFO SERV-0.125%-22/12/03	150,000.00	150,190.80
	GENERAL MOTORS FINL CO-1.0%-25/02/24	105,000.00	103,564.13
	GSK CONSUMER HEALTHCARE-1.25%-26/03/29	100,000.00	100,224.20
	MONDELEZ INTERNATIONAL-0.25%-28/03/17	135,000.00	125,736.16
	VOLKSWAGEN LEASING GMBH-0.0%-24/07/19	105,000.00	102,618.61
社債券小計		820,000.00	795,905.40
社債券小計			(106,929,890)
ユーロ小計			26,361,000.00	25,912,799.35
ユーロ小計				(3,481,384,591)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-0.125%-24/01/31	368,000.00	359,589.43
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	411,000.00	392,811.68
		UK TREASURY-0.25%-31/07/31	558,000.00	492,362.46
		UK TREASURY-0.875%-33/07/31	166,000.00	151,848.50
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	142,400.00	185,384.86
		UK TREASURY-1.125%-39/01/31	276,000.00	246,872.61
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	54,000.00	74,457.36
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	337,000.00	495,046.26
		UK TREASURY-1.25%-51/07/31	433,000.00	376,443.26
		UK TREASURY-1.5%-53/07/31	16,000.00	14,846.42
		UK TREASURY-0.5%-61/10/22	252,000.00	165,589.20
		UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22	29,000.00	36,314.67
	国債証券小計		3,042,400.00	2,991,566.71
	国債証券小計			(481,462,746)
	地方債証券	ONTARIO (PROVINCE OF)-0.25%-26/12/15	691,000.00	637,924.26
		ONTARIO TEACHERS' FINANC-1.125%-26/05/15	245,000.00	237,688.17
	地方債証券小計		936,000.00	875,612.43
	地方債証券小計			(140,921,064)
	社債券	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG-1.5%-27/07/15	135,000.00	127,390.05
		VOLKSWAGEN FIN SERV NV-1.125%-23/09/18	100,000.00	97,964.60
	社債券小計		235,000.00	225,354.65
	社債券小計			(36,268,577)
英ポンド小計			4,213,400.00	4,092,533.79
英ポンド小計				(658,652,387)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12	1,455,000.00	1,331,757.86
スウェーデンクローナ小計			1,455,000.00	1,331,757.86
スウェーデンクローナ小計				(17,299,534)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,740,000.00	1,749,006.24
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17	745,000.00	719,925.38
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17	118,000.00	105,333.17
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.125%-32/05/18	920,000.00	886,328.00
ノルウェークローネ小計			3,523,000.00	3,460,592.79
ノルウェークローネ小計				(48,725,146)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15	678,000.00	630,643.05
デンマーククローネ		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	700,000.00	1,114,314.88
デンマーククローネ小計			1,378,000.00	1,744,957.93
デンマーククローネ小計				(31,513,940)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25	1,230,000.00	1,059,312.90
ポーランドズロチ小計			1,230,000.00	1,059,312.90
ポーランドズロチ小計				(29,817,751)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	219,000.00	225,801.08
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21	959,000.00	888,967.29
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	61,000.00	67,568.27
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21	8,000.00	7,851.41
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	97,000.00	100,853.77
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	235,000.00	258,049.27
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	205,000.00	198,688.65
豪ドル小計			1,784,000.00	1,747,779.74
豪ドル小計				(160,114,101)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	150,000.00	152,254.09
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01	131,000.00	136,764.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	155,000.00	160,022.00
シンガポールドル小計			436,000.00	449,040.09
シンガポールドル小計				(40,395,646)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15	596,000.00	599,807.30
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.127%-32/04/15	450,000.00	457,661.83
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15	540,000.00	529,216.88
マレーシアリンギット小計			1,586,000.00	1,586,686.01
マレーシアリンギット小計				(45,863,476)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31	718,000.00	721,395.27
イスラエルシュケル		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	192,000.00	268,639.43
イスラエルシュケル小計			910,000.00	990,034.70
イスラエルシュケル小計				(37,562,015)
香港・オフショア人民元	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND-2.69%-26/08/12	1,670,000.00	1,677,044.06
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.02%-31/05/27	870,000.00	880,152.42
		CHINA GOVERNMENT BOND-3.72%-51/04/12	620,000.00	653,201.00
香港・オフショア人民元小計			3,160,000.00	3,210,397.48
香港・オフショア人民元小計				(61,416,187)
	合計			8,526,141,138
	合計			(8,526,141,138)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	合計金額に対する比率
米ドル	国債証券	22銘柄	75.6%	32.3%
	地方債証券	1銘柄	1.7%	0.7%
	特殊債券	8銘柄	1.8%	0.8%
	社債券	29銘柄	20.9%	9.0%
加ドル	国債証券	7銘柄	100.0%	2.3%
メキシコペソ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	66銘柄	88.4%	36.1%
	地方債証券	3銘柄	4.1%	1.7%
	特殊債券	3銘柄	4.4%	1.8%
	社債券	7銘柄	3.1%	1.3%
英ポンド	国債証券	12銘柄	73.1%	5.6%
	地方債証券	2銘柄	21.4%	1.7%
	社債券	2銘柄	5.5%	0.4%
スウェーデンクローナ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.2%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.0%	0.6%
デンマーククローネ	国債証券	2銘柄	100.0%	0.4%
ポーランドズロチ	国債証券	1銘柄	100.0%	0.3%
豪ドル	国債証券	7銘柄	100.0%	1.9%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.5%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.0%	0.5%
イスラエルシュケル	国債証券	2銘柄	100.0%	0.4%
香港・オフショア人民元	国債証券	3銘柄	100.0%	0.7%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)

開示資料

決算