有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)

欧州先進国株式グローバル・ラップマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	126,342,584	404,298,334
コール・ローン	19,936,937	19,875,186
株式	19,284,942,075	14,184,657,763
派生商品評価勘定	2,189,069	360,426
未収入金	189,068,108	123,984,866
未収配当金	56,378,547	11,630,169
流動資産合計	19,678,857,320	14,744,806,744
資産合計	19,678,857,320	14,744,806,744
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,811,614	158,199
未払金	6,924,181	6,442,078
未払解約金	76,191,436	-
未払利息	14	3
流動負債合計	84,927,245	6,600,280
負債合計	84,927,245	6,600,280
純資産の部
元本等
元本	5,784,029,060	4,922,058,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,809,901,015	9,816,147,669
元本等合計	19,593,930,075	14,738,206,464
純資産合計	19,593,930,075	14,738,206,464
負債純資産合計	19,678,857,320	14,744,806,744

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
1.	期首	2018年 3月27日	2019年 3月26日
	期首元本額	6,359,028,413円	5,784,029,060円
	期首からの追加設定元本額	905,513,867円	269,957,588円
	期首からの一部解約元本額	1,480,513,220円	1,131,927,853円
	元本の内訳 ※
	GW7つの卵	2,792,191,723円	2,296,825,315円
	グローバル・ラップ・バランス 安定成長型	67,372,897円	65,743,038円
	グローバル・ラップ・バランス 成長型	126,938,137円	109,519,597円
	グローバル・ラップ・バランス 積極成長型	1,100,762,418円	933,413,051円
	グローバル・ラップ・バランス 積極型	456,850,491円	383,705,062円
	グローバル・ラップ・バランス 超積極型	667,705,708円	581,453,684円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定型)	30,956,788円	32,006,794円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(安定成長型)	63,267,476円	63,847,310円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(成長型)	89,433,271円	93,424,004円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極成長型)	200,499,110円	183,651,858円
	年金積立 グローバル・ラップ・バランス(積極型)	188,051,041円	178,469,082円
	計	5,784,029,060円	4,922,058,795円
2.	受益権の総数	5,784,029,060口	4,922,058,795口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年 3月27日 至 2019年 3月25日	自 2019年 3月26日 至 2020年 3月25日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年 3月25日現在	2020年 3月25日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	606,710,102
合計	606,710,102

(2020年 3月25日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,590,571,539
合計	△1,590,571,539

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	130,708,411	-	128,896,797	△1,811,614
	英ポンド	130,708,411	-	128,896,797	△1,811,614
	売建	206,899,847	-	204,710,778	2,189,069
	ユーロ	89,633,496	-	88,387,003	1,246,493
	英ポンド	76,191,436	-	75,731,168	460,268
	スイスフラン	25,946,283	-	25,713,643	232,640
	スウェーデンクローナ	9,409,448	-	9,237,800	171,648
	デンマーククローネ	5,719,184	-	5,641,164	78,020
合計		337,608,258	-	333,607,575	377,455

(2020年 3月25日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	77,440,552	-	77,800,978	360,426
	英ポンド	77,440,552	-	77,800,978	360,426
	売建	77,440,552	-	77,598,751	△158,199
	ユーロ	19,436,041	-	19,486,415	△50,374
	スイスフラン	58,004,511	-	58,112,336	△107,825
合計		154,881,104	-	155,399,729	202,227

