有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2021/11/30-2022/11/29)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド	4,901,920,068	20,813,062,416
合計		4,901,920,068	20,813,062,416

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年11月29日現在
資産の部
流動資産
預金	191,158,717
金銭信託	2,560,172,055
株式	20,113,802,120
投資証券	364,350,825
派生商品評価勘定	168,622,207
未収入金	16,457,087
未収配当金	16,529,741
差入委託証拠金	943,742,928
流動資産合計	24,374,835,680
資産合計	24,374,835,680
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	147,920,862
未払金	3,769,110
未払解約金	630,000
その他未払費用	216,904
流動負債合計	152,536,876
負債合計	152,536,876
純資産の部
元本等
元本	5,704,806,940
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,517,491,864
元本等合計	24,222,298,804
純資産合計	24,222,298,804
負債純資産合計	24,374,835,680

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場に基づいて評価しております。
	(4)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)派生商品取引等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(4)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年11月29日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年11月30日
	期首元本額	6,231,626,921円
	期末元本額	5,704,806,940円
	期中追加設定元本額	2,613,551,819円
	期中一部解約元本額	3,140,371,800円
	元本の内訳※
	明治安田DC先進国コアファンド	5,217,883円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン70)	189,529,856円
	明治安田DCグローバルバランスオープン	167,393,720円
	明治安田DC外国株式リサーチオープン	4,901,920,068円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン30)	53,789,560円
	明治安田DCハートフルライフ(プラン50)	192,612,162円
	明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募)	680,482円
	明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募)	1,415,295円
	明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募)	192,247,914円
2.	1口当たり純資産額	4.2459円
	(10,000口当たり純資産額)	(42,459円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	EOG RESOURCES INC	21,818	136.65	2,981,429.70
	ECOLAB INC	8,350	145.48	1,214,758.00
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,030	99.98	602,879.40
	VULCAN MATERIALS CO	4,900	179.68	880,432.00
	AMETEK INC	16,405	139.36	2,286,200.80
	CARRIER GLOBAL CORP	16,221	43.31	702,531.51
	EATON CORP PLC	10,000	162.55	1,625,500.00
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	15,289	96.90	1,481,504.10
	WW GRAINGER INC	2,285	594.56	1,358,569.60
	XYLEM INC	9,500	109.61	1,041,295.00
	UNION PACIFIC CORP	6,360	208.52	1,326,187.20
	APTIV PLC	12,155	102.02	1,240,053.10
	TESLA INC	6,025	182.92	1,102,093.00
	NIKE INC -CL B	7,000	104.96	734,720.00
	BOOKING HOLDINGS INC	799	1,984.90	1,585,935.10
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	3,536	71.18	251,692.48
	STARBUCKS CORP	3,785	98.66	373,428.10
	ALPHABET INC-CL A	55,600	96.05	5,340,380.00
	META PLATFORMS INC-CLASS A	8,520	108.78	926,805.60
	PINTEREST INC- CLASS A	4,800	24.36	116,928.00
	SEA LTD-ADR	1,920	53.45	102,624.00
	WALT DISNEY CO/THE	10,100	95.69	966,469.00
	AMAZON.COM INC	30,880	93.95	2,901,176.00
	DOLLAR TREE INC	10,505	147.80	1,552,639.00
	HOME DEPOT INC	4,301	318.92	1,371,674.92
	MERCADOLIBRE INC	470	921.34	433,029.80
	WALMART INC	15,000	153.51	2,302,650.00
	PEPSICO INC	10,883	183.89	2,001,274.87
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	4,625	217.30	1,005,012.50
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	17,045	146.60	2,498,797.00
	ABBOTT LABORATORIES	13,800	105.39	1,454,382.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,250	189.78	427,005.00
	INTUITIVE SURGICAL INC	1,900	262.64	499,016.00
	UNITEDHEALTH GROUP INC	7,272	532.27	3,870,667.44
	ABBVIE INC	11,800	158.43	1,869,474.00
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	11,235	152.30	1,711,090.50
	DANAHER CORP	6,270	261.16	1,637,473.20
	GILEAD SCIENCES INC	6,400	85.21	545,344.00
	JOHNSON & JOHNSON	4,860	177.33	861,823.80
	PFIZER INC	41,600	49.57	2,062,112.00
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,820	540.03	2,062,914.60
	ZOETIS INC	7,454	148.13	1,104,161.02
	CITIGROUP INC	17,133	47.23	809,191.59
	JPMORGAN CHASE & CO	17,434	134.35	2,342,257.90
	US BANCORP	31,320	43.74	1,369,936.80
	AMERICAN EXPRESS CO	12,705	150.87	1,916,803.35
	CME GROUP INC	2,460	173.13	425,899.80
	S&P GLOBAL INC	4,750	351.01	1,667,297.50
	SCHWAB (CHARLES) CORP	30,500	79.83	2,434,815.00
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	13,700	58.13	796,381.00
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	14,120	105.55	1,490,366.00
	ACCENTURE PLC-CL A	8,480	290.60	2,464,288.00
	DOCUSIGN INC	1,600	45.79	73,264.00
	MICROSOFT CORP	34,173	241.76	8,261,664.48
	PAYPAL HOLDINGS INC	6,650	79.93	531,534.50
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,434	424.03	1,456,119.02
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	12,235	51.68	632,304.80
	VISA INC-CLASS A SHARES	14,202	211.26	3,000,314.52
	APPLE INC	50,420	144.22	7,271,572.40
