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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)【みなし訂正有価証券届出書】
(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(中間貸借対照表に関する注記)
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月26日から翌年3月25日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。 |
(中間貸借対照表に関する注記)
| 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首元本額 | 7,220,901,161円 | 6,150,826,235円 |
| 期中追加設定元本額 | 1,287,715,698円 | 441,093,431円 | |
| 期中一部解約元本額 | 2,357,790,624円 | 472,476,518円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 6,150,826,235口 | 6,119,443,148口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.7211円 | 1.7299円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,211円) | (17,299円) | |
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | 第 14 期 [ 平成27年5月12日現在 ] | 第 15 期中間計算期間末 [ 平成27年11月12日現在 ] | |
| 1 | 中間貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「日本債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 2,445,886,194 | 5,441,847,020 | |
| 国債証券 | 276,063,134,980 | 358,715,421,840 | |
| 地方債証券 | 19,456,471,195 | 26,158,966,137 | |
| 特殊債券 | 28,286,256,443 | 37,022,845,895 | |
| 社債券 | 17,990,217,680 | 21,040,139,250 | |
| 派生商品評価勘定 | ― | 725,680 | |
| 未収利息 | 901,049,847 | 1,119,566,263 | |
| 前払金 | 2,650,000 | ― | |
| 前払費用 | 63,447,964 | 83,563,868 | |
| 差入委託証拠金 | 4,860,000 | 1,440,000 | |
| 流動資産合計 | 345,213,974,303 | 449,584,515,953 | |
| 資産合計 | 345,213,974,303 | 449,584,515,953 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,258,640 | ― | |
| 前受金 | ― | 290,000 | |
| 未払金 | 1,043,009,600 | 471,447,168 | |
| 未払解約金 | 330,197,108 | 184,766,172 | |
| 流動負債合計 | 1,379,465,348 | 656,503,340 | |
| 負債合計 | 1,379,465,348 | 656,503,340 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 273,489,284,775 | 352,348,284,276 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 70,345,224,180 | 96,579,728,337 | |
| 元本等合計 | 343,834,508,955 | 448,928,012,613 | |
| 純資産合計 | 343,834,508,955 | 448,928,012,613 | |
| 負債純資産合計 | 345,213,974,303 | 449,584,515,953 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月13日 |
| 期首元本額 | 230,228,174,698円 | 273,489,284,775円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 135,484,008,244円 | 129,588,611,431円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 92,222,898,167円 | 50,729,611,930円 | |
| 元本の内訳* | |||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 11,743,442,447円 | 15,518,381,458円 | |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 15,203,434,833円 | 16,136,503,988円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,125,523,640円 | 1,475,795,874円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 68,871,133円 | 69,235,222円 | |
| コアバランス | 2,230,302円 | 2,562,753円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 10,259,490,415円 | 22,061,345,633円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 5,114,470,182円 | 27,665,618,715円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 159,053,540円 | 329,604,885円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 57,701,438円 | 227,773,627円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 533,454,470円 | 2,349,753,752円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 228,713,599円 | 454,361,526円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 224,657,170円 | 624,998,116円 | |
| eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | ― | 5,443,879円 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | ― | 2,306,107円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 44,439,863,200円 | 34,502,316,778円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 18,281,244,331円 | 17,010,181,809円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 2,609,072,273円 | 2,323,247,530円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 7,926,797,815円 | 7,362,333,951円 | |
