有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月27日-平成27年6月26日)

国内株式マザーファンド(E号)
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 6月25日現在)	(平成27年 6月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,735,759	36,695,634
株式	3,919,404,400	3,430,121,770
未収入金	54,015,590	38,734,998
未収配当金	16,648,566	12,283,400
未収利息	8	10
流動資産合計	4,005,804,323	3,517,835,812
資産合計	4,005,804,323	3,517,835,812
負債の部
流動負債
未払金	16,633,184	13,731,628
未払解約金	7,349,999	33,840,000
流動負債合計	23,983,183	47,571,628
負債合計	23,983,183	47,571,628
純資産の部
元本等
元本	3,538,971,909	2,245,274,007
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	442,849,231	1,224,990,177
元本等合計	3,981,821,140	3,470,264,184
純資産合計	3,981,821,140	3,470,264,184
負債純資産合計	4,005,804,323	3,517,835,812

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 5月26日 至 平成27年 6月25日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成26年 6月25日現在)		(平成27年 6月25日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		3,538,971,909口		2,245,274,007口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.1251円	1口当たり純資産額	1.5456円
		(10,000口当たりの純資産額	11,251円)	(10,000口当たりの純資産額	15,456円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 5月26日 至 平成27年 6月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成27年 6月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成26年 6月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	3,665,674,612円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	126,702,703円
平成26年 6月25日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	3,538,971,909円
合計	3,538,971,909円

