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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年12月16日から翌年12月15日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
2 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成27年6月15日現在 ]
該当事項はありません。
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評 価 額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド | 4,438,564,332 | 13,304,152,728 | |
| 親投資信託受益証券 小計 | 4,438,564,332 | 13,304,152,728 | ||
| 合計 | 4,438,564,332 | 13,304,152,728 | ||
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表
| [ 平成27年6月15日現在 ] | [ 平成27年12月15日現在 ] | ||
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 808,431,229 | 474,678,373 | |
| コール・ローン | 268,504,191 | 218,064,870 | |
| 国債証券 | 59,999,908,688 | 53,318,891,392 | |
| 社債券 | 2,380,680,918 | ― | |
| 未収入金 | ― | 2,506,256,051 | |
| 未収利息 | 464,832,989 | 385,650,496 | |
| 前払費用 | 134,142,420 | 105,169,283 | |
| 流動資産合計 | 64,056,500,435 | 57,008,710,465 | |
| 資産合計 | 64,056,500,435 | 57,008,710,465 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | ― | 89,800 | |
| 未払金 | ― | 2,234,449,889 | |
| 未払解約金 | 230,910,252 | 139,611,619 | |
| 流動負債合計 | 230,910,252 | 2,374,151,308 | |
| 負債合計 | 230,910,252 | 2,374,151,308 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 21,178,467,761 | 18,227,595,931 |
| 剰余金 | |||
| 剰余金又は欠損金(△) | 42,647,122,422 | 36,406,963,226 | |
| 元本等合計 | 63,825,590,183 | 54,634,559,157 | |
| 純資産合計 | 63,825,590,183 | 54,634,559,157 | |
| 負債純資産合計 | 64,056,500,435 | 57,008,710,465 |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2 | デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3 | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| [ 平成27年6月15日現在 ] | [ 平成27年12月15日現在 ] | ||
| ※1 | 期首 | 平成26年12月16日 | 平成27年6月16日 |
| 期首元本額 | 24,907,086,979円 | 21,178,467,761円 | |
| 期首からの追加設定元本額 | 396,144,144円 | 449,709,450円 | |
| 期首からの一部解約元本額 | 4,124,763,362円 | 3,400,581,280円 | |
| 元本の内訳* | |||
| 三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型) | 8,461,992,923円 | 7,422,443,571円 | |
| 三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド | 325,649,355円 | 331,949,643円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 25 | 24,940,983円 | 21,974,409円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50 | 54,171,601円 | 46,492,372円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 75 | 19,058,987円 | 13,180,678円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン | 3,372,062,630円 | 3,390,884,407円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式20型 | 51,481,280円 | 58,988,330円 | |
| 三菱UFJ グローバルバランスオープン 株式40型 | 25,861,709円 | 25,712,705円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 4,611,573,301円 | 4,438,564,332円 | |
| 三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定) | 122,369,274円 | 81,993,787円 | |
| 三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定) | 166,994,308円 | 154,964,671円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定) | 2,923,971,292円 | 1,341,017,650円 | |
| 三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定) | 1,018,340,118円 | 899,429,376円 | |
| (合 計) | 21,178,467,761円 | 18,227,595,931円 | |
| 2 | 受益権の総数 | 21,178,467,761口 | 18,227,595,931口 |
| 3 | 1口当たり純資産額 | 3.0137円 | 2.9974円 |
| (1万口当たり純資産額) | (30,137円) | (29,974円) | |
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
| 区 分 | ( 自 平成26年12月16日 至 平成27年 6月15日 ) | ( 自 平成27年 6月16日 至 平成27年12月15日 ) | |
| 1 | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 | 同 左 |
| 2 | 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品に係るリスク管理体制 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
2 金融商品の時価等に関する事項
| 区 分 | [ 平成27年6月15日現在 ] | [ 平成27年12月15日現在 ] | |
| 1 | 貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 | 同 左 |
| 2 | 時価の算定方法 | 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
| デリバティブ取引は、該当事項はありません。 | デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | ||
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | 同 左 | ||
| 3 | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。 | 同 左 |
