有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/03/10-2023/09/11)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド	20,219,409,023	81,158,685,877
親投資信託受益証券 合計			81,158,685,877
合計			81,158,685,877

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・バリュー株・オープン・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年3月9日現在 金 額 (円)	2023年9月11日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,305,307,046	2,923,612,164
株式		82,401,202,950	102,560,270,260
未収入金		780,068,041	1,394,230,899
未収配当金		115,031,800	51,295,300
流動資産合計		85,601,609,837	106,929,408,623
資産合計		85,601,609,837	106,929,408,623
負債の部
流動負債
未払金		252,999,703	1,494,439,563
未払解約金		130,471,000	3,926,000
流動負債合計		383,470,703	1,498,365,563
負債合計		383,470,703	1,498,365,563
純資産の部
元本等
元本	※1	25,487,411,200	26,266,406,352
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,730,727,934	79,164,636,708
元本等合計		85,218,139,134	105,431,043,060
純資産合計		85,218,139,134	105,431,043,060
負債純資産合計		85,601,609,837	106,929,408,623

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年3月10日 至2023年9月11日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年3月9日現在	2023年9月11日現在
1.	※1	期首	2022年9月10日	2023年3月10日
		期首元本額	25,653,694,953円	25,487,411,200円
		期中追加設定元本額	594,216,508円	1,895,845,430円
		期中一部解約元本額	760,500,261円	1,116,850,278円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・バリュー株・オープンVA	454,082,192円	422,123,539円
		適格機関投資家専用・ダイワ・バリュー株・オープンVA2	123,008,074円	97,913,023円
		ダイワ・バリュー株・オープンVA3	374,590,957円	357,262,498円
		ダイワ・バリュー株・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	607,241,673円	1,590,514,903円
		ダイワ・バリュー株・オープン	3,733,206,185円	3,579,183,366円
		DC・ダイワ・バリュー株・オープン	20,195,282,119円	20,219,409,023円
	計		25,487,411,200円	26,266,406,352円
2.		期末日における受益権の総数	25,487,411,200口	26,266,406,352口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年3月10日 至2023年9月11日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年9月11日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年3月9日現在	2023年9月11日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	12,498,561,466	15,535,659,177
合計	12,498,561,466	15,535,659,177

