有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

海外債券グローバル・ラップマザーファンド
以下の運用状況は2016年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,729,916,891	27.77
	カナダ	219,683,125	1.29
	メキシコ	170,594,892	1.00
	ドイツ	850,809,575	5.00
	イタリア	1,861,764,218	10.93
	フランス	1,629,605,238	9.57
	オランダ	398,270,480	2.34
	スペイン	1,080,099,625	6.34
	ベルギー	464,055,939	2.72
	オーストリア	296,356,013	1.74
	フィンランド	149,155,611	0.88
	アイルランド	156,206,466	0.92
	イギリス	1,382,216,103	8.12
	スイス	34,163,961	0.20
	スウェーデン	78,453,659	0.46
	ノルウェー	44,188,317	0.26
	デンマーク	198,912,013	1.17
	ポーランド	80,096,528	0.47
	オーストラリア	191,386,051	1.12
	ニュージーランド	56,140,521	0.33
	シンガポール	83,593,618	0.49
	マレーシア	83,263,096	0.49
	南アフリカ	54,602,402	0.32
	小計	14,293,534,342	83.92
特殊債券	アメリカ	27,493,562	0.16
	ドイツ	190,771,795	1.12
	イギリス	48,731,443	0.29
	国際機関	44,097,771	0.26
	小計	311,094,571	1.83
社債券	アメリカ	1,169,482,465	6.87
	カナダ	35,014,318	0.21
	ルクセンブルク	50,634,283	0.30
	アイルランド	23,217,702	0.14
	イギリス	44,572,630	0.26
	スウェーデン	56,857,258	0.33
	英ヴァージン諸島	58,029,852	0.34
	小計	1,437,808,508	8.44
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	989,389,198	5.81
合計(純資産総額)		17,031,826,619	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	978,225,256	5.74
	買建	ドイツ	133,941,976	0.79
	買建	オーストラリア	38,605,903	0.23
	売建	アメリカ	29,300,322	△0.17
	売建	カナダ	24,497,345	△0.14
	売建	ドイツ	84,639,560	△0.50
	売建	イギリス	136,987,558	△0.80
	売建	オーストラリア	33,857,561	△0.20
その他先物取引	売建	アメリカ	139,878,135	△0.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	1,355,921,731	7.96
	売建	―	1,235,219,538	△7.25

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,705,000	11,415.01	651,226,444	11,447.58	653,084,652	1.500	2018/8/31	3.83
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,920,000	11,301.45	556,031,432	11,363.95	559,106,539	1.375	2020/4/30	3.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,840,000	12,202.01	468,557,243	12,277.71	471,464,387	3.125	2021/5/15	2.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,950,000	11,287.36	445,850,991	11,291.76	446,024,853	0.875	2016/12/31	2.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,365,000	11,857.80	399,015,285	11,937.91	401,710,934	2.500	2024/5/15	2.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,105,000	11,363.07	352,823,439	11,435.25	355,064,802	2.000	2025/8/15	2.08
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,595,000	13,134.00	340,827,529	13,143.06	341,062,611	0.500	2019/11/25	2.00
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2,620,000	12,915.38	338,383,125	12,959.09	339,528,204	0.500	2025/5/25	1.99
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2,220,000	14,201.30	315,268,942	14,218.51	315,651,036	1.500	2022/9/4	1.85
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1,170,000	22,104.46	258,622,222	22,107.27	258,655,072	4.750	2030/12/7	1.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,025,000	12,363.98	250,370,778	12,397.44	251,048,178	3.125	2043/2/15	1.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,040,000	11,451.10	233,602,542	11,496.00	234,518,417	1.625	2019/3/31	1.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,930,000	12,025.06	232,083,826	12,068.20	232,916,338	3.000	2045/5/15	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,020,000	11,223.98	226,724,483	11,245.11	227,151,259	0.625	2017/11/30	1.33
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,430,000	15,606.21	223,168,903	15,737.12	225,040,848	3.500	2030/3/1	1.32
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,080,000	20,699.26	223,552,029	20,812.18	224,771,592	4.750	2035/4/25	1.32
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,335,000	16,597.50	221,576,672	16,653.88	222,329,356	5.500	2022/9/1	1.31
イギリス	国債証券	UK TREASURY	990,000	22,314.13	220,909,936	22,255.28	220,327,324	3.750	2052/7/22	1.29
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,675,000	13,011.26	217,938,750	13,031.38	218,275,660	0.700	2020/5/1	1.28
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,400,000	15,441.87	216,186,229	15,531.76	217,444,751	3.750	2024/9/1	1.28
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,295,000	15,966.02	206,760,083	16,002.02	207,226,199	5.500	2021/4/30	1.22
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,380,000	14,872.10	205,235,003	14,910.31	205,762,359	2.250	2024/5/25	1.21
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,525,000	12,937.03	197,289,732	12,934.86	197,256,626	3.750	2016/8/1	1.16
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,410,000	13,705.71	193,250,621	13,717.12	193,411,485	2.500	2019/5/1	1.14
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	8,975,000	1,981.84	177,870,286	1,982.41	177,921,512	4.000	2019/11/15	1.04
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	910,000	18,782.99	170,925,296	18,969.77	172,624,917	6.000	2029/1/31	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,358.67	170,380,082	11,429.97	171,449,662	1.750	2022/4/30	1.01
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,285,000	13,301.83	170,928,624	13,306.87	170,993,310	1.000	2019/5/25	1.00
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,305,000	12,887.38	168,180,431	12,897.70	168,314,985	0.000	2020/5/25	0.99
イギリス	国債証券	UK TREASURY	900,000	17,014.31	153,128,825	17,019.72	153,177,557	2.000	2020/7/22	0.90