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| [ 平成27年6月15日現在 ] | [ 平成27年12月15日現在 ] | |
| 種 類 | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に含まれた評価差額(円) |
| 国債証券 | △1,638,696,440 | △459,078,149 |
| 社債券 | △79,122,582 | ― |
| 合計 | △1,717,819,022 | △459,078,149 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[ 平成27年6月15日現在 ]
該当事項はありません。
| [ 平成27年12月15日現在 ] | |||||
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 | 等(円) | 時 価 | 評 価 損 益 |
| うち1年超 | (円) | (円) | |||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| アメリカドル | 36,312,000 | ― | 36,342,000 | △30,000 | |
| イギリスポンド | 25,685,800 | ― | 25,704,000 | △18,200 | |
| ユーロ | 34,624,200 | ― | 34,665,800 | △41,600 | |
| 合 計 | 96,622,000 | ― | 96,711,800 | △89,800 | |
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| (単位:円) | ||||
| 通 貨 | 券面総額 | 評 価 額 | 備考 | |
| 種 類 | 銘 柄 | |||
| アメリカドル | ||||
| 国債証券 | 0.375 T-NOTE 160315 | 17,000,000.00 | 17,003,320.30 | |
| 0.625 T-NOTE 160715 | 12,000,000.00 | 11,999,062.50 | ||
| 1.375 T-NOTE 200131 | 5,000,000.00 | 4,967,773.43 | ||
| 1.625 T-NOTE 190630 | 12,000,000.00 | 12,098,437.50 | ||
| 1.75 T-NOTE 220515 | 14,000,000.00 | 13,827,734.36 | ||
| 1.75 T-NOTE 230515 | 20,000,000.00 | 19,571,875.00 | ||
| 2 T-NOTE 220731 | 37,000,000.00 | 37,040,468.75 | ||
| 2.75 T-NOTE 240215 | 24,000,000.00 | 25,128,750.00 | ||
| 3.125 T-BOND 430215 | 3,000,000.00 | 3,105,703.12 | ||
| 3.125 T-BOND 440815 | 3,000,000.00 | 3,097,265.62 | ||
| 3.125 T-NOTE 190515 | 15,000,000.00 | 15,896,484.37 | ||
| 3.875 T-BOND 400815 | 7,000,000.00 | 8,270,390.62 | ||
| 4.5 T-BOND 360215 | 7,000,000.00 | 9,086,328.12 | ||
| 4.75 T-BOND 410215 | 5,000,000.00 | 6,716,406.25 | ||
| 8.75 T-BOND 200515 | 8,000,000.00 | 10,436,875.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 189,000,000.00 | 198,246,874.94 (24,019,591,367) | ||
| アメリカドル 小 計 | 189,000,000.00 | 198,246,874.94 (24,019,591,367) | ||
| カナダドル | ||||
| 国債証券 | 2.5 CAN GOVT 240601 | 100,000.00 | 109,033.00 | |
| 国債証券 小 計 | 100,000.00 | 109,033.00 (9,627,613) | ||
| カナダドル 小 計 | 100,000.00 | 109,033.00 (9,627,613) | ||
| オーストラリアドル | ||||
| 国債証券 | 3.25 AUST GOVT 250421 | 1,700,000.00 | 1,759,636.00 | |
| 5.75 AUST GOVT 220715 | 7,000,000.00 | 8,358,910.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 8,700,000.00 | 10,118,546.00 (888,711,895) | ||
| オーストラリアドル 小 計 | 8,700,000.00 | 10,118,546.00 (888,711,895) | ||
| イギリスポンド | ||||
| 国債証券 | 2.25 GILT 230907 | 3,000,000.00 | 3,133,650.00 | |
| 4.25 GILT 551207 | 5,700,000.00 | 8,455,095.00 | ||
| 4.75 GILT 200307 | 10,000,000.00 | 11,528,500.00 | ||
| 6 GILT 281207 | 1,000,000.00 | 1,458,900.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 19,700,000.00 | 24,576,145.00 (4,512,671,744) | ||
| イギリスポンド 小 計 | 19,700,000.00 | 24,576,145.00 (4,512,671,744) | ||
| シンガポールドル | ||||
| 国債証券 | 3.25 SINGAPORGOVT 200901 | 1,000,000.00 | 1,057,900.00 | |
| 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 1,000,000.00 | 1,083,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 2,000,000.00 | 2,140,900.00 (184,245,854) | ||
| シンガポールドル 小 計 | 2,000,000.00 | 2,140,900.00 (184,245,854) | ||
| マレーシアリンギット | ||||
| 国債証券 | 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 3,000,000.00 | 2,705,730.00 | |
| 3.814MALAYSIAGOVT 170215 | 5,000,000.00 | 5,059,000.00 | ||
| 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 1,000,000.00 | 1,013,770.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 9,000,000.00 | 8,778,500.00 (245,446,860) | ||
| マレーシアリンギット 小 計 | 9,000,000.00 | 8,778,500.00 (245,446,860) | ||
| スウェーデンクローネ | ||||
| 国債証券 | 3.5 SWD GOVT 390330 | 2,000,000.00 | 2,551,040.00 | |
| 5 SWD GOVT 201201 | 12,000,000.00 | 14,883,000.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 14,000,000.00 | 17,434,040.00 (249,306,772) | ||
| スウェーデンクローネ 小 計 | 14,000,000.00 | 17,434,040.00 (249,306,772) | ||
| ノルウェークローネ | ||||
