有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

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【提出】: 2022/12/13 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ストックインデックス225・マザーファンド	5,555,795,016	20,399,768,139
親投資信託受益証券合計			20,399,768,139
合計			20,399,768,139

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「ストックインデックス225・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ストックインデックス225・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,594,808,498	11,682,627,104
株式	※2※3	193,896,831,960	213,513,854,000
派生商品評価勘定		800,920	1,668,450
未収入金		1,657,155,991	-
未収配当金		96,876,500	150,042,000
未収利息		515,646	258,073
前払金		-	41,760,000
その他未収収益	※4	360,722	381,531
差入委託証拠金		2,026,000	-
流動資産合計		207,249,376,237	225,390,591,158
資産合計		207,249,376,237	225,390,591,158
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		29,881,910	26,055,500
前受金		29,168,240	-
未払金		1,798,520	-
未払解約金		589,590,000	18,614,000
受入担保金		8,369,931,465	5,519,600,415
流動負債合計		9,020,370,135	5,564,269,915
負債合計		9,020,370,135	5,564,269,915
純資産の部
元本等
元本	※1	51,056,738,772	59,868,190,359
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		147,172,267,330	159,958,130,884
元本等合計		198,229,006,102	219,826,321,243
純資産合計		198,229,006,102	219,826,321,243
負債純資産合計		207,249,376,237	225,390,591,158

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年9月22日至 2022年9月20日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
1.	※1	期首	2020年9月24日	2021年9月22日
		期首元本額	55,323,152,743円	51,056,738,772円
		期中追加設定元本額	12,733,160,542円	21,637,949,096円
		期中一部解約元本額	16,999,574,513円	12,826,497,509円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ストックインデックスファンド225	20,583,545,296円	24,848,663,794円
		適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド225VA	333,474,643円	263,464,032円
		大和ストックインデックス 225 ファンド	7,295,860,497円	7,935,056,488円
		D-I's 日経225インデックス	113,106,768円	78,793,586円
		iFree 日経225インデックス	6,285,660,509円	9,666,626,791円
		DC・ダイワ・ストックインデックス225(確定拠出年金専用ファンド)	5,483,055,624円	5,555,795,016円
		ダイワ・ノーロード日経225ファンド	307,165,744円	468,492,474円
		ダイワファンドラップ日経225インデックス	3,954,737,892円	4,244,605,798円
		ダイワ日経225インデックス(ダイワSMA専用)	169,533,410円	541,069,757円
		ダイワ・インデックスセレクト日経225	6,530,598,389円	6,265,622,623円
	計		51,056,738,772円	59,868,190,359円

2.		期末日における受益権の総数	51,056,738,772口	59,868,190,359口

3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 7,812,537,300円	株式 5,249,807,000円

4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 2,970,210,000円	株式 3,715,900,000円

5.	※4	その他未収収益	該当事項はありません。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分176,000円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年9月22日至 2022年9月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年9月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		38,859,139,239	△12,534,788,514
合計		38,859,139,239	△12,534,788,514
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年9月24日から2021年9月21日まで、及び2021年9月22日から2022年9月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2021年9月21日現在				2022年9月20日現在
種類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	2,915,747,640	-	2,886,720,000	△29,027,640	6,365,210,000	-	6,340,950,000	△24,260,000

