有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)

MHAM日本バリュー株マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 6月29日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	181,218,818
株式	5,664,697,630
未収入金	11,177,562
未収配当金	5,400,700
未収利息	240
流動資産合計	5,862,494,950
資産合計	5,862,494,950
負債の部
流動負債
未払金	116,547,793
流動負債合計	116,547,793
負債合計	116,547,793
純資産の部
元本等
元本	1,977,845,040
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,768,102,117
元本等合計	5,745,947,157
純資産合計	5,745,947,157
負債純資産合計	5,862,494,950

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月29日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 6月29日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		1,977,845,040口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	2.9052円
		(1万口当たり純資産の額)	(29,052円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月29日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 6月29日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成26年 7月 1日 至 平成27年 6月29日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	1,131,522,449
合計	1,131,522,449

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成27年 6月29日現在)
親投資信託の期首における元本額	2,107,312,193円 (平成26年 7月 1日)
期中追加設定元本額	404,167,912円
期中一部解約元本額	533,635,065円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	1,977,845,040円
MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉	1,572,636,274円
MHAM日本バリュー株オープン	158,921,675円
MHAM日本バリュー株ファンド[適格機関投資家限定]	246,287,091円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

有価証券明細表

MHAM日本バリュー株マザーファンド

(平成27年 6月29日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	ミライト・ホールディングス	44,100	1,418.00	62,533,800
	前田建設工業	62,000	835.00	51,770,000
	奥村組	71,000	626.00	44,446,000
	積水ハウス	29,500	1,951.00	57,554,500
	日清紡ホールディングス	63,000	1,363.00	85,869,000
	TSIホールディングス	64,000	831.00	53,184,000
	カネカ	55,000	908.00	49,940,000
	三井化学	164,000	452.00	74,128,000
	日油	51,000	984.00	50,184,000
	DIC	162,000	310.00	50,220,000
	富士フイルムホールディングス	24,000	4,377.50	105,060,000
	協和発酵キリン	24,000	1,612.00	38,688,000
	キッセイ薬品工業	26,000	3,075.00	79,950,000
	JXホールディングス	134,000	532.50	71,355,000
	旭硝子	71,000	732.00	51,972,000
	ジェイ エフ イー ホールディングス	28,000	2,798.50	78,358,000
	大和工業	21,800	2,882.00	62,827,600
	三井金属鉱業	200,000	329.00	65,800,000
	住友金属鉱山	31,000	1,884.00	58,404,000
	住友電気工業	67,700	1,944.00	131,608,800
	アマダホールディングス	67,500	1,303.00	87,952,500
	富士機械製造	48,100	1,266.00	60,894,600
	住友重機械工業	70,000	718.00	50,260,000
	日本トムソン	83,000	686.00	56,938,000
	日立工機	77,500	1,018.00	78,895,000
	ソニー	15,700	3,773.00	59,236,100
	TDK	11,800	9,340.00	110,212,000
	TOA	27,000	1,289.00	34,803,000
	アルパイン	33,500	2,348.00	78,658,000
	ローム	6,400	8,200.00	52,480,000
	KOA	31,800	1,314.00	41,785,200
	リコー	76,000	1,255.50	95,418,000
	東海理化電機製作所	17,100	3,055.00	52,240,500
	日産自動車	97,600	1,260.50	123,024,800
	トヨタ自動車	8,300	8,151.00	67,653,300
	新明和工業	47,000	1,121.00	52,687,000
	ケーヒン	25,600	1,790.00	45,824,000
	本田技研工業	18,600	3,927.50	73,051,500
	日本精機	29,000	2,429.00	70,441,000
	トッパン・フォームズ	34,500	1,676.00	57,822,000
	西日本旅客鉄道	7,400	7,767.00	57,475,800
	日本通運	71,000	619.00	43,949,000
	セイノーホールディングス	82,900	1,365.00	113,158,500
	川崎汽船	183,000	293.00	53,619,000
	三井倉庫ホールディングス	87,000	384.00	33,408,000
	ITホールディングス	28,800	2,585.00	74,448,000
	日本電信電話	60,000	4,382.00	262,920,000
	伯東	21,500	1,468.00	31,562,000
	伊藤忠商事	37,500	1,625.00	60,937,500
	三菱商事	54,800	2,691.00	147,466,800
	伊藤忠エネクス	49,400	1,179.00	58,242,600
	DCMホールディングス	68,800	1,204.00	82,835,200
	J.フロント リテイリング	34,200	2,328.00	79,617,600
	島忠	23,300	3,455.00	80,501,500
	丸井グループ	36,000	1,646.00	59,256,000
	ヤマダ電機	76,900	499.00	38,373,100
	あおぞら銀行	166,000	456.00	75,696,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	324,600	885.80	287,530,680
	三井住友トラスト・ホールディングス	194,000	565.50	109,707,000
	三井住友フィナンシャルグループ	46,900	5,413.00	253,869,700
	武蔵野銀行	12,200	4,800.00	58,560,000
	ふくおかフィナンシャルグループ	90,000	628.00	56,520,000
	伊予銀行	36,500	1,515.00	55,297,500
	琉球銀行	30,000	1,816.00	54,480,000
	野村ホールディングス	149,400	825.00	123,255,000
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	40,500	3,782.50	153,191,250
	東京海上ホールディングス	36,300	5,031.00	182,625,300
	日立キャピタル	28,200	3,205.00	90,381,000
	三菱UFJリース	69,000	662.00	45,678,000
	野村不動産ホールディングス	35,700	2,576.00	91,963,200
	ゴールドクレスト	30,800	2,404.00	74,043,200
小計	銘柄数:71	4,431,700		5,664,697,630
	組入時価比率:98.6%			100.0%
合 計		4,431,700		5,664,697,630

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。