有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
資産の部
流動資産
預金	96,178,592	80,664,456
コール・ローン	297,712,670	265,782,979
国債証券	23,973,158,706	24,438,089,823
派生商品評価勘定	1,455,095	328,393,143
未収利息	220,287,789	234,079,598
前払費用	11,051,223	12,867,726
流動資産合計	24,599,844,075	25,359,877,725
資産合計	24,599,844,075	25,359,877,725
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	474,286,479	5,469,202
未払解約金	16,423,458	12,281,934
未払利息	81	74
流動負債合計	490,710,018	17,751,210
負債合計	490,710,018	17,751,210
純資産の部
元本等
元本	15,247,027,897	15,326,314,880
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,862,106,160	10,015,811,635
元本等合計	24,109,134,057	25,342,126,515
純資産合計	24,109,134,057	25,342,126,515
負債純資産合計	24,599,844,075	25,359,877,725

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
1.	期首	2018年10月27日	2019年10月29日
	期首元本額	16,823,343,930円	15,247,027,897円
	期首からの追加設定元本額	967,758,629円	3,146,539,886円
	期首からの一部解約元本額	2,544,074,662円	3,067,252,903円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外債券ヘッジあり(DC専用)	2,705,219,686円	3,833,097,916円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,154,074,686円	1,136,513,820円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	3,867,213円	3,874,458円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,521,317円	4,256,652円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	12,098,418円	9,124,934円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	18,993,425円	16,682,495円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	10,322,751,712円	9,335,627,641円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	91,313,946円	90,986,014円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	127,872,002円	124,325,198円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	122,465,334円	121,687,096円
	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	88,146,677円	87,021,402円
	インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型	595,703,481円	563,117,254円
	計	15,247,027,897円	15,326,314,880円
2.	受益権の総数	15,247,027,897口	15,326,314,880口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2018年10月27日 至 2019年10月28日	自 2019年10月29日 至 2020年10月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2019年10月28日現在	2020年10月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2019年10月28日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	1,559,176,705
合計	1,559,176,705

(2020年10月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	611,292,964
合計	611,292,964

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(2019年10月28日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	24,026,651,496	-	24,499,482,880	△472,831,384
	米ドル	11,438,125,712	-	11,632,287,900	△194,162,188
	加ドル	452,990,587	-	465,369,050	△12,378,463
	メキシコペソ	180,962,448	-	192,296,270	△11,333,822
	ユーロ	9,119,065,833	-	9,265,762,240	△146,696,407
	英ポンド	1,472,061,140	-	1,555,166,410	△83,105,270
	スウェーデンクローナ	136,358,623	-	138,039,160	△1,680,537
	ノルウェークローネ	65,400,697	-	64,613,250	787,447
	デンマーククローネ	127,734,454	-	129,375,210	△1,640,756
	ポーランドズロチ	108,510,083	-	111,916,350	△3,406,267
	豪ドル	482,062,080	-	491,516,030	△9,453,950
	シンガポールドル	72,311,384	-	74,188,450	△1,877,066
	マレーシアリンギット	238,513,997	-	241,947,580	△3,433,583
	南アフリカランド	132,554,458	-	137,004,980	△4,450,522
合計		24,026,651,496	-	24,499,482,880	△472,831,384

(2020年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	25,064,619,601	-	24,741,695,660	322,923,941
	米ドル	10,952,310,532	-	10,807,974,230	144,336,302
	加ドル	515,832,567	-	509,256,070	6,576,497
	メキシコペソ	190,817,894	-	194,779,200	△3,961,306
	ユーロ	10,180,865,945	-	10,067,752,040	113,113,905
	英ポンド	1,665,216,835	-	1,632,757,360	32,459,475
	スウェーデンクローナ	117,932,268	-	116,741,560	1,190,708
	ノルウェークローネ	66,912,852	-	64,308,700	2,604,152
	デンマーククローネ	128,076,286	-	127,055,840	1,020,446
	ポーランドズロチ	131,543,481	-	126,715,590	4,827,891
	豪ドル	667,172,388	-	650,114,680	17,057,708
	シンガポールドル	105,907,660	-	105,362,210	545,450
	マレーシアリンギット	250,760,018	-	248,111,910	2,648,108
	イスラエルシュケル	91,270,875	-	90,766,270	504,605
合計		25,064,619,601	-	24,741,695,660	322,923,941

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2019年10月28日現在		2020年10月26日現在
1口当たり純資産額	1.5812円	1口当たり純資産額	1.6535円
(1万口当たり純資産額)	(15,812円)	(1万口当たり純資産額)	(16,535円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	国債証券	US TREASURY N/B-2.125%-21/09/30	700,000.00	713,026.79
		US TREASURY N/B-2.0%-21/10/31	800,000.00	815,207.12
		US TREASURY N/B-8.0%-21/11/15	1,670,000.00	1,808,418.45
		US TREASURY N/B-2.0%-21/11/15	1,500,000.00	1,529,515.65
		US TREASURY N/B-2.875%-21/11/15	1,400,000.00	1,440,619.32
		US TREASURY N/B-1.5%-21/11/30	500,000.00	507,382.80
		US TREASURY N/B-2.5%-22/01/15	1,800,000.00	1,851,890.58
		US TREASURY N/B-2.0%-22/02/15	1,750,000.00	1,792,553.70
		US TREASURY N/B-1.75%-22/03/31	900,000.00	920,671.83
		US TREASURY N/B-1.75%-22/05/15	2,350,000.00	2,408,750.00
		US TREASURY N/B-2.125%-22/05/15	500,000.00	515,351.55
		US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31	500,000.00	513,710.90
		US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30	1,000,000.00	1,033,125.00
		US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15	700,000.00	719,195.26
		US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15	2,550,000.00	2,617,833.82
		US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30	1,000,000.00	1,033,046.80
		US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31	1,700,000.00	1,758,902.28
		US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30	1,100,000.00	1,142,281.25
		US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31	1,600,000.00	1,657,312.48
		US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15	700,000.00	729,421.84
		US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31	2,400,000.00	2,477,156.16
		US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15	2,050,000.00	2,132,400.36
		US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30	600,000.00	619,125.00
		US TREASURY N/B-6.25%-23/08/15	580,000.00	678,803.87
