有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第4計算期間	173,483,019	2,027,848,035	241,043,613
第5計算期間	302,611,115	77,916,739	465,737,989
第6計算期間	220,594,053	88,600,260	597,731,782
第7計算期間	243,911,487	101,193,555	740,449,714
第8計算期間	316,351,636	152,466,704	904,334,646
第9計算期間	255,789,926	94,699,364	1,065,425,208
第10計算期間	314,655,404	119,372,584	1,260,708,028
第11計算期間	483,748,426	211,192,267	1,533,264,187
第12計算期間	568,831,637	259,579,143	1,842,516,681
第13計算期間	792,858,382	290,711,457	2,344,663,606

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	222,214,275,250	78.77
地方債証券		日本	16,870,079,062	5.98
特殊債券		日本	25,413,797,502	9.01
社債券		日本	16,295,200,080	5.78
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,306,596,570	0.46
	純資産総額		282,099,948,464	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年5月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	145,500,000	0.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	4,140,000	100.13 100.1800	4,145,671,800 4,147,452,000	0.200000 2018/12/20	1.47
日本	第285回利付国債(10年)	国債証券	―	3,818,000	104.56 104.4730	3,992,100,800 3,988,779,140	1.700000 2017/03/20	1.41
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	3,790,000	100.63 100.6430	3,813,914,900 3,814,369,700	0.300000 2018/06/20	1.35
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	3,410,000	100.09 100.1420	3,413,338,400 3,414,842,200	0.200000 2019/03/20	1.21
日本	第281回利付国債(10年)	国債証券	―	3,143,000	104.03 103.9230	3,269,914,340 3,266,299,890	2.000000 2016/06/20	1.16
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,210,000	100.13 100.4530	3,214,365,600 3,224,541,300	0.600000 2023/12/20	1.14
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	3,060,000	102.25 102.5520	3,129,003,000 3,138,091,200	0.800000 2023/06/20	1.11
日本	第287回利付国債(10年)	国債証券	―	2,940,000	105.56 105.4670	3,103,611,000 3,100,729,800	1.900000 2017/06/20	1.10
日本	第284回利付国債(10年)	国債証券	―	2,946,000	104.19 104.0920	3,069,555,240 3,066,550,320	1.700000 2016/12/20	1.09
日本	第276回利付国債(10年)	国債証券	―	2,930,000	102.44 102.3490	3,001,521,300 2,998,825,700	1.600000 2015/12/20	1.06
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	2,980,000	100.09 100.2780	2,982,709,900 2,988,284,400	0.600000 2024/03/20	1.06
日本	第338回利付国債(2年)	国債証券	―	2,950,000	100.03 100.0260	2,951,062,000 2,950,767,000	0.100000 2016/03/15	1.05
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	2,880,000	100.28 100.2950	2,888,150,400 2,888,496,000	0.200000 2017/09/20	1.02
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,805,000	102.61 102.8820	2,878,238,550 2,885,840,100	0.800000 2022/09/20	1.02
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,628,000	106.03 106.0350	2,786,514,900 2,786,599,800	1.300000 2019/12/20	0.99
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	2,500,000	100.54 100.5210	2,513,625,000 2,513,025,000	0.300000 2016/12/20	0.89
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,490,000	100.19 100.2130	2,494,830,600 2,495,303,700	0.200000 2018/09/20	0.88
日本	第283回利付国債(10年)	国債証券	―	2,382,000	104.04 103.9340	2,478,232,800 2,475,707,880	1.800000 2016/09/20	0.88
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	2,440,000	100.63 100.9270	2,455,469,600 2,462,618,800	0.600000 2023/03/20	0.87
日本	第96回利付国債(5年)	国債証券	―	2,370,000	100.78 100.7520	2,388,580,800 2,387,822,400	0.500000 2016/03/20	0.85
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,150,000	105.89 105.9830	2,276,742,500 2,278,634,500	1.200000 2020/12/20	0.81
日本	第308回利付国債(10年)	国債証券	―	2,024,000	106.34 106.3810	2,152,362,080 2,153,151,440	1.300000 2020/06/20	0.76
日本	第108回利付国債(5年)	国債証券	―	2,130,000	99.91 99.9290	2,128,083,000 2,128,487,700	0.100000 2017/12/20	0.75
日本	第310回利付国債(10年)	国債証券	―	2,006,000	104.59 104.6500	2,098,115,520 2,099,279,000	1.000000 2020/09/20	0.74
日本	第313回利付国債(10年)	国債証券	―	1,959,000	106.60 106.7290	2,088,372,360 2,090,821,110	1.300000 2021/03/20	0.74
日本	第100回利付国債(5年)	国債証券	―	2,040,000	100.50 100.4810	2,050,281,600 2,049,812,400	0.300000 2016/09/20	0.73
日本	第323回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.51 103.7760	1,940,812,500 1,945,800,000	0.900000 2022/06/20	0.69
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	1,875,000	103.55 103.4400	1,941,656,250 1,939,500,000	2.000000 2016/03/20	0.69
日本	第331回利付国債(10年)	国債証券	―	1,900,000	100.31 100.6200	1,905,890,000 1,911,780,000	0.600000 2023/09/20	0.68
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	1,759,000	105.12 105.3980	1,849,166,340 1,853,950,820	1.100000 2021/12/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.77
地方債証券	5.98
特殊債券	9.01
社債券	5.78
合 計	99.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

						平成26年5月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年06月限		大阪取引所	買建	1	145,100,000	145,500,000	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。