半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2022年 9月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,088,266,852	32.93
	カナダ	182,487,418	1.95
	メキシコ	76,264,718	0.81
	ドイツ	664,128,187	7.08
	イタリア	602,006,092	6.42
	フランス	761,726,194	8.12
	オランダ	177,502,375	1.89
	スペイン	318,764,460	3.40
	ベルギー	171,994,025	1.83
	オーストリア	102,738,685	1.10
	フィンランド	60,061,586	0.64
	アイルランド	52,740,956	0.56
	イギリス	405,496,490	4.32
	スウェーデン	15,763,934	0.17
	ノルウェー	10,834,692	0.12
	デンマーク	26,970,079	0.29
	ポーランド	29,098,546	0.31
	オーストラリア	151,687,869	1.62
	ニュージーランド	30,147,511	0.32
	シンガポール	26,971,294	0.29
	マレーシア	29,352,411	0.31
	中国	236,716,237	2.52
	イスラエル	37,539,602	0.40
	小計	7,259,260,213	77.41
地方債証券	カナダ	380,657,241	4.06
特殊債券	アメリカ	8,383,582	0.09
	カナダ	199,477,504	2.13
	ドイツ	19,031,140	0.20
	フランス	12,688,867	0.14
	オランダ	82,636,644	0.88
	国際機関	2,668,316	0.03
	小計	324,886,053	3.46
社債券	アメリカ	667,265,287	7.12
	カナダ	30,184,295	0.32
	ドイツ	65,483,386	0.70
	フランス	37,597,353	0.40
	オランダ	72,333,361	0.77
	アイルランド	39,982,274	0.43
	小計	912,845,956	9.73
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	500,212,188	5.33
合計(純資産総額)		9,377,861,651	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,240,237,724	13.23
	買建	ドイツ	47,319,976	0.50
	買建	オーストラリア	65,893,061	0.70
	売建	アメリカ	148,873,730	△1.59
	売建	カナダ	116,497,438	△1.24
	売建	ドイツ	635,336,404	△6.77
	売建	イギリス	109,275,821	△1.17

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	6,852,753,071	73.07
	売建	―	7,025,509,063	△74.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。