有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年11月30日-令和1年11月29日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(その他の注記)
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
| 種類 | 銘柄 | 総口数(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド | 3,305,764,429 | 7,764,910,067 | |
| 合計 | 3,305,764,429 | 7,764,910,067 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
(参考)
当ファンドは「明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
| 明治安田外国債券ポートフォリオ・マザーファンド |
(1)貸借対照表
| (2019年11月29日現在) | |
| 科目 | 金額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,947,883 |
| 金銭信託 | 126,346,500 |
| 国債証券 | 25,246,473,321 |
| 地方債証券 | 139,666,391 |
| 社債券 | 438,451,669 |
| 未収利息 | 165,593,035 |
| 前払費用 | 34,178,273 |
| 流動資産合計 | 26,155,657,072 |
| 資産合計 | 26,155,657,072 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,816,000 |
| その他未払費用 | 5,317 |
| 流動負債合計 | 9,821,317 |
| 負債合計 | 9,821,317 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,131,323,083 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,014,512,672 |
| 元本等合計 | 26,145,835,755 |
| 純資産合計 | 26,145,835,755 |
| 負債純資産合計 | 26,155,657,072 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1.運用資産の評価基準及び評価方法 | (1)国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 |
| (2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。 | |
| 2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。 |
| 3.費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。 |
| 4.その他 | 貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2019年11月29日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、2019年4月11日から2020年4月10日までとなっております。 |
(その他の注記)
| (2019年11月29日現在) | |
| 1.元本の移動 | |
| 対象期間(自 2018年11月30日 至 2019年11月29日)の元本状況 | |
| 期首(2018年11月30日)の元本額 | 10,213,596,498円 |
| 対象期間中の追加設定元本額 | 2,190,948,351円 |
| 対象期間中の一部解約元本額 | 1,273,221,766円 |
| 2019年11月29日現在の元本額の内訳 ※ | |
| 明治安田先進国コアファンド(年1回決算型) | 14,505,386円 |
| 明治安田DC先進国コアファンド | 31,172,820円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定コース) | 28,962,969円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(安定成長コース) | 32,087,529円 |
| ノーロード明治安田5資産バランス(積極コース) | 24,285,354円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン70) | 100,604,219円 |
| 明治安田グローバルバランスオープン | 9,761,477円 |
| 明治安田DCグローバルバランスオープン | 144,779,679円 |
| 明治安田外国債券オープン | 260,449,165円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン30) | 85,387,071円 |
| 明治安田DCハートフルライフ(プラン50) | 143,781,389円 |
| 明治安田DC外国債券オープン | 3,305,764,429円 |
| 明治安田外国債券オープン(毎月分配型) | 4,170,412,763円 |
| グローバル・インカム・プラス(毎月分配型) | 423,740,541円 |
| 明治安田VAハートフルライフ30(適格機関投資家私募) | 1,513,272円 |
| 明治安田VAハートフルライフ50(適格機関投資家私募) | 1,192,534円 |
| 明治安田VA外国債券オープン(適格機関投資家私募) | 7,609,272円 |
| 明治安田ダウンサイドリスク抑制型グローバル・バランスPファンド(適格機関投資家私募) | 2,345,313,214円 |
| 計 | 11,131,323,083円 |
| 2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.3489円 |
| (10,000口当たり純資産額) | (23,489円) |
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年11月29日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (2019年11月29日現在)
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | ||||
| 米ドル | US TREASURY N/B 2.875% | 6,050,000 | 6,183,289.06 | |
