有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

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【提出】: 2019/07/17 9:05
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【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド	777,387,547	1,780,062,005
親投資信託受益証券合計			1,780,062,005
合計			1,780,062,005

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ・ジャパン・オープン・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成30年4月24日現在	平成31年4月24日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		127,910,264	381,883
コール・ローン		345,320,715	64,069,795
株式		10,349,675,300	9,660,569,600
未収入金		-	30,080,216
未収配当金		67,788,200	83,898,950
流動資産合計		10,890,694,479	9,839,000,444
資産合計		10,890,694,479	9,839,000,444
負債の部
流動負債
未払金		195,252,772	12,463,014
未払解約金		6,300,000	12,700,000
その他未払費用		1,643	403
流動負債合計		201,554,415	25,163,417
負債合計		201,554,415	25,163,417
純資産の部
元本等
元本	※1	4,159,504,564	4,285,925,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,529,635,500	5,527,911,379
元本等合計		10,689,140,064	9,813,837,027
純資産合計		10,689,140,064	9,813,837,027
負債純資産合計		10,890,694,479	9,839,000,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成30年4月25日至平成31年4月24日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成30年4月24日現在	平成31年4月24日現在
1.	※1	期首	平成29年4月25日	平成30年4月25日
		期首元本額	3,383,301,213円	4,159,504,564円
		期中追加設定元本額	1,650,726,955円	1,289,702,890円
		期中一部解約元本額	874,523,604円	1,163,281,806円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ・ジャパン・オープンVA	248,393,922円	203,520,276円
		ダイワ・ジャパン・オープン(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,972,647,115円	2,295,598,324円
		ダイワ・ジャパン・オープン	1,143,296,853円	1,009,419,501円
		DC・ダイワ・ジャパン・オープン(確定拠出年金専用ファンド)	795,166,674円	777,387,547円
	計		4,159,504,564円	4,285,925,648円

