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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】: 2018/07/26 9:17
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【項目】: 29項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	424,419,839	329,609,285
金銭信託	-	193,212,682
コール・ローン	357,348,787	989,880,979
出資金	4,502,837	8,992,618
株式	79,605,811,014	79,291,113,173
投資証券	2,074,915,029	1,920,859,059
派生商品評価勘定	18,007,713	42,420,397
未収入金	181,725	9,563,237
未収配当金	63,655,859	113,127,985
差入委託証拠金	199,246,220	198,703,198
流動資産合計	82,748,089,023	83,097,482,613
資産合計	82,748,089,023	83,097,482,613
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	681,321	40,208,686
未払金	30,317,676	15,255,551
未払解約金	159,846,558	60,600,935
未払利息	468	1,999
流動負債合計	190,846,023	116,067,171
負債合計	190,846,023	116,067,171
純資産の部
元本等
元本	34,878,791,197	35,137,532,579
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	47,678,451,803	47,843,882,863
元本等合計	82,557,243,000	82,981,415,442
純資産合計	82,557,243,000	82,981,415,442
負債純資産合計	82,748,089,023	83,097,482,613

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
1.	期首	平成28年10月27日	平成29年10月27日
	期首元本額	38,877,746,606円	34,878,791,197円
	期首からの追加設定元本額	2,431,074,859円	1,887,984,531円
	期首からの一部解約元本額	6,430,030,268円	1,629,243,149円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	15,103,205,248円	16,019,838,458円
	DCインデックスバランス(株式20)	58,050,502円	65,987,078円
	DCインデックスバランス(株式40)	179,902,285円	203,286,332円
	DCインデックスバランス(株式60)	350,897,322円	397,770,860円
	DCインデックスバランス(株式80)	381,859,625円	434,031,558円
	世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,448,288,498円	2,243,550,119円
	日興五大陸株式ファンド	5,838,410,861円	5,716,798,194円
	全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月分配型	27,231,067円	26,195,727円
	インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)	200,803,262円	133,258,178円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	114,014,686円	155,261,740円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	5,718,625円	5,730,022円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	4,331,083円	4,379,225円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	6,633,016円	6,880,661円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	7,204,167円	7,147,588円
	国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	5,576,111,060円	5,099,856,550円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	27,315,219円	28,251,692円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	81,059,833円	81,609,230円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	116,134,275円	121,461,017円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	118,739,544円	120,444,016円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,232,881,019円	4,265,794,334円
	計	34,878,791,197円	35,137,532,579円
2.	受益権の総数	34,878,791,197口	35,137,532,579口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	830,471,990	-	843,511,142	13,039,152
合計		830,471,990	-	843,511,142	13,039,152

(平成30年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	1,780,960,521	-	1,753,860,117	△27,100,404
合計		1,780,960,521	-	1,753,860,117	△27,100,404

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	541,663,260	-	545,175,500	3,512,240
	米ドル	428,424,510	-	431,082,500	2,657,990
	ユーロ	113,238,750	-	114,093,000	854,250
	売建	284,675,000	-	283,900,000	775,000
	米ドル	284,675,000	-	283,900,000	775,000
合計		826,338,260	-	829,075,500	4,287,240

(平成30年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	1,348,554,385	-	1,377,866,500	29,312,115
	米ドル	1,065,693,160	-	1,091,416,000	25,722,840
	ユーロ	282,861,225	-	286,450,500	3,589,275
合計		1,348,554,385	-	1,377,866,500	29,312,115

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年10月26日現在		平成30年 4月26日現在
1口当たり純資産額	2.3670円	1口当たり純資産額	2.3616円
(1万口当たり純資産額)	(23,670円)	(1万口当たり純資産額)	(23,616円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算