| US TREASURY N/B 2.875% | 1,970,000 | 2,013,401.56 | ||
| US TREASURY N/B 2.375% | 8,250,000 | 8,388,574.26 | ||
| US TREASURY N/B 2.375% | 3,300,000 | 3,355,429.70 | ||
| US TREASURY N/B 2.375% | 900,000 | 915,117.19 | ||
| US TREASURY N/B 2.125% | 11,900,000 | 12,039,453.12 | ||
| US TREASURY N/B 2.5% | 12,570,000 | 13,030,572.71 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 6,170,000 | 6,268,334.37 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 1,830,000 | 1,859,165.62 | ||
| US TREASURY N/B 2% | 5,530,000 | 5,618,134.37 | ||
| US TREASURY N/B 1.625% | 3,410,000 | 3,392,950.00 | ||
| US TREASURY N/B 2.875% | 1,260,000 | 1,373,695.31 | ||
| US TREASURY N/B 6% | 9,980,000 | 12,513,204.73 | ||
| US TREASURY N/B 2.25% | 8,740,000 | 9,071,164.10 | ||
| US TREASURY N/B 4.75% | 5,995,000 | 8,702,585.57 | ||
| US TREASURY N/B 4.75% | 1,240,000 | 1,800,034.38 | ||
| US TREASURY N/B 2.75% | 4,300,000 | 4,745,789.08 | ||
| US TREASURY N/B 3.75% | 7,220,000 | 9,335,798.47 | ||
| 小計 | 100,615,000 | 110,606,693.60 | ||
| (12,118,069,350) | ||||
| カナダドル | CANADA-GOV'T 1.0% | 3,520,000 | 3,399,510.40 | |
| CANADA-GOV'T 1.0% | 640,000 | 618,092.80 | ||
| CANADA-GOV'T 5.75% | 1,030,000 | 1,416,239.70 | ||
| CANADA-GOV'T 4% | 350,000 | 503,139.00 | ||
| 小計 | 5,540,000 | 5,936,981.90 | ||
| (489,504,157) | ||||
| オーストラリアドル | AUSTRALIAN GOVT. 5.75% | 1,200,000 | 1,359,300.00 | |
| AUSTRALIAN GOVT. 5.75% | 1,950,000 | 2,208,862.50 | ||
| AUSTRALIAN GOVT. 3.25% | 1,220,000 | 1,597,468.00 | ||
| 小計 | 4,370,000 | 5,165,630.50 | ||
| (382,979,845) | ||||
| イギリスポンド | TREASURY 4.25% | 1,480,000 | 2,083,544.00 | |
| TREASURY 4.25% | 420,000 | 591,276.00 | ||
| TREASURY 4.5% | 2,110,000 | 3,148,542.00 | ||
| TREASURY 3.5% | 2,560,000 | 3,833,344.00 | ||
| TREASURY 3.5% | 560,000 | 838,544.00 | ||
| UK TSY GILT 1.75% | 130,000 | 154,615.50 | ||
| 小計 | 7,260,000 | 10,649,865.50 | ||
| (1,506,423,474) | ||||
| マレーシアリンギット | MALAYSIA GOVT 3.659% | 2,400,000 | 2,415,021.60 | |
| MALAYSIA GOVT 3.844% | 1,960,000 | 1,984,821.44 | ||
| 小計 | 4,360,000 | 4,399,843.04 | ||
| (115,539,878) | ||||
| スウェーデンクローナ | SWEDISH GOVRNMNT 1.5% | 17,720,000 | 18,990,701.20 | |
| SWEDISH GOVRNMNT 3.5% | 7,130,000 | 11,302,689.90 | ||
| 小計 | 24,850,000 | 30,293,391.10 | ||
| (347,162,262) | ||||
| ノルウェークローネ | NORWEGIAN GOV'T 1.75% | 850,000 | 875,500.00 | |
| NORWEGIAN GOV'T 1.75% | 4,750,000 | 4,892,500.00 | ||
| 小計 | 5,600,000 | 5,768,000.00 | ||
| (68,869,920) | ||||
| メキシコペソ | MEXICAN BONOS 6.5% | 18,850,000 | 18,697,315.00 | |
| MEXICAN BONOS 5.75% | 8,190,000 | 7,632,776.15 | ||
| MEXICAN BONOS 8.5% | 8,590,000 | 9,583,004.00 | ||
| MEXICAN BONOS 8.5% | 2,230,000 | 2,487,788.00 | ||
| 小計 | 37,860,000 | 38,400,883.15 | ||
| (215,812,963) | ||||
| ポーランドズロチ | POLAND GOVT BOND 4% | 5,060,000 | 5,503,762.00 | |
| 小計 | 5,060,000 | 5,503,762.00 | ||
| (153,665,035) | ||||
| 南アフリカランド | REP SOUTH AFRICA 7.25% | 9,900,000 | 9,897,729.93 | |
| REP SOUTH AFRICA 7% | 7,950,000 | 6,622,350.00 | ||
| 小計 | 17,850,000 | 16,520,079.93 | ||
| (122,744,193) | ||||
