有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/07/23-2023/07/24)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 7月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	816,364,250
コール・ローン	478,869,591
国債証券	45,423,703,780
特殊債券	1,146,937,526
社債券	147,553,987
未収入金	551,031,712
未収利息	288,226,153
前払費用	121,825,126
流動資産合計	48,974,512,125
資産合計	48,974,512,125
負債の部
流動負債
未払解約金	18,758,706
未払利息	1,175
流動負債合計	18,759,881
負債合計	18,759,881
純資産の部
元本等
元本	13,609,399,431
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,346,352,813
元本等合計	48,955,752,244
純資産合計	48,955,752,244
負債純資産合計	48,974,512,125

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 7月24日現在]
1.	期首	2022年 7月23日
	期首元本額	13,933,015,329円
	期中追加設定元本額	2,198,897,344円
	期中一部解約元本額	2,522,513,242円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,930,476,905円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	648,452,865円
	三菱UFJ ライフプラン 25	37,903,995円
	三菱UFJ ライフプラン 50	88,742,549円
	三菱UFJ ライフプラン 75	43,298,021円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,671,463,162円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,445,822,389円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	22,900,292円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	43,513,962円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	30,643,896円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	120,288,178円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	1,358,146,481円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	30,169,603円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	20,851,421円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	765,193円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	6,432,436円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	4,629,547円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	2,738,061円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	2,406,681円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	998,195円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	926,506円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,100,044円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	13,843,619円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	8,426,824円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	4,594,700円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	10,073,994円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,963,467円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,146,703円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	14,272,070円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	20,407,672円
	合計	13,609,399,431円
2.	受益権の総数	13,609,399,431口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年 7月23日 至 2023年 7月24日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 7月24日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 7月24日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△448,295,288
特殊債券	△12,627,579
社債券	△3,837,606
合計	△464,760,473

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 7月24日現在]
1口当たり純資産額	3.5972円
(1万口当たり純資産額)	(35,972円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.625 T-NOTE 260215	11,400,000.00	10,591,312.50
		1.875 T-NOTE 290228	9,000,000.00	8,025,292.98
		2.5 T-NOTE 240515	30,000,000.00	29,316,777.30
		2.75 T-NOTE 240215	11,500,000.00	11,330,953.79
		2.875 T-BOND 520515	4,800,000.00	3,937,968.76
		2.875 T-NOTE 280815	23,000,000.00	21,723,769.56
		3.125 T-BOND 430215	21,000,000.00	18,182,226.50
		3.125 T-BOND 440815	9,000,000.00	7,725,585.96
		3.5 T-NOTE 330215	13,500,000.00	13,126,640.62
		3.625 T-BOND 530215	10,000,000.00	9,499,218.80
		3.625 T-BOND 530515	2,000,000.00	1,901,562.50
		3.625 T-NOTE 300331	10,000,000.00	9,786,718.80
		4.75 T-BOND 410215	1,000,000.00	1,098,925.78
	国債証券 小計		156,200,000.00	146,246,953.85
				(20,742,205,464)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	8,086,706.10
	特殊債券 小計		10,000,000.00	8,086,706.10
				(1,146,937,526)
	社債券	7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,040,358.09
	社債券 小計		1,000,000.00	1,040,358.09
				(147,553,987)
アメリカドル合計			167,200,000.00	155,374,018.04
				(22,036,696,977)
カナダドル	国債証券	2 CAN GOVT 511201	1,900,000.00	1,451,576.51
		2.75 CAN GOVT 330601	2,200,000.00	2,079,573.47
		3.5 CAN GOVT 280301	2,000,000.00	1,974,225.06
		3.75 CAN GOVT 250501	3,000,000.00	2,951,673.51
カナダドル合計			9,100,000.00	8,457,048.55
				(907,187,597)
オーストラリアドル	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,500,000.00	883,008.78
		2.25 AUST GOVT 280521	2,500,000.00	2,321,715.05
		3.25 AUST GOVT 250421	1,500,000.00	1,478,566.47
		4.5 AUST GOVT 330421	2,500,000.00	2,599,436.00
オーストラリアドル合計			8,000,000.00	7,282,726.30