(平成27年 6月25日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,338,057,651円
同期中における追加設定元本額	2,350,642円
同期中における一部解約元本額	95,134,286円
平成27年 6月25日現在における元本の内訳
SMAM・国内株式ファンド“ハープ”	2,245,274,007円
合計	2,245,274,007円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	12,500	1,434.50	17,931,250
大成建設	50,000	711.00	35,550,000
長谷工コーポレーション	20,100	1,488.00	29,908,800
熊谷組	32,000	366.00	11,712,000
大和ハウス工業	9,700	2,945.00	28,566,500
関電工	25,000	793.00	19,825,000
江崎グリコ	4,600	5,970.00	27,462,000
アリアケジャパン	4,000	4,825.00	19,300,000
ニチレイ	28,000	841.00	23,548,000
帝人	74,000	492.00	36,408,000
東ソー	46,000	790.00	36,340,000
電気化学工業	48,000	558.00	26,784,000
東京応化工業	5,900	3,565.00	21,033,500
ダイセル	22,000	1,596.00	35,112,000
ダイキョーニシカワ	6,600	3,990.00	26,334,000
花王	7,600	5,858.00	44,520,800
富士フイルムホールディングス	12,100	4,521.00	54,704,100
ライオン	17,000	963.00	16,371,000
日東電工	4,400	10,060.00	44,264,000
塩野義製薬	12,000	4,640.00	55,680,000
中外製薬	10,600	4,300.00	45,580,000
参天製薬	11,400	1,759.00	20,052,600
JXホールディングス	58,700	539.10	31,645,170
住友大阪セメント	63,000	468.00	29,484,000
日本コンクリート工業	20,200	508.00	10,261,600
日本碍子	12,000	3,275.00	39,300,000
神戸製鋼所	86,000	215.00	18,490,000
愛知製鋼	19,000	565.00	10,735,000
日立金属	11,000	1,926.00	21,186,000
住友電気工業	11,500	2,012.00	23,138,000
アマダホールディングス	18,500	1,342.00	24,827,000
クボタ	13,000	1,987.00	25,831,000
ダイフク	15,900	1,993.00	31,688,700
サンデンホールディングス	20,000	598.00	11,960,000
グローリー	4,900	3,705.00	18,154,500
日立造船	35,700	711.00	25,382,700
三菱重工業	61,000	761.80	46,469,800
日立製作所	32,000	836.60	26,771,200
マブチモーター	5,800	8,000.00	46,400,000
日本電産	4,100	9,145.00	37,494,500
日本信号	12,800	1,362.00	17,433,600
パナソニック	23,000	1,774.00	40,802,000
日立国際電気	16,000	1,950.00	31,200,000
ソニー	5,100	3,880.00	19,788,000
TDK	2,300	9,760.00	22,448,000
アルプス電気	10,300	3,915.00	40,324,500
ローム	6,200	8,500.00	52,700,000
キヤノン	9,700	4,210.00	40,837,000
デンソー	5,500	6,310.00	34,705,000
日産自動車	41,800	1,257.50	52,563,500
トヨタ自動車	21,200	8,338.00	176,765,600
カルソニックカンセイ	22,000	906.00	19,932,000
ダイハツ工業	17,000	1,796.00	30,532,000
島津製作所	20,000	1,704.00	34,080,000
HOYA	4,100	4,946.50	20,280,650
バンダイナムコホールディングス	5,800	2,459.00	14,262,200
ヤマハ	12,400	2,569.00	31,855,600
岡村製作所	15,500	1,094.00	16,957,000
東北電力	20,600	1,702.00	35,061,200
東京瓦斯	83,000	673.30	55,883,900
東日本旅客鉄道	4,300	11,275.00	48,482,500
西日本旅客鉄道	6,100	7,895.00	48,159,500
日本航空	8,300	4,230.00	35,109,000
住友倉庫	28,000	702.00	19,656,000
近鉄エクスプレス	2,700	5,510.00	14,877,000
ヤフー	61,700	514.00	31,713,800
日本ユニシス	19,800	1,211.00	23,977,800
日本テレビホールディングス	12,800	2,118.00	27,110,400
KDDI	17,400	2,958.00	51,469,200
エヌ・ティ・ティ・データ	7,200	5,440.00	39,168,000
カプコン	5,900	2,423.00	14,295,700
ソフトバンク	8,600	7,485.00	64,371,000
伊藤忠商事	17,200	1,691.50	29,093,800
三井物産	8,200	1,692.50	13,878,500
日立ハイテクノロジーズ	4,600	3,535.00	16,261,000
三菱商事	17,600	2,795.00	49,192,000
エービーシー・マート	4,700	7,490.00	35,203,000
ビックカメラ	11,800	1,431.00	16,885,800
三越伊勢丹ホールディングス	12,000	2,256.00	27,072,000
セブン&アイ・ホールディングス	10,100	5,307.00	53,600,700
トリドール	10,200	1,610.00	16,422,000
ドンキホーテホールディングス	2,000	10,500.00	21,000,000
足利ホールディングス	26,000	532.00	13,832,000
東京TYフィナンシャルグループ	6,600	4,320.00	28,512,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	167,900	905.00	151,949,500
三井住友トラスト・ホールディングス	77,000	564.60	43,474,200
西日本シティ銀行	40,000	359.00	14,360,000
琉球銀行	8,100	1,846.00	14,952,600
みずほフィナンシャルグループ	352,400	271.00	95,500,400
池田泉州ホールディングス	35,100	573.00	20,112,300
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	12,700	922.00	11,709,400
東京海上ホールディングス	9,000	5,168.00	46,512,000
T&Dホールディングス	28,400	1,893.50	53,775,400
ジャックス	58,000	595.00	34,510,000
三菱UFJリース	30,000	673.00	20,190,000
常和ホールディングス	6,000	5,470.00	32,820,000
オープンハウス	3,100	4,175.00	12,942,500
三菱地所	18,000	2,726.00	49,068,000
レオパレス21	40,600	744.00	30,206,400
綜合警備保障	4,100	4,945.00	20,274,500
ツクイ	18,300	928.00	16,982,400
ケネディクス	45,000	496.00	22,320,000
リゾートトラスト	6,200	3,045.00	18,879,000
エイチ・アイ・エス	4,500	4,105.00	18,472,500
メイテック	3,700	4,635.00	17,149,500
合 計	2,592,000		3,430,121,770

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。