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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月30日-平成29年11月29日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月29日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月29日現在)
(注)有価証券の内訳
(2)株式以外の有価証券(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成29年11月29日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド | 1,459,387,612 | 2,035,553,841 | |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド | 69,071,358 | 205,418,218 | |
| 合計 | 1,528,458,970 | 2,240,972,059 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド、明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年11月29日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 112,282,542 |
| 株式 | 5,799,615,150 |
| 未収配当金 | 29,523,200 |
| 流動資産合計 | 5,941,420,892 |
| 資産合計 | 5,941,420,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 49,322,162 |
| 未払解約金 | 4,580,000 |
| その他未払費用 | 5,849 |
| 流動負債合計 | 53,908,011 |
| 負債合計 | 53,908,011 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,221,118,979 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,666,393,902 |
| 元本等合計 | 5,887,512,881 |
| 純資産合計 | 5,887,512,881 |
| 負債純資産合計 | 5,941,420,892 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年11月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月19日から平成30年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年11月29日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成28年11月30日 至 平成29年11月29日)の元本状況 | |
| 期首(平成28年11月30日)の元本額 | 4,050,897,635円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 988,744,104円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 818,522,760円 |
| 平成29年11月29日現在の元本額の内訳 ※ | |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | 23,426,786円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) | 47,833,379円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | 71,188,573円 |
| ノーロード明治安田日本株式アクティブ | 261,622,282円 |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 288,043,531円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 1,459,387,612円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 644,598,973円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 55,187,525円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 472,340,083円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 243,036,887円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 594,897,837円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 42,912,785円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 7,647,953円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 8,994,773円 |
| 計 | 4,221,118,979円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.3948円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (13,948円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月29日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | 日揮 | 149,100 | 1,930.00 | 287,763,000 | |
| 日本たばこ産業 | 67,800 | 3,697.00 | 250,656,600 | ||
| 東レ | 55,700 | 1,065.00 | 59,320,500 | ||
| 住友化学 | 247,000 | 802.00 | 198,094,000 | ||
| 信越化学工業 | 23,600 | 11,945.00 | 281,902,000 | ||
| 花王 | 8,400 | 7,409.00 | 62,235,600 | ||
| 中外製薬 | 13,200 | 5,700.00 | 75,240,000 | ||
| 大塚ホールディングス | 23,900 | 4,906.00 | 117,253,400 | ||
| 東洋ゴム工業 | 89,900 | 2,317.00 | 208,298,300 | ||
| 新日鐵住金 | 18,300 | 2,616.50 | 47,881,950 | ||
| SMC | 3,600 | 47,120.00 | 169,632,000 | ||
| 小松製作所 | 47,400 | 3,524.00 | 167,037,600 | ||
| 日立製作所 | 252,000 | 842.20 | 212,234,400 | ||
