有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)

ベスト・バランス/海外株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
資産の部
流動資産
預金	47,325,700	23,521,444
コール・ローン	2,999,993	2,845,273
株式	1,957,726,357	2,216,302,989
投資証券	33,181,450	37,958,347
派生商品評価勘定	31,943	24,975
未収入金	8,104,189	13,152,014
未収配当金	1,846,620	1,764,612
流動資産合計	2,051,216,252	2,295,569,654
資産合計	2,051,216,252	2,295,569,654
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	18,951
未払金	7,816,845	1,694,914
未払解約金	5,704,039	626,567
未払利息	2	3
流動負債合計	13,520,886	2,340,435
負債合計	13,520,886	2,340,435
純資産の部
元本等
元本	944,062,694	888,230,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,093,632,672	1,404,999,090
元本等合計	2,037,695,366	2,293,229,219
純資産合計	2,037,695,366	2,293,229,219
負債純資産合計	2,051,216,252	2,295,569,654

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
1.	期首	平成28年 3月26日	平成29年 3月28日
	期首元本額	997,117,318円	944,062,694円
	期首からの追加設定元本額	83,993,633円	75,970,463円
	期首からの一部解約元本額	137,048,257円	131,803,028円
	元本の内訳 ※
	日興ベスト・バランス1月号	12,528,643円	10,343,880円
	日興ベスト・バランス2月号	3,356,122円	2,987,257円
	日興ベスト・バランス3月号	7,111,954円	6,408,239円
	日興ベスト・バランス4月号	93,556,912円	73,028,671円
	日興ベスト・バランス5月号	91,278,262円	70,275,830円
	日興ベスト・バランス6月号	68,485,963円	55,433,925円
	日興ベスト・バランス7月号	46,286,004円	34,930,998円
	日興ベスト・バランス8月号	33,102,589円	26,467,293円
	日興ベスト・バランス9月号	14,196,553円	11,124,391円
	日興ベスト・バランス10月号	15,741,085円	12,136,292円
	日興ベスト・バランス11月号	9,600,936円	7,940,183円
	日興ベスト・バランス12月号	2,810,568円	2,594,007円
	年金積立 インターナショナル・グロース・ファンド	530,299,305円	561,658,151円
	積立ベスト・バランス	15,707,798円	12,901,012円
	計	944,062,694円	888,230,129円
2.	受益権の総数	944,062,694口	888,230,129口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成28年 3月26日 至 平成29年 3月27日	自 平成29年 3月28日 至 平成30年 3月26日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成29年 3月27日現在	平成30年 3月26日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成29年 3月27日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	256,266,321
投資証券	4,165,757
合計	260,432,078

(平成30年 3月26日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	328,463,771
投資証券	4,875,355
合計	333,339,126

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項

(通貨関連)

(平成29年 3月27日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建	6,864,408	-	6,832,465	31,943
	米ドル	6,864,408	-	6,832,465	31,943
合計		6,864,408	-	6,832,465	31,943

(平成30年 3月26日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	6,748,644	-	6,765,096	16,452
	米ドル	5,055,763	-	5,070,296	14,533
	英ポンド	1,692,881	-	1,694,800	1,919
	売建	7,529,658	-	7,540,086	△10,428
	米ドル	2,473,895	-	2,466,360	7,535
	ユーロ	5,055,763	-	5,073,726	△17,963
合計		14,278,302	-	14,305,182	6,024