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	83.92
特殊債券	1.83
社債券	8.44
合 計	94.19

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の種類	地域	取引所	名称	建別	数量	通貨	契約額等 (各通貨)	契約額等(円)	評価額 (各通貨)	評価額(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE2Y 1606	買建	15	米ドル	3,271,875	368,674,875	3,280,078.2	369,599,211	2.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE5Y 1606	買建	35	米ドル	4,211,496.73	474,551,452	4,233,085.85	476,984,114	2.80
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TNOTE10Y1606	売建	2	米ドル	258,437.5	29,120,737	260,031.26	29,300,322	△0.17
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND20Y1606	買建	4	米ドル	652,125	73,481,445	653,875	73,678,635	0.43
	アメリカ	シカゴ商品取引所	TBOND30Y1606	買建	3	米ドル	513,937.5	57,910,477	514,406.25	57,963,296	0.34
	カナダ	モントリオール取引所	CAN 10Y 1606	売建	2	加ドル	282,417.11	24,510,981	282,260	24,497,345	△0.14
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL5Y 1606	買建	8	ユーロ	1,047,600	133,778,520	1,048,880	133,941,976	0.79
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND10Y 1606	売建	2	ユーロ	326,020	41,632,754	326,520	41,696,604	△0.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL30Y 1606	売建	2	ユーロ	335,040	42,784,608	336,280	42,942,956	△0.25
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR03Y1606	買建	4	豪ドル	446,735.6	38,530,945	447,604.68	38,605,903	0.23
	オーストラリア	シドニー先物取引所	AUSTR10Y1606	売建	3	豪ドル	389,925.72	33,631,093	392,551.44	33,857,561	△0.20
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT10Y 1606	売建	7	英ポンド	846,001.96	136,984,637	846,020	136,987,558	△0.80
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	90DEURO 1606	売建	5	米ドル	1,240,500	139,779,540	1,241,375	139,878,135	△0.82

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	6,821,651.45	771,565,558	767,925,811	4.51
	加ドル	買建	1,397,000.00	119,422,247	121,147,840	0.71
	メキシコペソ	買建	4,750,000.00	30,400,000	30,875,000	0.18
	ユーロ	買建	213,000.00	26,925,330	27,197,970	0.16
	英ポンド	買建	160,000.00	25,678,694	25,884,800	0.15
	スウェーデンクローナ	買建	6,424,000.00	87,559,120	88,972,400	0.52
	ノルウェークローネ	買建	6,330,000.00	84,343,356	85,771,500	0.50
	ポーランドズロチ	買建	380,000.00	11,232,800	11,320,200	0.07
	豪ドル	買建	1,393,000.00	118,474,650	119,867,650	0.70
	ニュージーランドドル	買建	314,000.00	23,766,660	24,394,660	0.14
	シンガポールドル	買建	510,000.00	42,475,069	42,452,400	0.25
	南アフリカランド	買建	1,350,000.00	9,841,500	10,111,500	0.06
	米ドル	売建	5,367,248.62	607,253,883	604,202,973	△3.55
	加ドル	売建	220,000.00	18,796,800	19,078,400	△0.11
	メキシコペソ	売建	824,000.00	5,273,600	5,356,000	△0.03
	ユーロ	売建	939,500.00	118,782,405	119,964,755	△0.70
	英ポンド	売建	990,000.00	158,568,300	160,162,200	△0.94
	スイスフラン	売建	235,000.00	27,295,250	27,440,950	△0.16
	ノルウェークローネ	売建	350,000.00	4,700,500	4,742,500	△0.03
	デンマーククローネ	売建	5,799,000.00	98,351,040	99,394,860	△0.58
	豪ドル	売建	826,000.00	70,762,950	71,077,300	△0.42
	ニュージーランドドル	売建	716,000.00	54,194,040	55,626,040	△0.33
	シンガポールドル	売建	819,000.00	67,616,640	68,173,560	△0.40

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。