| 三菱電機 | 97,400 | 1,876.00 | 182,722,400 | ||
| 富士通 | 71,000 | 842.20 | 59,796,200 | ||
| ルネサスエレクトロニクス | 108,100 | 1,389.00 | 150,150,900 | ||
| TDK | 22,000 | 9,230.00 | 203,060,000 | ||
| カシオ計算機 | 16,400 | 1,620.00 | 26,568,000 | ||
| 村田製作所 | 3,300 | 15,510.00 | 51,183,000 | ||
| アイシン精機 | 9,000 | 6,060.00 | 54,540,000 | ||
| マツダ | 153,000 | 1,488.50 | 227,740,500 | ||
| ヤマハ発動機 | 63,900 | 3,475.00 | 222,052,500 | ||
| ニプロ | 35,600 | 1,612.00 | 57,387,200 | ||
| 東北電力 | 96,400 | 1,466.00 | 141,322,400 | ||
| 南海電気鉄道 | 38,700 | 2,719.00 | 105,225,300 | ||
| 商船三井 | 31,800 | 3,490.00 | 110,982,000 | ||
| 日本航空 | 14,700 | 4,091.00 | 60,137,700 | ||
| 日本電信電話 | 5,000 | 5,865.00 | 29,325,000 | ||
| エヌ・ティ・ティ・データ | 90,800 | 1,313.00 | 119,220,400 | ||
| ソフトバンクグループ | 30,300 | 9,809.00 | 297,212,700 | ||
| 三越伊勢丹ホールディングス | 143,000 | 1,214.00 | 173,602,000 | ||
| セブン&アイ・ホールディングス | 12,800 | 4,563.00 | 58,406,400 | ||
| ユニー・ファミリーマートホールディングス | 18,400 | 7,300.00 | 134,320,000 | ||
| 新生銀行 | 153,600 | 1,718.00 | 263,884,800 | ||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 39,000 | 4,504.00 | 175,656,000 | ||
| スルガ銀行 | 12,300 | 2,340.00 | 28,782,000 | ||
| セブン銀行 | 76,400 | 365.00 | 27,886,000 | ||
| アイフル | 777,400 | 371.00 | 288,415,400 | ||
| 飯田グループホールディングス | 88,000 | 2,045.00 | 179,960,000 | ||
| 綜合警備保障 | 5,700 | 6,160.00 | 35,112,000 | ||
| エムスリー | 53,500 | 3,690.00 | 197,415,000 | ||
| 小計 | 3,267,400 | 5,799,615,150 | |||
| 合計 | 5,799,615,150 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式41銘柄 | 98.5% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田中小型株式ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (平成29年11月29日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 174,029,048 |
| 株式 | 2,318,668,900 |
| 未収配当金 | 7,590,850 |
| 流動資産合計 | 2,500,288,798 |
| 資産合計 | 2,500,288,798 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 6,070,000 |
| その他未払費用 | 13,042 |
| 流動負債合計 | 6,083,042 |
| 負債合計 | 6,083,042 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 838,680,771 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,655,524,985 |
| 元本等合計 | 2,494,205,756 |
| 純資産合計 | 2,494,205,756 |
| 負債純資産合計 | 2,500,288,798 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
| (2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 | |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成29年11月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、平成29年4月19日から平成30年4月18日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (平成29年11月29日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 平成28年11月30日 至 平成29年11月29日)の元本状況 | |
| 期首(平成28年11月30日)の元本額 | 633,314,638円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 391,604,593円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 186,238,460円 |
| 平成29年11月29日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田DC中小型株式オープン | 657,829,746円 |
| 明治安田日本株式リサーチオープン | 13,638,945円 |
| 明治安田DC日本株式リサーチオープン | 69,071,358円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 30,122,111円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 2,688,857円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 23,034,503円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 11,295,413円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 28,155,271円 |
| 明治安田VA日本株式オープン(適格機関投資家私募) | 2,019,790円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 377,659円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 447,118円 |
