有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド
以下の運用状況は2021年10月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,728,091,926	46.18
	カナダ	486,713,427	1.92
	メキシコ	190,288,136	0.75
	ドイツ	1,676,716,667	6.60
	イタリア	2,234,514,867	8.80
	フランス	2,583,270,042	10.17
	オランダ	527,176,575	2.08
	スペイン	1,501,826,534	5.91
	ベルギー	620,988,124	2.45
	オーストリア	430,695,428	1.70
	フィンランド	134,140,865	0.53
	アイルランド	231,707,909	0.91
	イギリス	1,560,370,521	6.14
	スウェーデン	124,104,752	0.49
	ノルウェー	71,219,746	0.28
	デンマーク	82,350,241	0.32
	ポーランド	152,539,705	0.60
	オーストラリア	454,993,262	1.79
	シンガポール	106,087,925	0.42
	マレーシア	247,217,460	0.97
	イスラエル	103,401,645	0.41
	小計	25,248,415,757	99.42
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	146,287,872	0.58
合計(純資産総額)		25,394,703,629	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	25,627,841,433	△100.92

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国・ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,000,000	11,818.57	472,742,845	11,819.90	472,796,133	2.000	2026/11/15	1.86
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,830,000	11,898.49	455,712,393	11,890.72	455,414,783	2.375	2024/8/15	1.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,800,000	11,878.73	451,391,993	11,871.63	451,122,027	2.250	2024/11/15	1.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,550,000	11,617.87	412,434,494	11,611.87	412,221,673	1.750	2023/5/15	1.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,900,000	11,963.76	346,949,258	11,973.09	347,219,664	2.250	2027/11/15	1.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,750,000	11,713.33	322,116,787	11,980.19	329,455,396	2.250	2046/8/15	1.30
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,000,000	10,813.30	324,399,082	10,824.18	324,725,439	0.500	2027/10/31	1.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	3,100,000	9,298.51	288,254,020	9,569.37	296,650,504	1.250	2050/5/15	1.17
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,700,000	10,688.53	288,590,369	10,742.48	290,046,986	0.875	2030/11/15	1.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	11,770.39	282,489,464	11,761.29	282,271,027	2.000	2024/6/30	1.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	11,621.42	278,914,206	11,619.20	278,860,927	1.625	2026/5/15	1.10
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,400,000	11,564.14	277,539,500	11,558.81	277,411,635	1.500	2023/3/31	1.09
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1,300,000	21,299.44	276,892,738	21,331.08	277,304,046	5.750	2032/10/25	1.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,300,000	11,814.35	271,730,115	11,804.80	271,510,557	2.000	2025/8/15	1.07
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,927.13	238,542,701	11,923.36	238,467,224	2.250	2025/11/15	0.94
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,795.48	235,909,650	11,787.26	235,745,351	2.500	2023/8/15	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,550,000	12,873.12	199,533,476	13,171.06	204,151,535	2.750	2047/8/15	0.80
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	11,802.58	194,742,683	11,796.81	194,647,442	2.000	2025/2/15	0.77
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,432.65	186,489,844	12,447.30	186,709,625	2.875	2028/8/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,631.85	186,109,745	11,625.86	186,013,844	1.625	2026/2/15	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,585.23	185,363,797	11,581.68	185,306,962	1.750	2023/1/31	0.73
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,856.53	177,848,036	11,848.76	177,731,479	2.125	2025/5/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	9,591.12	172,640,308	9,864.64	177,563,640	1.375	2050/8/15	0.70
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,676.04	175,140,605	11,669.60	175,044,014	2.375	2023/1/31	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,230.62	171,228,748	12,469.95	174,579,351	2.500	2045/2/15	0.69
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,440,000	11,894.94	171,287,189	11,886.72	171,168,894	2.750	2023/11/15	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,350,000	12,257.71	165,479,087	12,521.01	169,033,723	2.500	2046/2/15	0.67
イギリス	国債証券	UK TREASURY	560,000	28,333.12	158,665,507	30,160.63	168,899,566	4.250	2055/12/7	0.67
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,067.95	166,019,253	11,058.84	165,882,715	0.375	2025/11/30	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	11,625.19	162,752,788	11,620.98	162,693,732	2.125	2022/12/31	0.64

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.42
合 計	99.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	名称	建別	数量	契約額等(円)	評価額(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	104,761,000.00	11,920,494,041	11,899,638,887	△46.86
	加ドル	売建	5,366,000.00	493,012,625	493,129,237	△1.94
	メキシコペソ	売建	35,233,000.00	196,681,794	194,357,742	△0.77
	ユーロ	売建	75,940,000.00	10,035,514,216	10,087,113,450	△39.72
	英ポンド	売建	10,031,000.00	1,570,387,723	1,571,935,168	△6.19
	スウェーデンクローナ	売建	9,438,000.00	124,867,820	125,997,269	△0.50
	ノルウェークローネ	売建	5,342,000.00	72,740,055	72,680,859	△0.29
	デンマーククローネ	売建	4,724,000.00	83,942,485	84,381,968	△0.33
	ポーランドズロチ	売建	5,486,000.00	156,876,351	157,239,500	△0.62
	豪ドル	売建	5,352,000.00	456,506,477	457,763,727	△1.80
	シンガポールドル	売建	1,269,000.00	107,145,021	107,155,405	△0.42
	マレーシアリンギット	売建	9,796,000.00	267,948,028	267,785,415	△1.05
	イスラエルシュケル	売建	3,025,000.00	107,582,518	108,662,806	△0.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。