有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/06/10-2026/06/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)>(2026年6月30日現在)
該当事項はありません。
<ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)>(2026年6月30日現在)
該当事項はありません。
参考情報
<世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2026年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	32	日本円	4,079,077,488	4,079,077,488	4,088,640,000	4,088,640,000	△27.44
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2609	売建	157	米ドル	17,487,494.59	2,839,794,246	17,718,921.85	2,877,375,719	△19.31
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2609	買建	48	米ドル	5,288,306.16	858,768,037	5,289,000	858,880,710	5.76
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2609	買建	60	米ドル	12,359,721.57	2,007,095,186	12,375,000	2,009,576,250	13.49
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2609	買建	69	米ドル	7,723,327.06	1,254,191,081	7,876,781.25	1,279,110,507	8.58
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2609	買建	44	米ドル	5,043,586.46	819,028,005	5,143,875	835,313,861	5.61
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2609	買建	251	米ドル	26,781,399.34	4,349,031,439	26,915,828.11	4,370,861,327	29.33
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2609	買建	34	カナダドル	4,087,209.04	466,554,912	4,117,740	470,040,021	3.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2609	買建	181	ユーロ	20,766,767.24	3,849,120,308	20,887,400	3,871,479,590	25.98
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2609	買建	18	ユーロ	2,114,820	391,981,887	2,149,200	398,354,220	2.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2609	売建	55	ユーロ	6,954,837.09	1,289,079,054	7,007,550	1,298,849,392	△8.72
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2609	売建	23	ユーロ	2,485,380	460,665,183	2,563,120	475,074,292	△3.19
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2609	買建	4	ユーロ	426,400	79,033,240	428,220	79,370,577	0.53
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2609	売建	1	ユーロ	118,630	21,988,071	120,120	22,264,242	△0.15
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2609	買建	5	ユーロ	528,907.15	98,032,940	529,800	98,198,430	0.66
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2609	買建	55	オーストラリアドル	5,966,160.78	665,584,896	6,028,492.25	672,538,595	4.51
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2609	買建	44	オーストラリアドル	4,580,487.9	510,999,230	4,599,619.2	513,133,518	3.44
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2609	買建	57	英ポンド	5,040,157.6	1,083,885,892	5,110,620	1,099,038,831	7.38

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	82	米ドル	19,747,735.16	3,206,834,713	19,742,012.5	3,205,905,410	△21.51
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,529,550.9	897,943,771	5,526,612.5	897,466,604	△6.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	127	米ドル	30,457,094.08	4,945,927,508	30,476,825	4,949,131,612	△33.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,514,613.4	895,518,070	5,517,700	896,019,303	△6.01
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,513,700.9	895,369,889	5,520,000	896,392,800	△6.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,515,475.9	895,658,132	5,523,737.5	896,999,733	△6.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,518,725.9	896,185,898	5,528,337.5	897,746,726	△6.02
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,521,788.4	896,683,218	5,532,075	898,353,659	△6.03
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	23	米ドル	5,529,609.14	897,953,228	5,534,087.5	898,680,469	△6.03
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,319,761.84	928,964,783	4,325,850	930,274,042	6.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	66	英ポンド	15,805,661.84	3,399,007,579	15,842,475	3,406,924,249	22.86
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,309,486.84	926,755,145	4,318,425	928,677,296	6.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	43	英ポンド	10,289,861.84	2,212,834,789	10,316,775	2,218,622,464	14.89
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,311,036.84	927,088,472	4,320,450	929,112,772	6.23
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,313,711.84	927,663,731	4,322,475	929,548,249	6.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,315,236.84	927,991,683	4,323,375	929,741,794	6.24
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	18	英ポンド	4,322,326.64	929,516,344	4,323,600	929,790,180	6.24

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。
<世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)マザーファンド>有価証券先物取引等
(2026年6月30日現在)

