有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月10日-平成28年3月9日)

日本株式マザーファンド
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 3月 9日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	103,732,902
株式	4,355,008,690
未収入金	57,644,761
未収配当金	4,073,100
流動資産合計	4,520,459,453
資産合計	4,520,459,453
負債の部
流動負債
未払金	56,294,402
流動負債合計	56,294,402
負債合計	56,294,402
純資産の部
元本等
元本	3,093,655,836
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,370,509,215
元本等合計	4,464,165,051
純資産合計	4,464,165,051
負債純資産合計	4,520,459,453

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	(自 平成27年 3月10日 至 平成28年 3月 9日)
1有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。
2収益・費用の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益及び派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成28年 3月 9日現在)
1	計算期間末日における受益権の総数		3,093,655,836口
2	計算期間末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産の額	1.4430円
		(1万口当たり純資産の額)	(14,430円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成27年 3月10日 至 平成28年 3月 9日)
1金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める投資を目的とする証券投資信託であり、証券投資信託約款および投資ガイドラインに基づいて運用しております。
2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 なお、詳細は附属明細表をご参照下さい。 これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドは信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っており、当該デリバティブ取引は対象とする株価指数等に係る価格変動リスクを有しております。
3金融商品に係るリスク管理体制	運用部門がポジション管理を行っておりますが、取引の執行・記録・管理については、トレーディング部門が行っております。また、コンプライアンス・リスク管理部門においてデリバティブに関する法令・約款など運用に関する諸規則の遵守状況のチェックを行うとともにポートフォリオのリスク状況の分析・チェックを行い、上記プロセスを通じ、適正なリスク管理が行われているかをチェックし、必要に応じて関連部署へ報告、注意、勧告を行っております。 なお具体的には以下のリスクの管理を行っております。 ①市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。 ②信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。 ③流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。
4金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成28年 3月 9日現在)
1貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの計上額・時価・時価との差額	貸借対照表に計上している金融商品は、原則として時価評価としているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2貸借対照表の科目ごとの時価の算定方法	(1)有価証券
	株式
	①わが国の金融商品取引所または海外取引所に上場されている有価証券 当該有価証券については、原則として上記の取引所における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。 ②時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できない場合または入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

① 売買目的有価証券

(自 平成27年 3月10日 至 平成28年 3月 9日)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△290,546,328
合計	△290,546,328

(デリバティブ取引等に関する注記)


該当事項はありません。

(その他の注記)

期別 項目	(平成28年 3月 9日現在)
期首	平成27年 3月10日
親投資信託の期首における元本額	3,342,628,898円
期中追加設定元本額	396,468,255円
期中一部解約元本額	645,441,317円
期末元本額及びその内訳として当該親投資信託受益証券を投資対象とする委託者指図型投資信託ごとの元本額
期末元本額	3,093,655,836円
MHAM日本株式	1,672,986,006円
MHAM日本株式〈DC年金〉	1,420,669,830円

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(平成28年 3月 9日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本・円	鹿島建設	105,000	658.00	69,090,000
	大東建託	5,600	15,320.00	85,792,000
	大和ハウス工業	30,900	3,067.00	94,770,300
	関電工	35,000	845.00	29,575,000
	カルビー	9,700	4,520.00	43,844,000
	サントリー食品インターナショナル	8,300	4,760.00	39,508,000
	アリアケジャパン	6,900	6,120.00	42,228,000
	日本たばこ産業	19,500	4,609.00	89,875,500
	東洋紡	251,000	166.00	41,666,000
	東レ	75,000	916.70	68,752,500
	東京応化工業	14,600	2,893.00	42,237,800
	花王	19,500	5,718.00	111,501,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	6,300	7,980.00	50,274,000
	ニフコ	9,700	5,110.00	49,567,000
	中外製薬	18,500	3,435.00	63,547,500
	エーザイ	8,200	6,932.00	56,842,400
	小野薬品工業	5,500	22,055.00	121,302,500
	JXホールディングス	121,200	456.60	55,339,920
	新日鐵住金	26,300	2,143.50	56,374,050
	大同特殊鋼	78,000	412.00	32,136,000
	ナブテスコ	15,300	2,281.00	34,899,300
	ダイキン工業	9,500	7,929.00	75,325,500
	日本電産	10,900	8,018.00	87,396,200
	ダブル・スコープ	5,600	4,250.00	23,800,000
	アルプス電気	21,000	2,067.00	43,407,000
	クラリオン	111,000	377.00	41,847,000
	キーエンス	2,100	57,700.00	121,170,000
	シスメックス	12,700	7,050.00	89,535,000
	カシオ計算機	21,900	2,172.00	47,566,800
	小糸製作所	17,500	4,900.00	85,750,000
	日産自動車	120,500	1,077.00	129,778,500
	トヨタ自動車	13,500	5,976.00	80,676,000
	カルソニックカンセイ	35,000	770.00	26,950,000
	アイシン精機	16,400	4,395.00	72,078,000
	スズキ	10,500	2,837.00	29,788,500
	ヤマハ発動機	25,000	1,807.00	45,175,000
	エフ・シー・シー	16,400	1,866.00	30,602,400
	島津製作所	20,000	1,701.00	34,020,000
	ニコン	30,200	1,734.00	52,366,800
	ピジョン	13,800	2,735.00	37,743,000
	電源開発	16,600	3,470.00	57,602,000
	相鉄ホールディングス	47,000	687.00	32,289,000
	東海旅客鉄道	3,900	19,065.00	74,353,500
	日本航空	11,900	3,950.00	47,005,000
	デジタルアーツ	10,000	1,994.00	19,940,000
	GMOペイメントゲートウェイ	7,700	6,700.00	51,590,000
	日本電信電話	29,400	4,906.00	144,236,400
	KDDI	30,100	2,952.50	88,870,250
	カドカワ	23,600	1,653.00	39,010,800
	SCSK	11,600	4,080.00	47,328,000
	コナミホールディングス	20,000	2,867.00	57,340,000
	伊藤忠商事	74,500	1,430.00	106,535,000
	三井物産	28,000	1,429.00	40,012,000
	ミスミグループ本社	31,300	1,598.00	50,017,400
	スタートトゥデイ	7,000	4,005.00	28,035,000
	しまむら	4,900	13,030.00	63,847,000
	ヤマダ電機	133,500	585.00	78,097,500
	ニトリホールディングス	6,300	9,010.00	56,763,000
	サンドラッグ	6,900	7,960.00	54,924,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	254,700	524.60	133,615,620
	三井住友フィナンシャルグループ	22,500	3,468.00	78,030,000
	スルガ銀行	27,700	1,873.00	51,882,100
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	28,300	3,041.00	86,060,300
	第一生命保険	26,100	1,399.50	36,526,950
	全国保証	11,900	3,470.00	41,293,000
	東京センチュリーリース	12,700	3,955.00	50,228,500
	ジャックス	69,000	466.00	32,154,000
	いちごグループホールディングス	115,500	395.00	45,622,500
	東急不動産ホールディングス	65,600	775.00	50,840,000
	三井不動産	14,000	2,718.50	38,059,000
	カカクコム	18,600	2,067.00	38,446,200
	エムスリー	22,400	2,658.00	59,539,200
	エン・ジャパン	11,900	3,430.00	40,817,000
小計	銘柄数:73	2,588,600		4,355,008,690
	組入時価比率:97.6%			100.0%
合 計		2,588,600		4,355,008,690

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。