有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

三菱UFJ 海外株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成31年 2月14日現在]
資産の部
流動資産
預金	63,340,549
コール・ローン	17,858,502
株式	4,602,791,885
未収入金	16,957,484
未収配当金	4,007,258
流動資産合計	4,704,955,678
資産合計	4,704,955,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	90,000
未払解約金	21,790,071
未払利息	28
その他未払費用	450
流動負債合計	21,880,549
負債合計	21,880,549
純資産の部
元本等
元本	2,393,583,787
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,289,491,342
元本等合計	4,683,075,129
純資産合計	4,683,075,129
負債純資産合計	4,704,955,678

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成31年 2月14日現在]
1.	期首	平成30年 2月15日
	期首元本額	2,408,024,120円
	期中追加設定元本額	940,205,279円
	期中一部解約元本額	954,645,612円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフプラン 25	52,121,636円
	三菱UFJ ライフプラン 50	199,970,759円
	三菱UFJ ライフプラン 75	206,868,320円
	三菱UFJ 海外株式オープン	458,300,576円
	三菱UFJ 海外株式オープンVA(適格機関投資家限定)	449,614,510円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	129,035,299円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	37,679,366円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	539,974,448円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	26,693,557円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	36,831,002円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	31,352,213円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	50,904,926円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	2,110,061円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	12,497,518円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	18,737,162円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	10,272,729円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	29,474,091円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	22,928,661円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	30,464,371円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	5,138,240円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,148,376円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	25,465,966円
	合計	2,393,583,787円
2.	受益権の総数	2,393,583,787口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成31年 2月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成31年 2月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	372,602,685
合計	372,602,685

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[平成31年 2月14日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	22,104,000	―	22,194,000	△90,000
合計		22,104,000	―	22,194,000	△90,000