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	9,767	173.59	1,695,453.53
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,500	38.24	554,480.00
	NEXTERA ENERGY INC	38,158	83.73	3,194,969.34
	SEMPRA ENERGY	2,500	163.08	407,700.00
	INTEL CORP	11,800	28.72	338,955.00
	NVIDIA CORP	12,050	158.27	1,907,153.50
	TEXAS INSTRUMENTS INC	11,140	173.00	1,927,220.00
米ドル 小計		818,999		107,384,075.37
				(14,916,721,909)
カナダドル	SUNCOR ENERGY INC	68,915	46.20	3,183,873.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	18,100	71.46	1,293,426.00
	SHOPIFY INC - CLASS A	6,250	51.34	320,875.00
カナダドル 小計		93,265		4,798,174.00
				(494,403,848)
ユーロ	TOTALENERGIES SE	36,408	57.74	2,102,197.92
	AIR LIQUIDE SA	3,300	140.94	465,102.00
	KONINKLIJKE DSM NV	11,066	124.00	1,372,184.00
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	39,214	34.83	1,365,823.62
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	14,086	44.21	622,742.06
	TELEPERFORMANCE	4,289	215.70	925,137.30
	DEUTSCHE POST AG-REG	17,761	38.09	676,516.49
	DR ING HC F PORSCHE AG	2,160	105.00	226,800.00
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	8,350	58.02	484,467.00
	ADIDAS AG	1,792	121.26	217,297.92
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	754	698.70	526,819.80
	PUMA AG	3,909	48.65	190,172.85
	PERNOD-RICARD SA	4,696	186.40	875,334.40
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,165	68.30	557,669.50
	UCB SA	4,124	77.66	320,269.84
	SOCIETE GENERALE	28,393	24.01	681,715.93
	ALLFUNDS GROUP PLC	28,500	6.84	195,082.50
	BANCA GENERALI SPA	25,744	31.89	820,976.16
	AXA SA	51,718	27.10	1,401,557.80
	WORLDLINE SA	8,745	46.27	404,631.15
	ASML HOLDING NV	5,071	566.80	2,874,242.80
ユーロ 小計		308,245		17,306,741.04
				(2,487,497,889)
イギリスポンド	COMPASS GROUP PLC	70,658	18.47	1,305,053.26
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	8,472	59.68	505,608.96
イギリスポンド 小計		79,130		1,810,662.22
				(301,149,340)
スイスフラン	VAT GROUP AG	992	260.80	258,713.60
	CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	13,975	117.30	1,639,267.50
	NESTLE SA-REG	18,640	113.50	2,115,640.00
	LONZA GROUP AG-REG	1,106	500.20	553,221.20
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,403	921.40	1,292,724.20
スイスフラン 小計		36,116		5,859,566.50
				(857,723,344)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	68,164	129.68	8,839,507.52
	HEXAGON AB-B SHS	79,646	120.55	9,601,325.30
スウェーデンクローナ 小計		147,810		18,440,832.82
				(243,050,176)
ノルウェークローネ	MOWI ASA	24,984	154.30	3,855,031.20
ノルウェークローネ 小計		24,984		3,855,031.20
				(53,469,282)
デンマーククローネ	NOVO NORDISK A/S-B	3,600	858.40	3,090,240.00
	ORSTED A/S	2,707	610.10	1,651,540.70
デンマーククローネ 小計		6,307		4,741,780.70
				(91,658,620)
オーストラリアドル	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	28,496	36.96	1,053,212.16
	BHP GROUP LTD	57,424	43.89	2,520,339.36
	SONIC HEALTHCARE LTD	22,781	31.68	721,702.08
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	18,000	31.59	568,620.00
オーストラリアドル 小計		126,701		4,863,873.60
				(449,567,836)
香港ドル	HSBC HOLDINGS PLC	64,000	45.60	2,918,400.00
	AIA GROUP LTD	129,655	72.30	9,374,056.50
香港ドル 小計		193,655		12,292,456.50
				(218,559,876)
合 計		1,835,212		20,113,802,120
				(20,113,802,120)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	CROWN CASTLE INC	11,118	1,528,947.36
		PROLOGIS INC	9,815	1,093,979.90
米ドル合計			20,933	2,622,927.26
				(364,350,825)
	合計			364,350,825
				(364,350,825)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	66銘柄	61.6%	―	72.8%
	投資証券	2銘柄	―	1.5%	1.8%
カナダドル	株式	3銘柄	2.0%	―	2.4%
ユーロ	株式	21銘柄	10.3%	―	12.1%
イギリスポンド	株式	2銘柄	1.2%	―	1.5%
スイスフラン	株式	5銘柄	3.5%	―	4.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	1.0%	―	1.2%
ノルウェークローネ	株式	1銘柄	0.2%	―	0.3%
デンマーククローネ	株式	2銘柄	0.4%	―	0.4%
オーストラリアドル	株式	4銘柄	1.9%	―	2.2%
香港ドル	株式	2銘柄	0.9%	―	1.1%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 

(2022年11月29日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	3,395,739,117	-	3,506,843,870	111,104,753
合計		3,395,739,117	-	3,506,843,870	111,104,753

 

(注)時価の算定方法

株価指数先物取引

原則として、計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

*上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはございません。

 

(2022年11月29日現在)

 

(単位:円)

 

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	2,207,425,348	-	2,117,021,940	△90,403,408
	米ドル	1,712,111,960	-	1,625,848,380	△86,263,580
	ユーロ	495,313,388	-	491,173,560	△4,139,828
合計		2,207,425,348	-	2,117,021,940	△90,403,408

 

(注)時価の算定方法

為替予約取引

1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物売買相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いて評価しております。

・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて評価しております。

2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

*上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。