半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

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【提出】: 2021/07/26 9:34
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【項目】: 29項目

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	80,664,456	24,832,431
コール・ローン	265,782,979	46,378,816
国債証券	24,438,089,823	24,994,068,943
派生商品評価勘定	328,393,143	149,453,049
未収利息	234,079,598	223,996,867
前払費用	12,867,726	8,062,621
流動資産合計	25,359,877,725	25,446,792,727
資産合計	25,359,877,725	25,446,792,727
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,469,202	51,008,530
未払解約金	12,281,934	5,711,552
未払利息	74	4
流動負債合計	17,751,210	56,720,086
負債合計	17,751,210	56,720,086
純資産の部
元本等
元本	15,326,314,880	15,826,410,180
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	10,015,811,635	9,563,662,461
元本等合計	25,342,126,515	25,390,072,641
純資産合計	25,342,126,515	25,390,072,641
負債純資産合計	25,359,877,725	25,446,792,727

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
1.	期首	2019年10月29日	2020年10月27日
	期首元本額	15,247,027,897円	15,326,314,880円
	期首からの追加設定元本額	3,146,539,886円	958,580,404円
	期首からの一部解約元本額	3,067,252,903円	458,485,104円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	3,833,097,916円	3,945,142,277円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,136,513,820円	1,202,081,182円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,874,458円	4,218,143円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,256,652円	4,447,455円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	9,124,934円	9,571,554円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	16,682,495円	16,871,204円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	9,335,627,641円	9,650,420,293円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	90,986,014円	98,504,807円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	124,325,198円	139,339,041円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	121,687,096円	137,952,061円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	87,021,402円	101,971,299円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	563,117,254円	515,890,864円
	計	15,326,314,880円	15,826,410,180円
2.	受益権の総数	15,326,314,880口	15,826,410,180口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	2020年10月26日現在	2021年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2020年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,064,619,601	-	24,741,695,660	322,923,941
	米ドル	10,952,310,532	-	10,807,974,230	144,336,302
	加ドル	515,832,567	-	509,256,070	6,576,497
	メキシコペソ	190,817,894	-	194,779,200	△3,961,306
	ユーロ	10,180,865,945	-	10,067,752,040	113,113,905
	英ポンド	1,665,216,835	-	1,632,757,360	32,459,475
	スウェーデンクローナ	117,932,268	-	116,741,560	1,190,708
	ノルウェークローネ	66,912,852	-	64,308,700	2,604,152
	デンマーククローネ	128,076,286	-	127,055,840	1,020,446
	ポーランドズロチ	131,543,481	-	126,715,590	4,827,891
	豪ドル	667,172,388	-	650,114,680	17,057,708
	シンガポールドル	105,907,660	-	105,362,210	545,450
	マレーシアリンギット	250,760,018	-	248,111,910	2,648,108
	イスラエルシュケル	91,270,875	-	90,766,270	504,605
合計		25,064,619,601	-	24,741,695,660	322,923,941

(2021年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,222,105,543	-	25,123,661,024	98,444,519
	米ドル	11,096,376,855	-	10,986,273,200	110,103,655
	加ドル	501,951,874	-	498,465,596	3,486,278
	メキシコペソ	222,354,537	-	226,648,842	△4,294,305
	ユーロ	10,295,261,594	-	10,323,872,361	△28,610,767
	英ポンド	1,638,772,384	-	1,621,434,236	17,338,148
	スウェーデンクローナ	120,811,078	-	121,235,400	△424,322
	ノルウェークローネ	69,503,295	-	69,988,059	△484,764
	デンマーククローネ	81,713,947	-	81,922,832	△208,885
	ポーランドズロチ	163,434,065	-	164,922,098	△1,488,033
	豪ドル	575,359,801	-	571,433,709	3,926,092
	シンガポールドル	102,819,045	-	103,350,415	△531,370
	マレーシアリンギット	256,144,738	-	253,846,469	2,298,269
	イスラエルシュケル	97,602,330	-	100,267,807	△2,665,477
合計		25,222,105,543	-	25,123,661,024	98,444,519

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

2020年10月26日現在		2021年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.6535円	1口当たり純資産額	1.6043円
(1万口当たり純資産額)	(16,535円)	(1万口当たり純資産額)	(16,043円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

開示資料

決算