				(694,917,743)
イギリスポンド	国債証券	1 GILT 240422	3,100,000.00	3,006,903.90
		1.25 GILT 411022	9,300,000.00	5,631,522.00
		1.25 GILT 510731	4,900,000.00	2,444,561.00
		1.625 GILT 281022	2,100,000.00	1,833,506.64
		3.25 GILT 330131	1,000,000.00	921,449.20
イギリスポンド合計			20,400,000.00	13,837,942.74
				(2,524,594,273)
シンガポールドル	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	600,000.00	543,000.00
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	600,000.00	618,600.00
		2.875SINGAPORGOVT 300901	500,000.00	496,500.00
シンガポールドル合計			1,700,000.00	1,658,100.00
				(176,753,460)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 250314	3,000,000.00	3,032,796.00
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	1,500,000.00	1,517,390.70
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	500,000.00	483,426.37
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	2,600,000.00	2,865,794.88
マレーシアリンギット合計			7,600,000.00	7,899,407.95
				(245,155,755)
ニュージーランドドル	国債証券	2.75 NZ GOVT 250415	500,000.00	478,509.01
		3.5 NZ GOVT 330414	2,000,000.00	1,825,150.04
ニュージーランドドル合計			2,500,000.00	2,303,659.05
				(201,731,423)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	4,000,000.00	3,757,962.80
		1.75 SWD GOVT 331111	3,500,000.00	3,286,921.26
スウェーデンクローネ合計			7,500,000.00	7,044,884.06
				(96,092,218)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	2,000,000.00	1,706,662.40
		1.5 NORWE GOVT 260219	4,500,000.00	4,221,270.00
		2.125 NORWE GOVT 320518	1,500,000.00	1,320,780.00
		3 NORWE GOVT 330815	300,000.00	282,769.38
ノルウェークローネ合計			8,300,000.00	7,531,481.78
				(105,967,948)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	25,000,000.00	24,858,962.00
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	60,000,000.00	56,788,800.00
		7.75 MEXICAN BONO 310529	45,000,000.00	42,361,200.00
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	95,000,000.00	93,716,550.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	35,000,000.00	34,010,200.00
メキシコペソ合計			260,000,000.00	251,735,712.00
				(2,102,295,278)
イスラエルシェケル	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	5,000,000.00	4,250,750.00
イスラエルシェケル合計			5,000,000.00	4,250,750.00
				(165,961,607)
ポーランドズロチ	国債証券	2.5 POLAND 240425	2,200,000.00	2,145,748.00
		2.75 POLAND 291025	3,500,000.00	3,050,075.00
		3.75 POLAND 270525	30,900,000.00	29,320,701.00
ポーランドズロチ合計			36,600,000.00	34,516,524.00
				(1,220,631,999)
中国元	国債証券	2.44 CHINA GOVT 271015	13,000,000.00	13,028,264.60
		2.62 CHINA GOVT 290925	8,000,000.00	8,021,648.80
		3.53 CHINA GOVT 511018	2,000,000.00	2,187,805.60
中国元合計			23,000,000.00	23,237,719.00
				(458,310,560)
ユーロ	国債証券	0 ITALY GOVT 260401	4,400,000.00	3,997,224.00
		0 O.A.T 250225	1,000,000.00	949,164.00
		0 O.A.T 270225	3,000,000.00	2,700,759.00
		0 O.A.T 320525	11,200,000.00	8,697,242.40
		0 OBL 270416	1,700,000.00	1,540,708.30
		0.25 ITALY GOVT 280315	18,500,000.00	15,870,132.50
		0.25 NETH GOVT 290715	2,900,000.00	2,506,849.90
		0.5 NETH GOVT 320715	2,900,000.00	2,392,663.35
		0.75 O.A.T 530525	4,000,000.00	2,091,200.00
		0.8 SPAIN GOVT 290730	12,500,000.00	10,868,287.50
		1 BEL GOVT 310622	5,800,000.00	5,006,270.00
		1 SPAIN GOVT 501031	4,500,000.00	2,391,894.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	600,000.00	545,203.20
		1.25 O.A.T 360525	13,000,000.00	10,445,656.00
		1.5 IRISH GOVT 500515	100,000.00	69,951.20
		1.6 BEL GOVT 470622	400,000.00	283,674.00
		1.7 BEL GOVT 500622	400,000.00	280,828.40
		1.95 SPAIN GOVT 260430	4,000,000.00	3,860,520.00
		2 NETH GOVT 540115	400,000.00	341,052.01
		2.15 ITALY GOVT 520901	1,500,000.00	974,083.50
		2.35 SPAIN GOVT 330730	4,500,000.00	4,105,066.50
		3.25 BUND 420704	3,700,000.00	4,081,536.60
		4.4 ITALY GOVT 330501	15,000,000.00	15,530,205.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	400,000.00	456,514.24
ユーロ合計			116,400,000.00	99,986,685.60
				(15,781,898,455)
	合計			46,718,195,293
				(46,718,195,293)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	13銘柄	94.13%	44.40%
	特殊債券	1銘柄	5.20%	2.46%
	社債券	1銘柄	0.67%	0.32%
カナダドル	国債証券	4銘柄	100.00%	1.94%
オーストラリアドル	国債証券	4銘柄	100.00%	1.49%
イギリスポンド	国債証券	5銘柄	100.00%	5.40%
シンガポールドル	国債証券	3銘柄	100.00%	0.38%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.52%
ニュージーランドドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.43%
スウェーデンクローネ	国債証券	2銘柄	100.00%	0.21%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	0.23%
メキシコペソ	国債証券	5銘柄	100.00%	4.50%
イスラエルシェケル	国債証券	1銘柄	100.00%	0.36%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	2.61%
中国元	国債証券	3銘柄	100.00%	0.98%
ユーロ	国債証券	24銘柄	100.00%	33.78%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。