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年 3月25日現在		2020年 3月25日現在
1口当たり純資産額	3.3876円	1口当たり純資産額	2.9943円
(1万口当たり純資産額)	(33,876円)	(1万口当たり純資産額)	(29,943円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR	18,889	55.75	1,053,061.75
米ドル小計		18,889		1,053,061.75
				(117,058,344)
ユーロ	ENI SPA	156,716	8.37	1,312,496.50
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	119,862	9.39	1,125,983.62
	AKZO NOBEL	31,664	54.90	1,738,353.60
	LINDE PLC	24,164	154.45	3,732,129.80
	SYMRISE AG	28,144	83.04	2,337,077.76
	GEA GROUP AG	49,970	18.20	909,454.00
	LEGRAND SA	21,655	58.52	1,267,250.60
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	40,830	75.90	3,098,997.00
	WOLTERS KLUWER	16,722	56.78	949,475.16
	ADIDAS AG	5,520	195.32	1,078,166.40
	ESSILORLUXOTTICA	17,162	109.05	1,871,516.10
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	12,024	339.15	4,077,939.60
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	36,654	37.38	1,370,126.52
	SCOUT24 AG	37,019	51.60	1,910,180.40
	D'IETEREN SA/NV	20,265	42.65	864,302.25
	JUST EAT TAKEAWAY	32,936	68.50	2,256,116.00
	JERONIMO MARTINS	83,823	16.18	1,356,675.25
	DANONE	42,606	54.92	2,339,921.52
	L'OREAL	9,165	238.30	2,184,019.50
	BAYER AG-REG	43,547	51.65	2,249,202.55
	EUROFINS SCIENTIFIC	1,670	456.80	762,856.00
	ABN AMRO BANK NV-CVA	184,047	8.75	1,611,883.62
	AIB GROUP PLC	590,492	0.99	588,720.52
	BANKIA SA	497,504	0.92	458,499.68
	BNP PARIBAS	85,643	27.78	2,379,162.54
	KBC GROEP NV	32,868	47.61	1,564,845.48
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,228	116.95	1,547,014.60
	EURONEXT NV	34,013	67.05	2,280,571.65
	LEG IMMOBILIEN AG	12,606	96.78	1,220,008.68
	AMADEUS IT GROUP SA	38,029	41.84	1,591,133.36
	DASSAULT SYSTEMES SA	10,816	133.15	1,440,150.40
	CELLNEX TELECOM SA	59,534	41.11	2,447,442.74
	KONINKLIJKE KPN NV	764,777	2.10	1,612,149.91
	IBERDROLA SA	256,992	8.80	2,263,585.53
	ITALGAS SPA	141,705	4.56	647,025.03
ユーロ小計		3,554,372		60,444,433.87
				(7,249,100,954)
英ポンド	BP PLC	679,935	3.12	2,123,776.97
	CAIRN ENERGY PLC	414,268	0.89	369,734.19
	CRODA INTERNATIONAL PLC	34,833	41.86	1,458,109.38
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	211,834	3.50	741,630.83
	EXPERIAN PLC	79,941	21.14	1,689,952.74
	BURBERRY GROUP PLC	45,672	12.50	570,900.00
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	26,176	70.96	1,857,448.96
	GREGGS PLC	40,594	14.55	590,642.70
	JUST EAT TAKEAWAY	27,112	63.00	1,708,056.00
	MONEYSUPERMARKET.COM	391,614	2.63	1,030,728.04
	TESCO PLC	897,565	2.16	1,945,920.92
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	85,316	25.63	2,186,649.08
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,198	57.59	1,911,872.82
	IG GROUP HOLDINGS PLC	243,693	6.05	1,474,342.65
	BEAZLEY PLC/UK	300,417	3.94	1,185,445.48
	HISCOX LTD	114,764	9.49	1,089,110.36
	SAGE GROUP PLC/THE	272,887	5.60	1,530,350.29
	VODAFONE GROUP PLC	2,590,394	1.11	2,881,554.28
英ポンド小計		6,490,213		26,346,225.69
				(3,447,140,169)
スイスフラン	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	6,816	207.80	1,416,364.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	22,242	54.50	1,212,189.00
	NESTLE SA-REG	78,569	94.21	7,401,985.49
	NOVARTIS AG-REG	20,607	72.57	1,495,449.99
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,245	291.35	5,607,030.75
	JULIUS BAER GROUP LTD	34,297	33.10	1,135,230.70
	UBS GROUP AG-REG	223,207	8.76	1,956,632.56
スイスフラン小計		404,983		20,224,883.29
				(2,289,254,539)
スウェーデンクローナ	ESSITY AKTIEBOLAG-B	66,542	281.40	18,724,918.80
	ERICSSON LM-B SHS	161,322	76.02	12,263,698.44
	TELE2 AB-B SHS	143,563	125.95	18,081,759.85
スウェーデンクローナ小計		371,427		49,070,377.09
				(539,283,444)
デンマーククローネ	DFDS A/S	21,231	135.70	2,881,046.70
	NOVO NORDISK A/S-B	61,759	355.00	21,924,445.00
	ORSTED A/S	14,311	627.00	8,972,997.00
デンマーククローネ小計		97,301		33,778,488.70
				(542,820,313)
合 計		10,937,185		14,184,657,763
				(14,184,657,763)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	1銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	株式	35銘柄	100.0%	51.2%
英ポンド	株式	18銘柄	100.0%	24.3%
スイスフラン	株式	7銘柄	100.0%	16.1%
スウェーデンクローナ	株式	3銘柄	100.0%	3.8%
デンマーククローネ	株式	3銘柄	100.0%	3.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。