| 計 | 838,680,771円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.9740円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (29,740円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成29年11月29日現在)
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 日本円 | サカタのタネ | 6,900 | 3,690.00 | 25,461,000 | |
| 大豊建設 | 30,000 | 576.00 | 17,280,000 | ||
| 前田建設工業 | 25,400 | 1,677.00 | 42,595,800 | ||
| 熊谷組 | 18,000 | 3,150.00 | 56,700,000 | ||
| ライト工業 | 40,000 | 1,244.00 | 49,760,000 | ||
| アリアケジャパン | 2,700 | 10,140.00 | 27,378,000 | ||
| ケンコーマヨネーズ | 13,200 | 3,405.00 | 44,946,000 | ||
| グンゼ | 10,100 | 5,770.00 | 58,277,000 | ||
| 北越紀州製紙 | 16,800 | 629.00 | 10,567,200 | ||
| ラサ工業 | 22,300 | 2,355.00 | 52,516,500 | ||
| 日本曹達 | 60,000 | 746.00 | 44,760,000 | ||
| 関東電化工業 | 24,000 | 1,290.00 | 30,960,000 | ||
| KHネオケム | 18,300 | 2,707.00 | 49,538,100 | ||
| JCRファーマ | 8,500 | 4,605.00 | 39,142,500 | ||
| ペプチドリーム | 8,600 | 3,760.00 | 32,336,000 | ||
| UACJ | 7,400 | 2,876.00 | 21,282,400 | ||
| ソディック | 30,400 | 1,515.00 | 46,056,000 | ||
| 日精エー・エス・ビー機械 | 6,500 | 6,550.00 | 42,575,000 | ||
| 澁谷工業 | 7,200 | 4,215.00 | 30,348,000 | ||
| 小森コーポレーション | 7,000 | 1,541.00 | 10,787,000 | ||
| タダノ | 25,700 | 1,705.00 | 43,818,500 | ||
| 竹内製作所 | 8,100 | 2,365.00 | 19,156,500 | ||
| ホシザキ | 1,800 | 10,720.00 | 19,296,000 | ||
| ミマキエンジニアリング | 52,200 | 980.00 | 51,156,000 | ||
| ホーチキ | 17,900 | 2,633.00 | 47,130,700 | ||
| フェローテックホールディングス | 19,800 | 2,237.00 | 44,292,600 | ||
| 山一電機 | 18,700 | 2,139.00 | 39,999,300 | ||
| トヨタ紡織 | 20,000 | 2,257.00 | 45,140,000 | ||
| 武蔵精密工業 | 9,000 | 3,320.00 | 29,880,000 | ||
| プレス工業 | 41,200 | 677.00 | 27,892,400 | ||
| 前田工繊 | 12,000 | 1,986.00 | 23,832,000 | ||
| 岡村製作所 | 31,300 | 1,496.00 | 46,824,800 | ||
| エフオン | 31,800 | 1,551.00 | 49,321,800 | ||
| メタウォーター | 9,000 | 2,847.00 | 25,623,000 | ||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 16,000 | 2,834.00 | 45,344,000 | ||
| マクロミル | 25,000 | 2,897.00 | 72,425,000 | ||
| マネーフォワード | 4,100 | 3,450.00 | 14,145,000 | ||
| ソースネクスト | 71,000 | 1,050.00 | 74,550,000 | ||
| EMシステムズ | 10,700 | 2,456.00 | 26,279,200 | ||
| アルコニックス | 21,100 | 2,200.00 | 46,420,000 | ||
| シークス | 7,900 | 4,735.00 | 37,406,500 | ||
| キヤノンマーケティングジャパン | 12,900 | 2,877.00 | 37,113,300 | ||
| 西本Wismettacホールディングス | 19,500 | 4,110.00 | 80,145,000 | ||
| セリア | 9,400 | 7,080.00 | 66,552,000 | ||
| クスリのアオキホールディングス | 7,000 | 6,730.00 | 47,110,000 | ||
| ロコンド | 15,000 | 2,119.00 | 31,785,000 | ||
| LIXILビバ | 15,400 | 1,780.00 | 27,412,000 | ||
| 池田泉州ホールディングス | 96,400 | 400.00 | 38,560,000 | ||
| FPG | 31,000 | 1,372.00 | 42,532,000 | ||
| アニコム ホールディングス | 16,000 | 3,160.00 | 50,560,000 | ||
| あんしん保証 | 17,700 | 427.00 | 7,557,900 | ||
| ジェイ・エス・ビー | 4,600 | 4,330.00 | 19,918,000 | ||
| ジェイエイシーリクルートメント | 12,000 | 2,313.00 | 27,756,000 | ||
| ラウンドワン | 31,700 | 1,683.00 | 53,351,100 | ||
| ビー・エム・エル | 18,000 | 2,681.00 | 48,258,000 | ||
| りらいあコミュニケーションズ | 25,100 | 1,266.00 | 31,776,600 | ||
| D.A.コンソーシアムホールディングス | 26,000 | 2,093.00 | 54,418,000 | ||
| 東祥 | 10,600 | 3,465.00 | 36,729,000 | ||
| セントラル警備保障 | 26,400 | 2,043.00 | 53,935,200 | ||
| 小計 | 1,212,300 | 2,318,668,900 | |||
| 合計 | 2,318,668,900 | ||||
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 日本円 | 株式59銘柄 | 93.0% | 100.0% |
(2)株式以外の有価証券(平成29年11月29日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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