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 113,326,227,570円 | 166,236,728,344円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 8,784,466,902円 | 7,596,331,713円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 3,742,701,820円 | 3,058,412,079円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 2,524,370,601円 | 2,127,388,274円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 915,214,832円 | 684,453,559円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 241,721,037円 | 207,783,968円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 6,553,563,529円 | 6,033,610,672円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 4,817,510,263円 | 4,543,333,295円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 63,861,023円 | 49,568,489円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 114,650,402円 | 88,199,436円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 231,532,019円 | 136,139,588円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 202,662,382円 | 171,484,919円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 122,882,547円 | 101,490,210円 | |
| 三菱UFJ 日本債券インデックスファンドVA | 26,872,804円 | 24,025,403円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 409,759,981円 | 319,121,586円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 1,194,737,135円 | 895,511,019円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 494,881,793円 | 362,614,849円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 1,203,556,358円 | 886,509,507円 | |
| 三菱UFJ | 2,494,686,393円 | 2,689,210,377円 | |
| 三菱UFJ | 1,702,858,889円 | 1,702,394,129円 | |
| 三菱UFJ | 3,505,625,283円 | 3,467,253,181円 | |
| 三菱UFJ | 1,792,846,196円 | 1,804,200,964円 | |
| 三菱UFJ | 1,044,074,228円 | 1,040,753,112円 | |
| (合 計) | 273,489,284,775円 | 352,348,284,276円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 273,489,284,775口 | 352,348,284,276口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 1.2572円 | 1.2741円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,572円) | (12,741円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
| [ 平成27年5月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 1,179,050,000 | ― | 1,172,800,000 | △6,250,000 | |
| 合 計 | 1,179,050,000 | ― | 1,172,800,000 | △6,250,000 | |
| [ 平成27年11月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 593,190,000 | ― | 593,920,000 | 730,000 | |
| 合 計 | 593,190,000 | ― | 593,920,000 | 730,000 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「TOPIXマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 36,119,577,168 | 31,730,577,762 | |
| 株式 | ※2 | 241,041,007,230 | 232,322,060,430 |
| 派生商品評価勘定 | 36,856,464 | 58,735,456 | |
| 未収入金 | 183,482 | 2,003,758,227 | |
| 未収配当金 | 1,945,933,932 | 1,588,909,980 | |
| 未収利息 | 51,111 | 51,916 | |
| その他未収収益 | 82,398,325 | 87,288,799 | |
| 差入委託証拠金 | 149,625,000 | 111,720,000 | |
| 流動資産合計 | 279,375,632,712 | 267,903,102,570 | |
| 資産合計 | 279,375,632,712 | 267,903,102,570 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 9,767,704 | 1,821,952 | |
| 前受金 | 18,785,000 | 78,610,000 | |
| 未払解約金 | 406,611,262 | 1,546,416,795 | |
| 未払利息 | 340,610 | 310,444 | |
| 受入担保金 | 33,331,588,374 | 30,015,641,092 | |
| 流動負債合計 | 33,767,092,950 | 31,642,800,283 | |
| 負債合計 | 33,767,092,950 | 31,642,800,283 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 154,041,423,983 | 147,610,998,272 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 91,567,115,779 | 88,649,304,015 | |
| 元本等合計 | 245,608,539,762 | 236,260,302,287 | |
| 純資産合計 | 245,608,539,762 | 236,260,302,287 | |
| 負債純資産合計 | 279,375,632,712 | 267,903,102,570 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月13日 |
| 期首元本額 | 197,945,748,241円 | 154,041,423,983円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 71,736,861,366円 | 43,659,643,773円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 115,641,185,624円 | 50,090,069,484円 | |
| 元本の内訳* | |||
| ファンド・マネジャー(国内株式) | 5,004,495,160円 | 2,179,937,431円 | |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 9,428,575,881円 | 16,105,460,445円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 978,909,965円 | 1,318,806,122円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 305,685,468円 | 177,558,126円 | |
