有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)

国内債券マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,742,786
国債証券	2,179,424,345
特殊債券	406,610,000
未収利息	2,995,362
前払費用	519,150
流動資産合計	2,715,291,643
資産合計	2,715,291,643
負債の部
流動負債
未払利息	195
流動負債合計	195
負債合計	195
純資産の部
元本等
元本	1,931,109,137
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	784,182,311
元本等合計	2,715,291,448
純資産合計	2,715,291,448
負債純資産合計	2,715,291,643

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 8月14日現在]
1.	期首	平成29年 8月15日
	期首元本額	1,981,153,090円
	期中追加設定元本額	814,952,061円
	期中一部解約元本額	864,996,014円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	377,436,479円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	225,123,476円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	151,873,072円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	143,377,919円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	66,866,219円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	253,528,416円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	181,798,453円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	79,291,959円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	110,436,440円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	47,516,623円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	43,223,869円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	49,966,061円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	115,734,048円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	84,936,103円
	合計	1,931,109,137円
2.	受益権の総数	1,931,109,137口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年 8月15日 至 平成30年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	593,245
特殊債券	76,000
合計	669,245

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	1.4061円
(1万口当たり純資産額)	(14,061円)

附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	第388回利付国債(2年)	255,000,000	255,981,750
	第389回利付国債(2年)	459,000,000	460,813,050
	第126回利付国債(5年)	174,500,000	175,362,030
	第127回利付国債(5年)	45,000,000	45,245,700
	第128回利付国債(5年)	132,500,000	133,255,250
	第135回利付国債(5年)	30,000,000	30,249,000
	第8回利付国債(40年)	5,000,000	5,735,550
	第10回利付国債(40年)	42,000,000	41,348,160
	第341回利付国債(10年)	10,000,000	10,216,600
	第345回利付国債(10年)	2,000,000	2,009,980
	第350回利付国債(10年)	30,000,000	30,028,500
	第31回利付国債(30年)	20,000,000	26,139,600
	第35回利付国債(30年)	45,000,000	57,488,850
	第41回利付国債(30年)	5,000,000	6,102,650
	第46回利付国債(30年)	2,000,000	2,350,820
	第50回利付国債(30年)	8,000,000	8,027,200
	第56回利付国債(30年)	2,000,000	1,992,940
	第58回利付国債(30年)	35,000,000	34,791,750
	第119回利付国債(20年)	58,000,000	68,858,180
	第124回利付国債(20年)	31,000,000	37,701,270
	第129回利付国債(20年)	35,000,000	41,830,250
	第140回利付国債(20年)	28,500,000	33,919,845
	第148回利付国債(20年)	50,000,000	58,373,000
	第150回利付国債(20年)	53,000,000	61,061,830
	第153回利付国債(20年)	124,000,000	140,835,480
	第157回利付国債(20年)	64,500,000	61,078,920
	第158回利付国債(20年)	24,000,000	23,900,640
	第159回利付国債(20年)	75,000,000	75,814,500
	第161回利付国債(20年)	95,000,000	95,646,950
	第162回利付国債(20年)	45,000,000	45,193,500
	第164回利付国債(20年)	110,000,000	108,070,600
国債証券 合計		2,095,000,000	2,179,424,345
特殊債券	第61回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	100,000,000	103,233,000
	第92回都市再生債券(財投機関債)	100,000,000	103,244,000
	第38回西日本高速道路	100,000,000	99,979,000
	第85回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債)	100,000,000	100,154,000
特殊債券 合計		400,000,000	406,610,000
合計		2,495,000,000	2,586,034,345

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。