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	日本	大阪証券取引所	長期国債標準物先物	売建	71	日本円	9,051,337,239	9,051,337,239	9,071,670,000	9,071,670,000	△25.35
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10U 2609	売建	308	米ドル	34,312,019.37	5,571,928,825	34,760,687.49	5,644,788,041	△15.77
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 10Y 2609	買建	53	米ドル	5,841,694.45	948,632,762	5,839,937.5	948,347,451	2.65
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 2Y 2609	買建	126	米ドル	25,952,111.26	4,214,363,348	25,987,500	4,220,110,125	11.79
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 20Y 2609	買建	113	米ドル	12,656,668.34	2,055,316,371	12,899,656.25	2,094,775,178	5.85
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 30Y 2609	買建	109	米ドル	12,490,560.53	2,028,342,124	12,742,781.25	2,069,300,247	5.78
	アメリカ	シカゴ商品取引所	CBT 5Y 2609	買建	667	米ドル	71,173,526.74	11,557,869,007	71,525,328.12	11,614,998,033	32.45
	カナダ	モントリオール取引所	MON 10Y 2609	買建	132	カナダドル	15,850,845.65	1,809,374,031	15,986,520	1,824,861,258	5.10
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL 2609	買建	383	ユーロ	43,957,957.38	8,147,607,401	44,198,200	8,192,136,370	22.89
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP 2609	買建	20	ユーロ	2,349,800	435,535,430	2,388,000	442,615,800	1.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUND1OY 2609	売建	61	ユーロ	7,746,812.77	1,435,871,746	7,772,010	1,440,542,053	△4.02
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL 2609	売建	34	ユーロ	3,675,598.57	681,272,195	3,788,960	702,283,736	△1.96
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	FBTS 2609	買建	12	ユーロ	1,279,200	237,099,720	1,284,660	238,111,731	0.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT 2609	買建	26	ユーロ	3,084,380	571,689,833	3,123,120	578,870,292	1.62
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ 2609	買建	9	ユーロ	952,157.87	176,482,461	953,640	176,757,174	0.49
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE10Y 2609	買建	113	オーストラリアドル	12,262,783.27	1,368,036,101	12,385,811.35	1,381,761,114	3.86
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SFE3Y 2609	買建	117	オーストラリアドル	12,179,802.36	1,358,778,751	12,230,805.6	1,364,468,672	3.81
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	GILT 2609	買建	157	英ポンド	13,870,844.24	2,982,925,054	14,076,620	3,027,177,131	8.46

資産の 種類	地域	取引所	資産の 名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額金額	評価額金額 (円)	投資 比率 (%)
その他先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	133	米ドル	32,030,080.53	5,201,364,777	32,020,581.25	5,199,822,189	△14.53
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,703,432.34	2,225,300,378	13,696,387.5	2,224,156,366	△6.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	307	米ドル	73,624,755.09	11,955,923,979	73,672,325	11,963,648,857	△33.43
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,666,519.84	2,219,306,157	13,674,300	2,220,569,577	△6.20
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,664,357.34	2,218,954,989	13,680,000	2,221,495,200	△6.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,668,832.34	2,219,681,683	13,689,262.5	2,222,999,337	△6.21
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,676,932.34	2,220,997,042	13,700,662.5	2,224,850,583	△6.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,684,544.84	2,222,233,237	13,709,925	2,226,354,721	△6.22
	アメリカ	シカゴ商業取引所	CME 3MO SOFR	売建	57	米ドル	13,703,730.26	2,225,348,757	13,714,912.5	2,227,164,641	△6.22
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,079,226.64	2,167,537,688	10,093,650	2,170,639,432	6.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	128	英ポンド	30,654,301.64	6,592,207,568	30,724,800	6,607,368,240	18.46
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,055,276.64	2,162,387,241	10,076,325	2,166,913,691	6.05
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	155	英ポンド	37,137,549.32	7,986,429,983	37,188,375	7,997,360,044	22.34
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,058,901.64	2,163,166,797	10,081,050	2,167,929,802	6.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,065,151.64	2,164,510,860	10,085,775	2,168,945,914	6.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,068,726.64	2,165,279,664	10,087,875	2,169,397,519	6.06
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	ICE 3M SONIA	買建	42	英ポンド	10,085,637.16	2,168,916,271	10,088,400	2,169,510,420	6.06

(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2) 評価額は、計算日に知りうる直近の日の、主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。2つ以上の取引所に上場されていて、かつ当該取引所相互間で反対売買が可能な先物取引については、取引量を勘案して評価を行う取引所を決定しております。