| コアバランス | 570,948円 | 556,979円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 2,444,167,939円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 4,934,454,275円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 126,499,326円 | ― | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 13,735,715円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 77,260,727円 | ― | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 39,341,763円 | 80,120,849円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 188,455,894円 | 525,642,423円 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | ― | 1,917,031円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 23,780,371,112円 | 18,809,050,654円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 14,696,599,407円 | 14,020,553,194円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 519,263,347円 | 469,188,977円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 4,240,318,353円 | 4,025,342,153円 | |
| MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 13,179,933,119円 | 14,123,564,591円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 7,104,707,917円 | 6,272,431,430円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 3,024,564,524円 | 2,511,129,142円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 675,401,238円 | 579,992,474円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 411,364,611円 | 321,259,192円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 194,613,039円 | 170,935,766円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 572,764,383円 | 549,012,496円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 1,273,925,699円 | 1,247,287,773円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 36,261,896円 | 29,766,585円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 76,938,423円 | 1,378,810円 | |
| MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 394,984,368円 | 163,553,800円 | |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定) | 8,726,654円 | 8,726,654円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 8,090,987,813円 | 7,233,389,731円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ライト | 388,176,308円 | 359,212,141円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 32,118,440円 | 24,994,037円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 132,293,594円 | 78,830,994円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 176,858,952円 | 150,100,309円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 143,817,350円 | 121,255,735円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 3,882,043,778円 | 3,383,240,687円 | |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 1,192,160,737円 | 948,943,358円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 129,499,044円 | 102,096,533円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 1,275,436,981円 | 966,166,371円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 147,767,168円 | 114,343,979円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 1,155,129,892円 | 865,084,089円 | |
| 三菱UFJ | 2,003,096,993円 | 2,037,994,780円 | |
| 三菱UFJ | 479,921,347円 | 485,554,436円 | |
| 三菱UFJ | 2,009,512,397円 | 2,026,324,187円 | |
| 三菱UFJ | 1,576,748,154円 | 1,612,882,622円 | |
| 三菱UFJ | 1,237,980,126円 | 1,255,371,288円 | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 36,254,983,758円 | 42,152,039,898円 | |
| (合 計) | 154,041,423,983円 | 147,610,998,272円 | |
| ※2 | 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下の通り有価証券の貸付を行っております。 | ||
| 株式 | 31,937,699,900円 | 28,708,252,030円 | |
| 3 | 受益権の総数 | 154,041,423,983口 | 147,610,998,272口 |
| 4 | 1口当たり純資産額 | 1.5944円 | 1.6006円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,944円) | (16,006円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| [ 平成27年5月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 4,544,065,000 | ― | 4,571,400,000 | 27,335,000 | |
| 合 計 | 4,544,065,000 | ― | 4,571,400,000 | 27,335,000 | |
| [ 平成27年11月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,750,150,000 | ― | 3,807,270,000 | 57,120,000 | |
| 合 計 | 3,750,150,000 | ― | 3,807,270,000 | 57,120,000 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 395,604,040 | 617,212,550 | |
| コール・ローン | 248,086,686 | 231,676,267 | |
| 国債証券 | 157,826,009,985 | 155,408,592,665 | |
| 派生商品評価勘定 | 51,138 | 156,320 | |
| 未収入金 | 131,802,928 | ― | |
| 未収利息 | 1,410,543,470 | 1,282,564,974 | |
| 前払費用 | 55,553,415 | 79,778,276 | |
| 流動資産合計 | 160,067,651,662 | 157,619,981,052 | |
| 資産合計 | 160,067,651,662 | 157,619,981,052 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 401,680 | 378,113 | |
| 未払金 | ― | 460,656,321 | |