		US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15	2,000,000.00	2,129,453.00
		US TREASURY N/B-2.75%-23/08/31	300,000.00	321,767.55
		US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15	1,440,000.00	1,551,656.16
		US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30	1,000,000.00	1,082,382.80
		US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15	1,080,000.00	1,170,112.50
		US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31	1,300,000.00	1,383,890.56
		US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15	1,200,000.00	1,295,812.44
		US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30	1,000,000.00	1,064,023.40
		US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15	4,230,000.00	4,567,738.85
		US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15	4,300,000.00	4,639,800.62
		US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15	1,650,000.00	1,768,658.10
		US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15	1,500,000.00	1,621,288.95
		US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30	700,000.00	778,011.71
		US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15	2,300,000.00	2,479,417.94
		US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15	1,000,000.00	1,093,457.00
		US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31	900,000.00	1,002,902.31
		US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15	2,400,000.00	2,555,437.44
		US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15	900,000.00	952,769.52
		US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15	4,000,000.00	4,357,656.00
		US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15	700,000.00	774,949.21
		US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15	530,000.00	733,739.42
		US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15	3,200,000.00	3,564,000.00
		US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15	3,100,000.00	3,618,523.36
		US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15	210,000.00	285,558.96
		US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15	1,000,000.00	1,153,593.70
		US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15	600,000.00	644,507.76
		US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15	500,000.00	542,929.65
		US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15	900,000.00	957,234.33
		US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15	400,000.00	580,812.48
		US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15	390,000.00	577,367.54
		US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15	170,000.00	255,318.75
		US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15	390,000.00	533,797.25
		US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15	100,000.00	152,359.37
		US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15	230,000.00	351,882.01
		US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15	350,000.00	504,574.21
		US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15	200,000.00	308,195.30
		US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15	200,000.00	285,593.74
		US TREASURY N/B-3.125%-41/11/15	350,000.00	459,607.40
		US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15	300,000.00	372,773.43
		US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15	500,000.00	657,890.60
	US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15	250,000.00	316,806.62
	US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15	140,000.00	198,214.84
	US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15	200,000.00	288,562.50
	US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15	550,000.00	780,462.87
	US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15	120,000.00	164,390.61
	US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15	1,150,000.00	1,490,238.19
	US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15	1,400,000.00	1,669,554.60
	US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15	450,000.00	583,787.07
	US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15	700,000.00	890,695.26
	US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15	200,000.00	260,148.42
	US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15	1,450,000.00	1,732,183.48
	US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15	150,000.00	179,167.96
	US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15	3,250,000.00	3,708,046.87
	US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15	300,000.00	383,402.34
	US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15	1,550,000.00	1,943,312.50
	US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15	1,050,000.00	1,316,970.69
	US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15	1,000,000.00	1,144,492.10
	US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15	600,000.00	544,171.86
米ドル小計			92,380,000.00	102,141,756.91
				(10,694,241,948)
加ドル	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-22/03/01	700,000.00	703,493.00
		CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-22/05/01	600,000.00	612,390.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01	750,000.00	781,237.50
		CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01	600,000.00	621,816.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01	200,000.00	210,036.00
		CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01	400,000.00	416,004.00
		CANADIAN GOVERNMENT-8.0%-27/06/01	450,000.00	670,756.50
		CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01	480,000.00	688,646.40
		CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01	510,000.00	831,228.60
		CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01	200,000.00	309,238.00
		CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01	200,000.00	302,370.00
		CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01	100,000.00	151,951.00
加ドル小計			5,190,000.00	6,299,167.00
				(501,728,651)
