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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド | 9,929,073,927 | 14,707,937,208 | |
| 合計 | 9,929,073,927 | 14,707,937,208 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田日本債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年11月29日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 630,262,502 |
| 国債証券 | 21,108,647,840 |
| 地方債証券 | 196,732,000 |
| 特殊債券 | 14,231,029 |
| 社債券 | 18,047,167,500 |
| 未収入金 | 1,716,307,040 |
| 未収利息 | 71,549,083 |
| 前払費用 | 7,404,870 |
| 流動資産合計 | 41,792,301,864 |
| 資産合計 | 41,792,301,864 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,666,661,340 |
| 未払解約金 | 761,000 |
| その他未払費用 | 137,481 |
| 流動負債合計 | 1,667,559,821 |
| 負債合計 | 1,667,559,821 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,086,700,284 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 13,038,041,759 |
| 元本等合計 | 40,124,742,043 |
| 純資産合計 | 40,124,742,043 |
| 負債純資産合計 | 41,792,301,864 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| 2.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 3.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年11月29日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年11月30日 至 2019年11月29日)の元本状況 | |
| 期首(2018年11月30日)の元本額 | 21,419,952,738円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 14,550,697,053円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 8,883,949,507円 |
| 2019年11月29日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) | 35,279,675円 |
| 明治安田DC先進国コアファンド | 75,820,642円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | 112,790,018円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) | 74,846,099円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | 37,108,062円 |
| 明治安田日本債券オープン(年1回決算型) | 134,154,080円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 308,350,302円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 29,641,405円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 439,852,435円 |
| 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 4,524,296,279円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 795,404,239円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 890,600,389円 |
| 明治安田DC日本債券オープン | 9,929,073,927円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 14,174,645円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 7,432,920円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 9,677,875,167円 |
| 計 | 27,086,700,284円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 1.4813円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (14,813円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 日本円 | ||||
| 国債証券 | 第403回利付国債2年 | 240,000,000 | 241,140,000 | |
| 第405回利付国債2年 | 1,458,000,000 | 1,465,625,340 | ||
| 第405回利付国債2年 | 520,000,000 | 522,719,600 | ||
| 第405回利付国債2年 | 520,000,000 | 522,719,600 | ||
| 第405回利付国債2年 | 280,000,000 | 281,464,400 | ||
| 第405回利付国債2年 | 1,020,000,000 | 1,025,334,600 | ||
| 第11回利付国債40年 | 689,000,000 | 775,373,040 | ||
| 第12回利付国債40年 | 186,000,000 | 189,420,540 | ||
| 第12回利付国債40年 | 273,000,000 | 278,020,470 | ||
| 第12回利付国債40年 | 20,000,000 | 20,367,800 | ||
| 第354回利付国債10年 | 205,000,000 | 209,141,000 | ||
| 第354回利付国債10年 | 26,000,000 | 26,525,200 | ||
| 第355回利付国債10年 | 435,000,000 | 443,382,450 | ||
| 第355回利付国債10年 | 45,000,000 | 45,867,150 | ||
| 第355回利付国債10年 | 1,412,000,000 | 1,439,209,240 | ||
| 第355回利付国債10年 | 985,000,000 | 1,003,980,950 | ||
| 第355回利付国債10年 | 270,000,000 | 275,202,900 | ||
| 第356回利付国債10年 | 1,620,000,000 | 1,649,613,600 | ||
| 第356回利付国債10年 | 355,000,000 | 361,489,400 | ||
| 第356回利付国債10年 | 100,000,000 | 101,828,000 | ||
| 第356回利付国債10年 | 360,000,000 | 366,580,800 | ||
| 第356回利付国債10年 | 20,000,000 | 20,365,600 | ||
| 第32回利付国債30年 | 273,000,000 | 382,948,020 | ||
| 第34回利付国債30年 | 240,000,000 | 335,644,800 | ||
| 第37回利付国債30年 | 450,000,000 | 609,502,500 | ||
| 第43回利付国債30年 | 241,000,000 | 319,604,560 | ||
| 第46回利付国債30年 | 450,000,000 | 577,638,000 | ||
| 第49回利付国債30年 | 326,000,000 | 411,646,720 | ||
| 第60回利付国債30年 | 30,000,000 | 34,182,600 | ||
| 第60回利付国債30年 | 13,000,000 | 14,812,460 | ||
| 第62回利付国債30年 | 253,000,000 | 260,316,760 | ||
| 第63回利付国債30年 | 51,000,000 | 51,000,000 | ||