合計	2,915,747,640	-	2,886,720,000	△29,027,640	6,365,210,000	-	6,340,950,000	△24,260,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2021年9月21日現在	2022年9月20日現在
1口当たり純資産額	3.8825円	3.6718円
(1万口当たり純資産額)	(38,825円)	(36,718円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
日本水産	271,000	546.00	147,966,000	貸付株式数	21,700株
マルハニチロ	27,100	2,416.00	65,473,600
INPEX	108,400	1,507.00	163,358,800	貸付株式数	36,000株
コムシスホールディングス	271,000	2,569.00	696,199,000
大成建設	54,200	4,305.00	233,331,000
大林組	271,000	984.00	266,664,000
清水建設	271,000	763.00	206,773,000
長谷工コーポレーシヨン	54,200	1,654.00	89,646,800	貸付株式数	9,500株
鹿島建設	135,500	1,491.00	202,030,500
大和ハウス	271,000	3,115.00	844,165,000	貸付株式数	2,000株
大和ハウス	271,000	3,115.00	844,165,000	貸付株式数	(2,000株)
積水ハウス	271,000	2,515.00	681,565,000
日揮ホールディングス	271,000	1,964.00	532,244,000
日清製粉G本社	271,000	1,446.00	391,866,000
明治ホールディングス	54,200	6,440.00	349,048,000
日本ハム	135,500	3,900.00	528,450,000
エムスリー	650,400	4,328.00	2,814,931,200
ディー・エヌ・エー	81,300	1,937.00	157,478,100
サッポロホールディングス	54,200	3,195.00	173,169,000
アサヒグループホールディン	271,000	4,750.00	1,287,250,000	貸付株式数	90,000株
キリンHD	271,000	2,280.50	618,015,500
宝ホールディングス	271,000	1,080.00	292,680,000
双日	27,100	2,349.00	63,657,900
キッコーマン	271,000	8,270.00	2,241,170,000
味の素	271,000	3,977.00	1,077,767,000
ニチレイ	135,500	2,372.00	321,406,000
日本たばこ産業	271,000	2,413.50	654,058,500	貸付株式数	90,000株
J. フロントリテイリング	135,500	1,203.00	163,006,500	貸付株式数	50,600株
三越伊勢丹HD	271,000	1,229.00	333,059,000	貸付株式数	62,400株
東洋紡	27,100	1,109.00	30,053,900
ユニチカ	27,100	293.00	7,940,300
東急不動産HD	271,000	795.00	215,445,000
セブン&アイ・HLDGS	271,000	5,990.00	1,623,290,000
帝人	54,200	1,477.00	80,053,400
東レ	271,000	770.70	208,859,700
クラレ	271,000	1,077.00	291,867,000
旭化成	271,000	1,012.50	274,387,500
SUMCO	27,100	1,853.00	50,216,300	貸付株式数	1,500株
ネクソン	542,000	2,574.00	1,395,108,000
王子ホールディングス	271,000	551.00	149,321,000	貸付株式数	19,500株
日本製紙	27,100	874.00	23,685,400
昭和電工	27,100	2,169.00	58,779,900
住友化学	271,000	539.00	146,069,000
日産化学	271,000	6,780.00	1,837,380,000
東ソー	135,500	1,721.00	233,195,500
トクヤマ	54,200	1,841.00	99,782,200
デンカ	54,200	3,320.00	179,944,000
信越化学	271,000	15,875.00	4,302,125,000
協和キリン	271,000	3,190.00	864,490,000	貸付株式数	91,400株
三井化学	54,200	3,060.00	165,852,000
三菱ケミカルグループ	135,500	711.50	96,408,250
UBE	27,100	2,045.00	55,419,500
電通グループ	271,000	4,260.00	1,154,460,000
花王	271,000	6,077.00	1,646,867,000	貸付株式数	92,200株
武田薬品 ※	271,000	3,842.00	1,041,182,000
アステラス製薬	1,355,000	1,979.00	2,681,545,000
住友ファーマ	271,000	1,027.00	278,317,000
塩野義製薬	271,000	6,970.00	1,888,870,000
中外製薬	813,000	3,497.00	2,843,061,000	貸付株式数	219,800株
エーザイ	271,000	6,030.00	1,634,130,000	貸付株式数	36,100株
テルモ	1,084,000	4,318.00	4,680,712,000
第一三共	813,000	4,201.00	3,415,413,000
大塚ホールディングス	271,000	4,546.00	1,231,966,000	貸付株式数	101,200株
DIC	27,100	2,513.00	68,102,300	貸付株式数	9,000株
Zホールディングス	108,400	406.00	44,010,400
トレンドマイクロ	271,000	8,140.00	2,205,940,000
サイバーエージェント	216,800	1,292.00	280,105,600
楽天グループ	271,000	644.00	174,524,000	貸付株式数	101,200株
富士フイルムHLDGS	271,000	6,847.00	1,855,537,000
コニカミノルタ	271,000	492.00	133,332,000
資生堂	271,000	5,171.00	1,401,341,000	貸付株式数	2,000株