2.		期末日における受益権の総数	4,159,504,564口	4,285,925,648口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年4月25日至平成31年4月24日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成31年4月24日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成30年4月24日現在	平成31年4月24日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		1,370,745,500	△733,498,692
合計		1,370,745,500	△733,498,692
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年4月25日から平成30年4月24日まで、及び平成30年4月25日から平成31年4月24日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成30年4月24日現在	平成31年4月24日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成30年4月24日現在	平成31年4月24日現在
1口当たり純資産額	2.5698円	2.2898円
(1万口当たり純資産額)	(25,698円)	(22,898円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ディップ	53,000	1,716.00	90,948,000
エスプール	7,000	2,555.00	17,885,000
WDBホールディングス	28,800	3,225.00	92,880,000
アイケイ	32,000	566.00	18,112,000
アルコニックス	40,000	1,315.00	52,600,000
あいホールディングス	66,000	1,822.00	120,252,000
ZOZO	16,000	2,094.00	33,504,000
三洋貿易	12,000	2,222.00	26,664,000
オープンハウス	5,500	3,980.00	21,890,000
クリヤマホールディングス	42,000	941.00	39,522,000
ケー・エフ・シー	14,000	1,649.00	23,086,000
SUMCO	20,000	1,439.00	28,780,000
川田テクノロジーズ	6,000	6,760.00	40,560,000
エニグモ	27,000	2,853.00	77,031,000
ソフトウェア・サービス	1,700	9,910.00	16,847,000
テクマトリックス	16,000	1,877.00	30,032,000
昭和電工	54,000	3,870.00	208,980,000
クレハ	20,000	6,690.00	133,800,000
トクヤマ	69,000	2,662.00	183,678,000
信越化学	31,000	10,465.00	324,415,000
旭有機材	10,000	1,784.00	17,840,000
ダイキアクシス	46,000	865.00	39,790,000
テイクアンドギヴニーズ	35,000	1,371.00	47,985,000
インフォコム	28,000	1,767.00	49,476,000
トリケミカル	12,000	5,840.00	70,080,000
花王	8,000	8,156.00	65,248,000
第一工業製薬	20,000	3,470.00	69,400,000
ソフト99コーポレーション	29,700	905.00	26,878,500
三洋化成	11,500	5,570.00	64,055,000
武田薬品	3,000	4,146.00	12,438,000
塩野義製薬	24,000	6,335.00	152,040,000
テルモ	12,000	3,306.00	39,672,000
第一三共	28,000	5,214.00	145,992,000
大塚ホールディングス	35,000	3,900.00	136,500,000
ヤフー	170,000	291.00	49,470,000
フルキャストホールディングス	3,000	2,427.00	7,281,000
エン・ジャパン	1,000	3,465.00	3,465,000
資生堂	13,000	8,525.00	110,825,000
ファンケル	24,000	3,120.00	74,880,000
コーセー	4,500	20,490.00	92,205,000
ハーバー研究所	7,500	7,180.00	53,850,000
ポーラ・オルビスHD	7,000	3,415.00	23,905,000
JXTGホールディングス	72,000	544.20	39,182,400
コスモエネルギーHLDGS	13,000	2,314.00	30,082,000
TOYO TIRE	5,000	1,303.00	6,515,000
オハラ	5,000	1,399.00	6,995,000
ジオスター	19,000	393.00	7,467,000
東海カーボン	65,000	1,306.00	84,890,000
日本カーボン	30,000	4,910.00	147,300,000
MARUWA	19,000	6,440.00	122,360,000
住友鉱山	34,000	3,591.00	122,094,000
古河電工	13,000	2,955.00	38,415,000
イトクロ	10,000	2,489.00	24,890,000
M&Aキャピタルパートナー	5,500	4,500.00	24,750,000
リクルートホールディングス	35,000	3,303.00	115,605,000
岡本工作	11,000	3,015.00	33,165,000
ディスコ	5,100	19,320.00	98,532,000
鎌倉新書	122,000	1,371.00	167,262,000
豊田自動織機	13,000	6,060.00	78,780,000
SMC	2,800	45,710.00	127,988,000
小松製作所	25,000	2,841.00	71,025,000
三精テクノロジーズ	30,000	1,538.00	46,140,000
ダイキン工業	5,000	13,720.00	68,600,000
加藤製作所	21,000	2,766.00	58,086,000
タダノ	54,000	1,146.00	61,884,000
CKD	54,000	1,312.00	70,848,000
福島工業	3,000	3,905.00	11,715,000
竹内製作所	14,000	2,087.00	29,218,000
アマノ	3,000	2,603.00	7,809,000
T H K	19,000	2,898.00	55,062,000
ベイカレントコンサルティング	42,000	3,940.00	165,480,000
日本電産	15,500	15,870.00	245,985,000
電気興業	11,000	3,290.00	36,190,000
ソニー	62,000	5,179.00	321,098,000
T D K	4,000	9,700.00	38,800,000
キーエンス	5,700	72,650.00	414,105,000
山一電機	40,000	1,245.00	49,800,000
太陽誘電	88,000	2,667.00	234,696,000
村田製作所	52,500	5,959.00	312,847,500
トヨタ自動車	40,000	6,891.00	275,640,000
スズキ	11,500	5,148.00	59,202,000
良品計画	2,900	21,170.00	61,393,000
ネットワンシステムズ	25,000	2,773.00	69,325,000
パンパシフィックHD	27,000	7,090.00	191,430,000
ワークマン	10,000	5,400.00	54,000,000
アルゴグラフィックス	18,000	2,269.00	40,842,000
島津製作所	13,000	3,040.00	39,520,000
ジーエルサイエンス	13,200	1,681.00	22,189,200
東京精密	21,000	3,215.00	67,515,000
シード	24,000	1,142.00	27,408,000
ノーリツ鋼機	118,000	2,097.00	247,446,000
朝日インテック	10,000	5,470.00	54,700,000
メニコン	22,000	3,185.00	70,070,000
MTG	11,500	1,935.00	22,252,500
スターツ出版	8,700	2,970.00	25,839,000
任天堂	5,000	38,000.00	190,000,000
伊藤忠	45,000	1,999.50	89,977,500
東京エレクトロン	8,500	17,675.00	150,237,500
住友商事	80,000	1,587.00	126,960,000
日本ユニシス	14,000	2,795.00	39,130,000
三菱商事	53,000	3,025.00	160,325,000
三菱UFJフィナンシャルG	285,000	551.50	157,177,500
三井住友フィナンシャルG	28,000	4,007.00	112,196,000
オリックス	39,000	1,562.50	60,937,500
第一生命HLDGS	22,000	1,591.50	35,013,000
東京海上HD	25,000	5,603.00	140,075,000
三井不動産	16,000	2,566.50	41,064,000
東京急行	35,000	1,787.00	62,545,000
福山通運	8,500	4,285.00	36,422,500
日本電信電話	18,000	4,554.00	81,972,000
光通信	1,000	20,270.00	20,270,000
GMOインターネット	2,000	1,804.00	3,608,000
スクウェア・エニックス・HD	29,000	3,840.00	111,360,000
ソフトバンクグループ	17,500	11,550.00	202,125,000
合計			9,660,569,600

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年4月25日-平成31年4月24日)

開示資料

決算