メキシコペソ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09	5,000,000.00	5,162,339.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07	7,000,000.00	7,665,196.70
		MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%-24/12/05	5,000,000.00	5,931,286.00
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31	6,000,000.00	7,059,462.60
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-31/05/29	2,500,000.00	2,802,365.50
		MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18	4,500,000.00	5,257,353.15
		MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%-42/11/13	3,000,000.00	3,244,951.50
メキシコペソ小計			33,000,000.00	37,122,954.95
				(185,986,004)
ユーロ	国債証券	BELGIUM KINGDOM-4.0%-22/03/28	350,000.00	373,632.00
		BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22	170,000.00	183,582.66
		BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22	350,000.00	392,791.94
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22	150,000.00	163,780.05
		BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28	380,000.00	552,524.56
		BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22	200,000.00	219,923.20
		BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22	1,600,000.00	1,819,190.40
		BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28	170,000.00	253,681.48
		BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28	260,000.00	453,102.00
		BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28	450,000.00	817,253.55
		BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22	220,000.00	402,200.26
		BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22	80,000.00	135,105.44
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.85%-22/01/31	500,000.00	540,505.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%-23/10/31	300,000.00	344,465.10
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%-24/01/31	600,000.00	703,420.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%-25/04/30	500,000.00	544,320.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%-25/07/30	600,000.00	743,374.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-26/04/30	900,000.00	1,010,523.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%-26/07/30	1,100,000.00	1,491,573.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/04/30	300,000.00	332,605.20
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%-28/07/30	500,000.00	555,362.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-28/10/31	650,000.00	917,559.50
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%-29/01/31	830,000.00	1,239,024.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%-29/10/31	500,000.00	522,815.00
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%-30/07/30	600,000.00	704,326.80
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%-37/01/31	430,000.00	674,958.31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%-41/07/30	400,000.00	704,015.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%-44/10/31	150,000.00	290,325.75
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%-46/10/31	400,000.00	584,289.60
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%-66/07/30	100,000.00	175,514.52
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-22/01/04	300,000.00	310,020.48
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-22/09/04	300,000.00	312,779.28
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/02/15	500,000.00	526,676.25
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-23/05/15	500,000.00	529,685.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%-23/08/15	200,000.00	215,939.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-24/01/04	570,000.00	700,504.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%-24/05/15	500,000.00	541,645.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-24/08/15	250,000.00	267,467.40
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-25/02/15	500,000.00	528,533.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%-25/08/15	500,000.00	543,924.50
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%-26/02/15	650,000.00	695,110.65
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%-27/02/15	400,000.00	425,996.00
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%-28/01/04	560,000.00	823,591.72
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-28/07/04	200,000.00	286,718.20
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%-30/01/04	350,000.00	579,454.75
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%-31/01/04	470,000.00	771,545.42
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%-37/01/04	260,000.00	452,271.04
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%-39/07/04	150,000.00	283,983.75
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%-40/07/04	270,000.00	550,963.99
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%-42/07/04	550,000.00	989,557.80
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-44/07/04	750,000.00	1,256,765.25
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%-46/08/15	750,000.00	1,290,194.55
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-22/03/01	800,000.00	858,362.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%-22/04/15	500,000.00	512,587.75
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%-22/09/01	750,000.00	830,961.75
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-23/05/01	850,000.00	951,682.95
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-23/08/01	600,000.00	682,752.60
		BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%-23/11/01	430,000.00	548,970.68
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-24/03/01	700,000.00	807,815.40
		BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%-24/09/01	200,000.00	228,929.80
		BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-25/03/01	450,000.00	546,619.50
		BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%-25/11/15	500,000.00	558,625.00
		BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%-26/03/01	950,000.00	1,165,565.45
		BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%-26/11/01	700,000.00	989,879.80
	BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%-27/08/01	500,000.00	554,790.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%-27/11/01	900,000.00	1,274,202.90
	BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-28/09/01	550,000.00	728,013.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%-29/11/01	750,000.00	1,053,004.50
	BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%-30/03/01	1,100,000.00	1,382,192.90
	BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%-31/05/01	650,000.00	990,584.40
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%-33/02/01	250,000.00	388,825.75
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-34/08/01	250,000.00	375,264.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%-37/02/01	560,000.00	786,489.20
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-39/08/01	450,000.00	723,630.15
	BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%-40/09/01	300,000.00	486,222.00
	BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%-44/09/01	150,000.00	246,057.30
	BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%-46/09/01	800,000.00	1,082,658.40
	BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%-67/03/01	250,000.00	316,813.00
	FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15	100,000.00	105,570.00
	FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04	200,000.00	244,729.00
	FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04	300,000.00	377,336.70
	FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15	150,000.00	177,619.05
	FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04	100,000.00	158,964.69
	FRANCE (GOVT OF)-3.25%-21/10/25	500,000.00	519,400.50
	FRANCE (GOVT OF)-3.0%-22/04/25	350,000.00	369,519.50
	FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25	1,000,000.00	1,059,940.00
	FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25	200,000.00	246,616.00
	FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25	850,000.00	904,774.85
	FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25	750,000.00	863,122.50
	FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25	650,000.00	719,540.90
	FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25	750,000.00	825,543.75
	FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25	400,000.00	421,616.00
	FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25	950,000.00	1,271,773.55
	FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25	600,000.00	650,771.64
	FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25	400,000.00	492,285.24
	FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25	350,000.00	432,312.72
	FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25	500,000.00	549,500.00
	FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25	490,000.00	742,867.44
	FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25	750,000.00	959,187.00
	FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25	200,000.00	238,471.00
	FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25	1,800,000.00	3,117,855.60
	FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25	1,000,000.00	1,188,819.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25	180,000.00	308,745.00
	FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25	300,000.00	360,207.00
	FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25	460,000.00	790,547.72
	FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25	150,000.00	197,351.70
	FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25	250,000.00	473,023.00
	FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25	600,000.00	1,033,690.80
	FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25	300,000.00	435,806.10
	FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25	320,000.00	693,059.20
	FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25	350,000.00	803,989.55
	IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20	200,000.00	221,991.32
	IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13	300,000.00	380,104.17
	IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15	300,000.00	326,058.57
	IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15	300,000.00	377,507.88
	IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15	200,000.00	253,397.00
	IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18	200,000.00	282,147.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15	270,000.00	297,098.82
	NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15	150,000.00	160,230.00
	NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15	300,000.00	330,776.40
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15	150,000.00	156,892.50
	NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15	200,000.00	213,627.60
	NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15	470,000.00	681,667.79
	NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15	650,000.00	1,113,206.25
	NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15	150,000.00	279,193.53
	NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15	200,000.00	354,871.18
	REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20	350,000.00	376,074.30
	REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21	100,000.00	109,480.90
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15	400,000.00	521,304.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15	200,000.00	293,957.30
	REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20	200,000.00	216,553.40
	REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23	400,000.00	544,684.00
	REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15	450,000.00	770,845.05
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20	250,000.00	437,867.37
	REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26	80,000.00	193,684.08