出光興産	108,400	3,435.00	372,354,000
ENEOSホールディングス	271,000	505.40	136,963,400
横浜ゴム	135,500	2,340.00	317,070,000
ブリヂストン	271,000	5,095.00	1,380,745,000
AGC	54,200	4,765.00	258,263,000	貸付株式数	20,200株
日本板硝子	27,100	577.00	15,636,700	貸付株式数	100株
日本電気硝子	81,300	2,622.00	213,168,600	貸付株式数	30,300株
住友大阪セメント	27,100	3,495.00	94,714,500
太平洋セメント	27,100	2,148.00	58,210,800
東海カーボン	271,000	1,053.00	285,363,000	貸付株式数	101,200株
TOTO	135,500	4,940.00	669,370,000
日本碍子	271,000	2,007.00	543,897,000
日本製鉄	27,100	2,251.00	61,002,100
神戸製鋼所	27,100	646.00	17,506,600
JFEホールディングス	27,100	1,470.00	39,837,000
大平洋金属	27,100	2,450.00	66,395,000
日本製鋼所	54,200	3,045.00	165,039,000
日本軽金属HD	27,100	1,619.00	43,874,900	貸付株式数	1,900株
三井金属	27,100	3,175.00	86,042,500
東邦亜鉛	27,100	2,413.00	65,392,300
三菱マテリアル	27,100	2,049.00	55,527,900
住友鉱山	135,500	4,390.00	594,845,000
DOWAホールディングス	54,200	5,460.00	295,932,000
古河電工	27,100	2,485.00	67,343,500
住友電工	271,000	1,624.00	440,104,000
フジクラ	271,000	969.00	262,599,000
リクルートホールディングス	813,000	4,403.00	3,579,639,000
オークマ	54,200	5,140.00	278,588,000
アマダ	271,000	1,076.00	291,596,000
日本郵政	271,000	998.60	270,620,600
小松製作所	271,000	2,814.00	762,594,000
住友重機械	54,200	2,902.00	157,288,400
日立建機	271,000	2,928.00	793,488,000
クボタ	271,000	2,160.50	585,495,500
荏原製作所	54,200	5,110.00	276,962,000	貸付株式数	500株
ダイキン工業	271,000	24,095.00	6,529,745,000
日本精工	271,000	777.00	210,567,000	貸付株式数	50,000株
N T N	271,000	287.00	77,777,000
ジェイテクト	271,000	1,028.00	278,588,000
ミネベアミツミ	271,000	2,431.00	658,801,000	貸付株式数	52,000株
日立	54,200	6,728.00	364,657,600
三菱電機	271,000	1,387.50	376,012,500
富士電機	54,200	5,840.00	316,528,000
安川電機	271,000	4,495.00	1,218,145,000	貸付株式数	5,500株
オムロン	271,000	7,000.00	1,897,000,000
ジーエス・ユアサコーポ	54,200	2,486.00	134,741,200	貸付株式数	100株
日本電気	27,100	4,870.00	131,977,000
富士通	27,100	16,035.00	434,548,500
沖電気	27,100	725.00	19,647,500
セイコーエプソン	542,000	2,144.00	1,162,048,000
パナソニックホールディンク	271,000	1,114.50	302,029,500
シャープ	271,000	945.00	256,095,000	貸付株式数	101,200株
ソニーグループ	271,000	10,355.00	2,806,205,000
T D K	813,000	5,100.00	4,146,300,000
アルプスアルパイン	271,000	1,233.00	334,143,000
横河電機	271,000	2,336.00	633,056,000
アドバンテスト	542,000	7,410.00	4,016,220,000
キーエンス	27,100	51,190.00	1,387,249,000
デンソー	271,000	7,425.00	2,012,175,000
カシオ	271,000	1,344.00	364,224,000
ファナック ※	271,000	21,805.00	5,909,155,000
京セラ	542,000	8,093.00	4,386,406,000
太陽誘電	271,000	4,145.00	1,123,295,000	貸付株式数	3,900株
村田製作所	216,800	7,393.00	1,602,802,400
日東電工	271,000	8,640.00	2,341,440,000
三井E&SHD	27,100	410.00	11,111,000	貸付株式数	2,600株
日立造船	54,200	872.00	47,262,400
三菱重工業	27,100	5,191.00	140,676,100
川崎重工業	27,100	2,467.00	66,855,700
IHI	27,100	3,475.00	94,172,500	貸付株式数	4,900株
コンコルディア・フィナンシャル	271,000	467.00	126,557,000
日産自動車	271,000	537.70	145,716,700
いすゞ自動車	135,500	1,789.00	242,409,500
トヨタ自動車	1,355,000	2,048.50	2,775,717,500
日野自動車	271,000	659.00	178,589,000
三菱自動車工業	27,100	612.00	16,585,200	貸付株式数	9,300株
マツダ	54,200	1,206.00	65,365,200
本田技研	542,000	3,545.00	1,921,390,000
スズキ	271,000	4,989.00	1,352,019,000
SUBARU	271,000	2,549.00	690,779,000
ヤマハ発動機	271,000	2,930.00	794,030,000	貸付株式数	90,000株