| ユーロ | DEUTSCHLAND REP 2.5% | 3,230,000 | 3,345,020.30 | |
| DEUTSCHLAND REP 1.75% | 1,460,000 | 1,608,000.20 | ||
| DEUTSCHLAND REP 2.5% | 1,230,000 | 2,014,371.00 | ||
| BTPS 0.35% | 1,930,000 | 1,935,693.50 | ||
| BTPS 0.35% | 2,770,000 | 2,778,171.50 | ||
| BTPS 5.5% | 2,910,000 | 3,339,516.00 | ||
| BTPS 5.5% | 3,240,000 | 3,739,284.00 | ||
| BTPS 4.5% | 2,760,000 | 3,223,680.00 | ||
| BTPS 4.5% | 3,840,000 | 4,485,120.00 | ||
| BTPS 4.5% | 2,800,000 | 3,427,480.00 | ||
| BTPS 5% | 3,070,000 | 4,537,153.00 | ||
| BTPS 3.85% | 1,060,000 | 1,399,200.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0% | 750,000 | 754,875.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0% | 750,000 | 754,875.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0% | 4,970,000 | 5,040,574.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0.5% | 2,980,000 | 3,135,258.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0.5% | 1,500,000 | 1,578,150.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 0.5% | 780,000 | 820,638.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 1.25% | 1,110,000 | 1,274,280.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 1.25% | 2,220,000 | 2,551,668.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2% | 1,270,000 | 1,700,657.00 | ||
| FRANCE O.A.T. 2% | 1,140,000 | 1,526,574.00 | ||
| SPANISH GOV'T 0.05% | 3,030,000 | 3,047,392.20 | ||
| SPANISH GOV'T 4.8% | 3,840,000 | 4,629,120.00 | ||
| SPANISH GOV'T 3.8% | 3,480,000 | 4,086,042.00 | ||
| SPANISH GOV'T 1.45% | 1,830,000 | 2,008,425.00 | ||
| SPANISH GOV'T 4.7% | 850,000 | 1,450,525.00 | ||
| SPANISH GOV'T 2.7% | 950,000 | 1,280,315.00 | ||
| BELGIAN 4% | 1,450,000 | 1,604,715.00 | ||
| BELGIAN 0347 0.9% | 2,930,000 | 3,196,630.00 | ||
| BELGIAN 0348 1.7% | 1,140,000 | 1,427,394.00 | ||
| IRISH GOVT 1.7% | 1,690,000 | 2,023,268.00 | ||
| REP OF POLAND 3.375% | 800,000 | 926,920.00 | ||
| 小計 | 69,760,000 | 80,650,984.70 | ||
| (9,725,702,244) | ||||
| 国債証券計 | 25,246,473,321 | |||
| (25,246,473,321) | ||||
| 地方債証券 | ||||
| オーストラリアドル | ONTARIO PROVINCE 3.1% | 1,720,000 | 1,883,819.68 | |
| 小計 | 1,720,000 | 1,883,819.68 | ||
| (139,666,391) | ||||
| 地方債証券計 | 139,666,391 | |||
| (139,666,391) | ||||
| 社債券 | ||||
| 米ドル | DEXIA CRED LOCAL 2.25% | 4,000,000 | 4,001,932.00 | |
| 小計 | 4,000,000 | 4,001,932.00 | ||
| (438,451,669) | ||||
| 社債券計 | 438,451,669 | |||
| (438,451,669) | ||||
| 合計 | 25,824,591,381 | |||
| (25,824,591,381) |
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入債券時価比率 | 合計額に対する比率 |
| 米ドル | 国債証券12銘柄 | 46.3% | 46.9% |
| 社債券1銘柄 | 1.7% | 1.7% | |
| カナダドル | 国債証券3銘柄 | 1.9% | 1.9% |
| オーストラリアドル | 国債証券2銘柄 | 1.5% | 1.5% |
| 地方債証券1銘柄 | 0.5% | 0.5% | |
| イギリスポンド | 国債証券4銘柄 | 5.8% | 5.8% |
| マレーシアリンギット | 国債証券2銘柄 | 0.4% | 0.5% |
| スウェーデンクローナ | 国債証券2銘柄 | 1.3% | 1.3% |
| ノルウェークローネ | 国債証券1銘柄 | 0.3% | 0.3% |
| メキシコペソ | 国債証券3銘柄 | 0.8% | 0.8% |
| ポーランドズロチ | 国債証券1銘柄 | 0.6% | 0.6% |
| 南アフリカランド | 国債証券2銘柄 | 0.5% | 0.5% |
| ユーロ | 国債証券27銘柄 | 37.2% | 37.7% |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
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