| 未払解約金 | 383,260,097 | 122,211,879 | |
| 流動負債合計 | 383,661,777 | 583,246,313 | |
| 負債合計 | 383,661,777 | 583,246,313 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 76,187,578,939 | 74,658,501,570 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 83,496,410,946 | 82,378,233,169 | |
| 元本等合計 | 159,683,989,885 | 157,036,734,739 | |
| 純資産合計 | 159,683,989,885 | 157,036,734,739 | |
| 負債純資産合計 | 160,067,651,662 | 157,619,981,052 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月13日 |
| 期首元本額 | 98,907,969,030円 | 76,187,578,939円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 13,627,051,732円 | 10,417,573,878円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 36,347,441,823円 | 11,946,651,247円 | |
| 元本の内訳* | |||
| ファンド・マネジャー(海外債券) | 1,095,227,354円 | 1,914,090,051円 | |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 5,695,791,350円 | 8,967,762,026円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 734,640,836円 | 972,080,646円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 206,820,005円 | 211,017,065円 | |
| コアバランス | 1,477,099円 | 1,551,430円 | |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 5,592,258,883円 | 6,245,541,940円 | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | ― | 1,457,163円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 22,371,418,822円 | 17,457,940,082円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 3,689,506,930円 | 3,450,718,770円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,405,236,412円 | 2,221,589,369円 | |
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 9,333,697,809円 | 10,984,880,545円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限定) | 10,689,475,274円 | 9,270,099,602円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 75型(適格機関投資家限定) | 3,415,294,147円 | 2,800,578,819円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) | 762,475,708円 | 646,490,461円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 316,982,013円 | 235,856,762円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 98,461,225円 | 84,206,736円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) | 2,928,550,161円 | 2,756,779,218円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 68,760,804円 | 53,856,159円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 70,972,052円 | 140,746,548円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 75,879,316円 | 210,649,762円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 12,191,895円 | 9,390,098円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 33,411,752円 | 19,452,154円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 37,993,445円 | 32,362,132円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 13,746,665円 | 11,351,062円 | |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 535,294,846円 | 263,928,409円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 99,137,884円 | 77,586,500円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 239,863,374円 | 181,394,504円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 224,334,960円 | 163,912,123円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 436,610,940円 | 322,211,742円 | |
| 外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) | 1,835,187,937円 | 1,806,036,061円 | |
| 三菱UFJ | 2,031,345,708円 | 2,030,052,566円 | |
| 三菱UFJ | 178,819,634円 | 178,232,570円 | |
| 三菱UFJ | 502,632,072円 | 486,290,763円 | |
| 三菱UFJ | 337,650,546円 | 336,182,270円 | |
| 三菱UFJ | 116,431,081円 | 112,225,462円 | |
| (合 計) | 76,187,578,939円 | 74,658,501,570円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 76,187,578,939口 | 74,658,501,570口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.0959円 | 2.1034円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,959円) | (21,034円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
| [ 平成27年5月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 65,850,730 | ― | 66,077,000 | △226,270 | |
| カナダドル | 3,958,248 | ― | 3,970,000 | △11,752 | |
| オーストラリアドル | 2,845,188 | ― | 2,843,400 | 1,788 | |
| イギリスポンド | 12,930,806 | ― | 13,093,500 | △162,694 | |
| スウェーデンクローネ | 2,173,560 | ― | 2,166,000 | 7,560 | |
| ノルウェークローネ | 1,597,920 | ― | 1,584,000 | 13,920 | |
| メキシコペソ | 1,581,640 | ― | 1,564,000 | 17,640 | |
