有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年7月27日-令和4年7月22日)

日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	70,753,242
株式	2,622,005,080
未収配当金	1,520,897
流動資産合計	2,694,279,219
資産合計	2,694,279,219
負債の部
流動負債
未払解約金	2,927,259
未払利息	17
流動負債合計	2,927,276
負債合計	2,927,276
純資産の部
元本等
元本	603,059,697
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,088,292,246
元本等合計	2,691,351,943
純資産合計	2,691,351,943
負債純資産合計	2,694,279,219

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 7月22日現在]
1.	期首	令和 3年 7月27日
	期首元本額	570,088,083円
	期中追加設定元本額	145,044,417円
	期中一部解約元本額	112,072,803円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 積立ファンド(日本バランス型)	283,086,963円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	84,461,253円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	42,565,981円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	1,967,167円
	三菱UFJ 国内バランス20	98,866,679円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	9,057,292円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	28,494,815円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	54,559,547円
	合計	603,059,697円
2.	受益権の総数	603,059,697口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 7月27日 至 令和 4年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 7月22日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 7月22日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△55,924,140
合計	△55,924,140

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 7月22日現在]
1口当たり純資産額	4.4628円
(1万口当たり純資産額)	(44,628円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	7,900	3,765.00	29,743,500
1893	五洋建設	17,800	716.00	12,744,800
2267	ヤクルト本社	1,600	7,900.00	12,640,000
2587	サントリー食品インターナショナル	8,300	5,180.00	42,994,000
4004	昭和電工	21,000	2,223.00	46,683,000
4182	三菱瓦斯化学	21,400	1,974.00	42,243,600
4185	JSR	8,700	3,695.00	32,146,500
4369	トリケミカル研究所	10,300	2,232.00	22,989,600
4612	日本ペイントホールディングス	19,200	1,057.00	20,294,400
4901	富士フイルムホールディングス	6,200	7,723.00	47,882,600
4911	資生堂	8,100	5,593.00	45,303,300
4980	デクセリアルズ	2,700	3,900.00	10,530,000
7988	ニフコ	2,900	3,345.00	9,700,500
8113	ユニ・チャーム	4,300	4,949.00	21,280,700
4516	日本新薬	1,400	8,300.00	11,620,000
4565	そーせいグループ	16,200	1,305.00	21,141,000
4568	第一三共	28,200	3,509.00	98,953,800
3110	日東紡績	7,700	2,311.00	17,794,700
5301	東海カーボン	11,900	1,056.00	12,566,400
5344	MARUWA	800	16,620.00	13,296,000
6273	SMC	600	64,900.00	38,940,000
6383	ダイフク	1,400	8,630.00	12,082,000
6407	CKD	7,400	1,851.00	13,697,400
6481	THK	7,900	2,770.00	21,883,000
7013	IHI	3,600	3,540.00	12,744,000
4062	イビデン	6,700	4,040.00	27,068,000
6501	日立製作所	9,800	6,859.00	67,218,200
6504	富士電機	7,600	5,710.00	43,396,000
6506	安川電機	5,400	4,560.00	24,624,000
6594	日本電産	4,200	9,302.00	39,068,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	28,300	1,353.00	38,289,900
6758	ソニーグループ	7,500	12,025.00	90,187,500
6762	TDK	3,900	4,245.00	16,555,500
6787	メイコー	3,200	3,245.00	10,384,000
6857	アドバンテスト	3,100	7,540.00	23,374,000
6861	キーエンス	600	56,150.00	33,690,000
6869	シスメックス	2,500	9,563.00	23,907,500
6920	レーザーテック	700	18,480.00	12,936,000
6967	新光電気工業	4,800	3,505.00	16,824,000
7735	SCREENホールディングス	2,800	9,520.00	26,656,000
8035	東京エレクトロン	1,300	45,260.00	58,838,000
6201	豊田自動織機	3,400	8,230.00	27,982,000
6902	デンソー	7,000	7,778.00	54,446,000
7012	川崎重工業	11,600	2,584.00	29,974,400
7202	いすゞ自動車	17,300	1,521.00	26,313,300
7203	トヨタ自動車	34,200	2,202.50	75,325,500
7269	スズキ	5,300	4,424.00	23,447,200
7270	SUBARU	8,400	2,359.00	19,815,600
7282	豊田合成	4,100	2,282.00	9,356,200
4543	テルモ	7,000	4,523.00	31,661,000
7733	オリンパス	14,600	2,884.00	42,106,400
7741	HOYA	1,100	13,305.00	14,635,500
7747	朝日インテック	21,900	2,464.00	53,961,600
9020	東日本旅客鉄道	1,600	6,684.00	10,694,400
9022	東海旅客鉄道	300	15,075.00	4,522,500
9143	SGホールディングス	5,400	2,596.00	14,018,400
1973	NECネッツエスアイ	13,400	1,992.00	26,692,800
3769	GMOペイメントゲートウェイ	2,000	10,550.00	21,100,000
3774	インターネットイニシアティブ	8,100	5,220.00	42,282,000
3994	マネーフォワード	3,600	3,240.00	11,664,000
4443	Sansan	14,100	1,236.00	17,427,600
7518	ネットワンシステムズ	5,100	3,185.00	16,243,500
9613	エヌ・ティ・ティ・データ	18,300	1,996.00	36,526,800
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	6,600	6,450.00	42,570,000
9766	コナミグループ	9,300	7,780.00	72,354,000
9984	ソフトバンクグループ	6,800	5,482.00	37,277,600
8001	伊藤忠商事	6,300	3,877.00	24,425,100
8031	三井物産	27,200	2,903.00	78,961,600
3186	ネクステージ	18,900	2,820.00	53,298,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	7,000	2,547.00	17,829,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	10,900	2,130.00	23,217,000
8252	丸井グループ	5,400	2,367.00	12,781,800
9983	ファーストリテイリング	700	80,210.00	56,147,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	130,800	731.60	95,693,280
8316	三井住友フィナンシャルグループ	12,000	4,097.00	49,164,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	10,500	2,323.00	24,391,500
8473	SBIホールディングス	10,000	2,678.00	26,780,000
8750	第一生命ホールディングス	14,400	2,322.00	33,436,800
8766	東京海上ホールディングス	5,600	7,760.00	43,456,000
8801	三井不動産	6,100	2,908.00	17,738,800
2413	エムスリー	1,700	4,032.00	6,854,400
4293	セプテーニ・ホールディングス	33,000	506.00	16,698,000
4751	サイバーエージェント	5,500	1,387.00	7,628,500
6532	ベイカレント・コンサルティング	900	36,750.00	33,075,000
8876	リログループ	6,200	2,116.00	13,119,200
	合 計	863,500		2,622,005,080

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。