(注)1.時価の算定方法

(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。

・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。

(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成29年 3月27日現在		平成30年 3月26日現在
1口当たり純資産額	2.1584円	1口当たり純資産額	2.5818円
(1万口当たり純資産額)	(21,584円)	(1万口当たり純資産額)	(25,818円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	NEWFIELD EXPLORATION CO	10,299	24.36	250,883.64
	FASTENAL CO	5,665	53.85	305,060.25
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,228	57.89	244,758.92
	GENERAL DYNAMICS CORP	1,222	218.81	267,385.82
	LOCKHEED MARTIN CORP	1,156	336.31	388,774.36
	NIKE INC -CL B	5,297	64.63	342,345.11
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	7,466	27.13	202,552.58
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP-ADR	1,957	89.92	175,973.44
	AMAZON.COM INC	432	1,495.56	646,081.92
	BOOKING HOLDINGS INC	172	2,087.01	358,965.72
	NETFLIX INC	1,153	300.94	346,983.82
	TJX COMPANIES INC	3,345	79.88	267,198.60
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,603	67.58	175,910.74
	MONSTER BEVERAGE CORP	5,045	55.86	281,813.70
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,997	143.80	287,168.60
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	9,672	26.30	254,373.60
	DEXCOM INC	3,733	68.80	256,830.40
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,815	135.32	380,925.80
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,396	62.06	396,935.76
	INCYTE CORP	2,681	83.06	222,683.86
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,413	160.93	227,394.09
	BANK OF AMERICA CORP	17,822	29.17	519,867.74
	HDFC BANK LTD-ADR	2,928	96.01	281,117.28
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	7,280	56.77	413,285.60
	ADOBE SYSTEMS INC	2,551	215.02	548,516.02
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP-ADR	1,544	181.20	279,772.80
	ALPHABET INC-CL C	825	1,021.57	842,795.25
	AUTODESK INC	2,782	128.02	356,151.64
	FACEBOOK INC-A	3,687	159.39	587,670.93
	MASTERCARD INC	1,825	171.83	313,589.75
	MICROSOFT CORP	4,792	87.18	417,766.56
	PAYPAL HOLDINGS INC	5,466	76.44	417,821.04
	SALESFORCE.COM INC	3,978	114.43	455,202.54
	SERVICENOW INC	2,917	164.77	480,634.09
	YANDEX NV-A	7,234	41.15	297,679.10
	FLEX LTD	17,455	16.66	290,800.30
	SAMSUNG ELECTR REG S-GDR	310	1,142.00	354,020.00
	T-MOBILE US INC	4,560	59.74	272,414.40
	ADVANCED MICRO DEVICES	19,288	10.63	205,031.44
	NVIDIA CORP	1,655	232.97	385,565.35
米ドル小計		187,646		14,000,702.56
				(1,470,073,768)
加ドル	ENCANA CORP	27,948	15.04	420,337.92
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	18,696	17.36	324,562.56
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,421	91.05	311,482.05
加ドル小計		50,065		1,056,382.53
				(86,221,942)
ユーロ	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	14,908	15.15	225,856.20
	HEIDELBERGCEMENT AG	1,395	78.74	109,842.30
	VOLKSWAGEN AG-PFD	1,511	153.68	232,210.48
	INDITEX	7,031	25.08	176,337.48
	ZALANDO SE	6,746	44.80	302,220.80
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	35,898	6.17	221,670.15
	BANCO SANTANDER SA	37,880	5.18	196,218.40
	BNP PARIBAS	4,989	59.24	295,548.36
	UNICREDIT SPA	13,501	16.89	228,112.89
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	13,570	22.18	300,982.60
ユーロ小計		137,429		2,288,999.66
				(297,409,725)
英ポンド	BHP BILLITON PLC	16,962	13.94	236,552.05
	DIAGEO PLC	8,621	23.59	203,369.39
	ASTRAZENECA PLC	4,491	47.88	215,029.08
	JUST EAT PLC	19,986	7.03	140,501.58
英ポンド小計		50,060		795,452.10
				(118,228,045)
スイスフラン	ABB LTD-REG	12,721	22.10	281,134.10
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,300	58.26	308,778.00
スイスフラン小計		18,021		589,912.10
				(65,427,151)
スウェーデンクローナ	ASSA ABLOY AB-B	11,791	174.20	2,053,992.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	7,452	348.80	2,599,257.60
スウェーデンクローナ小計		19,243		4,653,249.80
				(59,375,467)
香港ドル	SANDS CHINA LTD	53,200	41.90	2,229,080.00
	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	25,000	84.45	2,111,250.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	6,500	420.00	2,730,000.00
	SUNNY OPTICAL TECH	12,300	151.70	1,865,910.00
香港ドル小計		97,000		8,936,240.00
				(119,566,891)
合 計		559,464		2,216,302,989
				(2,216,302,989)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	2,541	361,508.07
米ドル小計			2,541	361,508.07
				(37,958,347)
	合計			37,958,347
				(37,958,347)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

外貨建有価証券の内訳

種 類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
米ドル	株式	40銘柄	97.5%	―	65.3%
	投資証券	1銘柄	―	2.5%	1.7%
加ドル	株式	3銘柄	100.0%	―	3.8%
ユーロ	株式	10銘柄	100.0%	―	13.2%
英ポンド	株式	4銘柄	100.0%	―	5.2%
スイスフラン	株式	2銘柄	100.0%	―	2.9%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	100.0%	―	2.6%
香港ドル	株式	4銘柄	100.0%	―	5.3%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。