ニコン	271,000	1,484.00	402,164,000
オリンパス	1,084,000	2,974.50	3,224,358,000
SCREENホールディングス	54,200	9,010.00	488,342,000	貸付株式数	16,400株
キヤノン	406,500	3,322.00	1,350,393,000
リコー	271,000	1,139.00	308,669,000
シチズン時計	271,000	620.00	168,020,000
バンダイナムコHLDGS	271,000	9,928.00	2,690,488,000	貸付株式数	6,800株
凸版印刷	135,500	2,259.00	306,094,500
大日本印刷	135,500	3,025.00	409,887,500
ヤマハ	271,000	5,180.00	1,403,780,000	貸付株式数	9,500株
任天堂	27,100	61,830.00	1,675,593,000
伊藤忠	271,000	3,804.00	1,030,884,000
丸紅	271,000	1,414.50	383,329,500
豊田通商	271,000	4,935.00	1,337,385,000	貸付株式数	5,500株
三井物産	271,000	3,317.00	898,907,000
東京エレクトロン	271,000	41,040.00	11,121,840,000
住友商事	271,000	1,973.00	534,683,000
三菱商事	271,000	4,369.00	1,183,999,000
高島屋	135,500	1,702.00	230,621,000	貸付株式数	50,600株
丸井グループ	271,000	2,509.00	679,939,000
クレディセゾン	271,000	1,778.00	481,838,000
イオン	271,000	2,695.50	730,480,500	貸付株式数	101,200株
あおぞら銀行	27,100	2,753.00	74,606,300
三菱UFJフィナンシャルG	271,000	733.80	198,859,800
りそなホールディングス	27,100	553.50	14,999,850
三井住友トラストHD	27,100	4,331.00	117,370,100
三井住友フィナンシャルG	27,100	4,356.00	118,047,600
千葉銀行	271,000	791.00	214,361,000
ふくおかフィナンシャルG	54,200	2,667.00	144,551,400
静岡銀行	271,000	888.00	240,648,000
みずほフィナンシャルG	27,100	1,670.00	45,257,000
オリックス	271,000	2,262.00	613,002,000
大和証券G本社	271,000	616.30	167,017,300
野村ホールディングス	271,000	505.50	136,990,500
松井証券	271,000	804.00	217,884,000
SOMPOホールディングス	54,200	6,110.00	331,162,000
日本取引所グループ	271,000	2,046.00	554,466,000
MS&AD	81,300	4,196.00	341,134,800
第一生命HLDGS	27,100	2,452.50	66,462,750
東京海上HD	135,500	7,899.00	1,070,314,500
T&Dホールディングス	54,200	1,523.00	82,546,600
三井不動産	271,000	2,930.00	794,030,000	貸付株式数	35,000株
三菱地所	271,000	1,957.00	530,347,000
東京建物	135,500	2,133.00	289,021,500	貸付株式数	50,600株
住友不動産	271,000	3,528.00	956,088,000
東武鉄道	54,200	3,415.00	185,093,000
東急	135,500	1,710.00	231,705,000
小田急電鉄	135,500	1,911.00	258,940,500
京王電鉄	54,200	5,460.00	295,932,000
京成電鉄	135,500	4,080.00	552,840,000
東日本旅客鉄道	27,100	7,624.00	206,610,400
西日本旅客鉄道	27,100	5,715.00	154,876,500
東海旅客鉄道	27,100	17,100.00	463,410,000
ヤマトホールディングス	271,000	2,165.00	586,715,000
日本郵船	27,100	9,600.00	260,160,000
商船三井	81,300	3,280.00	266,664,000	貸付株式数	30,300株
川崎汽船	27,100	7,380.00	199,998,000	貸付株式数	10,100株
NIPPON EXPRESS	27,100	7,240.00	196,204,000
ANAホールディングス	27,100	2,788.50	75,568,350
三菱倉庫	135,500	3,575.00	484,412,500
日本電信電話	108,400	3,915.00	424,386,000
KDDI	1,626,000	4,372.00	7,108,872,000
ソフトバンク	271,000	1,503.00	407,313,000
東京電力HD	27,100	484.00	13,116,400	貸付株式数	8,800株
中部電力	27,100	1,413.00	38,292,300
関西電力	27,100	1,306.00	35,392,600
東京瓦斯	54,200	2,592.00	140,486,400
大阪瓦斯	54,200	2,306.00	124,985,200
東宝	27,100	5,240.00	142,004,000	貸付株式数	10,100株
NTTデータ	1,355,000	1,948.00	2,639,540,000
セコム	271,000	8,462.00	2,293,202,000
コナミグループ	271,000	6,740.00	1,826,540,000
ファーストリテイリング ※	271,000	81,990.00	22,219,290,000
ソフトバンクグループ	1,626,000	5,517.00	8,970,642,000
合計			213,513,854,000

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。

		武田薬品	50,000株	ファナック	30,000株
		ファーストリテイリング	35,000株

	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

開示資料

決算