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成31年 2月14日現在]
1口当たり純資産額	1.9565円
(1万口当たり純資産額)	(19,565円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	7,073	119.57	845,718.61
	MARATHON PETROLEUM CORP	2,500	63.65	159,125.00
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	860	433.99	373,231.40
	VULCAN MATERIALS CO	7,518	105.89	796,081.02
	CATERPILLAR INC	6,373	133.10	848,246.30
	FLUOR CORP	11,163	36.12	403,207.56
	FORTIVE CORP	9,022	80.44	725,729.68
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,953	309.34	913,481.02
	COSTAR GROUP INC	2,548	406.95	1,036,908.60
	FEDEX CORP	537	185.62	99,677.94
	AUTOLIV INC	1,789	76.38	136,643.82
	DR HORTON INC	14,450	40.17	580,456.50
	ALPHABET INC-CL C	1,138	1,120.16	1,274,742.08
	AMAZON.COM INC	1,230	1,640.00	2,017,200.00
	HOME DEPOT INC	3,050	188.41	574,650.50
	ULTA BEAUTY INC	2,046	303.95	621,881.70
	COSTCO WHOLESALE CORP	1,900	212.80	404,320.00
	SYSCO CORP	5,779	66.53	384,476.87
	ABIOMED INC	905	361.50	327,157.50
	ALIGN TECHNOLOGY INC	1,532	251.85	385,834.20
	CENTENE CORP	10,216	63.69	650,657.04
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,200	533.47	640,164.00
	ABBVIE INC	7,281	80.79	588,231.99
	ZOETIS INC	9,812	88.25	865,909.00
	CITIGROUP INC	8,798	63.04	554,625.92
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	21,911	36.31	795,588.41
	COMERICA INC	5,791	84.47	489,165.77
	S&P GLOBAL INC	5,267	197.18	1,038,547.06
	SCHWAB (CHARLES) CORP	10,874	45.98	499,986.52
	PROGRESSIVE CORP	11,012	70.80	779,649.60
	SBA COMMUNICATIONS CORP	4,083	184.34	752,660.22
	AUTODESK INC	5,960	160.03	953,778.80
	CADENCE DESIGN SYS INC	11,380	51.36	584,476.80
	MICROSOFT CORP	6,788	106.81	725,026.28
	PAYPAL HOLDINGS INC	7,350	94.01	690,973.50
	SALESFORCE.COM INC	8,496	160.40	1,362,758.40
	VISA INC-CLASS A SHARES	7,244	143.49	1,039,441.56
	VMWARE INC-CLASS A	8,365	167.03	1,397,205.95
	APPLE INC	3,171	170.18	539,640.78
	T-MOBILE US INC	7,599	69.07	524,862.93
	SEMPRA ENERGY	6,964	114.24	795,567.36
	TEXAS INSTRUMENTS INC	6,000	107.15	642,900.00
アメリカドル 小計		259,928		29,820,588.19
				(3,309,488,877)
カナダドル	MANULIFE FINANCIAL CORP	15,600	20.93	326,508.00
カナダドル 小計		15,600		326,508.00
				(27,338,514)
オーストラリアドル	BHP GROUP LTD	23,772	36.08	857,693.76
	JB HI-FI LTD	1,545	22.98	35,504.10
オーストラリアドル 小計		25,317		893,197.86
				(70,312,535)
イギリスポンド	ANTOFAGASTA PLC	25,420	8.63	219,425.44
	ASHTEAD GROUP PLC	8,105	20.07	162,667.35
	BAE SYSTEMS PLC	30,000	5.17	155,220.00
	HOWDEN JOINERY GROUP PLC	17,789	5.00	89,051.73
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	44,234	6.58	291,059.72
	PERSIMMON PLC	1,497	24.33	36,422.01
	TUI AG-DI	5,002	8.30	41,556.61
	ITV PLC	53,354	1.33	71,307.62
	GLAXOSMITHKLINE PLC	17,180	15.47	265,774.60
	3I GROUP PLC	17,832	9.30	165,980.25
	CENTRICA PLC	158,163	1.38	218,660.34
イギリスポンド 小計		378,576		1,717,125.67
				(244,930,805)
スイスフラン	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	1,168	270.50	315,944.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	273	700.00	191,100.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	8,272	36.93	305,484.96
スイスフラン 小計		9,713		812,528.96
				(89,353,809)
香港ドル	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	56,000	44.25	2,478,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	14,300	347.80	4,973,540.00
	AIA GROUP LTD	39,000	74.50	2,905,500.00
香港ドル 小計		109,300		10,357,040.00
				(146,448,545)
スウェーデンクローネ	SANDVIK AB	10,342	145.35	1,503,209.70
	SWEDISH MATCH AB	9,390	446.50	4,192,635.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	8,930	206.20	1,841,366.00
スウェーデンクローネ 小計		28,662		7,537,210.70
				(90,220,412)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	15,529	198.50	3,082,506.50
	TELENOR ASA	10,325	163.80	1,691,235.00
ノルウェークローネ 小計		25,854		4,773,741.50
				(61,151,628)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	5,424	325.00	1,762,800.00
デンマーククローネ 小計		5,424		1,762,800.00
				(29,526,900)
ユーロ	NESTE OYJ	5,835	86.40	504,144.00
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	6,963	36.52	254,288.76
	ACS ACTIVIDADES CONS Y-RTS	8,042	0.47	3,806.27
	HOCHTIEF AG	876	131.10	114,843.60
	THALES SA	4,558	101.40	462,181.20
	FERRARI NV	1,782	110.75	197,356.50
	SCHAEFFLER AG	10,906	7.70	83,976.20
	ADIDAS AG	1,167	198.65	231,824.55
	HERMES INTERNATIONAL	315	546.00	171,990.00
	MONCLER SPA	2,421	34.99	84,710.79
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	3,154	24.92	78,597.68
	BEIERSDORF AG	1,944	91.60	178,070.40
	L'OREAL	647	222.80	144,151.60
	GALAPAGOS NV	1,726	89.84	155,063.84
	CAIXABANK SA	55,800	2.95	164,889.00
	CREDIT AGRICOLE SA	26,913	9.88	266,035.00
	KBC GROUP NV	1,638	59.26	97,067.88
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,823	22.69	109,433.87
	ALLIANZ SE-REG	986	185.66	183,060.76
	VONOVIA SE	3,335	43.87	146,306.45
	DASSAULT SYSTEMES SA	898	127.65	114,629.70
	NOKIA OYJ	42,739	5.57	238,056.23
	E.ON SE	15,091	9.59	144,828.32
	ASM INTERNATIONAL NV	3,281	43.85	143,871.85
ユーロ 小計		205,840		4,273,184.45
				(534,019,860)
合 計		1,064,214		4,602,791,885
				(4,602,791,885)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	42銘柄	100.00%	71.90%
カナダドル	株式	1銘柄	100.00%	0.59%
オーストラリアドル	株式	2銘柄	100.00%	1.53%
イギリスポンド	株式	11銘柄	100.00%	5.32%
スイスフラン	株式	3銘柄	100.00%	1.94%
香港ドル	株式	3銘柄	100.00%	3.18%
スウェーデンクローネ	株式	3銘柄	100.00%	1.96%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	100.00%	1.33%
デンマーククローネ	株式	1銘柄	100.00%	0.64%
ユーロ	株式	24銘柄	100.00%	11.60%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。