有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/12/03-2025/12/01)

(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利
3) 金銭債権
4) 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
1) 為替手形
② 投資の対象とする有価証券の指図範囲等
委託会社は、信託金を、主としてステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社を委託会社とし、三井住友信託銀行株式会社を受託会社として締結された外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券(以下「マザーファンドの受益証券」といいます。)および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します(信託約款第16条第1項)｡
1) 株券または新株引受権証書
2) 国債証券
3) 地方債証券
4) 特別の法律により法人の発行する債券
5) 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6) コマーシャル・ペーパー
7) 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株予約権証券
8) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)から7)までの証券または証書の性質を有するもの
9) 投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。)
10) 投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券(クローズド・エンド型の外国投資証券を除きます。金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。)
11) 外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
12) 外国法人が発行する譲渡性預金証書
13) 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に表示されるべきものといいます。
14) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。)
15) 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1)の証券または証書および8)の証券または証書のうち1)の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2)から5)までの証券および8)の証券のうち2)から5)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といいます。また9)および10)の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③ 委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます(信託約款第16条第2項)。
1) 預金
2) 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3) コール・ローン
4) 手形割引市場において売買される手形
④ 上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます(信託約款第16条第3項)。
⑤ 委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません(信託約款第16条第4項)。
⑥ 上記⑤においてマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資産総額に占める投資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます(信託約款第16条第5項)。