有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

シュローダー月果美人マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年11月10日現在)	(平成28年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金	34,648,194	98,586,708
金銭信託	-	14,236,003
コール・ローン	27,194,777	-
国債証券	1,057,828,123	829,843,199
特殊債券	31,979,894	24,572,940
派生商品評価勘定	13,537,529	39,112,132
未収入金	-	25,424,367
未収利息	13,447,677	9,006,386
前払費用	6,841,495	5,198,924
流動資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659
資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	25,646,266	16,163,011
未払金	8,986,494	-
未払解約金	1,221,825	-
その他未払費用	-	1,036
流動負債合計	35,854,585	16,164,047
負債合計	35,854,585	16,164,047
純資産の部
元本等
元本	690,213,415	590,627,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	459,409,689	439,188,878
元本等合計	1,149,623,104	1,029,816,612
純資産合計	1,149,623,104	1,029,816,612
負債純資産合計	1,185,477,689	1,045,980,659

(注) ｢シュローダー月果美人マザーファンド」の計算期間は原則として毎年11月11日から翌年11月10日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。 上記の貸借対照表は、平成27年11月10日及び平成28年 5月10日における同ファンドの状況であります。

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券
	個別法に基づき、原則として金融商品取引業者・銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない。)又は価格情報会社の提供する価額で時価評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
	為替予約の評価は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成の為の基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、｢投資信託財産の計算に関する規則｣(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成27年11月10日現在]	[平成28年 5月10日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	797,079,910円	690,213,415円
	期中追加設定元本額	1,815,288円	138,693円
	期中解約元本額	108,681,783円	99,724,374円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー月果美人	690,213,415円	590,627,734円
	計	690,213,415円	590,627,734円
2.	受益権の総数	690,213,415口	590,627,734口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年 5月12日 至 平成27年11月10日	自 平成27年11月11日 至 平成28年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 当ファンドは為替変動リスクの低減を図ることを目的として、為替予約取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成27年11月10日現在]	[平成28年 5月10日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年11月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△15,106,915円
特殊債券	△171,015円
合計	△15,277,930円

(平成28年 5月10日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	13,502,793円
特殊債券	113,078円
合計	13,615,871円

注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日からシュローダー月果美人の期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 通貨関連

(平成27年11月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	320,638,836	-	326,773,652	6,134,816
	米ドル	265,123,195	-	271,497,604	6,374,409
	メキシコペソ	11,063,063	-	11,361,500	298,437
	チェココルナ	6,037,623	-	5,880,000	△157,623
	ポーランドズロチ	35,664,132	-	35,298,500	△365,632
	ロシアルーブル	2,750,823	-	2,736,048	△14,775
	売建	1,449,218,836	-	1,467,462,389	△18,243,553
	米ドル	1,210,795,641	-	1,234,034,427	△23,238,786
	メキシコペソ	35,750,498	-	35,418,499	331,999
	ユーロ	82,415,857	-	80,560,603	1,855,254
	チェココルナ	11,928,000	-	11,760,000	168,000
	ハンガリーフォリント	43,146,820	-	42,680,410	466,410
	ポーランドズロチ	65,182,020	-	63,008,450	2,173,570
合計		1,769,857,672	-	1,794,236,041	△12,108,737

(平成28年 5月10日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	396,998,502	-	384,485,979	△12,512,523
	米ドル	258,599,036	-	251,568,070	△7,030,966
	メキシコペソ	61,490,194	-	58,176,000	△3,314,194
	ユーロ	12,080,947	-	11,858,470	△222,477
	チェココルナ	11,391,033	-	10,968,000	△423,033
	ハンガリーフォリント	34,333,611	-	33,520,040	△813,571
	南アフリカランド	19,103,681	-	18,395,399	△708,282
	売建	1,404,238,502	-	1,368,776,858	35,461,644
	米ドル	1,145,639,466	-	1,114,875,596	30,763,870
	メキシコペソ	92,449,498	-	89,392,997	3,056,501
	ユーロ	32,516,080	-	32,853,470	△337,390
	チェココルナ	10,944,000	-	10,968,000	△24,000
	ハンガリーフォリント	44,580,560	-	43,849,740	730,820
	ポーランドズロチ	29,107,320	-	28,406,570	700,750
	ロシアルーブル	9,958,178	-	9,897,085	61,093
	タイバーツ	9,455,000	-	9,548,000	△93,000
	南アフリカランド	29,588,400	-	28,985,400	603,000
合計		1,801,237,004	-	1,753,262,837	22,949,121

(注)時価の算定方法

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日(以下「当該日」という)の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートにより評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値により評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値により評価しております。