| 国債証券 | 1.75 NORWE GOVT 250313 | 2,000,000.00 | 2,046,600.00 | |
| 3.75 NORWE GOVT 210525 | 7,000,000.00 | 8,011,850.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 9,000,000.00 | 10,058,450.00 (140,717,715) | ||
| ノルウェークローネ 小 計 | 9,000,000.00 | 10,058,450.00 (140,717,715) | ||
| メキシコペソ | ||||
| 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 241205 | 20,000,000.00 | 25,144,800.00 | |
| 6.25 MEXICAN BONO 160616 | 10,000,000.00 | 10,137,900.00 | ||
| 6.5 MEXICAN BONOS 220609 | 35,000,000.00 | 35,903,350.00 | ||
| 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 10,000,000.00 | 11,617,600.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 75,000,000.00 | 82,803,650.00 (577,969,477) | ||
| メキシコペソ 小 計 | 75,000,000.00 | 82,803,650.00 (577,969,477) | ||
| ポーランドズロチ | ||||
| 国債証券 | 3.25 POLAND 250725 | 4,000,000.00 | 3,993,800.00 | |
| 5.25 POLAND 171025 | 6,000,000.00 | 6,362,100.00 | ||
| 5.25 POLAND 201025 | 3,000,000.00 | 3,352,350.00 | ||
| 5.75 POLAND 220923 | 3,000,000.00 | 3,498,150.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 16,000,000.00 | 17,206,400.00 (525,483,456) | ||
| ポーランドズロチ 小 計 | 16,000,000.00 | 17,206,400.00 (525,483,456) | ||
| 南アフリカランド | ||||
| 国債証券 | 10.5 SOUTH AFRICA 261221 | 5,000,000.00 | 5,191,100.00 | |
| 6.25 SOUTH AFRICA 360331 | 21,000,000.00 | 13,606,530.00 | ||
| 7.25 SOUTH AFRICA 200115 | 11,000,000.00 | 10,232,970.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 37,000,000.00 | 29,030,600.00 (232,825,412) | ||
| 南アフリカランド 小 計 | 37,000,000.00 | 29,030,600.00 (232,825,412) | ||
| ユーロ | ||||
| 国債証券 | 0.25 ITALY GOVT 180515 | 12,000,000.00 | 12,017,400.00 | |
| 0.5 O.A.T 250525 | 7,000,000.00 | 6,784,400.00 | ||
| 0.8 IRISH GOVT 220315 | 7,000,000.00 | 7,164,500.00 | ||
| 1.5 BUND 240515 | 2,000,000.00 | 2,189,800.00 | ||
| 2 IRISH GOVT 450218 | 4,000,000.00 | 3,883,200.00 | ||
| 2 ITALY GOVT 251201 | 8,000,000.00 | 8,270,800.00 | ||
| 2.25 O.A.T 221025 | 11,000,000.00 | 12,409,650.00 | ||
| 2.4 IRISH GOVT 300515 | 8,000,000.00 | 8,814,800.00 | ||
| 2.75 NETH GOVT 470115 | 500,000.00 | 652,650.00 | ||
| 3.4 IRISH GOVT 240318 | 2,000,000.00 | 2,396,700.00 | ||
| 3.75 NETH GOVT 230115 | 8,000,000.00 | 9,946,800.00 | ||
| 4 O.A.T 600425 | 1,000,000.00 | 1,559,400.00 | ||
| 4.25 ITALY GOVT 200301 | 3,000,000.00 | 3,467,850.00 | ||
| 4.3 SPAIN GOVT 191031 | 5,000,000.00 | 5,729,500.00 | ||
| 4.5 BEL GOVT 260328 | 2,000,000.00 | 2,694,200.00 | ||
| 4.75 ITALY GOVT 280901 | 5,000,000.00 | 6,578,250.00 | ||
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4,000,000.00 | 5,486,600.00 | ||
| 5 ITALY GOVT 400901 | 6,000,000.00 | 8,557,200.00 | ||
| 5.5 ITALY GOVT 220901 | 21,000,000.00 | 26,989,200.00 | ||
| 5.5 ITALY GOVT 221101 | 2,000,000.00 | 2,576,200.00 | ||
| 5.5 SPAIN GOVT 210430 | 11,000,000.00 | 13,684,550.00 | ||
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 8,000,000.00 | 11,130,400.00 | ||
| 国債証券 小 計 | 137,500,000.00 | 162,984,050.00 (21,732,293,227) | ||
| ユーロ 小 計 | 137,500,000.00 | 162,984,050.00 (21,732,293,227) | ||
| 合 計 | ― | 53,318,891,392 (53,318,891,392) | ||
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
| 通 貨 | 銘 柄 数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 15銘柄 | 100.00% | 45.05% |
| カナダドル | 国債証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.02% |
| オーストラリアドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 1.67% |
| イギリスポンド | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 8.46% |
| シンガポールドル | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.35% |
| マレーシアリンギット | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.46% |
| スウェーデンクローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.47% |
| ノルウェークローネ | 国債証券 | 2銘柄 | 100.00% | 0.26% |
| メキシコペソ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 1.08% |
| ポーランドズロチ | 国債証券 | 4銘柄 | 100.00% | 0.99% |
| 南アフリカランド | 国債証券 | 3銘柄 | 100.00% | 0.44% |
| ユーロ | 国債証券 | 22銘柄 | 100.00% | 40.76% |
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
