有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/02/21-2024/02/20)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド	7,803,434,563	10,131,199,093
親投資信託受益証券 合計		7,803,434,563	10,131,199,093
合計			10,131,199,093

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)当ファンドは、「ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同親投資信託の状況は以下の通りでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
ニッセイ国内債券インデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2024年2月20日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	5,835,637
コール・ローン	596,080,504
国債証券	73,373,274,540
未収利息	205,600,679
前払費用	42,188,386
流動資産合計	74,222,979,746
資産合計	74,222,979,746
負債の部
流動負債
未払解約金	138,934,870
その他未払費用	594
流動負債合計	138,935,464
負債合計	138,935,464
純資産の部
元本等
元本	57,063,526,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	17,020,517,338
元本等合計	74,084,044,282
純資産合計	74,084,044,282
負債純資産合計	74,222,979,746

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2023年2月21日至 2024年2月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。ただし、買付後の最初の利払日までは個別法に基づいております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法によっております。

(貸借対照表に関する注記)

項目			2024年2月20日現在
1.		本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	46,473,690,789円
		同期中追加設定元本額	19,576,606,624円
		同期中一部解約元本額	8,986,770,469円
		元本の内訳
		ファンド名
		ニッセイ国内債券インデックスSA(適格機関投資家限定)	1,665,913,549円
		DCニッセイ国内債券インデックス	7,803,434,563円
		ニッセイ日本バランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	3,819,401円
		DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型)	10,389,190,115円
		DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)	16,972,467,342円
		DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型)	5,418,434,867円
		ニッセイインデックスバランス(債券重視型)SA(適格機関投資家限定)	14,830,361円
		ニッセイインデックスバランス(標準型)SA(適格機関投資家限定)	8,468,515円
		ニッセイインデックスバランス(成長型)SA(適格機関投資家限定)	12,138,433円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド	6,175,072,567円
		<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)	8,579,454,243円
		ニッセイ日経225高値参照型アロケーションファンド	19,401,564円
		ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(安定型)	552,931円
		ニッセイ 国内3資産 高値参照型 バランスファンド(積極型)	348,493円
		計	57,063,526,944円
2.		受益権の総数	57,063,526,944口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2023年2月21日至 2024年2月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2024年2月20日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。(2)デリバティブ取引該当事項はありません。(3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年2月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△752,572,610
合計	△752,572,610

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2024年2月20日現在
1口当たり純資産額	1.2983円
(1万口当たり純資産額)	(12,983円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2024年2月20日現在
種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第450回 利付国債(2年)	12,000,000	11,992,680
	第452回 利付国債(2年)	4,353,000,000	4,347,689,340
	第143回 利付国債(5年)	10,000,000	10,010,200
	第151回 利付国債(5年)	119,000,000	118,471,640
	第158回 利付国債(5年)	4,552,000,000	4,523,550,000
	第4回 利付国債(40年)	2,248,000,000	2,502,788,320
	第8回 利付国債(40年)	358,000,000	329,789,600
	第12回 利付国債(40年)	1,344,000,000	902,375,040
	第16回 利付国債(40年)	72,000,000	61,621,200
	第338回 利付国債(10年)	592,000,000	594,510,080
	第340回 利付国債(10年)	2,959,000,000	2,973,913,360
	第342回 利付国債(10年)	1,179,000,000	1,178,386,920
	第344回 利付国債(10年)	1,523,000,000	1,521,629,300
	第346回 利付国債(10年)	2,396,000,000	2,391,950,760
	第350回 利付国債(10年)	5,562,000,000	5,527,237,500
	第354回 利付国債(10年)	1,271,000,000	1,255,150,630
	第358回 利付国債(10年)	5,637,000,000	5,541,621,960
	第362回 利付国債(10年)	117,000,000	114,075,000
	第366回 利付国債(10年)	3,703,000,000	3,597,242,320
	第14回 利付国債(30年)	121,000,000	140,422,920
	第30回 利付国債(30年)	882,000,000	1,020,165,300
	第34回 利付国債(30年)	1,127,000,000	1,278,547,690
	第38回 利付国債(30年)	260,000,000	276,486,600
	第46回 利付国債(30年)	3,678,000,000	3,669,172,800
	第70回 利付国債(30年)	3,548,000,000	2,794,333,840
	第90回 利付国債(20年)	3,423,000,000	3,604,590,150
	第94回 利付国債(20年)	10,000,000	10,598,200
	第117回 利付国債(20年)	1,435,000,000	1,582,934,150
	第125回 利付国債(20年)	124,000,000	139,018,880
	第134回 利付国債(20年)	5,034,000,000	5,524,714,320
	第136回 利付国債(20年)	18,000,000	19,468,620
	第143回 利付国債(20年)	1,166,000,000	1,263,069,500
	第148回 利付国債(20年)	3,859,000,000	4,141,710,340
	第152回 利付国債(20年)	1,561,000,000	1,622,035,100
	第160回 利付国債(20年)	5,051,000,000	4,867,345,640
	第176回 利付国債(20年)	4,472,000,000	3,914,654,640
国債証券 合計		73,776,000,000	73,373,274,540
合計			73,373,274,540

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。