3.換算において円未満の端数は切り捨てております。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成27年11月10日現在]	[平成28年 5月10日現在]
1口当たり純資産額	1.6656円	1.7436円
(1万口当たり純資産額)	(16,656円)	(17,436円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	米ドル	ARGENTINE 7.625% 22/04/4	150,000.00	146,625.00
		BRAZIL 5.625% 07/01/41	240,000.00	211,200.00
		COLOMBIA 6.125% 18/01/41	170,000.00	181,475.00
		S.AFRICA 4.665% 17/01/24	100,000.00	99,822.00
		S.AFRICA 6.25% 08/03/41	100,000.00	108,579.50
		UKRAINE 7.75% 01/09/26	100,000.00	92,625.00
		UKRAINE 7.75% 01/09/27	100,000.00	92,250.00
		US 3.5% 15/02/18	700,000.00	734,357.40
		US 3.875% 15/05/18	275,000.00	292,686.90
		US 4.25% 15/11/17	650,000.00	685,153.30
		US 8.875% 15/08/17	700,000.00	773,240.30
	米ドル 小計		3,285,000.00	3,418,014.40
				(370,717,841)
	メキシコペソ	MEXICO 0% 18/08/16	4,100,000.00	4,056,622.00
		MEXICO 10% 05/12/24	1,900,000.00	2,443,552.00
		MEXICO 5% 15/06/17	9,880,000.00	9,984,797.16
		MEXICO 7.75% 13/11/42	2,800,000.00	3,210,200.00
	メキシコペソ 小計		18,680,000.00	19,695,171.16
				(117,383,220)
	ブラジルレアル	BRAZIL 10% 01/01/21	453,000.00	431,192.58
		BRAZIL 10% 01/01/23	591,000.00	543,180.99
		BRAZIL 10% 01/01/25	830,000.00	745,494.38
	ブラジルレアル 小計		1,874,000.00	1,719,867.95
				(53,040,727)
	ユーロ	POLAND 5.625% 20/06/18	290,000.00	324,599.32
	ユーロ 小計		290,000.00	324,599.32
				(40,084,770)
	ハンガリーフォリント	HUNGARY 5.5% 22/12/16	119,700,000.00	123,015,690.00
	ハンガリーフォリント 小計		119,700,000.00	123,015,690.00
				(48,123,737)
	ロシアルーブル	RUSSIA 7.05% 19/01/28	14,950,000.00	13,159,752.43
		RUSSIA 7% 16/08/23	8,000,000.00	7,268,000.00
		RUSSIA 8.15% 03/02/27	12,650,000.00	12,166,137.50
	ロシアルーブル 小計		35,600,000.00	32,593,889.93
				(53,128,040)
	マレーシアリンギット	MALAYSIA 4.012% 15/09/17	1,080,000.00	1,095,226.91
	マレーシアリンギット 小計		1,080,000.00	1,095,226.91
				(29,330,176)
	インドネシアルピア	INDONESIA 8.375% 15/09/2	3,000,000,000.00	3,125,961,000.00
		INDONESIA 8.375%15/03/24	454,000,000.00	473,756,264.00
		INDONESIA 8.75% 15/02/44	1,100,000,000.00	1,170,139,300.00
		INDONESIA 8.75% 15/05/31	1,100,000,000.00	1,180,182,300.00
	インドネシアルピア 小計		5,654,000,000.00	5,950,038,864.00
				(48,790,318)
	韓国ウォン	S.KOREA 5.5% 10/09/17	200,000,000.00	210,768,800.00
	韓国ウォン 小計		200,000,000.00	210,768,800.00
				(19,496,114)
	南アフリカランド	S.AFRICA 10.5% 21/12/26	2,600,000.00	2,839,069.98
		S.AFRICA 6.5% 28/02/41	300,000.00	207,894.30
		S.AFRICA 8.25% 31/03/32	1,500,000.00	1,329,840.00
		S.AFRICA 8.5% 31/01/37	1,400,000.00	1,239,039.20
		S.AFRICA 8.75% 28/02/48	1,500,000.00	1,332,236.99
	南アフリカランド 小計		7,300,000.00	6,948,080.47
				(49,748,256)
国債証券合計				829,843,199
				(829,843,199)
特殊債券	インドルピー	INTERNATIONAL FINANCE CO	15,000,000.00	14,983,500.00
	インドルピー 小計		15,000,000.00	14,983,500.00
				(24,572,940)
特殊債券合計				24,572,940
				(24,572,940)
合計				854,416,139
				(854,416,139)

注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の金額は円で表示しております。また( )内の金額は外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	国債証券	11銘柄	100.0%	43.5%
メキシコペソ	国債証券	4銘柄	100.0%	13.7%
ブラジルレアル	国債証券	3銘柄	100.0%	6.2%
ユーロ	国債証券	1銘柄	100.0%	4.7%
ハンガリーフォリント	国債証券	1銘柄	100.0%	5.6%
ロシアルーブル	国債証券	3銘柄	100.0%	6.2%
マレーシアリンギット	国債証券	1銘柄	100.0%	3.4%
インドネシアルピア	国債証券	4銘柄	100.0%	5.7%
韓国ウォン	国債証券	1銘柄	100.0%	2.3%
インドルピー	特殊債券	1銘柄	100.0%	2.9%
南アフリカランド	国債証券	5銘柄	100.0%	5.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。