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2023年3月9日現在	2023年9月11日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2023年3月9日現在	2023年9月11日現在
1口当たり純資産額	3.3435円	4.0139円
(1万口当たり純資産額)	(33,435円)	(40,139円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
INPEX	300,600	2,202.50	662,071,500
鹿島建設	423,600	2,535.00	1,073,826,000
大東建託	52,500	15,660.00	822,150,000
五洋建設	512,400	898.10	460,186,440
住友林業	126,000	4,080.00	514,080,000
九電工	286,400	4,609.00	1,320,017,600
大 氣 社	72,300	4,705.00	340,171,500
日本ハム	23,100	4,555.00	105,220,500
綜合警備保障	367,000	937.70	344,135,900
博報堂DYHLDGS	107,700	1,346.00	144,964,200
ジャパンベストレスキューS	163,400	727.00	118,791,800
アサヒグループホールディン	249,300	5,753.00	1,434,222,900
コカ・コーラボトラーズJHD	313,800	1,968.00	617,558,400
サントリー食品インター	68,000	4,721.00	321,028,000
日清オイリオグループ	25,200	4,190.00	105,588,000
パルグループHLDGS	402,800	2,043.00	822,920,400
ニチレイ	146,900	3,547.00	521,054,300
太陽化学	73,600	1,506.00	110,841,600
わらべや日洋HD	37,700	2,884.00	108,726,800
グ ン ゼ	71,100	4,590.00	326,349,000
ダイワボウHD	692,700	2,885.50	1,998,785,850
日東紡績	26,900	3,785.00	101,816,500
マクニカホールディングス	15,300	6,800.00	104,040,000
ウエルシアHD	39,600	2,665.00	105,534,000
三洋貿易	267,200	1,379.00	368,468,800
東急不動産HD	1,396,300	928.60	1,296,604,180
帝 人	70,100	1,454.50	101,960,450
ク ラ レ	123,600	1,677.00	207,277,200
ジェイ・エス・ビー	39,400	5,410.00	213,154,000
セーレン	110,400	2,300.00	253,920,000
レンゴー	605,000	999.20	604,516,000
日産化学	15,000	6,330.00	94,950,000
テイカ	142,500	1,354.00	192,945,000
日本曹達	124,900	5,450.00	680,705,000
トクヤマ	124,600	2,380.50	296,610,300
東亞合成	178,200	1,376.50	245,292,300
大阪ソーダ	63,700	6,700.00	426,790,000
イビデン	184,500	8,420.00	1,553,490,000
信越化学	44,800	4,578.00	205,094,400
三井化学	131,200	3,869.00	507,612,800
住友ベ-クライト	124,200	6,646.00	825,433,200
旭有機材	52,000	3,865.00	200,980,000
リケンテクノス	230,200	754.00	173,570,800
インフォコム	36,800	2,859.00	105,211,200
アステラス製薬	857,900	2,184.50	1,874,082,550
エーザイ	10,100	8,991.00	90,809,100
テ ル モ	108,100	4,284.00	463,100,400
オービックビジネスC	34,000	6,280.00	213,520,000
サイバーエージェント	115,100	846.40	97,420,640
大塚商会	35,300	6,439.00	227,296,700
富士フイルムHLDGS	300,400	8,776.00	2,636,310,400
ポーラ・オルビスHD	47,600	1,841.50	87,655,400
デクセリアルズ	238,600	3,616.00	862,777,600
日本製鉄	181,300	3,539.00	641,620,700
大同特殊鋼	117,800	6,182.00	728,239,600
愛知製鋼	95,100	4,185.00	397,993,500
大紀アルミニウム	249,000	1,441.00	358,809,000
古河電工	124,800	2,549.50	318,177,600
住友電工	983,600	1,756.50	1,727,693,400
フジクラ	568,300	1,194.50	678,834,350
SWCC	214,800	1,995.00	428,526,000
ツ ガ ミ	351,300	1,175.00	412,777,500
オークマ	65,800	6,905.00	454,349,000
芝浦機械	205,100	4,240.00	869,624,000
ベルシステム24HLDGS	201,900	1,610.00	325,059,000
小松製作所	508,900	4,330.00	2,203,537,000
オルガノ	134,100	3,855.00	516,955,500
日 立	453,800	10,015.00	4,544,807,000
富士電機	297,700	6,816.00	2,029,123,200
ダイヘン	133,900	5,270.00	705,653,000
日本電気	59,900	8,090.00	484,591,000
アルバック	18,300	5,616.00	102,772,800
日本光電工業	46,700	3,860.00	180,262,000
堀場製作所	80,100	7,673.00	614,607,300
デンソー	133,200	10,075.00	1,341,990,000
芝浦電子	32,500	6,140.00	199,550,000
三菱重工業	408,900	8,781.00	3,590,550,900
いすゞ自動車	780,400	1,869.50	1,458,957,800
トヨタ自動車	2,080,600	2,595.00	5,399,157,000
プレス工業	499,000	690.00	344,310,000
マ ツ ダ	198,700	1,633.00	324,477,100
本田技研	270,300	4,953.00	1,338,795,900
スズキ	223,200	5,880.00	1,312,416,000
豊田合成	193,600	3,198.00	619,132,800
良品計画	319,700	1,889.50	604,073,150
第一興商	68,000	2,692.00	183,056,000
西松屋チェーン	232,400	1,649.00	383,227,600
フルヤ金属	18,300	9,270.00	169,641,000
大日本印刷	480,200	3,942.00	1,892,948,400
アシックス	45,700	5,355.00	244,723,500
信越ポリマー	247,100	1,356.00	335,067,600
豊田通商	71,400	8,834.00	630,747,600
東京エレクトロン	82,600	20,490.00	1,692,474,000
BIPROGY	283,600	3,893.00	1,104,054,800
三菱商事	490,100	7,486.00	3,668,888,600
日本瓦斯	45,700	2,304.50	105,315,650
丸井グループ	241,000	2,516.50	606,476,500
三菱UFJフィナンシャルG	4,212,700	1,264.00	5,324,852,800
三井住友トラストHD	242,900	5,829.00	1,415,864,100
三井住友フィナンシャルG	259,700	7,295.00	1,894,511,500
ふくおかフィナンシャルG	136,800	3,750.00	513,000,000
山陰合同銀行	520,600	992.00	516,435,200
オリックス	75,200	2,837.00	213,342,400
第一生命HLDGS	362,200	3,010.00	1,090,222,000
東京海上HD	1,179,500	3,419.00	4,032,710,500
T&Dホールディングス	131,500	2,481.00	326,251,500
三井不動産	243,900	3,295.00	803,650,500
リログループ	61,100	1,611.00	98,432,100
カチタス	67,300	2,213.00	148,934,900
鴻池運輸	80,600	2,042.00	164,585,200
セイノーホールディングス	146,100	2,161.00	315,722,100
九州旅客鉄道	544,300	3,159.00	1,719,443,700
渋沢倉庫	16,000	3,300.00	52,800,000
上 組	572,400	3,150.00	1,803,060,000
日本電信電話	19,140,000	171.10	3,274,854,000
光通信	39,400	23,870.00	940,478,000
中部電力	166,600	1,951.00	325,036,600
関西電力	300,400	2,230.50	670,042,200
大阪瓦斯	262,000	2,438.50	638,887,000
スクウェア・エニックス・HD	65,200	5,318.00	346,733,600
コナミグループ	12,100	8,355.00	101,095,500
ソフトバンクグループ	281,900	6,611.00	1,863,640,900
合計			102,560,270,260

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。