有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

【提出】: 2018/07/26 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 29項目

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
資産の部
流動資産
預金	65,349,308	15,666,364
金銭信託	-	47,862,783
コール・ローン	245,107,968	245,214,023
株式	5,134,697,018	5,870,880,125
投資証券	132,915,409	142,114,682
派生商品評価勘定	14,081,560	7,061,275
未収入金	99,243	240,970
未収配当金	4,201,655	8,089,539
差入委託証拠金	54,602,980	57,759,808
流動資産合計	5,651,055,141	6,394,889,569
資産合計	5,651,055,141	6,394,889,569
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	102,846,959	119,265,660
未払解約金	10,976,206	1,486,943
未払利息	321	495
流動負債合計	113,823,486	120,753,098
負債合計	113,823,486	120,753,098
純資産の部
元本等
元本	3,576,957,718	3,971,355,563
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,960,273,937	2,302,780,908
元本等合計	5,537,231,655	6,274,136,471
純資産合計	5,537,231,655	6,274,136,471
負債純資産合計	5,651,055,141	6,394,889,569

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	(1)デリバティブ取引個別法に基づき原則として時価で評価しております。 (2)為替予約取引原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
1.	期首	平成28年10月27日	平成29年10月27日
	期首元本額	2,465,038,729円	3,576,957,718円
	期首からの追加設定元本額	1,516,778,331円	616,929,735円
	期首からの一部解約元本額	404,859,342円	222,531,890円
	元本の内訳 ※
	インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	2,118,055,934円	2,431,580,627円
	インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	336,292,710円	450,858,283円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	8,685,422円	8,388,728円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	6,620,425円	6,499,375円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	10,063,188円	10,093,916円
	アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	11,020,287円	10,507,889円
	世界アセットバランスファンド40(適格機関投資家向け)	33,398,182円	18,288,899円
	世界アセットバランスファンド25(適格機関投資家向け)	46,696,940円	22,473,797円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	41,380,368円	41,520,727円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	122,343,359円	120,012,348円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	177,953,489円	178,241,342円
	年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	180,476,491円	176,382,180円
	インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	483,970,923円	496,507,452円
	計	3,576,957,718円	3,971,355,563円
2.	受益権の総数	3,576,957,718口	3,971,355,563口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

	平成29年10月26日現在	平成30年 4月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

(平成29年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	289,424,862	-	299,915,072	10,490,210
合計		289,424,862	-	299,915,072	10,490,210

(平成30年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	339,940,217	-	332,310,337	△7,629,880
合計		339,940,217	-	332,310,337	△7,629,880

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(通貨関連)

(平成29年10月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	5,306,100,111	-	5,405,355,720	△99,255,609
	米ドル	3,467,777,285	-	3,545,023,590	△77,246,305
	加ドル	207,375,581	-	207,408,820	△33,239
	ユーロ	713,511,913	-	728,575,650	△15,063,737
	英ポンド	376,691,519	-	381,584,600	△4,893,081
	スイスフラン	180,240,285	-	179,926,240	314,045
	スウェーデンクローナ	60,962,290	-	61,073,280	△110,990
	ノルウェークローネ	15,475,227	-	15,497,210	△21,983
	デンマーククローネ	36,885,548	-	37,627,000	△741,452
	豪ドル	148,924,310	-	148,247,060	677,250
	ニュージーランドドル	802,930	-	777,800	25,130
	香港ドル	68,181,270	-	69,569,850	△1,388,580
	シンガポールドル	24,269,981	-	24,739,520	△469,539
	イスラエルシュケル	5,001,972	-	5,305,100	△303,128
合計		5,306,100,111	-	5,405,355,720	△99,255,609

(平成30年 4月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
区分	種類	契約額等	うち1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	5,999,111,625	-	6,103,686,130	△104,574,505
	米ドル	3,922,095,702	-	4,010,862,090	△88,766,388
	加ドル	221,984,247	-	225,761,270	△3,777,023
	ユーロ	823,267,251	-	828,598,700	△5,331,449
	英ポンド	430,626,803	-	436,415,150	△5,788,347
	スイスフラン	196,042,995	-	194,498,830	1,544,165
	スウェーデンクローナ	64,874,371	-	64,290,230	584,141
	ノルウェークローネ	17,915,028	-	17,949,720	△34,692
	デンマーククローネ	42,832,452	-	43,216,360	△383,908
	豪ドル	162,391,893	-	162,901,100	△509,207
	ニュージーランドドル	2,002,440	-	2,001,100	1,340
	香港ドル	79,088,423	-	80,796,300	△1,707,877
	シンガポールドル	30,709,592	-	31,155,620	△446,028
	イスラエルシュケル	5,280,428	-	5,239,660	40,768
合計		5,999,111,625	-	6,103,686,130	△104,574,505

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

平成29年10月26日現在		平成30年 4月26日現在
1口当たり純資産額	1.5480円	1口当たり純資産額	1.5798円
(1万口当たり純資産額)	(15,480円)	(1万口当たり純資産額)	(15,798円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年10月27日-平成30年10月26日)

開示資料

決算