| ポーランドズロチ | 2,303,266 | ― | 2,293,900 | 9,366 | |
| ユーロ | 64,220,064 | ― | 64,219,200 | 864 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 13,216,236 | ― | 13,215,400 | △836 | |
| カナダドル | 992,550 | ― | 992,500 | △50 | |
| イギリスポンド | 3,741,060 | ― | 3,741,000 | △60 | |
| ユーロ | 12,041,118 | ― | 12,041,100 | △18 | |
| 合 計 | 187,452,386 | ― | 187,801,000 | △350,542 | |
| [ 平成27年11月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 27,066,336 | ― | 27,027,000 | 39,336 | |
| イギリスポンド | 5,586,120 | ― | 5,615,400 | △29,280 | |
| ユーロ | 25,087,752 | ― | 25,123,700 | △35,948 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 81,273,753 | ― | 81,081,000 | △192,753 | |
| カナダドル | 2,783,784 | ― | 2,782,800 | △984 | |
| オーストラリアドル | 2,604,210 | ― | 2,633,100 | 28,890 | |
| イギリスポンド | 13,038,655 | ― | 13,102,600 | 63,945 | |
| スイスフラン | 1,228,745 | ― | 1,224,300 | △4,445 | |
| スウェーデンクローネ | 1,418,050 | ― | 1,417,000 | △1,050 | |
| ノルウェークローネ | 710,985 | ― | 713,000 | 2,015 | |
| デンマーククローネ | 1,776,040 | ― | 1,772,000 | △4,040 | |
| メキシコペソ | 1,101,435 | ― | 1,102,500 | 1,065 | |
| ポーランドズロチ | 933,681 | ― | 940,800 | 7,119 | |
| 南アフリカランド | 1,292,550 | ― | 1,306,500 | 13,950 | |
| ユーロ | 74,158,413 | ― | 74,048,800 | △109,613 | |
| 合 計 | 240,060,509 | ― | 239,890,500 | △221,793 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 2,837,564,976 | 1,981,962,904 | |
| コール・ローン | 2,213,926,465 | 233,225,615 | |
| 株式 | 219,463,429,626 | 232,205,001,576 | |
| 投資証券 | 5,012,024,726 | 5,841,597,684 | |
| 派生商品評価勘定 | 12,338,464 | 79,376,703 | |
| 未収入金 | 96,403,948 | 24,017,048 | |
| 未収配当金 | 412,041,597 | 368,530,751 | |
| 未収利息 | 3,132 | 381 | |
| 差入委託証拠金 | 852,900,374 | 1,190,124,900 | |
| 流動資産合計 | 230,900,633,308 | 241,923,837,562 | |
| 資産合計 | 230,900,633,308 | 241,923,837,562 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 18,669,365 | 19,746,541 | |
| 未払金 | 3,034,775,862 | ― | |
| 未払株式払込金 | 3,512,065 | ― | |
| 未払解約金 | 328,837,391 | 154,796,628 | |
| 流動負債合計 | 3,385,794,683 | 174,543,169 | |
| 負債合計 | 3,385,794,683 | 174,543,169 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 98,648,858,071 | 107,257,395,460 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 128,865,980,554 | 134,491,898,933 | |
| 元本等合計 | 227,514,838,625 | 241,749,294,393 | |
| 純資産合計 | 227,514,838,625 | 241,749,294,393 | |
| 負債純資産合計 | 230,900,633,308 | 241,923,837,562 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 | ||
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 | ||
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年5月13日 | 平成27年5月13日 |
| 期首元本額 | 108,538,790,996円 | 98,648,858,071円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 32,543,405,938円 | 37,377,572,623円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 42,433,338,863円 | 28,769,035,234円 | |
| 元本の内訳* | |||
| ファンド・マネジャー(海外株式) | 419,237,124円 | 480,713,788円 | |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,438,419,729円 | 14,673,510,131円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 678,058,866円 | 910,554,932円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 65,607,142円 | 85,984,530円 | |
| コアバランス | 396,376円 | 389,109円 | |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 3,852,279,678円 | 5,193,117,487円 | |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 1,973,979,341円 | 2,259,448,698円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 1,585,466,737円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 3,398,728,270円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 45,953,259円 | ― | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 8,911,631円 | ― | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 53,480,918円 | ― | |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | ― | 1,355,368円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) | 20,636,787,211円 | 16,425,523,689円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 17,061,005,058円 | 16,332,860,498円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定) | 363,096,767円 | 326,615,420円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定) | 2,966,673,917円 | 2,825,666,846円 | |
| MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 9,671,569,256円 | 23,584,794,218円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定) | 362,510,423円 | 280,642,538円 | |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定) | 136,711,379円 | 120,780,752円 | |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 2,018,111,151円 | 1,914,271,179円 | |
| MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 2,594,914,963円 | 2,842,549,800円 | |
| 三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) | 76,098,141円 | 61,279,211円 | |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 7,059,629,747円 | 9,048,125,032円 | |
| アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 26,261,389円 | 55,163,309円 | |
| アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) | 130,270,986円 | 364,293,063円 | |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,104,557,887円 | 1,940,028,740円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA | 11,183,462円 | 8,721,184円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA | 46,103,861円 | 27,473,451円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA | 70,135,069円 | 61,105,962円 | |
| インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA | 62,920,676円 | 53,956,365円 | |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 404,785,459円 | 272,489,182円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) | 45,567,189円 | 36,079,622円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) | 442,825,166円 | 337,831,787円 | |
| 三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) | 103,397,229円 | 79,282,251円 | |
| 三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) | 806,099,405円 | 603,259,699円 | |
| 三菱UFJ | 3,904,644,158円 | 3,984,169,858円 | |
| 三菱UFJ | 166,069,238円 | 169,019,203円 | |
| 三菱UFJ | 696,246,579円 | 703,201,207円 | |
| 三菱UFJ | 623,188,698円 | 647,197,000円 | |
| 三菱UFJ | 536,974,536円 | 545,940,351円 | |
| (合 計) | 98,648,858,071円 | 107,257,395,460円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 98,648,858,071口 | 107,257,395,460口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 2.3063円 | 2.2539円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,063円) | (22,539円) | |
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年5月12日現在 ] | [ 平成27年11月12日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
| [ 平成27年5月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 2,692,979,731 | ― | 2,680,812,330 | △12,167,401 | |
| 合 計 | 2,692,979,731 | ― | 2,680,812,330 | △12,167,401 | |
| [ 平成27年11月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 3,581,929,209 | ― | 3,641,776,451 | 59,847,242 | |
| 合 計 | 3,581,929,209 | ― | 3,641,776,451 | 59,847,242 | |
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
| [ 平成27年5月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 108,132,840 | ― | 108,126,000 | 6,840 | |
| カナダドル | 19,851,000 | ― | 19,850,000 | 1,000 | |
| オーストラリアドル | 18,955,600 | ― | 18,954,000 | 1,600 | |
| イギリスポンド | 11,223,180 | ― | 11,223,000 | 180 | |
| スイスフラン | 12,837,160 | ― | 12,837,000 | 160 | |
| ノルウェークローネ | 12,679,440 | ― | 12,672,000 | 7,440 | |
| ユーロ | 40,137,060 | ― | 40,137,000 | 60 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 1,185,313,140 | ― | 1,189,386,000 | 4,072,860 | |
| カナダドル | 34,634,670 | ― | 34,737,500 | 102,830 | |
| オーストラリアドル | 66,387,720 | ― | 66,346,000 | △41,720 | |
| イギリスポンド | 157,016,930 | ― | 158,992,500 | 1,975,570 | |
| スイスフラン | 64,278,300 | ― | 64,185,000 | △93,300 | |
| 香港ドル | 23,160,000 | ― | 23,235,000 | 75,000 | |
| シンガポールドル | 17,985,320 | ― | 17,942,000 | △43,320 | |
| スウェーデンクローネ | 21,735,600 | ― | 21,660,000 | △75,600 | |
| ノルウェークローネ | 15,979,200 | ― | 15,840,000 | △139,200 | |
| デンマーククローネ | 17,931,200 | ― | 17,920,000 | △11,200 | |
| ユーロ | 200,687,700 | ― | 200,685,000 | △2,700 | |
| 合 計 | 2,028,926,060 | ― | 2,034,728,000 | 5,836,500 | |
| [ 平成27年11月12日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| オーストラリアドル | 17,339,720 | ― | 17,554,000 | △214,280 | |
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 12,285,880 | ― | 12,285,000 | △880 | |
| イギリスポンド | 18,718,200 | ― | 18,717,000 | △1,200 | |
| ユーロ | 19,835,220 | ― | 19,834,500 | △720 | |
| 合 計 | 68,179,020 | ― | 68,390,500 | △217,080 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
