有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	275,461,185
コール・ローン	240,363,730
国債証券	40,356,177,573
特殊債券	530,267,746
社債券	1,059,851,095
未収入金	228,346,515
未収利息	279,363,064
前払費用	80,505,577
流動資産合計	43,050,336,485
資産合計	43,050,336,485
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	5,581,548
未払解約金	33,057,014
未払利息	160
その他未払費用	793
流動負債合計	38,639,515
負債合計	38,639,515
純資産の部
元本等
元本	14,446,490,782
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	28,565,206,188
元本等合計	43,011,696,970
純資産合計	43,011,696,970
負債純資産合計	43,050,336,485

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月14日現在]
1.	期首	平成30年 8月15日
	期首元本額	14,546,972,091円
	期中追加設定元本額	2,344,606,540円
	期中一部解約元本額	2,445,087,849円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	4,215,251,375円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	489,452,098円
	三菱UFJ ライフプラン 25	23,173,907円
	三菱UFJ ライフプラン 50	45,510,447円
	三菱UFJ ライフプラン 75	9,476,743円
	三菱UFJ 海外債券オープン	3,989,395,119円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,723,467,150円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	27,933,604円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	80,168,105円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	90,318,063円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	396,371,671円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	1,266,494,656円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	11,598,772円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	6,280,741円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	3,759,640円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	4,186,190円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	79,090円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,252,759円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	1,070,942円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,904,007円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	14,424,267円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,276,578円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	5,021,344円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	2,340,447円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	12,320,380円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,962,687円
	合計	14,446,490,782円
2.	受益権の総数	14,446,490,782口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月15日 至 令和 1年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,764,864,741
特殊債券	13,971,700
社債券	10,033,467
合計	2,788,869,908

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 1年 8月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	南アフリカランド	231,313,633	―	236,895,181	△5,581,548
合計		231,313,633	―	236,895,181	△5,581,548

