有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 6月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,001,841,651
国債証券	40,620,329,747
特殊債券	3,791,912,236
社債券	1,205,607,341
未収入金	1,625,767,965
未収利息	250,980,054
前払費用	36,294,285
流動資産合計	48,532,733,279
資産合計	48,532,733,279
負債の部
流動負債
未払金	1,276,529,634
未払解約金	67,451,651
未払利息	570
流動負債合計	1,343,981,855
負債合計	1,343,981,855
純資産の部
元本等
元本	14,984,009,369
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,204,742,055
元本等合計	47,188,751,424
純資産合計	47,188,751,424
負債純資産合計	48,532,733,279

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 6月15日現在]
1.	期首	令和 1年12月17日
	期首元本額	14,491,789,760円
	期中追加設定元本額	1,578,707,056円
	期中一部解約元本額	1,086,487,447円
	元本の内訳※
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	3,870,191,565円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	495,665,233円
	三菱UFJ ライフプラン 25	28,923,443円
	三菱UFJ ライフプラン 50	56,286,843円
	三菱UFJ ライフプラン 75	16,294,010円
	三菱UFJ 海外債券オープン	4,161,327,337円
	三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)	3,625,689,950円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	29,253,980円
	三菱UFJ 海外債券オープンVA(適格機関投資家限定)	73,056,736円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	59,630,503円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	259,730,004円
	三菱UFJ国際 海外債券オープン(適格機関投資家限定)	2,133,083,565円
	三菱UFJ グローバルバランス(積極型)	28,520,127円
	三菱UFJ グローバルバランス(安定型)	23,386,277円
	三菱UFJ グローバルバランスVA	2,138,842円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	9,604,003円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	5,413,944円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	3,317,679円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	3,459,647円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,191,284円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	963,109円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	7,301,827円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	13,154,308円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	7,671,403円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	4,493,458円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	13,039,032円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	10,974,731円
	三菱UFJ グローバルバランス 20型	8,165,968円
	三菱UFJ グローバルバランス 40型	15,134,273円
	三菱UFJ グローバルバランス 60型	16,946,288円
	合計	14,984,009,369円
2.	受益権の総数	14,984,009,369口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年12月17日 至 令和 2年 6月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 6月15日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 6月15日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,371,836,810
特殊債券	33,857,741
社債券	914,320
合計	1,406,608,871

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 6月15日現在]
1口当たり純資産額	3.1493円
(1万口当たり純資産額)	(31,493円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.25 T-BOND 500515	500,000.00	476,250.00
		1.625 T-NOTE 260215	16,000,000.00	17,077,500.00
		1.75 T-NOTE 230515	14,000,000.00	14,626,718.75
		2 T-BOND 500215	500,000.00	568,281.25
		2 T-NOTE 221031	8,000,000.00	8,340,625.00
		2 T-NOTE 250815	27,000,000.00	29,263,359.37
		2.625 T-NOTE 290215	27,100,000.00	31,681,593.75
		2.75 T-NOTE 240215	26,000,000.00	28,368,437.50
		2.875 T-BOND 490515	200,000.00	268,625.00
		3.125 T-BOND 430215	4,000,000.00	5,384,687.50
		3.125 T-BOND 440815	6,000,000.00	8,123,671.87
		3.875 T-BOND 400815	7,000,000.00	10,361,367.18
		4.5 T-BOND 360215	4,000,000.00	6,088,750.00
		4.75 T-BOND 410215	5,000,000.00	8,234,960.93
	国債証券 小計		145,300,000.00	168,864,828.10
				(18,109,064,165)
	特殊債券	0.875 IBRD 300514	10,000,000.00	9,938,710.40
		1.625 BK NEDERLAN 210419	5,000,000.00	5,053,125.00
	特殊債券 小計		15,000,000.00	14,991,835.40
				(1,607,724,428)
	社債券	3.875 COOPERATIEV 220208	4,000,000.00	4,215,369.28
		7 IBM CORP 251030	1,000,000.00	1,320,248.64
	社債券 小計		5,000,000.00	5,535,617.92
				(593,639,665)
アメリカドル合計			165,300,000.00	189,392,281.42
				(20,310,428,258)
カナダドル	国債証券	1.5 CAN GOVT 260601	3,800,000.00	4,053,650.00
		2.25 CAN GOVT 290601	6,000,000.00	6,929,160.00
カナダドル合計			9,800,000.00	10,982,810.00
				(863,907,834)
オーストラリアドル	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	2,500,000.00	2,788,361.50
		2.5 AUST GOVT 300521	900,000.00	1,035,690.12
		3.25 AUST GOVT 390621	1,000,000.00	1,282,128.10
	国債証券 小計		4,400,000.00	5,106,179.72
				(373,057,490)
	特殊債券	1.7 EIB 241115	5,000,000.00	5,197,382.00
		3 IBRD 261019	7,000,000.00	7,863,018.80
		3.2 INTL FINAN 271018	5,000,000.00	5,714,673.00