| 第63回利付国債30年 | 54,000,000 | 54,000,000 | ||
| 第64回利付国債30年 | 131,000,000 | 130,825,770 | ||
| 第64回利付国債30年 | 317,000,000 | 316,578,390 | ||
| 第64回利付国債30年 | 373,000,000 | 372,503,910 | ||
| 第133回利付国債20年 | 272,000,000 | 330,792,800 | ||
| 第146回利付国債20年 | 228,000,000 | 279,176,880 | ||
| 第146回利付国債20年 | 10,000,000 | 12,244,600 | ||
| 第150回利付国債20年 | 169,000,000 | 201,334,770 | ||
| 第150回利付国債20年 | 953,000,000 | 1,135,337,490 | ||
| 第151回利付国債20年 | 1,049,000,000 | 1,220,070,920 | ||
| 第161回利付国債20年 | 331,000,000 | 354,345,430 | ||
| 第162回利付国債20年 | 68,000,000 | 72,800,120 | ||
| 第162回利付国債20年 | 450,000,000 | 481,765,500 | ||
| 第163回利付国債20年 | 100,000,000 | 107,061,000 | ||
| 第165回利付国債20年 | 200,000,000 | 210,166,000 | ||
| 第166回利付国債20年 | 248,000,000 | 269,489,200 | ||
| 第167回利付国債20年 | 83,000,000 | 87,089,410 | ||
| 第167回利付国債20年 | 10,000,000 | 10,492,700 | ||
| 第168回利付国債20年 | 537,000,000 | 552,841,500 | ||
| 第170回利付国債20年 | 54,000,000 | 54,509,220 | ||
| 第170回利付国債20年 | 91,000,000 | 91,858,130 | ||
| 第29回メキシコ合衆国円貨債券 | 100,000,000 | 100,084,000 | ||
| 第31回メキシコ合衆国円貨債券 | 200,000,000 | 200,306,000 | ||
| 第31回メキシコ合衆国円貨債券 | 200,000,000 | 200,306,000 | ||
| 国債証券計 | 19,594,000,000 | 21,108,647,840 | ||
| 地方債証券 | 令和元年度第3回30年福岡県公募公債 | 200,000,000 | 196,732,000 | |
| 地方債証券計 | 200,000,000 | 196,732,000 | ||
| 特殊債券 | S種第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 13,997,000 | 14,231,029 | |
| 特殊債券計 | 13,997,000 | 14,231,029 | ||
| 社債券 | 2017第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー円貨社債(TLAC) | 800,000,000 | 801,072,000 | |
| 2015第1回ソシエテジェネラル円貨社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 745,248,000 | ||
| 住友生命保険相互会社第2回A号劣後債 | 600,000,000 | 602,686,200 | ||
| ヒューリック第1回劣後債 | 200,000,000 | 201,115,400 | ||
| 第2回日本土地建物無担保社債 | 100,000,000 | 100,024,000 | ||
| 第3回日本土地建物無担保社債 | 200,000,000 | 199,314,000 | ||
| 第1回武田薬品工業無担保社債(劣後特約付) | 2,200,000,000 | 2,274,815,400 | ||
| 第12回ヤフー無担保社債 | 300,000,000 | 298,152,000 | ||
| 第12回ヤフー無担保社債 | 100,000,000 | 99,384,000 | ||
| 第1回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,807,800 | ||
| 第2回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 400,000,000 | 400,129,600 | ||
| 第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 705,574,100 | ||
| 第3回日本製鉄無担保社債(劣後特約付) | 100,000,000 | 100,796,300 | ||
| 第9回日本電産無担保社債 | 700,000,000 | 698,992,000 | ||
| 第1回ドンキホーテホールディングス無担保社債(劣後特約付) | 1,600,000,000 | 1,631,540,800 | ||
| 三菱商事株式会社第4回劣後特約付 | 100,000,000 | 100,279,400 | ||
| 第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 900,000,000 | 898,651,800 | ||
| 第10回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保永久社債(劣後特約付) | 500,000,000 | 499,251,000 | ||
| 第8回みずほフィナンシャルグループ無担保永久社債(劣後特約付) | 700,000,000 | 700,705,600 | ||
| 第1回東京センチュリー無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 200,936,400 | ||
| 第55回ホンダファイナンス無担保社債 | 200,000,000 | 199,534,000 | ||
| 第12回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 201,158,000 | ||
| 第17回オリエントコーポレーション無担保社債 | 200,000,000 | 199,998,000 | ||
| 第24回三井住友ファイナンス&リース無担保社債 | 200,000,000 | 199,256,000 | ||
| 第1回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 300,000,000 | 303,598,800 | ||
| 第3回MS&ADインシュアランスグループHD無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 204,075,000 | ||
| 三井住友海上火災保険第3回劣後債 | 300,000,000 | 303,533,100 | ||
| 損害保険ジャパン日本興亜第3回劣後債 | 400,000,000 | 404,511,600 | ||
| 第1回あいおいニッセイ同和損害保険無担保社債(劣後特約付) | 200,000,000 | 199,288,400 | ||
| 三菱地所第2回劣後債 | 100,000,000 | 100,299,200 | ||
| 第86回小田急電鉄無担保社債 | 200,000,000 | 200,000,000 | ||
| 第16回光通信無担保社債 | 400,000,000 | 428,264,000 | ||
| 第16回光通信無担保社債 | 200,000,000 | 214,132,000 | ||
| 第18回光通信無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,027,950,000 | ||
| 第48回ソフトバンクグループ無担保社債 | 300,000,000 | 305,400,000 | ||
| 第52回ソフトバンクグループ無担保社債 | 1,000,000,000 | 1,017,210,000 | ||
| 第53回ソフトバンクグループ無担保社債 | 100,000,000 | 99,578,000 | ||
| 第57回ソフトバンクグループ無担保社債 | 600,000,000 | 580,002,000 | ||
| アフラック生命保険第1回劣後債 | 400,000,000 | 400,903,600 | ||
| 社債券計 | 17,800,000,000 | 18,047,167,500 | ||
| 合計 | 39,366,778,369 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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