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	2.9773円
(1万口当たり純資産額)	(29,773円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	25,000,000.00	25,021,484.37
		1.75 T-NOTE 230515	14,000,000.00	14,082,031.25
		2 T-NOTE 221031	20,000,000.00	20,245,312.50
		2 T-NOTE 250815	26,000,000.00	26,599,218.75
		2.25 T-NOTE 210430	18,000,000.00	18,163,828.11
		2.625 T-NOTE 290215	28,100,000.00	30,443,496.06
		2.75 T-NOTE 240215	26,000,000.00	27,320,312.50
		2.875 T-BOND 490515	2,000,000.00	2,328,750.00
		3 T-BOND 451115	2,000,000.00	2,360,937.50
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	4,778,750.00
		3.125 T-BOND 440815	3,000,000.00	3,597,656.25
		3.875 T-BOND 400815	7,000,000.00	9,270,625.00
		4.5 T-BOND 360215	4,000,000.00	5,519,375.00
		4.75 T-BOND 410215	5,000,000.00	7,408,203.12
	国債証券 小計		184,100,000.00	197,139,980.41
				(20,969,779,716)
	特殊債券	1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	4,985,125.00
	特殊債券 小計		5,000,000.00	4,985,125.00
				(530,267,746)
	社債券	3.875 COOPERATIEV 220208	4,000,000.00	4,168,914.76
	社債券 小計		4,000,000.00	4,168,914.76
				(443,447,463)
アメリカドル合計			193,100,000.00	206,294,020.17
				(21,943,494,925)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	11,200,000.00	11,394,544.00
カナダドル合計			11,200,000.00	11,394,544.00
				(916,918,955)
オーストラリアドル	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	100,000.00	129,006.83
オーストラリアドル合計			100,000.00	129,006.83
				(9,322,033)
イギリスポンド	国債証券	0.5 GILT 220722	4,000,000.00	4,018,802.80
		4.25 GILT 320607	1,000,000.00	1,435,322.00
		4.25 GILT 551207	3,800,000.00	7,379,524.00
		6 GILT 281207	2,000,000.00	3,011,600.00
イギリスポンド合計			10,800,000.00	15,845,248.80
				(2,031,836,253)
シンガポールドル	国債証券	3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,600,000.00	1,813,600.00
シンガポールドル合計			1,600,000.00	1,813,600.00
				(139,338,888)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3,000,000.00	3,051,592.50
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3,000,000.00	3,087,438.30
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,500,000.00	1,703,850.45
マレーシアリンギット合計			7,500,000.00	7,842,881.25
				(199,209,183)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	4,000,000.00	4,440,784.00
		1.5 SWD GOVT 231113	4,000,000.00	4,375,830.80
		3.5 SWD GOVT 390330	1,000,000.00	1,646,270.00
		5 SWD GOVT 201201	2,000,000.00	2,147,500.00
スウェーデンクローネ合計			11,000,000.00	12,610,384.80
				(140,605,790)
ノルウェークローネ	国債証券	1.75 NORWE GOVT 250313	19,000,000.00	19,700,036.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	7,000,000.00	7,404,460.00
		2 NORWE GOVT 230524	20,000,000.00	20,666,640.00
		3.75 NORWE GOVT 210525	23,000,000.00	24,048,800.00
ノルウェークローネ合計			69,000,000.00	71,819,936.00
				(860,402,833)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	11,279,964.00
		5.75 MEXICAN BONO 260305	100,000,000.00	92,622,000.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	10,000,000.00	9,836,600.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	110,000,000.00	112,159,300.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	10,000,000.00	10,983,800.00
メキシコペソ合計			240,000,000.00	236,881,664.00
				(1,300,480,335)
ポーランドズロチ	国債証券	3.25 POLAND 250725	4,500,000.00	4,876,245.00
		5.75 POLAND 220923	3,500,000.00	3,934,738.50
ポーランドズロチ合計			8,000,000.00	8,810,983.50
				(241,773,387)
南アフリカランド	国債証券	7 SOUTH AFRICA 310228	1,000,000.00	836,440.00
南アフリカランド合計			1,000,000.00	836,440.00
				(5,880,173)
ユーロ	国債証券	0 SCHATS 200612	3,000,000.00	3,019,641.00
		0.75 NETH GOVT 270715	1,000,000.00	1,110,064.00
		0.95 ITALY GOVT 230301	4,000,000.00	4,034,776.00
		1 IRISH GOVT 260515	1,000,000.00	1,088,727.00
		1.25 BUND 480815	1,000,000.00	1,412,163.00
		1.25 O.A.T 360525	4,000,000.00	4,766,864.00
		1.6 BEL GOVT 470622	6,500,000.00	8,364,525.00
		1.75 ITALY GOVT 240701	4,000,000.00	4,147,184.80
		1.85 ITALY GOVT 240515	16,000,000.00	16,693,382.40
		1.95 SPAIN GOVT 260430	14,000,000.00	15,939,351.40
		2 IRISH GOVT 450218	1,000,000.00	1,323,339.00
		2 O.A.T 480525	4,000,000.00	5,647,112.00
		2.35 SPAIN GOVT 330730	7,000,000.00	8,768,879.00
		2.4 IRISH GOVT 300515	1,000,000.00	1,253,634.00
		2.7 SPAIN GOVT 481031	2,500,000.00	3,492,649.75
		4.5 BEL GOVT 260328	1,000,000.00	1,340,630.00
		4.75 ITALY GOVT 280901	14,000,000.00	17,979,416.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	2,000,000.00	3,581,310.00
		5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	2,839,412.00
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000.00	7,089,025.00
	国債証券 小計		94,000,000.00	113,892,085.35
				(13,540,630,027)
	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000.00	5,184,655.00
	社債券 小計		5,000,000.00	5,184,655.00
				(616,403,632)
ユーロ合計			99,000,000.00	119,076,740.35
				(14,157,033,659)
	合計			41,946,296,414
				(41,946,296,414)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	95.56%	49.99%
	特殊債券	1銘柄	2.42%	1.26%
	社債券	1銘柄	2.02%	1.06%
カナダドル	国債証券	1銘柄	100.00%	2.19%
オーストラリアドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.02%
イギリスポンド	国債証券	4銘柄	100.00%	4.84%
シンガポールドル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.33%
マレーシアリンギット	国債証券	3銘柄	100.00%	0.47%
スウェーデンクローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.34%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	2.05%
メキシコペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	3.10%
ポーランドズロチ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.58%
南アフリカランド	国債証券	1銘柄	100.00%	0.01%
ユーロ	国債証券	20銘柄	95.65%	32.28%
	社債券	1銘柄	4.35%	1.47%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。