		3.3 EIB 280203	5,000,000.00	5,775,309.50
	特殊債券 小計		22,000,000.00	24,550,383.30
				(1,793,651,003)
オーストラリアドル合計			26,400,000.00	29,656,563.02
				(2,166,708,493)
イギリスポンド	国債証券	1.25 GILT 411022	5,000,000.00	5,654,900.00
		1.75 GILT 490122	1,500,000.00	1,951,464.00
		4.25 GILT 551207	1,900,000.00	4,173,091.60
	国債証券 小計		8,400,000.00	11,779,455.60
				(1,580,096,174)
	特殊債券	6 EIB 281207	2,000,000.00	2,911,412.00
	特殊債券 小計		2,000,000.00	2,911,412.00
				(390,536,805)
イギリスポンド合計			10,400,000.00	14,690,867.60
				(1,970,632,979)
シンガポールドル	国債証券	2.75 SINGAPORGOVT 460301	100,000.00	129,700.00
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	1,600,000.00	1,889,600.00
シンガポールドル合計			1,700,000.00	2,019,300.00
				(155,203,398)
マレーシアリンギット	国債証券	3.882 MALAYSIAGOV 220310	3,000,000.00	3,087,485.40
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3,000,000.00	3,231,281.70
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3,000,000.00	3,208,284.60
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	1,500,000.00	1,756,273.95
マレーシアリンギット合計			10,500,000.00	11,283,325.65
				(282,647,307)
スウェーデンクローネ	国債証券	1 SWD GOVT 261112	4,000,000.00	4,302,618.40
		1.5 SWD GOVT 231113	4,000,000.00	4,246,720.00
		3.5 SWD GOVT 390330	1,000,000.00	1,550,749.50
スウェーデンクローネ合計			9,000,000.00	10,100,087.90
				(115,949,009)
ノルウェークローネ	国債証券	1.375 NORWE GOVT 300819	20,000,000.00	21,569,900.00
		1.75 NORWE GOVT 250313	18,000,000.00	19,237,752.00
		1.75 NORWE GOVT 290906	23,000,000.00	25,526,435.00
		2 NORWE GOVT 230524	40,000,000.00	42,094,800.00
ノルウェークローネ合計			101,000,000.00	108,428,887.00
				(1,200,307,779)
メキシコペソ	国債証券	10 MEXICAN BONOS 241205	10,000,000.00	11,911,500.00
		6.5 MEXICAN BONOS 220609	60,000,000.00	61,822,302.00
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	50,000,000.00	58,026,000.00
メキシコペソ合計			120,000,000.00	131,759,802.00
				(627,176,657)
イスラエルシェケル	国債証券	0.75 ISRAEL FIXED 220731	1,500,000.00	1,530,525.00
		1 ISRAEL FIXED BO 300331	4,000,000.00	4,106,400.00
イスラエルシェケル合計			5,500,000.00	5,636,925.00
				(173,899,136)
ポーランドズロチ	国債証券	2.75 POLAND 291025	1,500,000.00	1,700,240.70
		3.25 POLAND 250725	4,500,000.00	5,046,916.05
		5.75 POLAND 220923	3,500,000.00	3,933,125.00
ポーランドズロチ合計			9,500,000.00	10,680,281.75
				(289,542,438)
ユーロ	国債証券	0 O.A.T 291125	2,000,000.00	2,020,948.00
		0.1 BEL GOVT 300622	1,100,000.00	1,116,788.75
		0.25 BUND 280815	2,500,000.00	2,665,655.00
		0.5 SPAIN GOVT 300430	9,000,000.00	8,983,431.00
		0.75 NETH GOVT 270715	1,000,000.00	1,085,048.50
		0.75 O.A.T 281125	9,000,000.00	9,728,730.00
		0.9 BEL GOVT 290622	5,800,000.00	6,337,193.68
		0.95 ITALY GOVT 230301	3,000,000.00	3,050,745.00
		1.1 IRISH GOVT 290515	2,500,000.00	2,745,081.00
		1.25 BUND 480815	1,000,000.00	1,348,320.00
		1.25 O.A.T 360525	16,000,000.00	18,445,424.00
		1.6 BEL GOVT 470622	700,000.00	863,683.80
		1.75 ITALY GOVT 240701	10,000,000.00	10,439,400.00
		1.85 ITALY GOVT 240515	14,000,000.00	14,669,317.60
		1.95 SPAIN GOVT 260430	13,000,000.00	14,425,450.00
		2 O.A.T 480525	3,000,000.00	4,067,912.10
		2.35 SPAIN GOVT 330730	9,000,000.00	10,765,542.60
		2.45 ITALY GOVT 330901	4,000,000.00	4,334,112.00
		3.85 ITALY GOVT 490901	3,000,000.00	3,911,892.00
		4.5 BEL GOVT 260328	1,000,000.00	1,284,885.70
		4.75 ITALY GOVT 280901	5,500,000.00	6,987,596.00
		4.9 SPAIN GOVT 400730	400,000.00	669,001.52
		5 ITALY GOVT 400901	2,000,000.00	2,913,890.00
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5,000,000.00	6,761,085.00
	国債証券 小計		123,500,000.00	139,621,133.25
				(16,849,478,360)
	社債券	2.25 BNP PARIBAS 210113	5,000,000.00	5,070,995.00
	社債券 小計		5,000,000.00	5,070,995.00
				(611,967,676)
ユーロ合計			128,500,000.00	144,692,128.25
				(17,461,446,036)
	合計			45,617,849,324
				(45,617,849,324)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	国債証券	14銘柄	89.16%	39.70%
	特殊債券	2銘柄	7.92%	3.52%
	社債券	2銘柄	2.92%	1.30%
カナダドル	国債証券	2銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	国債証券	3銘柄	17.22%	0.82%
	特殊債券	4銘柄	82.78%	3.93%
イギリスポンド	国債証券	3銘柄	80.18%	3.46%
	特殊債券	1銘柄	19.82%	0.86%
シンガポールドル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.34%
マレーシアリンギット	国債証券	4銘柄	100.00%	0.62%
スウェーデンクローネ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.25%
ノルウェークローネ	国債証券	4銘柄	100.00%	2.63%
メキシコペソ	国債証券	3銘柄	100.00%	1.37%
イスラエルシェケル	国債証券	2銘柄	100.00%	0.38%
ポーランドズロチ	国債証券	3銘柄	100.00%	0.63%
ユーロ	国債証券	24銘柄	96.50%	36.94%
	社債券	1銘柄	3.50%	1.34%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。