ユーロ小計			60,830,000.00	80,428,353.44
				(9,974,724,393)
英ポンド	国債証券	UK TREASURY-1.75%-22/09/07	600,000.00	620,074.92
		UK TREASURY-0.125%-23/01/31	300,000.00	301,034.04
		UK TREASURY-2.75%-24/09/07	650,000.00	720,817.24
		UK TREASURY-1.25%-27/07/22	400,000.00	431,401.60
		UK TREASURY-4.25%-27/12/07	150,000.00	194,326.17
		UK TREASURY-6.0%-28/12/07	270,000.00	396,420.37
		UK TREASURY-0.875%-29/10/22	800,000.00	845,498.56
		UK TREASURY-4.75%-30/12/07	650,000.00	939,291.60
		UK TREASURY-4.25%-32/06/07	280,000.00	402,134.51
		UK TREASURY-4.5%-34/09/07	400,000.00	612,843.28
		UK TREASURY-4.25%-36/03/07	260,000.00	399,136.29
		UK TREASURY-4.75%-38/12/07	170,000.00	288,169.78
		UK TREASURY-4.25%-40/12/07	100,000.00	165,259.00
		UK TREASURY-4.5%-42/12/07	270,000.00	473,200.48
		UK TREASURY-3.25%-44/01/22	550,000.00	831,933.30
		UK TREASURY-4.25%-46/12/07	550,000.00	989,758.44
		UK TREASURY-1.5%-47/07/22	100,000.00	115,644.12
		UK TREASURY-1.75%-49/01/22	100,000.00	122,834.88
		UK TREASURY-4.25%-55/12/07	560,000.00	1,144,104.86
		UK TREASURY-4.0%-60/01/22	400,000.00	830,979.20
		UK TREASURY-3.5%-68/07/22	300,000.00	624,526.14
		UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07	300,000.00	329,759.40
英ポンド小計			8,160,000.00	11,779,148.18
				(1,609,620,598)
スウェーデンクローナ	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01	1,950,000.00	2,071,253.92
		SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13	2,500,000.00	2,642,172.50
		SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12	1,850,000.00	2,092,018.85
		SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12	1,500,000.00	1,614,910.50
		SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30	700,000.00	1,101,501.10
スウェーデンクローナ小計			8,500,000.00	9,521,856.87
				(113,881,408)
ノルウェークローネ	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24	1,400,000.00	1,464,267.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14	450,000.00	491,107.50
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13	1,000,000.00	1,059,377.00
		NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19	1,000,000.00	1,055,338.40
		NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26	1,300,000.00	1,433,224.00
ノルウェークローネ小計			5,150,000.00	5,503,313.90
				(62,242,480)
デンマーククローネ	国債証券	KINGDOM OF DENMARK-3.0%-21/11/15	2,450,000.00	2,543,337.65
		KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15	500,000.00	561,263.90
		KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15	2,300,000.00	4,399,803.40
デンマーククローネ小計			5,250,000.00	7,504,404.95
				(125,098,430)
ポーランドズロチ	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23	1,000,000.00	1,110,405.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25	1,000,000.00	1,081,570.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25	800,000.00	903,288.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25	800,000.00	880,808.00
		POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25	600,000.00	675,582.00
ポーランドズロチ小計			4,200,000.00	4,651,653.00
				(126,385,412)
豪ドル	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15	1,270,000.00	1,392,775.21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21	300,000.00	339,941.52
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21	900,000.00	981,455.22
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21	500,000.00	567,242.65
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21	480,000.00	582,096.28
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21	800,000.00	1,019,203.04
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21	400,000.00	461,401.32
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21	650,000.00	786,032.84
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21	500,000.00	577,941.75
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21	950,000.00	1,293,334.94
		AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21	450,000.00	571,596.61
豪ドル小計			7,200,000.00	8,573,021.38
				(639,976,046)
シンガポールドル	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01	200,000.00	210,680.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01	200,000.00	213,220.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01	400,000.00	470,800.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01	200,000.00	257,660.00
		SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01	150,000.00	195,300.00
シンガポールドル小計			1,150,000.00	1,347,660.00
				(103,958,492)
マレーシアリンギット	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT-4.048%-21/09/30	1,000,000.00	1,023,797.30
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15	1,000,000.00	1,086,000.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16	1,400,000.00	1,535,100.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15	1,000,000.00	1,096,000.00
		MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30	500,000.00	580,438.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15	600,000.00	624,150.00
		MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15	2,250,000.00	2,500,276.27
マレーシアリンギット小計			7,750,000.00	8,445,761.57
				(212,664,276)
イスラエルシュケル	国債証券	ISRAEL FIXED BOND-5.5%-22/01/31	1,000,000.00	1,069,717.80
		ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30	500,000.00	673,749.30
		ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31	620,000.00	1,079,927.03
イスラエルシュケル小計			2,120,000.00	2,823,394.13
				(87,581,685)
	合計			24,438,089,823
				(24,438,089,823)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	82銘柄	100.0%	43.6%
加ドル	国債証券	12銘柄	100.0%	2.1%
メキシコペソ	国債証券	7銘柄	100.0%	0.8%
ユーロ	国債証券	135銘柄	100.0%	40.8%
英ポンド	国債証券	22銘柄	100.0%	6.6%
スウェーデンクローナ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.5%
ノルウェークローネ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.3%
デンマーククローネ	国債証券	3銘柄	100.0%	0.5%
ポーランドズロチ	国債証券	5銘柄	100.0%	0.5%
豪ドル	国債証券	11銘柄	100.0%	2.6%
シンガポールドル	国債証券	5銘柄	100.0%	0.4%
マレーシアリンギット	国債証券	7銘柄	100.0%	0.9%
イスラエルシュケル	国債証券	3銘柄	100.0%	0.4%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。